Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла?

[kaif 6,836]

Ну теперь по крайней мере понятно, в чем именно мы расходимся.

Вы считаете цинизмом допущение, что сливная стратегия может быть подлинно прибыльной для инвестора. Прибыльной не в смысле "повезло один раз". А в строгом смысле. На бесконечных вложениях по $100 и непрерывным выводом всей прибыли до слива исходных $100.

Я считаю такое допущение верным, независимо от степени его цинизма.

 

Так как к обсуждаемой теме это не имеет отношения, спор продолжать здесь я тоже не хочу.

Edited October 3, 2017 by kaif

[Hitronrav 4,787]

Стоило бы всё-таки математически доказать , что мартин превращает положительное МО в отрицательное, потому что мне, например, это ни разу не очевидно.

Зато очевидно, что при серийности прибылей и убытков меньше случайной мартин способен превратить традиционную систему с -МО в систему с +МО.

А при серийности больше случайной это делает антимартин

Вопрос лишь в том, существуют ли такие системы в реальности.

[AntFX 6,474]

Стоило бы всё-таки математически доказать , что мартин превращает положительное МО в отрицательное, потому что мне, например, это ни разу не очевидно.

Зато очевидно, что при серийности прибылей и убытков меньше случайной мартин способен превратить традиционную систему с -МО в систему с +МО.

А при серийности больше случайной это делает антимартин

Вопрос лишь в том, существуют ли такие системы в реальности.

Возможно, это все нуждается в точных доказательствах. Но производство этих доказательств - реальная работа, за которую никто не платит, к сожалению Поэтому при наличии множества людей на форуме, для которых это не очевидно, лично мне проще прекратить "нести свою точку зрения в массы", чем серьезно заморочиться доказательствами...

Все что я могу сказать по теме без серьезных исследований я уже сказал здесь

Edited October 3, 2017 by AntFX

[ANS_FX 6,020]

Скользили, но не настолько, чтобы вот прямо все депозиты убивать без шансов. Давайте так — вы или предъявляете счёт в Альпари (желательно памм) который слился 15.01.15 несмотря на стопы, или прекращаете упоминать этот день в таком контексте. Голословных утверждений не надо.

 

 

Речь о паммах, они не у английской дочки.

 

Вам мало того что дочка закрылась? Там правда ПАММов не было (по законодательству нельзя)

 

Если Вы этого не помните и у Вас есть желание, то можете сами поискать счета на которых 15,01,2015 были значительные проскальзывания по стопам.

 

Для меня же очевидно, что СЛ это просто один из параметров торговли а не "спасатель от всего и всегда", как часть людей представляет это.

И именно поэтому инвестировать (как в торговлю, так и в ПАММы) можно только в рамках лимита потерь и это не зависит от того использует ли ТС СЛ явные или не явные.

 

[AntFX 6,474]

И в итоге остановиться на позиции сторонника запрета любых публичных стратегий, имеющих регулярно неприемлемый с точки зрения классической теории торговли риск в моменте (то есть отсутствие стопов, завышенное плечо и т.д.)

Edited October 3, 2017 by AntFX

[Hitronrav 4,787]

Если Вы этого не помните и у Вас есть желание, то можете сами поискать счета на которых 15,01,2015 были значительные проскальзывания по стопам.

 

Ну как же я не помню, когда я сам торговал в тот день, и счета без стопов слились в ноль, а на счетах со стопами деньги остались (у  меня были и те и другие). А вы торговали тогда? Может, хватит пересказывать слухи и пора начать придерживаться точных фактов?

[MG4 3,094]

 

одна и та же стратегия, входы одинаковые

 

1. выход стоп+тейк

 

2. выход усреднение+тейк (стопов нет)

[MG4 3,094]

одна и та же стратегия, входы одинаковые

 

фиксированный лот 

Edited October 3, 2017 by MG4

[AntFX 6,474]

одна и та же стратегия, входы одинаковые

Чего тут удивительного, если прибыль одинаковая получилась, а риск слива во втором случае разы выше  Удивительно, что слива не произошло, что ли? Ну так это бывает... Но как правило - в тестере

Edited October 3, 2017 by AntFX

[MG4 3,094]

усреднители (с положительным МО) сливают от только чрезмерной загрузки

 

мои совы проходят всю доступную историю в Альпари с 1999 года

но тестер МТ4 не может сделать отчет 1999-2017

нужно разбивать на три периода

 

 

 

Но как правило - в тестере

посмотрим, через несколько лет

[AntFX 6,474]

 

 

посмотрим, через несколько лет

Вы оптимист ) 

[ANS_FX 6,020]

Ну как же я не помню, когда я сам торговал в тот день, и счета без стопов слились в ноль, а на счетах со стопами деньги остались (у  меня были и те и другие). А вы торговали тогда? Может, хватит пересказывать слухи и пора начать придерживаться точных фактов?

