Capman 14,265 Share Posted October 2, 2017 Не помешало бы дать опеределение убыточному усреднению и мартингейлу, прежде чем их сопоставлять )) разумно! а то ведь можно сопоставлять круглое с холодным )))) А прибыльное усреднение, так называемый "пирамидинг" - тоже мартингейл, наверное? Технически ведь все одинаково, наращивание позиции, цена неизвестно куда пойдет. То, что раньше была прибыль - не оправдание интересная игра в определения - не правда ли? )))) 2 Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
MIO-Invest 1,765 Share Posted October 2, 2017 но я в данном случае говорю не о долгосрочной торговле без стопов, а об обычном кратко- или среднесрочном усреднении, с "ровным" графиком, который выравнивается этими самыми добавочными сделками в убытке В таком случае, имхо, "скорее да, чем нет" )) Но опять же, субъективизм остается, поскольку нет никаких четких определений, как долгосрочности, так и "ровности", и загрузки и еще много чего. Всё плавает.Поэтому в общем случае, эти понятия, по моему мнению, не стоит отождествлять. К тому же, раз уж нет никаких четких определений мартингейла. Приходим к тому же, как и всегда. Суслик вроде бы и есть, но в то же время его нет )) Очередные ломанья копий о ветряные мельницы ) Достойные ПАММ-счета*:A0-HEDGE, Gemmaster, Hohla, Itera, Lucky Pound (в алфавитном порядке, * по моим критериям оценки) Каждый инвестор заслуживает своего управляющего. Делайте осознанный выбор! Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted October 2, 2017 Если позицию закрыть и тут же открыть вновь, ничего принципиально не изменится (спред и проскальзывание не учитываем). Следовательно, между усреднением (с открытием второй позиции тем же объемом) и закрытием первой позиции в момент открытия второй (но уже удвоенным объемом) никакой разницы нет. Если признать за мартин наращивание объема на любую ненулевую величину в каждой следующей сделке, следующей за убыточной, то никакой разницы между усреднением и обычным мартином с прогрессивно падающим коэффициентом в серии убытков просто не существует. Kn = (2; 3/2; 4/3; 5/4; 6/5...). Разницу здесь видят лишь те, кто полагает, что пока убыток не зафиксирован, его и не существует. 5 механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 2, 2017 (edited) Разницу здесь видят лишь те, кто полагает, что пока убыток не зафиксирован, его и не существует.Ещё те, кто полагает, что когда дело касается лотности ордеров - это ММ, а когда открытия новых ордеров- это уже торговая стратегия... Например, ордера можно открывать на "важных уровнях", "с повышенной вероятностью разворота" и прочая подобная лапша. Разумеется, когда на графике виден экспоненциальный рост рисков в просадке при растущем по прямой линии графике, это не имеет никакого значения Edited October 2, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Capman 14,265 Share Posted October 2, 2017 вот был такой товарищ - Оккам, так у него была острая бритва, которой он махал налево и направо и отрезал все я.....вственно не относящееся к делу, вернее, множащее сущности (определения) без необходимости. скажите, какая необходимость не удовлетвориться давно принятым в биржевом деле (трейдинге) определением "усреднения" (прибыльного или убыточного, со стопами или без оных - как его видов) и переназывать эту сущность другой - взятой из другой сферы и с очень большой натяжкой притянутой к трейдингу - да ещё так, что этим новым определением искажаются сущности? к тому же, если признать, что подберезовик - это съедобный гриб, а мухомор - это несъедобный гриб, то следует ли из этого заключить, что гриб (грибы) - это частный случай мухомора (или точнее: несъедобный гриб - это частный случай мухомора). не следует ли заключить ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ? 2 Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 2, 2017 (edited) Здесь наоборот, не умножение, а собирание сущностей происходит. Наоборот, когда пытаются множить сущности - на одинаковый, явно "мартингейловый" вид графика говорят "нет, это не мартингейл", потому что там не используется фиксация убытка, а затем умножение лота, а вместо этого происходит добавление новых ордеров, но с тем же результатом, начинают множить сущности, уходя тем самым от сути вопроса. Но все что угодно, как показывает практика, можно при желании назвать своей противоположностью... Оказывается, попытка называть вещи своими именами, причем, одинаковую по сути вещь одним и тем же именем, является умножением сущностей без необходимости Edited October 2, 2017 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted October 2, 2017 (edited) Мартингейл – это увеличенная ставка, после проигрыша – закрытия позиции в случае спекуляций. И наращивание лотов для новых ордеров. Усреднение – это наращивание позиций, если первая позиция ушла в убыток. При этом позиции , по классике, закрываются в точке средней профитности всех позиций, если цена пошла в профит, или по стоп ауту, при неблагоприятном развитии событий. Для усреднения характерна крайняя форма неприятия лосей спекулянтом. В классическом виде, усреднение пытается достичь 100% профитных сделок. Уже из определений, заметно различие : 1. Мартингейл закрывает убыточные позиции, а усреднение их наращивает. 