marginal 2 портфеля

[bsa2131 553]

если не удалит..

https://alpariforum.com/index.php?/topic/81742-mondays-usd-abyr-valg/&do=findComment&comment=3805465

Edited March 2, 2016 by bsa2131

[Marginal 130]

По уже сложившейся традиции публикую комментарии в конце очередной торговой недели. Итоги были подведены уже ранее.

Ну что тут сказать: «недолго музыка играла…». Повторюсь, для меня результат портфеля MARTINOS оказался довольно неожиданным. Теперь, когда портфель ликвидирован, можно немного открыть карты.

 

То, что тот или иной мартин когда-либо сольется или уйдет в глубокую просадку, я, естественно, учитывал. И в зависимости от срока его существования и «надежности» отводился определенный процент в портфеле. Дополнительным критерием была проверка на 20-х числах августа прошлого года. При моделировании учитывал, как мне тогда казалось, наихудший сценарий- слив или глубокая просадка одного счета в среднем раз в месяц. Согласитесь, предположить, что такое произойдет сразу с 8-ю счетами в течение месяца, было трудно. (Людвиг не в счет))

 

Что там «Пятилетку за 3 года!». У нас «план по сливу» перевыполнен на 700%!

 

Мне это напомнило ситуацию, когда вероятность худшего сценария очень мала, вероятность лучшего порядка больше 80%, вы естественно при этом предполагаете, что будет лучший, а тут неожиданный облом. Не повезло.

Причем не повезло несколько раз. Как писал в начале, предполагалось активное управление портфелями. Поэтому использовал доливки в тот же Донбасс, в двойной Эскалатор, Людвига добавлял. Т.е. хоть и не на много, увеличивал риски.

 

Какие выводы сделал для себя, как инвестор.

Не повезло выделил специально. Т.к. это больше элемент игры. И вся эта «проверка броска» с процентами выше оттуда же. Никого ни за что не агитирую здесь и не навязываю. В самом начале своего инвестирования держал сумму примерно равную той, из которой сделал эти 2 портфеля, на счетах ТопМастера, еще не зная, что это и успел при этом заработать. Потом удалось еще на появившемся (вернее ставшим) потом одном из просадочных заработать, получив бонусы и добавив средства. Поэтому считаю, что мартин тоже может дать прибыль, если инвестировать на непродолжительный срок и вам повезло.

 

Ну а поскольку у меня планы по инвестированию на год и более, а я не настолько азартен, наши дороги с бесстоповыми мартинами расходятся. «Математическая модель» на практике себя не оправдала.

 

Может быть добавлю еще потом в портфель пару-тройку усредняльщиков (по старой памяти  ), но уже со стопами

Edited March 5, 2016 by Marginal

[Marginal 130]

Тему можно было бы считать закрытой, НО: помимо критики портфелей было еще много советов "как надо"

Рекомендую уменьшить число паммов в портфелях на 20. Масса не выигрывает на форексе. Управляющие памм-счетами не исключение. Вы скоро сами в этом убедитесь.

Я бы даже еще сократил......до десяти......

Нормальный портфель из нормальных паммов - это пяток счетов, не более

Поэтому еще во время соревнования у меня возникла идея создания непубличного портфеля "по заявкам" "вне конкурса", т.к. с одной из моих инвестиционных идей это совпадает. А тут как раз и свободные средства появились

 

В общем, если идея будет поддержана, предлагаю продолжить соревнование оставшегося и вновь созданного портфелей. Название ветки при этом менять не нужно, да и что будет дальше с "Оригиналом" может быть еще интересно.

 

Edited March 5, 2016 by Marginal

[JackDanial 1,296]

Поэтому еще во время соревнования у меня возникла идея создания непубличного портфеля "по заявкам" "вне конкурса", т.к. с одной из моих инвестиционных идей это совпадает. А тут как раз и свободные средства появились

 

В общем, если идея будет поддержана, предлагаю продолжить соревнование оставшегося и вновь созданного портфелей. Название ветки при этом менять не нужно, да и что будет дальше с "Оригиналом" может быть еще интересно.

 

А в чём существенно будет отличаться второй портфель от первого? Я так понял основная идея ветки - Мартины против правильщиков. Сейчас какую идею предлагаете?

[Marginal 130]

А в чём существенно будет отличаться второй портфель от первого? Я так понял основная идея ветки - Мартины против правильщиков. Сейчас какую идею предлагаете?

