pamm 821 Share Posted June 28, 2014 Номер ПАММ-счета: 320594 Управляющий: Vanches Дата открытия: 28.06.2014 Тип торгового счета: pamm.standard.mt4 Торговая платформа: MetaTrader 4 Валюта депозита: USD Капитал управляющего: 300 USD Мониторинг ПАММ-счета Quote Что такое ПАММ - счет?Все о ПАММ-счетах Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted June 28, 2014 На данный момент к памм-счёту Friendly Forex круглосуточно подключено 8 роботов-экспертов, которые торгуют три валютные пары по максимально раскоррелированным торговым системам. Риск на каждую сделку распределён между системами в соответствии с их стабильностью. Максимальный риск в моменте не более 3% от баланса. При историческом тестировании портфеля систем за 2,5 года просадка не превысила 10%, максимальная длительность просадки была 20 торговых дней. Прибыль с реинвестированием 500% и 280% без. http://drive.google.com/file/d/0B4zAINVvN4K7NmFwempBTktMNW8 Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted June 30, 2014 (edited) Результат исторического тестирования одной из 8ми систем за 7,5 лет. http://drive.google.com/file/d/0B4zAINVvN4K7dEYydWtvNk9SWnM Edited June 30, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted June 30, 2014 Вот и первая сделка, начало положено. Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 2, 2014 Мониторинг счёта с аналогичными системами http://www.myfxbook.com/members/Vanches/friendly-forex-signal/949624 Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 3, 2014 Неделю закрываю в небольшом плюсе. Обнаружил, что сделки на памм-счёте не идентичны сделкам в мониторинге на myfxbook. Оказалось, что котровки Альпари и брокера на котором проходила оптимизация чуть-чуть отличаются. Поэтому некоторые позиции не были открыты, а другие были закрыты досрочно. Протестировал экспертов на Альпари, сравнил результаты - всё хорошо, расхождение некритичное. Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 4, 2014 (edited) УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 10 $ - 50% 100 $ - 40% 1 000 $ - 30% Вознаграждение: раз в месяц Заявки исполняются раз в сутки, в 23:00. Если заявка подана после 23:00, она исполнится на следующий день. Edited July 4, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 17, 2014 Присоединил к счёту робота скальпера. Историческое тестирование на реальных тиках за 4 года. Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 27, 2014 (edited) Надо бы оптимизировать корзину торговых систем, а то что-то много их скопилось... на данный момент 16 штук!! Расскажу как это, по моему мнению, лучше всего сделать, может кому пригодится :о) 1 этап. Сбор необходимой информации (историческое тестирование): - оптимизация на периоде 2011,07 - 2013,07 - форвард, ТС надо прогнать на истории за прошедшие 2ва года с 2012,07-2014,07 2 этап. Привести всё к общему знаменателю: - подобрать для каждой ТС такой процент риска на сделку, чтобы у всех систем максимальная просадка по средствам была в районе 9-10% (на периоде форварда) - сохранить результаты для 3го и 4го этапа. 3 этап. Оценка эффективности торговой системы при помощи её отпимального F: - каждой ТС будет присвоен коэффициент от 0.0 до 1.0, система с максимальным коэффициентом будет считаться наиболее эффективной. 4 этап. Объединение торговых систем в один пул: - распределение доли каждой системы к пуле в соответствии с коэффициентом её эффективности. - визуальная оптимизация результирующей кривой баланса торговых систем при помощи разнообразного их сочетания. В результате: - будет подобрано оптимальное сочетание ТС и рисков, позволяющее получить максимальную прибыль при минимальных рисках. - будет рассчитан CheckOut - процент допустимой просадки для каждой системы необходимый для её исключения из пула. Edited July 27, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted July 27, 2014 Надо бы оптимизировать корзину торговых систем, а то что-то много их скопилось... на данный момент 16 штук!! Расскажу как это, по моему мнению, лучше всего сделать, может кому пригодится :о) 1 этап. Сбор необходимой информации (историческое тестирование): - оптимизация на периоде 2011,07 - 2013,07 - форвард, ТС надо прогнать на истории за прошедшие 2ва года с 2012,07-2014,07 2 этап. Привести всё к общему знаменателю: - подобрать для каждой ТС такой процент риска на сделку, чтобы у всех систем максимальная просадка по средствам была в районе 9-10% (на периоде форварда) - сохранить результаты для 3го и 4го этапа. 