Marginal 130 Author Share Posted February 10, 2016 Да уж, поднасрал я Мартиносу Ну, так скажем, график слива очередного мартина мы теперь немного опережаем Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted February 10, 2016 Бизнес-модель "слить не быстро, а медленно" ИМХО также хорошо работает в "правильном портфеле". А вообще планировался рост Была определенная статистика и при этом учитывалась вероятность слива (среднее знач. за определенный период, см. также пред. пост.) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 10, 2016 (edited) ИМХО также хорошо работает в "правильном портфеле". И в правильном такое число паммов тоже работает плохо, потому что "неудачники" неизбежно утянут портфель как минимум во флет. Идеальное число паммов в портфеле около 5. Edited February 10, 2016 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted February 11, 2016 (edited) В моем понимании сложность задачи портфельного управляющего как раз и заключается в определении потенциальных "удачников" и "неудачников". А высокая диверсификация служит как "страховка" от резких просадок и длительного флета при поломке какой-либо из систем на том или ином счете. В этом случае есть "время для маневра". Если сократить число счетов в портфеле до минимума (около 5) при львиной доле консервативных счетов возможен флет длиною в несколько месяцев [spoiler=...] За это время половина инвесторов разбежится.Или даже не флет, а что-то непонятное. С агрессивными еще опаснее - можно в такую просадку улететь, из которой уже не выбраться. О том, какой портфель из 5-ти счетов мне видится на данный момент, уже писал выше. Добавлю лишь, что если оставить только 2 вышеупомянутых, которые всерьез воспринимать - у одного оферта 29-21% в диапазоне 10$-200000$, у другого 33% от 10$!!! Любой с двадцаткой баксов, умеющий хоть немного считать скажет: "А зачем мне еще процент портфельному управу платить?" А если 1000$ есть или 100$ для непубличного: "Я сам такой же портфель могу сделать".Вот так плавно подошли к проблеме сервиса ПАММ-портфелей Edited February 11, 2016 by Capman 3 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 11, 2016 возможен флет длиною в несколько месяцев И правда, возможен. А если этих счетов 25, то возможен флет длиною в жизнь Если серьезно, ну не бывает на форексе системной прибыли каждый месяц. Понятно, что инвесторам хочется, чтобы она была, но тех, кто не считается с реальностью, эта реальность обычно быстро наказывает рублем 1 Link to post Share on other sites
bsa2131 553 Share Posted February 11, 2016 Любопытненькая темка! Периодически заглядывал в шильдики создателя этой темы и всегда недоумевал наличию порядка 35 памм-счетов в портфеле, а спросить всё как-то не удосужился...)) Чего могу сказать из своих наблюдений 1) Нормальный портфель из нормальных паммов - это пяток счетов, не более (а более здесь и не найти), с вменяемой офертой (более 30 - жлобская) 2) Рисковый портфель - из мартиновских лесенок - это счетов 25 (раньше вообще не задумывался о такой стратегии) - обычно они имеют хорошую динамику, общий слив маловероятен, а значит вполне реально получить восходящую пилу. Здесь очень важно подбирать долгожителей, важна еженедельная фиксация (создание резерва для открытия новых счетов в замен убитых или других подобных расходов) 3) Жаховые счета (на них просто можно поиграть для адреналина - поприкалывался на новый год) и счета пересиживальщиков типа самурая в портфели ставить смысла абсолютно нет Предложенные к рассмотрению портфели особо не анализировал, но в первом прикиде они не соответствуют ни п.1 ни п.2 моих наблюдений ИМХО ... Вывод - это то место, где вам надоело думать... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 11, 2016 2) Рисковый портфель - из мартиновских лесенок - это счетов 25 (раньше вообще не задумывался о такой стратегии) - обычно они имеют хорошую динамику, общий слив маловероятен, а значит вполне реально получить восходящую пилу. Здесь очень важно подбирать долгожителей, важна еженедельная фиксация (создание резерва для открытия новых счетов в замен убитых или других подобных расходов) Там как раз чем больше счетов, тем выше вероятность нарваться на кочергу, которая сразу даст убыток, превышающий регулярные мелкие прибыли по всему портфелю за тот же период, потому что у мартинов регулярная прибыль мелкая, а убыток от кочерги - большой. На одном мартингейловом памме можно если повезет не поймать кочергу выйти в плюс на какое-то время, а на портфеле из 25 таких паммов гарантированно получатся ступеньки не вверх, а вниз. 1 Link to post Share on other sites