Количеством ПАММ-счетов. В этой ветке было много советов, что для эффективного портфеля нужно отобрать 5-10 счетов, не более. У меня самого, повторяюсь, есть идея создания портфеля из 5-ти зарекомендовавших себя ПАММов. С 2-мя вроде как определился, с остальными возможны варианты. Поэтому интересно мнение других участников форума.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ НОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИНИМАЮТСЯ!!! Право окончательного выбора оставляю за собой.

[Сергей Сергеич 232]

Что там «Пятилетку за 3 года!». У нас «план по сливу» перевыполнен на 700%!

 

Если посмотреть с другой стороны, то можно сказать, что на самом деле - повезло.

Повезло что не пришлось ждать месяцами закономерного результата, а отстрелялся по быстрому, высвободив средства.

Мартингейловые счета - это соревнования математической закономерности и возможности везения.

Закономерность - в том, что счет рано или поздно сольется, везение - успеть выскочить с достаточной прибылью до случая закономерности.

А если объединить мартингейловые счета в большую группу, то у возможности везения не остается шанса себя проявить, остается только закономерность.

 

Количеством ПАММ-счетов. В этой ветке было много советов, что для эффективного портфеля нужно отобрать 5-10 счетов, не более. У меня самого, повторяюсь, есть идея создания портфеля из 5-ти зарекомендовавших себя ПАММов. С 2-мя вроде как определился, с остальными возможны варианты. 

Первичный показатель, определяющий направление доходности - это качество счетов.

Количество счетов в портфеле - это вторичный показатель, характеризующий степень диверсификации и определяющий плавность доходности.

 

Допустим, есть 30 равно-высоко-достойных счетов, со средней доходностью 20% годовых.

По ступеням (образно-интуитивно):

Если сделать портфель только из одного такого счета, то мы получим: вероятная доходность за год 20% (+/- 100%), с риском потерять все в один день.

Если счетов будет 5, то вероятная доходность за год 20% (+/- 50%), и в один день уже все не потеряется.

Если счетов будет 10, то вероятная доходность за год 20% (+/- 25%).

Если счетов будет 20, то вероятная доходность за год 20% (+/- 15%).

Если счетов будет 30, то вероятная доходность за год 20% (+/- 10%). При этом график доходности будет похож на ровную прямую.

 

При этом естественно, что верхняя планка количества счетов определяется возможностью эффективных трудозатрат управляющего портфелем.

 

Вывод: счета в портфеле должны быть только высокой категории надежности и чем больше таких счетов, тем лучше.

Edited March 6, 2016 by Сергей Сергеич

[JackDanial 1,296]

Тогда в чём "фишка" двух портфелей? Предлагаю оставить идею с Мартинами в силе и попробовать ещё раз рискнуть. Пока 1:0 в пользу консервов. Игра продолжается!

[Marginal 130]

 

 

А если объединить мартингейловые счета в большую группу, то у возможности везения не остается шанса себя проявить, остается только закономерность.

Здесь получается противоречие:

 

 

Если сделать портфель только из одного такого счета, то мы получим: вероятная доходность за год 20% (+/- 100%), с риском потерять все в один день. Если счетов будет 5, то вероятная доходность за год 20% (+/- 50%), и в один день уже все не потеряется. Если счетов будет 10, то вероятная доходность за год 20% (+/- 25%). Если счетов будет 20, то вероятная доходность за год 20% (+/- 15%). Если счетов будет 30, то вероятная доходность за год 20% (+/- 10%). При этом график доходности будет похож на ровную прямую.

 

Как раз получается, теоретически при таком расчете теория  мартин-портфеля работоспособна. Не совсем понял про уменьшение рисков, если имеем риск быстрого слива (-100% доходности), каждый портфель имеет шанс "поступить таким образом" в течение года. На практике как раз получился минус, все преимущество мартин-портфеля перед отдельными такими счетами оказалось в меньшей потере депозита, в фиксации меньшего убытка.

 

 

Вывод: счета в портфеле должны быть только высокой категории надежности и чем больше таких счетов, тем лучше.

В теории так и должно быть, совершенно согласен, но как это применить на практике? Плавно перехожу к след. ответу на вопрос: 

 

 

Тогда в чём "фишка" двух портфелей? Предлагаю оставить идею с Мартинами в силе и попробовать ещё раз рискнуть. Пока 1:0 в пользу консервов. Игра продолжается!

Вопрос: какие счета считать счетами "высокой категории надежности"? Есть 2 инвестиционные идеи: 

1-я. Никакие. Инвестиционная стратегия основана на том, что принимается за основу возможная потеря доходности (длительная стагнация или просадка) любого ПАММа, для чего используется высокая диверсификация.