3 этап. Оценка эффективности торговой системы при помощи её отпимального F: - каждой ТС будет присвоен коэффициент от 0.0 до 1.0, система с максимальным коэффициентом будет считаться наиболее эффективной. 4 этап. Объединение торговых систем в один пул: - распределение доли каждой системы к пуле в соответствии с коэффициентом её эффективности. - визуальная оптимизация результирующей кривой баланса торговых систем при помощи разнообразного их сочетания. В результате: - будет подобрано оптимальное сочетание ТС и рисков, позволяющее получить максимальную прибыль при минимальных рисках. - будет рассчитан CheckOut - процент допустимой просадки для каждой системы необходимый для её исключения из пула. Бред... Так не подбирают пары ТС. Погуглите ПО в нете. Они накладывают графики друг на друга при одинаковой лотности. Сразу увидите результат. А то, о чем Вы пишите непредсказуемо! Просадки имеют свойство накладываться друг на друга... Это совет, уважаемый управ. Не стоит проверять, то что уже прошли другие на инвесторах... Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 27, 2014 (edited) Бред... Так не подбирают пары ТС. Погуглите ПО в нете. Они накладывают графики друг на друга при одинаковой лотности. Сразу увидите результат. А то, о чем Вы пишите непредсказуемо! Просадки имеют свойство накладываться друг на друга... Это совет, уважаемый управ. Не стоит проверять, то что уже прошли другие на инвесторах... Спасибо, то что вы мне советуете относится к "-визуальная оптимизация результирующей кривой баланса торговых систем при помощи разнообразного их сочетания." Для этих целей мне хватает эксельки. Предпологаю, что использовать в торговле фикс лот, и тем более сравнивать результативность моих систем применяя "одинаковую лотность" - не верно, т.к. в этом случае на результаты ТС будет сильно влиять изменение волатильности торгуемого инструмента и результат может быть непредсказуем! п.с.: у каждого своя правда и свой бред Edited July 27, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 27, 2014 Попробую, в доступной форме, по мере готовности выкладывать здесь результаты 2, 3 и 4 этапов. Таким образом у потенциальных инвесторов и всех интересующихся будет возможность отследить процесс формирования корзины торговых систем и по прошествии времени убедиться в её эффективности. Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted July 27, 2014 Спасибо, то что вы мне советуете относится к "-визуальная оптимизация результирующей кривой баланса торговых систем при помощи разнообразного их сочетания." Для этих целей мне хватает эксельки. Предпологаю, что использовать в торговле фикс лот, и тем более сравнивать результативность моих систем применяя "одинаковую лотность" - не верно, т.к. в этом случае на результаты ТС будет сильно влиять изменение волатильности торгуемого инструмента и результат может быть непредсказуем! п.с.: у каждого своя правда и свой бред Правда всегда у каждого своя. Но согласитесь сравнивать работу ТС после прибыли и соответственно увеличения лотности, которая только наращивает шанс убытка на сделке!!! Экселем тут точно не обойдешься. Совет есть совет, а прислушиваться или нет. Ваше дело. Доведите кривую баланса похожую на "горку". И потом, при увеличении лотности, только выиграете. Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 27, 2014 (edited) Правда всегда у каждого своя. Но согласитесь сравнивать работу ТС после прибыли и соответственно увеличения лотности, которая только наращивает шанс убытка на сделке!!! Экселем тут точно не обойдешься. Совет есть совет, а прислушиваться или нет. Ваше дело. Доведите кривую баланса похожую на "горку". И потом, при увеличении лотности, только выиграете. Абсолютно согласен! :о) Естественно, что все тестирования и оптимизации проходят с фикс риском от фиксированной суммы. И конечно же на реальных тиках. Просто не упомянул об этом... Edited July 27, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 28, 2014 (edited) ТС № 12603, коэффициент эффективности 0,82 два года оптимизации и год форварда (после зеленой линии) сделок не много, но выглядит вполне надежно. Edited July 28, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 28, 2014 ТС № 11603, коэффициент эффективности 0,46 два года оптимизации и год форварда (после зеленой линии), скальпинг. Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted July 28, 2014 ТС № 12603, коэффициент эффективности 0,82 два года оптимизации и год форварда (после зеленой линии) сделок не много, но выглядит вполне надежно. Выглядит более чем хорошо. Почему не используете? Хотелось бы в реале на это посмотреть... Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 31, 2014 ТС № 15601, коэффициент эффективности 0,30 два года оптимизации и год форварда (после зеленой линии), рабочий интсрумент XAUUSD. Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted July 31, 2014 ТС № 15601, коэффициент эффективности 0,30 два года оптимизации и год форварда (после зеленой линии), рабочий интсрумент XAUUSD. А что не на миллионе тест прогнали? Или на 10к не работает? Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 31, 2014 Это нюанс тестирования на реальных тиках загруженных для символа XAUUSD через TickStory. Нужно для правильного расчёта лотов. При дальнейшей работе с данным результатом всё что в долларах просто делится на 10. В MetaTester на синтетических тиках такого нюанса нет. Там смело можно ставить в начальном депо хоть 100$. Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted July 31, 2014 Это нюанс тестирования на реальных тиках загруженных для символа XAUUSD через TickStory. Нужно для правильного расчёта лотов. При дальнейшей работе с данным результатом всё что в долларах просто делится на 10. В MetaTester на синтетических тиках такого нюанса нет. Там смело можно ставить в начальном депо хоть 100$. Так может тесты стоит выкладывать с расчетами реальных средств на счете? А то что-то Вы далеко вперед забегаете со 100к$ Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 31, 2014 Для моих торговых систем размер депозита не имеет значения. =)) Естественно, кроме крайнего минимального значения, обозначенного минимально допустимым лотом. В этом огромный плюс алгоритмической торговли! Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted July 31, 2014 Я так понимаю из двух предыдущих сообщений... "Это нюанс тестирования на реальных тиках загруженных для символа XAUUSD через TickStory. Нужно для правильного расчёта лотов." следует, что для расчета ПРАВИЛЬНОГО лота на РЕАЛЬНЫХ тиках нужно 100к$. "Естественно, кроме крайнего минимального значения, обозначенного минимально допустимым лотом." А следовательно из этого сообщения вытекает, что МИНИМАЛЬНОЕ значение для данной ТС и есть эти 100к$. Иначе уменьшив получим по первому сообщению НЕПРАВИЛЬНЫЙ лот? Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 31, 2014 (edited) Вы бы ещё отдельные буквы выделили, и составили из них слово...)) Ещё раз повторю, что это особенность котировок полученных для символа XAUUSD через прграмму TickStory. Объясню подробнее: Все тестирования провожу с фиксированным % риска на каждую сделку от фиксированной суммы. Обычно 1% от 10 000$. Но при использовании котировок XAUUSD из программы TickStory лот расчитывается в 10 раз больше. Поэтому начальный депозит для тестирования был увеличен в 10 раз. Мне стало интересно, как это исправить, и нашлось решение, вот результат: Таже ТС № 15601 на XAUUSD, но на депозите 10 000$ Edited July 31, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted July 31, 2014 ТС № 13604, коэффициент эффективности 0,26 два года оптимизации и год форварда (после зеленой линии). Хорошая ТС, все сделки закрываются через 25 мин. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.