2. У мартингейла, обычно существует четкая формула увеличения лотов. При использовании усреднения, увеличение лотов суммарной позиции, может быть не равномерным. 3. Точка ТР усреднения, может постоянно смещаться, при открытии новых позиций. У мартина она, скорее всего, не будет изменяться. P.S. Они похожи, но считаю, это не одно и то же. Использование обеих тактик, вероятно закончится сливом, даже у профитных на истории систем. А если речь идет о долгосрочной позиции? Очень-очень долгосрочное прогнозирование, например, паритет евро-доллара. Цель шикарная (от текущих к примеру), использовать огромные плечи надобности нет. Никакой гарантии, что пойдет прямо от текущих, естественно, нет (с какой стати прямо сейчас?), может и еще вверх сходит, и даже до 1.30, например. Где стоп ставить, какой вообще в нем смысл? Вот если видение трейдера изменится, поймет, что никакого паритета не будет, тогда и прикроет позу. Поэтому в данном вопросе очень многое зависит от самого подхода к торговле. Можно торговать и с 10-м - 100-м плечом в одной позе, тогда, конечно, стоп нужен, а можно и меньше чем 1:1, тогда и стоп не нужен, и усреднение - не мартингейл, а наращивание позиции по лучшим ценам. Всё субъективно. Откройте график EUR/CHF за 15 января 2015 года. За 20 минут было пройдено 2 годовых рейнджа. 20 минут Карл! Даже если плечо 1:1, то такой убыток придется долго компенсировать, на месячном графике. Главная задача SL не только спасти от слива, но и ограничить потерю средств, при ошибочном выборе направления. Edited October 2, 2017 by ReAcT 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 2, 2017 (edited) Уже из определений, заметно различие :Если поставить "усреднение " на счет "без хеджа" то это различие полностью исчезнет (разумеется схемы изменения ТП и лотности в обоих случаях могут быть разными и вполне изощренными) Edited October 2, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
kallipso 1,484 Share Posted October 2, 2017 Ну ладно, уболтал... Все виды усреднений = мартингейлу. Только не понятно другое. Причем тут ставить Лося или не ставить.Либо Мы пытаемся найти классификацию и подраздел - с Лосями или без?... ))) "Завтрашний день – самая важная вещь в жизни. Он навещает нас в полночь. Замечательно, когда он приходит и отдаётся прямо в наши руки. Он надеется, что мы возымели хоть какой-то урок со вчерашнего дня". Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 2, 2017 Либо Мы пытаемся найти классификацию и подраздел - с Лосями или без?... )))Я про лося добавил, чтобы явно исключить из понятия "мартингейл" случаи с вменяемым общим стопом на серию сделок. При этом "физических" СЛ может и не быть... 1 Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted October 2, 2017 (edited) Если поставить "усреднение " на счет "без хеджа" то это различие полностью исчезнет Здесь Вы не правы чисто технически - цель мартина в том, чтобы получить минимальную прибыль/выйти без убытка. Для достижения этой цели ТП ордеров с увеличенным лотом будет неизбежно уменьшаться - иначе это просто получится бессистемный жах Спор, в некотором роде, не имеет смысла. Я говорю про классику, Вы говорите про исключения. Так можно дискутировать бесконечно. Например, Moving Average показывает среднюю цену за период,, но мувинг Simple по Close с периодом 1 - это график в формате линий, то есть сама цена. Edited October 2, 2017 by ReAcT Link to post Share on other sites
