ice12:1256(Pivot-MAC) (дополнительная ветка)

[Малкович 4]

Поверьте моему опыту,рост происходит именно тогда,когда отключаешь системы чтобы переждать неблагоприятный для них период

Вот уж действительно, Voinigor на это напоролся.

[Малкович 4]

Уважаемый управляющий, проясните один момент.

В начале ветки Вы писали:

 

C 20 сентября на памме будет увеличена загрузка депо до 1/5.

Для информации с таким риском по годам,депо 1000USD:

Прибыль Просадка Прибыль в %

2010 3288USD 46,8% 328,8%

 

Считаем по графику ПАММа за 2010 год:

Стоимость пая на начало года - 99.83, на конец года - 184.88, итого годовая доходность 85,2%.

Я, собственно, к чему спрашиваю? Неоднократно встречал Вашу фразу про малое расхождение между тестером и реалом. В 2010 году оно немалое. При этом, вроде бы, загрузка депозита не изменялась в разы. С чем связано такое расхождение?

Edited July 18, 2011 by Малкович
неправильно посчитал доходность

[Ar0d 11]

Интуиция - идея, которую надо реализовать, а потом проверить. Ув. управляющий утверждает, что проверил. Но можно ли считать считать полученный результат адекватным? Вот в чем вопрос. Или эти пресловутые 50% так для успокоения. Все-таки картинка с тестера нечто более абстрактное, чем реальный график доходности реального УС.

Ув. Мазерати, как я понял из ваших слов, встает вопрос об адекватности тестера. Насколько он реально моделирует поведение ТС.

 

Мы с Вами по разному понимаем интуицию. В моем понимании интуиция - наш опыт, вбитый в подсознание. В "Свободном общении" в одной из веток я небезуспешно пытался показать недавно, что у нас нет и не может быть теоретико-вероятностной интуиции. Потому что отсутствует соответствующий опыт. У управляющего этого опыта гораздо больше. Но все равно полагаться на его интуицию в определении этой границы 50% опасно. Моя точка зрения, основанная на математике, такова: критерия слома системы в том виде, к которому все привыкли, не существует. Несломанная ТС может просесть и сильнее. Грубо говоря, после 10 решек подряд может вполне пойти еще 10 решек подряд, хотя 20 решек подряд - это уже из области фантастики.

 

Не интуиция ли заставляет нас прятаться от снарядов в воронках от снарядов?

[Ar0d 11]

Сам разработчик ПО, поэтому не новость. А программа - это скорее логика. Привожу пример на счет "одного из двух": про неронные сети и нечеткую логику слышали? Можно моделировать и автоматизировать такие процессы, с которыми не один мат. аппарат не справится, например интуицию человека.

 

Все, о чем Вы написали, является математикой. Ибо описывается строгим математическим аппаратом, опирающимся на некоторую аксиоматику.

 

Вообще в биологии прогресс в последнее время практически неизменно связан с тем, что все больше и больше математиков подключаются к исследованиям. Исследования ДНК и моделирование работы мозга - дело рук биологов с математическим образованием и математиков с биологическим.

 

Что касается нечеткой логики и нечетких множеств, то откройте википедию и Вы увидите, что это одно из обобщений классической математики. Не будете же Вы утверждать, что теория относительности Эйнштейна - не физика?

[ice12 49]

Граалем обычно называют безрисковую прибыльную систему. А если безрисковая, то значит работающая вечно.

Собираюсь жить вечно-пока все идет нормально.

[Ar0d 11]

Собираюсь жить вечно-пока все идет нормально.

 

Вернусь немедленно как только интуиция (см. посты выше) мне подскажет, что Вы будете жить вечно (или хотя бы продолжительное время). Удачи!

[ice12 49]

Уважаемый управляющий, проясните один момент.

В начале ветки Вы писали:

 

 

 

Считаем по графику ПАММа за 2010 год:

Стоимость пая на начало года - 99.83, на конец года - 184.88, итого годовая доходность 85,2%.

Я, собственно, к чему спрашиваю? Неоднократно встречал Вашу фразу про малое расхождение между тестером и реалом. В 2010 году оно немалое. При этом, вроде бы, загрузка депозита не изменялась в разы. С чем связано такое расхождение?

Это была моя ошибка,я увеличил риски на пике доходности и сразу попал в просадку,то есть зарабатывали меньшим объемом а просаживались большим,отсюда и расхождение.

