MoneyFest 3 Share Posted July 31, 2014 ТС № 13604, коэффициент эффективности 0,26 два года оптимизации и год форварда (после зеленой линии). Хорошая ТС, все сделки закрываются через 25 мин. Классные роботы, сами писали? Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted August 1, 2014 Другое дело. А то цифры сказочные. Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
MoneyFest 3 Share Posted August 1, 2014 Только немного странный спред по XAUUSD 15 ) Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted August 1, 2014 (edited) Только немного странный спред по XAUUSD 15 ) Согласен. До этого был 400. Придется еще раз прогонять,а то данные далеки от правды. На одном спреде сколько заработано. Я еще думаю, почему тотал профит не ровно в 10 раз упал. <добавлено> Управ, Вашу тему все-таки много народу читает! Edited August 1, 2014 by LionShadow Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted August 1, 2014 Только немного странный спред по XAUUSD 15 ) Это спред остался от прогона тс №13604 Но это не имеет значение - можно в тестере хоть 1000 пунктов указать результат от этого не изменится, т.к. при тестировании на реальных тиках спред включен в котировку. Согласен. До этого был 400. Придется еще раз прогонять,а то данные далеки от правды. На одном спреде сколько заработано. Я еще думаю, почему тотал профит не ровно в 10 раз упал. <добавлено> Управ, Вашу тему все-таки много народу читает! А тотал профит изменился, т.к. лоты стали расчитываться от меньшей суммы и где раньше открывался лот 0,94 (при 100k$) сейчас открывает 0,9 ( при 10k$) Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted August 1, 2014 Это спред остался от прогона тс №13604 Но это не имеет значение - можно в тестере хоть 1000 пунктов указать результат от этого не изменится, т.к. при тестировании на реальных тиках спред включен в котировку. А тотал профит изменился, т.к. лоты стали расчитываться от меньшей суммы и где раньше открывался лот 0,94 (при 100k$) сейчас открывает 0,9 ( при 10k$) Аргумент. Но не думаю, что инвестор сделает такие выводы по данной картинке! Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
MoneyFest 3 Share Posted August 1, 2014 Это спред остался от прогона тс №13604 Но это не имеет значение - можно в тестере хоть 1000 пунктов указать результат от этого не изменится, т.к. при тестировании на реальных тиках спред включен в котировку. А тотал профит изменился, т.к. лоты стали расчитываться от меньшей суммы и где раньше открывался лот 0,94 (при 100k$) сейчас открывает 0,9 ( при 10k$) Надо учитывать, что средний спред у TickStory(дюки) по XAUUSD сейчас = 25, а в альпах на стандарте 40 в старых пунктах. Тоже касается других пар. Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted August 4, 2014 (edited) Кстати, есть очень удобный мониторинг спредов на myfxbook: - Альпари Стандарт, XAUUSD, средний спред 350п. - Альпари ECN, XAUUSD, средний спред 280п. Пики расширения спреда, обычно во время выхода важных новостей. В моих экспертах обязательно включена функция запрета торговли при расширенном спреде, а также есть ограничение на минимальный интервал между сделками по времени. Edited August 4, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
MoneyFest 3 Share Posted August 4, 2014 В моих экспертах обязательно включена функция запрета торговли при расширенном спреде, а также есть ограничение на минимальный интервал между сделками по времени. А какое у Вас матожидание? Входы limit, stop или по рынку? Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted September 2, 2014 c 1го сентября 2014 года к памм-счтам Friendly Forex и Friendly Forex RUB подключены автоматичекие торговые системы работающие на следующих торговых инструментых: EurUsd, EurJpy, UsdJpy,XauUsd. Системы оптимизированы на историческом периоде с 01.07.2011 по 01.07.2013г. На картинках представлен результат форвард теста с 01.07.2013 по 01.07.2014г. //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ далее график показывающий результат обединения всех торговых систем на одном счете: //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted September 2, 2014 c 1го сентября 2014 года к памм-счтам Friendly Forex и Friendly Forex RUB подключены автоматичекие торговые системы работающие на следующих торговых инструментых: EurUsd, EurJpy, UsdJpy,XauUsd. Системы оптимизированы на историческом периоде с 01.07.2011 по 01.07.2013г. На картинках представлен результат форвард теста с 01.07.2013 по 01.07.2014г. Вы всегда выкладываете красивые тесты. Но с реальностью на Ваших ПАММ они как не совпадают? Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