MIO-Invest 1,765 Share Posted October 2, 2017 Откройте график EUR/CHF за 15 января 2015 года. За 20 минут было пройдено 2 годовых рейнджа. 20 минут Карл! Даже если плечо 1:1, то такой убыток придется долго компенсировать, на месячном графике. Главная задача SL не только спасти от слива, но и ограничить потерю средств, при ошибочном выборе направления. Стоп как защита от "черных лебедей" (который будет передвигаться на заданном расстоянии от цены) и стоп как критерий признания ошибочности позиции трейдером - это разные понятия. Речь шла о втором. К тому же, в упомянутый Вами день стопы исполнялись слегка не там, где они стояли ) Хотя, конечно, они могли улучшить общий итог. Достойные ПАММ-счета*:A0-HEDGE, Gemmaster, Hohla, Itera, Lucky Pound (в алфавитном порядке, * по моим критериям оценки) Каждый инвестор заслуживает своего управляющего. Делайте осознанный выбор! Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Share Posted October 2, 2017 Антфх, а с чего такая тема? Неудачно зашли? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 2, 2017 Неудачно зашли?В некотором смысле - да. Хотя не в сделку конечно. Я хотел прийти к некоторому общему определению и консолидированному мнению, но это оказалось не так просто из-за множества ньюансов, которые не укладываются в простую схему "убыточное усреднение без стопов". Видимо, парой слов тут не обойдешься... 1 1 Link to post Share on other sites
kabissimo 694 Share Posted October 2, 2017 Я проголосовал за 1-й вариант. Классический мартин был бы таков: открыли n лотов, через k пунктов добавили n лотов, еще через k пунктов добавили 2n лотов, еще через k пунктов добавили 4n лотов и т.д. Разновидность мартина, система Дональда-Натансона к примеру была бы такова: открыли n лотов, через k пунктов добавили n лотов, еще через k пунктов добавили n лотов с фиксированным тейкпрофитом. Эту системку долгое время тестировал прогоняя по 25 тысяч событий за полминуты подбирая "оптимальные" параметры, результат=слив. 1 Link to post Share on other sites
AlexaNDr71 740 Share Posted October 2, 2017 Согласен с Антоном на 100% про подмену понятий.И лично считаю что усреднение и мартингейл одно и тоже, так как результатом (мартингейла, усреднения) является слив в любой момент и любой день. А поэтому делить эти две разновидности не собираюсь. 2 Link to post Share on other sites
Capman 14,265 Share Posted October 2, 2017 да, ещё Штрилиц говорил, что запоминаются (здесь: воспринимаются) только последние слова. но чтобы их воспринимали неправильно.. об этом он не упомянул ))) вот как бы так научиться писать - без последних слов )))) Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 2, 2017 И то и другое по сути не интересное занятие, и, даже вредное. Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 2, 2017 Создайте лучше еще одну тему, про Жахи и кто и как это чудо понимает. Я бы мог поделиться своими "исследованиями". Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
Capman 14,265 Share Posted October 2, 2017 закрытием первой позиции в момент открытия второй (но уже удвоенным объемом) Мартингейл – это увеличенная ставка, после проигрыша – закрытия позиции в случае спекуляций. И наращивание лотов для новых ордеров. здесь (старожилы помнят) это называется мартингейл по Рубику (Рубиновичу). но в реале это очень мало используется. потому как на следующих коленах(?) после первого - это всё больше напоминает "жах-систему". Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 2, 2017 Создайте лучше еще одну тему, про Жахи и кто и как это чудо понимает. Я бы мог поделиться своими "исследованиями". Ну так создайте и делитесь, кто же мешает 1 Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Share Posted October 2, 2017 В некотором смысле - да. Хотя не в сделку конечно.Я хотел прийти к некоторому общему определению и консолидированному мнению, но это оказалось не так просто из-за множества ньюансов, которые не укладываются в простую схему "убыточное усреднение без стопов". Видимо, парой слов тут не обойдешься...тут нет ответаЦена часто срывает стопы и возвращается и идет в нужную сторону А кто-то до сих пор продает евро до выборов макрона Но в любом случае Мартин и усреднение - вообще разные вещи 1 Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 2, 2017 Ну так создайте и делитесь, кто же мешает Автор темы это же ответственно! А мне обсуждение может надоесть и я уйду спокойно в другую тему Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 2, 2017 Цена часто срывает стопы и возвращается и идет в нужную сторонуВот только депозита гарантированно на все такие "развороты" не хватит. Поэтому умные трейдеры очень давно придумали такую вещь, как стоплоссы и их обязательность в любом нормальном трейдинге... 1 1 Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 2, 2017 тут нет ответа Цена часто срывает стопы и возвращается и идет в нужную сторону Это значит, что, либо стоп был поставлен не правильно, либо это плановый убыток. Все зависит от количества таких стопов по отношению к профитам. Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
Recommended Posts