ice12 49 Share Posted July 20, 2011 Мне кажется Вы не правы, вам есть смысл даже 1-2к долить, да даже 0.5к, это может привлечь инвестиции причем очень даже не маленькие, а вам это выгодно соответсвенно смысл очевиден Я не хочу какими либо другими действиями,кроме торговли,привлекать инвесторов,мне кажется это не очень правильно. Link to post Share on other sites
MASERATI 91 Share Posted July 20, 2011 Пожалуй, и я согласен с Вами. Не имеет смысла вести с управляющим психологическую войну. Я не торгую по конкретной ТС, поэтому после любой просадки или пика доходности, торговля идет с чистого листа. агрессивный ПАММ MASERATI:65089 на форуме консервативный ПАММ denk:197828 название MASERATI на форуме Link to post Share on other sites
MASERATI 91 Share Posted July 20, 2011 Уверенность,неуверенность это эмоции,статистика говорит,что 12 лет системы работали, я не умею заглядывать в будущее но могу предположить,что системы проработают еще какое-то время,2 года Памма тому подтверждение,но так же могут и перестать работать в любой момент,хотя быстрого слива не произойдет он может длиться долго.Для этого я и озвучил инвесторам возможные критерии поломки систем,во-первых превышение макс.исторической просадки,хотя он и не основной,просадка может быть превышена,во-вторых необновление максимума более 5 месяцев-основной для меня.Так что неуверенность-некорректное определение. Просто сейчас действительно неудачный период для большинства АТС...так как большинство из них основано на пробоях. А последние недели рынок постоянно разворачивается в течении дня. Отсюда постоянное слизывание стопов. Но вечно это не может длиться. агрессивный ПАММ MASERATI:65089 на форуме консервативный ПАММ denk:197828 название MASERATI на форуме Link to post Share on other sites
stpamm 3 Share Posted July 20, 2011 Что все так в это КУ "вцепились"? Вон в TFTC какое КУ было, и что? Много там в ветке довольных? 1 Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted July 21, 2011 Уверенность,неуверенность это эмоции,статистика говорит,что 12 лет системы работали, я не умею заглядывать в будущее но могу предположить,что системы проработают еще какое-то время,2 года Памма тому подтверждение,но так же могут и перестать работать в любой момент,хотя быстрого слива не произойдет он может длиться долго.Для этого я и озвучил инвесторам возможные критерии поломки систем,во-первых превышение макс.исторической просадки,хотя он и не основной,просадка может быть превышена,во-вторых необновление максимума более 5 месяцев-основной для меня.Так что неуверенность-некорректное определение. Браво, Алексей! Готов подписаться под всем, что написано и уже руки чешутся, чтобы вернуться назад. Открывал специальную ветку, чтобы опытный народ подтвердил, что откровенно сливных ТС не бывает. Ну не может ТС показывать сильно отрицательную доходность. Link to post Share on other sites
Invertik 0 Share Posted July 21, 2011 Я не хочу какими либо другими действиями,кроме торговли,привлекать инвесторов,мне кажется это не очень правильно. Ну как минимум еще привлекаете тем что в общении на форуме проявили адекватность и неподавались провокациям. И всеже поспорю на счет правильно, в управлении ПАММ счетом цель получить максимальную прибыль, соответсвенно действие которое приведен к увеличение управляемого капитала по определению правильное, да и вполне легальное Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted July 21, 2011 Я не хочу какими либо другими действиями,кроме торговли,привлекать инвесторов,мне кажется это не очень правильно. Прекрасный ответ. Посудите сами. Сидит управ и думает. Так: составим уравнение. Если я долью КУ 0,5К, то это мне привлечет инвесторов на 5K, что в случае удачного исхода 5 сделок сразу окупит ... . Вам такой управ нравится? Мне нет! Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted July 21, 2011 Я не торгую по конкретной ТС, поэтому после любой просадки или пика доходности, торговля идет с чистого листа. Наверное, это был ответ KuzMan'у. Глянул на Ваши ветки и понял, что Вы торгуете в основном по фундаментальным событиям. Очень любопытно. Link to post Share on other sites
Sheriff5 3,904 Share Posted July 21, 2011 Я не торгую по конкретной ТС, поэтому после любой просадки или пика доходности, торговля идет с чистого листа. А как же с ответом на другой вопрос: Уважаемый MASERATI, проясните, пожалуйста, а Вы доливаетесь в свою ТС на просадках ?? Прибыль - это деньги .... снятые со счета! Link to post Share on other sites