bsa2131 553 Share Posted February 11, 2016 (edited) Там как раз чем больше счетов, тем выше вероятность нарваться на кочергу, которая сразу даст убыток, превышающий регулярные мелкие прибыли по всему портфелю за тот же период, потому что у мартинов регулярная прибыль мелкая, а убыток от кочерги - большой. На одном мартингейловом памме можно если повезет не поймать кочергу выйти в плюс на какое-то время, а на портфеле из 25 таких паммов гарантированно получатся ступеньки не вверх, а вниз. Не соглашусь - именно много счетов и не дадут появиться глобальной кочерге - кочерга на 1 из 25 - это всего то минус 4%... Вероятность кочерги на каждом здесь гарантирована - не спорю, но она не одномоментная И я не зря говорил о долгожителях и фиксации... Тут нужно бы прикидывать динамику роста графиков - обычно у них есть норма прибыли на каждый день... Edited February 11, 2016 by bsa2131 1 Вывод - это то место, где вам надоело думать... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 11, 2016 (edited) Не соглашусь - именно много счетов и не дадут появиться глобальной кочерге - кочерга на 1 из 25 - это всего то минус 4%... А сколько средняя прибыль по счетам Вы считали? Возьмем топмастера и представим нереальный для таких счетов уровень вознаграждения 30% (хотя обычно их наглость зашкаливает минимум за 40, а то и 50, потому что их инвесторы все равно малограмотные в инвестиционном смысле и на размер ВУ внимание не обращают). У него прибыль за неделю 1.2%. То есть грубо говоря 25 таких счетов с равными долями могут давать 1.2*4=4.8*0.7=3.3% прибыли в месяц инвестору. То есть чтобы такой "портфель" был хотя бы в безубытке, средняя вероятность обрушения любого мартина из 25 за месяц должна быть меньше 3.3%. Вы действительно в это верите? Edited February 11, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
bsa2131 553 Share Posted February 11, 2016 (edited) А сколько средняя прибыль по счетам Вы считали? Возьмем топмастера и представим нереальный для таких счетов уровень вознаграждения 30% (хотя обычно их наглость зашкаливает минимум за 40, а то и 50, потому что их инвесторы все равно малограмотные в инвестиционном смысле и на размер ВУ внимание не обращают). У него прибыль за неделю 1.2%. То есть грубо говоря 25 таких счетов с равными долями могут давать 1.2*4=4.8*0.7=3.3% прибыли в месяц инвестору. То есть чтобы такой "портфель" был хотя бы в безубытке, средняя вероятность обрушения любого мартина из 25 за месяц должна быть меньше 3.3%. Вы действительно в это верите? 1) нет не считал (впервые задумался) - выше это написал... 2) в моём понимании если мартин зарабатывает чистыми в месяц менее 10%, то и нафига он такой нужен... он же мартин... за меньшее нет смысла рисковать... 3) нну как бы я это видел - очень примерный расчёт под который подбирал бы счета - 25 счетов по 100 баксов если каждый из них за месяц приносит с учётом оферты по 10% и 1 летит в кочергу, то мы получим (24*100*0,1=240)-100=140 баксов прибыли, а это (140/2500) более 5% прибыли в месяц вопчем как-то так ... может это и бред... Edited February 11, 2016 by bsa2131 Вывод - это то место, где вам надоело думать... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 11, 2016 (edited) 2) в моём понимании если мартин зарабатывает чистыми в месяц менее 10%, то и нафига он такой нужен... он же мартин... за меньшее нет смысла рисковать... Можете показать 25 таких "лесенок"? ))) Трастофф "лесенка номер 1" к примеру 4.7% за последний месяц без учета ВУ... Edited February 11, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
bsa2131 553 Share Posted February 11, 2016 (edited) Можете показать 25 таких "лесенок"? ))) Так я их и не искал... попадались мимоходом на заре моих инвестиций (были весьма динамичные и настырные https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/200131/, но тогда я ещё не знал о гарантированном финале ), но 25 вряд ли... да и 10% то же, ну а по 5% наверное можно... но всё равно не искал... Мои параметры поиска на порядок скромнее ))) теперь Я же ведь рассуждал об этом отвлечённо в плане обсуждения эксперимента автора ветки - как подбирать группы... если уж подбирать... Собственно только об этом и речь... Edited February 11, 2016 by bsa2131 Вывод - это то место, где вам надоело думать... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 11, 2016 были весьма динамичные и настырные Это же не лесенка, это довольно агрессивный обычный (не внутридневной) мартин 1 Link to post Share on other sites