2-я. Есть несколько старых, зарекомендовавших себя счетов (из многих из них полагаю, как раз и собраны скрытые портфели опытных инвесторов), которые на длительном промежутке дают положительную доходность.

Идея с мартинами, как отмечал выше, в моем случае себя не оправдала. Был установлен лимит потерь, при превышении которого, я зафиксировал убыток (см. 1-й пост ветки). Еще раз попытаться отыграться на свои деньги- увольте, я не гэмблер. Ради интереса может создам опять демку из оставшихся счетов на паммине. Поэтому здесь оставляю к рассмотрению только 2 идеи, описанные выше.

[Сергей Сергеич 232]

 

 

Здесь получается противоречие:

 

Первая часть моего поста была про мартингейловый портфель, а вторая - теоретическая про нетоксичные счета.

100% потери в один день для надежных счетов - это риск, который основан на нарушении управляющим своей ТС в следствии психического расстройства в личной жизни, или кошки, пробежавшей по клавиатуре, на худой конец из-за больного зуба и т.п. Риск очень минимален (допустим один случай на сто достойных счетов), хотя в жизни всякое бывает.

[Marginal 130]

Кстати, есть тут пример про кошку, когда "правильный" управ ушел в аномальную просадку (см. график нач. октября 2015г.). Про больной зуб тоже, наверное, многие в курсе

[Marginal 130]

Недавно тут на эту ветку ссылку давали (по поводу моих экспериментов )

Тем временем в прошлую пятницу создал непубличный портфель по принципу "как надо", т. е. как советовали в этой ветке, небольшое количество стабильных (ключевое слово) счетов.

 

У меня самого, повторяюсь, есть идея создания портфеля из 5-ти зарекомендовавших себя ПАММов. С 2-мя вроде как определился, с остальными возможны варианты. Поэтому интересно мнение других участников форума.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ НОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИНИМАЮТСЯ!!! Право окончательного выбора оставляю за собой.

Результаты планирую выкладывать раз в неделю, месяц.

 

Тем временем Original_Marginal упорно не хочет лезть вверх)) −8.2%

 

 

Ради интереса может создам опять демку из оставшихся счетов на паммине

 

Здесь исправление: демо-версия была при создании. После чего демо-портфель был "отправлен в свободное плавание". За это время он прошел "естественный отбор", и на конец этой недели выглядит так:

Edited April 10, 2016 by Marginal

[Marginal 130]

[Marginal 130]

 

 

6. Предполагается создание публичной оферты, для сравнения предпочтений инвесторов.

 

Первоначально эта идея предполагалась для конкурса с участием MARTINOS, но он до нее не дожил Теперь реализована в Original Marginal и непубличном портфеле "Как у всех". Оферта у обоих портфелей на данный момент одинаковая. Напоминаю, в продолжении конкурса "2 портфеля" теперь участвуют  Original Marginal  с высокой диверсификацией и непубличный портфель "Как у всех", состоящий из небольшого количества стабильных (ключевое слово)) счетов .

 

Итоги 1-й недели старого конкурса с новым конкурсантом:

 

Original Marginal + 0,6%

"Как у всех"  +0,3%

[Marginal 130]

Итоги 2-й недели старого конкурса с новым конкурсантом:

 

Original Marginal - 0,8%

"Как у всех"  -0,3%

[Marginal 130]

Ну вот тихонько и первый месяц соревнования новых участников подошел.

Итоги месяца:

Original Marginal - 1,6%

"Как у всех"  -0,7%

[Marginal 130]

На этой неделе исполнилось 2 месяца состязания в доходности моего публичного и непубличного портфелей. Запил продолжается.

Итоги очередного месяца:

Original Marginal - 0,8%

"Как у всех"  -0,2%

[Marginal 130]

Вот и подошло время подводить квартальные итоги. Итак, по результатам 3-х месяцев:

Original Marginal - 6,1%

"Как у всех"  -4,7%

Edited July 10, 2016 by Marginal

[Marginal 130]

Original Marginal словил при этом максимальную просадку. Причины указал в ветке портфеля. В принципе, "переходу на летний период" подверглись оба портфеля. В "Как у всех"  на данный момент это прошло лучше.

[Marginal 130]

Давно не публиковал здесь отчеты, ветка почти умерла, т.к. каких-то интересных результатов спустя даже полгода не было. Зато теперь через 7 мес. 11 дней (возраст портфеля "Как у всех") можно констатировать, что концепция подбора небольшого количества стабильных счетов пока выигрывает. Портфель  "Как у всех" вышел в плюс!!!