Sheriff5 3,904 Share Posted July 21, 2011 Я хочу попросить вас увеличить КУ ваших счетов. Думаю, многие инвесторы меня поддержат в этом, для многих это был бы позитивный сигнал Интересно, а у Вас есть образец для подражания? Можете назвать ПАММы, где Управляющий на свой просадке увеличивает свой КУ??? Прибыль - это деньги .... снятые со счета! Link to post Share on other sites
MASERATI 91 Share Posted July 21, 2011 А как же с ответом на другой вопрос: Это и был ответ на вопрос. агрессивный ПАММ MASERATI:65089 на форуме консервативный ПАММ denk:197828 название MASERATI на форуме Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted July 21, 2011 Это и был ответ на вопрос. Вера в то, что "доливаться надо на просадке", настолько велика, что фраза "начинаю торговлю с чистого листа" не считается ответом на вопрос. Насколько, мне помнится, Алексей тоже считает, что каждую свою сделку начинает "с чистого листа", хотя и торгует посредством МТС. Link to post Share on other sites
Smart Investor 16 Share Posted July 21, 2011 Это может говорить и о том,что у управляющего просто нет свободных средств для этого,мне,например,5-10К доливать не интересно,а сотней тысяч рисковать просто глупо. Я бы хотел, чтобы управляющие увеличивали свои средства с ростом средств инвесторов. Это будет поддерживать баланс "ответственности" и положительно скажется на результатах управления и инвестирования. Мой портфель ПАММ-счетов Портфель ПАММ-счетов в pammin Link to post Share on other sites
Smart Investor 16 Share Posted July 21, 2011 Интересно, а у Вас есть образец для подражания?Можете назвать ПАММы, где Управляющий на свой просадке увеличивает свой КУ??? Все когда то случается в первый раз. Ice12 может быть первым . Вторых как правило уже не запоминают Мой портфель ПАММ-счетов Портфель ПАММ-счетов в pammin Link to post Share on other sites
MASERATI 91 Share Posted July 21, 2011 Вера в то, что "доливаться надо на просадке", настолько велика, что фраза "начинаю торговлю с чистого листа" не считается ответом на вопрос. Насколько, мне помнится, Алексей тоже считает, что каждую свою сделку начинает "с чистого листа", хотя и торгует посредством МТС. Алексей торгует по конкретной ТС. Тесты выложены. Максимальная историческая просадка оглашена. Значит если управляющий верит в ТС, то на подходе к максимальной просадке должна появляться уверенность в скором ее окончании, на основании уверенности в своей системе и на основе тех самых тестов, Алексей, вроде так, если нет, поправьте. Если я торгую руками по ситуцаии, то сегодня провожу сделки с канадцем на откатах. Завтра покупаю золото на подъеме, через день вхожу на новостях по фунту, а через 2 дня отрабатываю паттерн "внутреннего дня". Если любой из приведенных примеров дал просадку, то я должен долиться на основании того, что раз день закрылся в минус, то завтра будет плюс? Скорее да, только завтра я торгую уже по другой рыночной ситуации и другим инструментом. А если бы было 3 подряд "внутренних дня" и все 3 закрылись в минус, будьте уверены, сам бы долился или на четвертый день входил бы большим лотом, понимая что потенциал прибыли при таком движении пары, огромен. В этом и отличие АТС от ручной торговли. агрессивный ПАММ MASERATI:65089 на форуме консервативный ПАММ denk:197828 название MASERATI на форуме Link to post Share on other sites
paramon 172 Share Posted July 21, 2011 Просто сейчас действительно неудачный период для большинства АТС...таккак большинство из них основано на пробоях. А последние недели рынок постоянно разворачивается в течении дня. Отсюда постоянное слизывание стопов. Но вечно это не может длиться. Ессно, по сильным и длительным движениям любой дурак работать сможет... А вот как в пределах интрадей канала прибыль снять? Не каждому дано... Скальпинг CFD/Forex на платформе MT Link to post Share on other sites
ice12 49 Share Posted July 21, 2011 Вера в то, что "доливаться надо на просадке", настолько велика, что фраза "начинаю торговлю с чистого листа" не считается ответом на вопрос. Насколько, мне помнится, Алексей тоже считает, что каждую свою сделку начинает "с чистого листа", хотя и торгует посредством МТС. Да я так же считаю,но в то же время считаю,конечно при условии,что есть длительный период тестирования систем на истории,что лучше доливаться на просадках.Что такое просадка-это неблагоприятная фаза рынка для системы,отталкиваясь от положительной статистики работы системы за много лет можно предположить,что неблагоприятная фаза закончится до того,как вы сольете депо,из этого вытекает,что входя на просадке вы уже пересидели на заборе длительную неблагоприятную для вашей системы фазу и в какое-то ближайшее время фаза поменяется на благоприятную.В реальной торговле эти умозаключения пока подтверждались. Link to post Share on other sites