bsa2131 553 Share Posted February 11, 2016 Это же не лесенка, это довольно агрессивный обычный (не внутридневной) мартин ))) ну надо же как-то набрать 25 - не до жиру ...))) 1 Вывод - это то место, где вам надоело думать... Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted February 12, 2016 Ну что ж, приятно, что появилось столько мнений и расчетов)) Более детально отвечу позже. Когда буду подводить итоги недели. Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted February 14, 2016 И правда, возможен. А если этих счетов 25, то возможен флет длиною в жизнь Проект запущен, существенного изменения количества счетов в портфелях в ближ. время не планирую (почему, см. ниже). В случае длительного отсутствия роста доходности (в районе полугода) какого-либо из портфелей, он будет ликвидирован, о чем писал в 1-м посте ветки. Периодически заглядывал в шильдики создателя этой темы и всегда недоумевал наличию порядка 35 памм-счетов в портфеле, а спросить всё как-то не удосужился...)) Так уже намекал в пред. постах #14, #29 -"канспиация" 2) Рисковый портфель - из мартиновских лесенок - это счетов 25 (раньше вообще не задумывался о такой стратегии) - обычно они имеют хорошую динамику, общий слив маловероятен, а значит вполне реально получить восходящую пилу. Здесь очень важно подбирать долгожителей, важна еженедельная фиксация (создание резерва для открытия новых счетов в замен убитых или других подобных расходов) А вот здесь тезисно Вы очень правильно о стратегии. Добавлю только, что чем больше мартинов, тем лучше. Только не все проходят отбор. Предложенные к рассмотрению портфели особо не анализировал, но в первом прикиде они не соответствуют ни п.1 ни п.2 моих наблюдений ))) ну надо же как-то набрать 25 - не до жиру ...))) А почему Вы решили, что это должны быть только лесенки? Тут вообще мартинов для портфеля трудно набрать. Зная Ваше отвращение к молоку с содой отвечу, что были вопросы насчет самурая. Хоть на паммине он и не отмечен как токсичный, по коэффициентам иногда даже вообще молодец , показывает довольно долго положительную стабильную доходность, слив непубличного ПАММа показателен (за ссылки в его ветке кстати спасибо). Так что самурай у меня на коротком поводке в портфеле (можете в его ветке процитировать))). Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted February 14, 2016 (edited) А сколько средняя прибыль по счетам Вы считали? Возьмем топмастера и представим нереальный для таких счетов уровень вознаграждения 30% (хотя обычно их наглость зашкаливает минимум за 40, а то и 50, потому что их инвесторы все равно малограмотные в инвестиционном смысле и на размер ВУ внимание не обращают) Отмечу лишь, что при создании портфеля использовался конструктор, учитывающий ВУ . Считалась средняя доходность и закладывался определенный средний процент потерь при сливе того или иного счета. В итоге средняя доходность в расчетах была выше. При этом не учитывались бонусы, предоставляемые управляющими слитых ПАММов. Edited February 14, 2016 by Marginal Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 14, 2016 Отмечу лишь, что при создании портфеля использовался конструктор, учитывающий ВУ . Считалась средняя доходность и закладывался определенный средний процент потерь при сливе того или иного счета. В итоге средняя доходность в расчетах была выше. При этом не учитывались бонусы, предоставляемые управляющими слитых ПАММов. Ваши портфели я не имел в виду. Имел в виду основную массу вливальщиков в такие счета в топе рейтинга, которые чаще всего даже на форум не заходят 1 1 Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted February 14, 2016 (edited) Итак, очередные итоги! При публикации прошлых итогов забыл упомянуть еще вот что. Для полноты интриги И в том, и в другом портфеле используются счета, торгующие по понедельникам: В "правильном" портфеле Ingvarrrunner +3,7% за неделю* Borsuk +13,4% за неделю* У мартинос Escalator 2X +2,2% за неделю* Mondays. USD +1,1% за неделю* А также и там, и там просадочные: В "правильном" портфеле DonbassTheUltimatum Долларовый +29.6% за неделю* У мартинос Ascending USD 2X 0,0% за неделю* Escalator USD 2-3X 0,0% за неделю* Общий итог: за прошедшую неделю Original_Marginal −0.2%* MARTINOS +1.1%* *- доходность за неделю по счетчику Альпари. за прошедшую неделю с 23:00 05.02.16 по 23:00 12.02.16 (окончание интервала-крайний ролловер мониторинга): Original_Marginal −0.78% MARTINOS -0.13% Доходность за все время: Original_Marginal −9.8% MARTINOS -9.2% Edited February 14, 2016 by Marginal Link to post Share on other sites