MoneyFest 3 Share Posted September 3, 2014 Вы всегда выкладываете красивые тесты. Но с реальностью на Ваших ПАММ они как не совпадают? у Вас тоже не ахти ласт тайм), вообще не красиво тролить других управов в целях своей саморекламы, в своей ветке Вам бы это не понравилось, время покажет Vanches не подскажите как общий график стратегий делаете? можно в личку Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted September 3, 2014 у Вас тоже не ахти ласт тайм), вообще не красиво тролить других управов в целях своей саморекламы, в своей ветке Вам бы это не понравилось, время покажет Vanches не подскажите как общий график стратегий делаете? можно в личку Достаточно просто: - прогоняю в тестетере каждую ТС с заданным риском от фиксированной суммы, - в эксель копирую даты и результаты сделок, - при помощи функции "фильтр" удаляю всё лишнее, - сортирую по столбцу с датами от "а до я", - суммирую последовательность сделок к начальному депозиту. в итоге получается такая картина: столбик D - без реинвестрования, простое суммирование результатов. далее по столбику С и D строю два графика. вот и всё! Quote Link to post Share on other sites
MoneyFest 3 Share Posted September 3, 2014 Достаточно просто: - прогоняю в тестетере каждую ТС с заданным риском от фиксированной суммы, - в эксель копирую даты и результаты сделок, - при помощи функции "фильтр" удаляю всё лишнее, - сортирую по столбцу с датами от "а до я", - суммирую последовательность сделок к начальному депозиту. в итоге получается такая картина: столбик D - без реинвестрования, простое суммирование результатов. далее по столбику С и D строю два графика. вот и всё! Так и сколько прибыль в год в процентах получается и макс просадка? Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted September 3, 2014 Макс просадка в районе 15%, прибыль без реинвестирования 160% годовых и 400% годовых с реинвестированием. Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted September 3, 2014 но это в тестере... в реальном рынке предпологаю ухудшение показателей примерно на 20%-30%. Следующая оптимизация через пол года или при достижении 20% просадки от 1го сентября. Так же не прекращается работа по исследованию рынка и перспективные идеи будут реализованы и добавлены к уже работающим! Quote Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted September 3, 2014 (edited) оферта 33% от 10$ Edited September 3, 2014 by Vanches Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted September 3, 2014 у Вас тоже не ахти ласт тайм), вообще не красиво тролить других управов в целях своей саморекламы, в своей ветке Вам бы это не понравилось, время покажет Vanches не подскажите как общий график стратегий делаете? можно в личку В смысле? У меня тест совпадает с графиком! Я выкладывал у себя в ветке. Или Вы о чем-то еще? Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Vanches 1 Share Posted September 3, 2014 В смысле? У меня тест совпадает с графиком! Я выкладывал у себя в ветке. Или Вы о чем-то еще? Тесты в МТ4 на синтетических тиках далеки от реальности, а тесты на реальных тиках - это только подобие реального рынка с идеальным исполнением и фиксированным, не плавающим спредом. Есть товарищи алго-трейдеры, которые при тестировании эмулируют проскальзывания, расширения спреда и задержки исполнения. Там картина ещё более приближена к реальному рынку. Quote Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted September 3, 2014 Тесты в МТ4 на синтетических тиках далеки от реальности, а тесты на реальных тиках - это только подобие реального рынка с идеальным исполнением и фиксированным, не плавающим спредом. Есть товарищи алго-трейдеры, которые при тестировании эмулируют проскальзывания, расширения спреда и задержки исполнения. Там картина ещё более приближена к реальному рынку. Есть способ лучше. Спред увеличиваете и всего делов. Чем какие-то возможные "синтетические" проскальзывания. Но факт в том, что от реальности не очень то и отличается... Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.