ice12 49 Share Posted July 21, 2011 Ессно, по сильным и длительным движениям любой дурак работать сможет... А вот как в пределах интрадей канала прибыль снять? Не каждому дано... Если системы не позволяют получить в таком режиме,они должны в это время по крайней мере не слиться,дождавшись благоприятного для себя периода. Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted July 21, 2011 Да я так же считаю,но в то же время считаю,конечно при условии,что есть длительный период тестирования систем на истории,что лучше доливаться на просадках.Что такое просадка-это неблагоприятная фаза рынка для системы,отталкиваясь от положительной статистики работы системы за много лет можно предположить,что неблагоприятная фаза закончится до того,как вы сольете депо,из этого вытекает,что входя на просадке вы уже пересидели на заборе длительную неблагоприятную для вашей системы фазу и в какое-то ближайшее время фаза поменяется на благоприятную.В реальной торговле эти умозаключения пока подтверждались. Ого! Это первая разумная мысль, которая может пробить брешь в моем неприятии теории "входа на просадке". Как минимум, это аргумент "за". До этого были только аргументы "против". Не уверен, что он перевешивает все аргументы "против", но это как минимум зависит от других факторов (которые, конечно, не учитываются большинством сторонников этой теории). Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted July 21, 2011 Ессно, по сильным и длительным движениям любой дурак работать сможет... А вот как в пределах интрадей канала прибыль снять? Не каждому дано... Математика подсказывает, что прибыльные интрадей-схемы значительно более устойчивы к сливу и статистически существенно более обоснованны. Я прав? Бум работать именно в этом направлении. Будем надеяться, что "мне дано"! Link to post Share on other sites
ice12 49 Share Posted July 21, 2011 Ого! Это первая разумная мысль, которая может пробить брешь в моем неприятии теории "входа на просадке". Как минимум, это аргумент "за". До этого были только аргументы "против". Не уверен, что он перевешивает все аргументы "против", но это как минимум зависит от других факторов (которые, конечно, не учитываются большинством сторонников этой теории). Подчеркну,что это применимо только для систем с очень длительным периодом исторического тестирования и очень большим количеством совершенных сделок иначе будет нерепрезентативно. Link to post Share on other sites
Digger 231 Share Posted July 21, 2011 та же самая нерешаемая задача, Арнольд. Либо связи между резами разных сделок одного трейдера нет - и тогда рулит статистика. Либо такая связь есть - и тогда рулит эта связь. То есть задачки опять две. Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием. Link to post Share on other sites
paramon 172 Share Posted July 21, 2011 Математика подсказывает, что прибыльные интрадей-схемы значительно более устойчивы к сливу и статистически существенно более обоснованны. Абсолютно верное утверждение... Скальпинг CFD/Forex на платформе MT Link to post Share on other sites
Abuser 8 Share Posted July 21, 2011 Уверенность,неуверенность это эмоции,статистика говорит,что 12 лет системы работали... Ваша статистика говорит всего лишь о том, что система (набор правил входа-выхода) с неким набором (вероятно, подобранных посредством перебора) параметров на ПРОШЛОМ отрезке в 12 лет показала какой-то результат. Вот если бы Вы начали работать по данному набору правил с заданными параметрами 12 лет назад (и придерживались этих правил все 12 лет) и получили соответствующие результаты - то да, можно было бы написать, что "12 лет системы работали". Link to post Share on other sites
Abuser 8 Share Posted July 21, 2011 ... Открывал специальную ветку, чтобы опытный народ подтвердил, что откровенно сливных ТС не бывает. Ну не может ТС показывать сильно отрицательную доходность. Действительно, как правило, 50/50 минус спрэд. Link to post Share on other sites
Recommended Posts