[MASERATI 91]

Интересно,вы специально сгущаете краски или не понимаете?Вы,как опытный трейдер должны понимать,что все форс-мажорные обстоятельства,описанные вами,на разные системы будут влиять по разному.Теперь конкретно о моих системах,во-первых они тестились со спредом 100 пунктов и ничего страшного не произошло,просто на 20% упала прибыльность,тем более,я думаю,что спреда в 100 пунктов в будущем не будет,что касается гэпов,то они вообще на мои системы не влияют,потому что закрытие всех позиций происходит до закрытия дня,а открытие уже после возможного гепа,вы бы еще про обрывы связи упомянули.

 

Я не сгущаю краски и почему Вы решили, что имею что-то против Вашего

ПАММа, на данный момент у него прекрасная доходность с начала работы.

 

Просто еще раз говорю, что картинка из тестера не имеет ничего общего

с реальной торговлей.

 

1. Если Вы пишите что при спрэде в 100 пунктов падает доходность...то ведь

растет и размер просадки. А это уже неточность тестера и реальной торговли.

И нет никакой разницы что спрэда в 100 пунктов больше не будет.

Главное что на момент такого спрэда в 2000 году данная ТС была не столь

прибыльна, а может и убыточна, но мы этого проверить не можем, все

только Ваши слова без расшифровки сделок.

 

2. А на счет гэпов вообще не понял. Вы правда торговали на форексе с

2004г, как пишите? И в 2008г торговали?

 

Гэпы были внутри дня, а не после закрытий (вернее они были при открытиях

недели, но это не имеет отношения к Вашим ТС и об этом не говорил). Вы этого

не видели? Не помните? Этого не было? Или просто не работали

в тот год? Но ведь ваша ТС, согласно тестеру показывает результаты работы

за 2008г...ну и где эти просадки на гэпах в 30%-40%?

 

Поэтому не надо нервничать, просто показываю что любые тесты за 10 лет

не могут быть корректны. И могут быть крайне некорректны. Привел только

2 примера, уверен, если покопаться, за 10 лет можно найти еще вопросы, каждый

из которых будет показывать сильное расхождение реальной

торговли и результатов тестера...и ни один не будет в пользу тестов...

[ice12 49]

Я не сгущаю краски и почему Вы решили, что имею что-то против Вашего

ПАММа, на данный момент у него прекрасная доходность с начала работы.

 

Просто еще раз говорю, что картинка из тестера не имеет ничего общего

с реальной торговлей.

 

1. Если Вы пишите что при спрэде в 100 пунктов падает доходность...то ведь

растет и размер просадки. А это уже неточность тестера и реальной торговли.

И нет никакой разницы что спрэда в 100 пунктов больше не будет.

Главное что на момент такого спрэда в 2000 году данная ТС была не столь

прибыльна, а может и убыточна, но мы этого проверить не можем, все

только Ваши слова без расшифровки сделок.

 

2. А на счет гэпов вообще не понял. Вы правда торговали на форексе с

2004г, как пишите? И в 2008г торговали?

 

Гэпы были внутри дня, а не после закрытий (вернее они были при открытиях

недели, но это не имеет отношения к Вашим ТС и об этом не говорил). Вы этого

не видели? Не помните? Этого не было? Или просто не работали

в тот год? Но ведь ваша ТС, согласно тестеру показывает результаты работы

за 2008г...ну и где эти просадки на гэпах в 30%-40%?

 

Поэтому не надо нервничать, просто показываю что любые тесты за 10 лет

не могут быть корректны. И могут быть крайне некорректны. Привел только

2 примера, уверен, если покопаться, за 10 лет можно найти еще вопросы, каждый

из которых будет показывать сильное расхождение реальной

торговли и результатов тестера...и ни один не будет в пользу тестов...

Мне просто кажется,что Вы немного утрируете,утверждая,что результаты тестера вообще не имеют ничего общего с реалом,а то что определенная неточность присутсвует,я согласен.

[Пафос Респектыч 15]

Сам разработчик ПО, поэтому не новость. А программа - это скорее логика. Привожу пример на счет "одного из двух": про неронные сети и нечеткую логику слышали? Можно моделировать и автоматизировать такие процессы, с которыми не один мат. аппарат не справится, например интуицию человека.

А нейронные сети и нечеткая логика это, можно подумать, не математика?

[MASERATI 91]

Мне просто кажется,что Вы немного утрируете,утверждая,что результаты тестера вообще не имеют ничего общего с реалом,а то что определенная неточность присутсвует,я согласен.