Original Marginal - 12,8%

"Как у всех" +1%

Edited November 19, 2016 by Marginal

[Capman 14,265]

рекламной ветке уже чуть больше года, интересно бы услышать топикстартера по поводу каждого из портфелей. ну и вообще, о результатах и перспективах инвестирования

[bsa2131 553]

рекламной ветке уже чуть больше года, интересно бы услышать топикстартера по поводу каждого из портфелей. ну и вообще, о результатах и перспективах инвестирования

 

если по картинке, то обе ссылки на портфели в крайнем его посте...

 

и похоже там всё уже перемешано с целью на север...

 

видимо - эксперимент окончен...

 

 

PS  моё мнение - мартин-портфель всёж имеет право на существование (задумываюсь организовать )

Edited February 25, 2017 by bsa2131

[Marginal 130]

Извиняюсь за запоздалый ответ. Решил в связи с вопросом по старой традиции все же опубликовать статистику доходности портфелей.

Original Marginal - 18,3%

"Как у всех" -6,8%

На данный момент портфелю "Как у всех" еще не исполнился год, поэтому эксперимент еще рано считать завершенным. Другое дело, спустя почти 11 мес. инвестирования в него и с учетом того, что "Оригинал" и МАРТИНОС стартовали еще раньше подводить печальные итоги моего инвестирования, думаю, уже можно 

Итак, изначально было 2 концепции: мартингейловые паммы в одном портфеле и "правильные" в другом. И там и там высокая диверсификация. 

 

Мартинос, как мы знаем, сошел с дистанции и был ликвидирован из-за превышения максимальной просадки -20%. Осталась демо-копия этого портфеля. Т.е. стартовые паммы и их доли в портфеле совпадают. Отличием был только этот памм, который я добавлял в реальный портфель с малой долей.На сегодняшний день в демо-версии Мартинос осталось 4 счета с положительной доходностью из оставшихся восьми.

 

В "Оригинал Маргинал" состав счетов менялся за это время, за счет того, что нек-е закрывались, прекращали торговлю, а поскольку он с дистанции не сошел (хоть несколько раз дно цеплял))), то в него добавлялись новые счета для чистоты эксперимента. На данный момент 21.

 

Что касается "Как у всех", в него изначально входило небольшое количество паммов, состав которых практически не менялся. Нек-е инвестсчета одних и тех же паммов открывались-закрывались для фиксации прибыли. После еще добавил немного, т.к. изначально ветку создавал в свободке, рекламировать портфели не входило в мои планы, тем более светить состав непубличного портфеля с небольшим количеством счетов. Поэтому на данный момент паммов здесь 7.

 

Ну а о результатах хорошо говорят цифры (см. выше). В демо-версии Мартинос еще печальнее: -41%.

 

Какой вывод сделал для себя (сугубо личное мнение, не претендующее на оценку памм-сервиса в целом))) - инвестирование в памм-счета в большей степени зависит от везения, чем торговля. С учетом теперешней динамики портфелей предполагаю, что флет доходности будет продолжаться и там и там. Поэтому приходят разные мысли...не ликвидировать ли портфели и создать памм например

 

P.S. Думаю будет интересно касаемо мартинпрофотбора :http://pammin.ru/portfolio/16737

[bsa2131 553]

Решил заменить место выбывшего борца за награду МАРТИНОСА... и представить зрителям ветки...

 

Создал, как и обещал, портфель из мартинов и высокорисковых счетов (чистых мартинов с нужными параметрами в достаточном количестве не нашлось).

 

Попал я, конечно, в самый неблагоприятный период рынка и получил по самое "нехочу"... слилось 3 счёта, несколько в просадке, а некоторые уже выкарабкались и обновляют хаи (ряд из них благодаря моим усреднениям).

 

Теперь картинки доходностей - общая, понедельно и помесячно.

 

 

 

 

 

 

Пока ситуация вот такая, но думаю, что всё наладится...

 

PS

хочу заметить, что перелопатил множество счетов и веток... до тошноты и потратил несколько месяцев... и однозначно убедился = что структуры портфелей показывать нельзя ...

 

PPS

автор ветки более детально в теме по определённым причинам

[Marginal 130]

Но вот, знамя павшего бойца поднято!!!

Будем наблюдать.

[Marginal 130]

P.S. Предложение скрытия структуры портфеля-старая тема, к сожалению так и не реализованная в ветке предложений. Так что смотрим картинки (скрины).