bsa2131 553 Share Posted February 14, 2016 (edited) А почему Вы решили, что это должны быть только лесенки? Тут вообще мартинов для портфеля трудно набрать. ....да ни почему... просто слово (лесенки) вырвалось... а оно как воробей... в итоге пришлось от AntFXа отбиваться... ))) ... вот и Вы зацепились... ))) ... не зря всёж русские пословицы и поговорки существуют... Edited February 14, 2016 by bsa2131 1 Вывод - это то место, где вам надоело думать... Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted February 19, 2016 (edited) Итак, итоги еще одной недели! В это раз впереди "оригинальный" ( он же "правильный" портфель). Общий итог: за прошедшую неделю Original_Marginal +3,1%* MARTINOS -1,5%* *- доходность за неделю по счетчику Альпари. Доходность за все время: Original_Marginal −8.3% MARTINOS -11.0% Edited February 19, 2016 by Marginal 1 Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted February 20, 2016 Команда правельщиков вырвалась вперед.... Продолжаем следить за соревнованием. 1 Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted February 27, 2016 Вот и подошел к концу первый месяц существования портфелей. Подвожу итоги месяца и прошедшей недели, насыщенной драматичными событиями Понедельник как-то у всех не задался. Понедельничные ПАММы сразу стали уходить в минус. В правильном портфеле Ingvarrrunner, закрывшись в понедельник, откатился к доходности 3-хнедельной давности. Borsuk боролся еще 2 дня, но результат еще хуже: Ingvarrrunner −11.3% за неделю* Borsuk −16.6% за неделю* Но это оказались цветочки по сравнению с тем , как у мартинов "не заладилось". Если Mondays. USD на след. день вышел из глубокой просадки, то Escalator 2X БЫЛ СЛИТ!!!: Escalator 2X −99.5% за неделю* Mondays. USD +1.6% за неделю* Также минусовая неделя у всех "просадочных". В "правильном" портфеле DonbassTheUltimatum Долларовый −12.7% за неделю* У мартинос наконец-то заработали просадочные, но на данный момент неудачно к Эскалатору "подцепились": Ascending USD 2X −59.1% за неделю* Escalator USD 2-3X −53.9% за неделю* Общий итог: за прошедшую неделю Original_Marginal +2.7%* MARTINOS −11.9%* *- доходность за неделю по счетчику Альпари. Доходность за все время (за 1-й месяц): Original_Marginal −5.1% MARTINOS -21.6% Как видим, MARTINOS оказался за красной чертой, преодолев размер максимальной просадки, после чего должен быть ликвидирован. Как оговаривалось изначально в правилах конкурса. Но т.к. по счетам с макс. просадкой- просадочным сделки еще не закрыты, результат доходности будет фиксироваться по окончании сделок по этим 2-м счетам. Что еще хотелось бы добавить по итогам месяца. "Правильный портфель" тфу-тьфу-тьфу постепенно выходит из просадки. А вот от Мартинос, честно признаюсь, такого результата не ожидал. ЗА МЕСЯЦ были слиты 3 счета опытных управляющих, возраст счетов от 5 мес. до 2-х лет! (Эскалатор двойной красиво в 2 года уложился)). Плюс в глубокой просадке еще 4 счета! Причем это не мартины однодневки в один день, как в августе прошлого года снесло. В общем, повод для размышлений. 1 Link to post Share on other sites
Marginal 130 Author Share Posted March 1, 2016 Вчера был зафиксирован убыток по просадочным счетам Топмастера. Ascending USD 2X был слит. Портфель MARTINOS превысил допустимое значение просадки -20%. По нему зафиксирован убыток. Согласно правил (п.3) соревнования MARTINOS объявляется проигравшим и ликвидируется. Итог соревнования (перед началом ликвидации портфеля): Original_Marginal −4.1% MARTINOS -24.0% P.S. Комментарии напишу позже, после ликвидации портфеля MARTINOS. Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted March 1, 2016 (edited) Жду комментарии ТопМастера о том что все сливают одинаково. PS Кстати, наверное он прав в этом. В итоге сливается только спред в среднем. Edited March 1, 2016 by Player 2 Link to post Share on other sites
Recommended Posts