 

Немного не так, думаю, результаты тестера стратегий скажем за год,

будут похожи на реал, при условии что торговля идет не на NDD и

при условии отсутствия в этом году сильных гэпов.

 

Но чем дальше мы уходим назад, тем больше будет расхождений.

Чем больше срок, тем больше неточностей. И результаты тестера

могут быть похожи (в зависимости от ТС) но с расхождениями или

абсолютно непохожи (для других ТС).

 

Касательно конкретно Вашего графика за 11 лет, возможно первые годы

были убыточны при данной стратегии из-за спрэда, а 2008г просто

ужасно провальный из-за гэпов. А возможно нет, так как мы не знаем,

попадали ли ордера под данные гэпы (тестер стратегий показывает

только самый идеальный варинт развития событий).

[Rulabs 3]

Многолетние тесты скорее делаются для самоуспокоения. Считается, что если система работала десять и более лет, то в будущем она, по крайней мере, не сольется.

На графике с первой страницы видно, что в последние годы, (почти определенно) с середины 2008 года существенно возрастает волатильность кривой баланса. В этом выражается именно влияние изменившегося рынка на систему торговли. Я бы более внимательно отнесся именно к этому куску истории. Рынок изменился и IMHO вряд ли уже будет таким, как в начале первой декады двухтысячных.

Edited July 18, 2011 by Rulabs

[Valery S 54]

Я не сгущаю краски и почему Вы решили, что имею что-то против Вашего

ПАММа, на данный момент у него прекрасная доходность с начала работы.

 

Просто еще раз говорю, что картинка из тестера не имеет ничего общего

с реальной торговлей.

 

1. Если Вы пишите что при спрэде в 100 пунктов падает доходность...то ведь

растет и размер просадки. А это уже неточность тестера и реальной торговли.

И нет никакой разницы что спрэда в 100 пунктов больше не будет.

Главное что на момент такого спрэда в 2000 году данная ТС была не столь

прибыльна, а может и убыточна, но мы этого проверить не можем, все

только Ваши слова без расшифровки сделок.

 

2. А на счет гэпов вообще не понял. Вы правда торговали на форексе с

2004г, как пишите? И в 2008г торговали?

 

Гэпы были внутри дня, а не после закрытий (вернее они были при открытиях

недели, но это не имеет отношения к Вашим ТС и об этом не говорил). Вы этого

не видели? Не помните? Этого не было? Или просто не работали

в тот год? Но ведь ваша ТС, согласно тестеру показывает результаты работы

за 2008г...ну и где эти просадки на гэпах в 30%-40%?

 

Поэтому не надо нервничать, просто показываю что любые тесты за 10 лет

не могут быть корректны. И могут быть крайне некорректны. Привел только

2 примера, уверен, если покопаться, за 10 лет можно найти еще вопросы, каждый

из которых будет показывать сильное расхождение реальной

торговли и результатов тестера...и ни один не будет в пользу тестов...

 

Любая модель обладает неопределенностью, результаты моделирования – погрешностью. Это не означает, что все модели не имеют ничего общего с реальностью. Просто нужно четко представлять себе и то, и другое. Поверьте моделлеру со стажем.

 

Цель работы с тестером стратегий – оптимизировать параметры системы и попытаться спрогнозировать ее поведение в будущем. Здесь важна динамика цены, а воспроизведение спреда 10-летней давности с этой точки зрения бессмысленно.

 

Несомненно одно: в реальной торговле почти никогда не удается достичь показателей, получаемых в тестере. Более того, в ряде случаев эти показатели могут отличаться кардинально.

[Smart Investor 16]

Бэк тесты по существу не так важны (можно хоть заоптимизироваться). Важны только результаты на реальном счету, по ним и оценивается управляющий.

[MASERATI 91]

Бэк тесты по существу не так важны (можно хоть заоптимизироваться). Важны только результаты на реальном счету, по ним и оценивается управляющий.

 

Истина, об этом и говорю. Есть история ПАММа с 2009г. На даннай момент

она в любом случае положительная.

[ice12 49]

Думал,выкладывая результаты тестера,как-то облегчить жизнь инвесторам,а оказалось наоборот.Ну так и не обращайте на них внимания,делайте выводы из реальной работы.

[Viper70 26]

Результаты тестов дают представление инвесторам о работе системы. Как быстро может сливать и как быстро восстанавливается после просадок...

Результаты нельзя игнорировать, хотя они и не дают 100% гарантии повторения результатов в будущем.

Как по мне, то я лучше поставлю в работу систему, которая работает в плюс на всей доступной истории, чем систему которая работоспособна лишь за последний год! Да и любую не самую бестолковую систему можно подогнать, чтобы пол года-год работала в плюс. Что вам тогда покажут такие результаты теста?

[Valery S 54]

Результаты тестов дают представление инвесторам о работе системы. Как быстро может сливать и как быстро восстанавливается после просадок...

Результаты нельзя игнорировать, хотя они и не дают 100% гарантии повторения результатов в будущем.

Как по мне, то я лучше поставлю в работу систему, которая работает в плюс на всей доступной истории, чем систему которая работоспособна лишь за последний год! Да и любую не самую бестолковую систему можно подогнать, чтобы пол года-год работала в плюс. Что вам тогда покажут такие результаты теста?

 

Согласен.

В данном случае, когда счет уже имеет историю, результаты бэк-теста носят вспомогательный характер. Но они важны. Это - дополнительный плюс в пользу данного ПАММ-счета при принятии решений инвесторами.

[Fr2elancer 0]

Мы с Вами по разному понимаем интуицию. В моем понимании интуиция - наш опыт, вбитый в подсознание. В "Свободном общении" в одной из веток я небезуспешно пытался показать недавно, что у нас нет и не может быть теоретико-вероятностной интуиции. Потому что отсутствует соответствующий опыт. У управляющего этого опыта гораздо больше. Но все равно полагаться на его интуицию в определении этой границы 50% опасно. Моя точка зрения, основанная на математике, такова: критерия слома системы в том виде, к которому все привыкли, не существует. Несломанная ТС может просесть и сильнее. Грубо говоря, после 10 решек подряд может вполне пойти еще 10 решек подряд, хотя 20 решек подряд - это уже из области фантастики.

 

Не интуиция ли заставляет нас прятаться от снарядов в воронках от снарядов?

Здесь я с вами обсалютно согласен. В вашем примере интуиция нас обманывает, когда говорит, что после 9 решка обязательно должен выпасть орёл. Но, данный классический пример из ТВ здесь не уместен, т.к. бросание монеты - это незамвисимые события, что нельзя сказать про рынок.

[Smart Investor 16]

Думал,выкладывая результаты тестера,как-то облегчить жизнь инвесторам,а оказалось наоборот.Ну так и не обращайте на них внимания,делайте выводы из реальной работы.

 

Многие разрабатывают успешные ТС на истории и строят иллюзии, которые не разбиваются на реальном рынке. Куда важны конкретные результаты, которые могут характеризовать способности управляющего.

[Invertik 0]

Думал,выкладывая результаты тестера,как-то облегчить жизнь инвесторам,а оказалось наоборот.Ну так и не обращайте на них внимания,делайте выводы из реальной работы.

Лично мне это действительно помогло, спасибо

[ice12 49]

Лично мне это действительно помогло, спасибо

Не за что

[fonar101 8]

Думал,выкладывая результаты тестера,как-то облегчить жизнь инвесторам,а оказалось наоборот.Ну так и не обращайте на них внимания,делайте выводы из реальной работы.

Нужно и то и другое!

[Ar0d 11]

Здесь я с вами обсалютно согласен. В вашем примере интуиция нас обманывает, когда говорит, что после 9 решка обязательно должен выпасть орёл. Но, данный классический пример из ТВ здесь не уместен, т.к. бросание монеты - это незамвисимые события, что нельзя сказать про рынок.

 

Цена на рынке как случайная величина имеет память. Иначе бы не существовали трейдеры. Точнее, форекс не отличался бы от казино. Но ряд последовательных сделок одного трейдера хорошо описывается рядом независимых случайных величин (одним из параметров которых является матожидание профита). Поэтому, например, его график доходности бессмысленно трейдить. И бессмысленно ждать, что, приближаясь к "максимальной системной просадке", мы упруго от нее оттолкнемся. Да, на доходность ТС оказывает влияние состояние рынка и серия его неудач может быть связана с тем, что рынок находится в неблагоприятной фазе. Но это обстоятельство еще сильнее увеличивает неопределенность. Согласны?

[Avreh 25]

Сейчас текущая просадка достигла 40,4%.

 

Несмотря на заклинания Ar0d, дольюсь немного ближе к ролловеру. Если сработает ограничение убытков, потеряю немного.