 

Я торговал, но по другой паре.

На сервисе был не один ПАММ, который в этот день потерпел больших проскальзываний на стопах.Искать не охота, но если у Вас есть желание - можете поискать самостоятельно..

[Rihter 6,675]

Вот мой исходный пост, затем ответы на него:

 

Обожди-обожди, тут ты ошибаешься, если я тебя правильно понимаю, конечно, и если я сам в чем-нибудь не ошибаюсь...

Тут был такой Главрыба, и он сказал простую и важную вещь. Хотя в ней ничего особенного нет и она довольно очевидна; он её просто озвучил.

 

Мартингейл не меняет МО Торговой Системы!!!

 

Ну посчитай сам, а то доказывать я сейчас не готов, да и тут вроде всё просто.

 

Если у тебя есть некоторое МО на сделку, то оно от перестановок сделок не меняется!

Поэтому и у мартина будет положительное МО, если имеется положительное МО на сделку и если при этом выводить прибыль!

 

2. Во-вторых, наличие положительного МО в сделках стратегии в пунктах (даже если она прибыльная) превращается в отрицательное МО в долларах применением любого ММ завышающего риски выше оптимума. А у "слабых" стратегий, которые могут находиться в основе мартинов, этот оптимум всегда будет довольно низким.

3. В третьих, с каких пор ты стал верить увещеваниям мартингейльщиков, пусть и прошаренных

 

По п.2. Я уже писал тут, что прежде чем спорить, проверь утверждения - посчитай.

Но к данному моменту я уже придумал, как доказать эти утверждения,

так что приведу доказательство чуть ниже после цитат и ответов.

 

И обрати внимание на кусок из моей цитаты, выделенный красным! Винс тут не при чём, он рассчитывал другое!

 

По п.3. Мне не важно, жулик мне что-то говорит или нет. Мне важно то, является ли его утверждение истинным или ложным, ну и степень ценности этого его утверждения. ( Под жуликом я никого сейчас не имел в виду, в том числе Главрыбу )

 

АбырВалг говорил, что математическое ожидание в пунктах не может быть искажено мани-менеджментом. С этим сложно не согласиться.

Однако любая стратегия с положительным МО в пунктах может стать убыточной в рамках экспоненциального MM, если доля капитала под риском становится выше некоторого критического F, которое Винс назвал оптимальным. Возражение AntFX, видимо, связано с этим обстоятельством.

 

Я там выше выделил важную фразу красным, причем я её повторял несколько раз и до этого, в постах, предшествующих процитированному. То есть я всё время подчеркивал: "Если выводить прибыль". Ну Вы вроде меня уже и так поняли, судя по последующим Вашим постам...

______________________________________________________________________________________________________

 

Мартингейл не меняет МО Торговой Системы!!!

... если выводить прибыль!

 

Доказательство.

 

Рассмотрим жахи.

Некто имеет ТС с положительным МО на сделку (к примеру, вероятность TP выше вероятности SL). Для удобства будем считать МО в процентах на задействованный в сделке капитал, ну или на маржу. К примеру, МО = 10%.

 

- Смотрим - трейдер в одной из сделок использовал под маржу 1% своего депо. МО = 10% Выиграл - вывел деньги на лицевой счет ЛК.

- В какой-то другой сделке он использовал под маржу 10% депо. МО всё равно = 10%. Выиграл - вывел.

- Наконец, нашли сделку, в которой трейдер жахнул на всё депо. Рискуя слить всё в одной сделке! Однако, риск слить всё, на МО не влияет, МО всё равно = 10%. Выиграл - вывел.

 

Очевидно, что, как ни крути и как не переставляй сделки, МО = 10%.

 

Теперь отодвигаем от глаза микроскоп, через который мы рассматривали отдельные сделки, и вдруг видим весь график! Ба, да это был мартингейл!

МО = 10%

( если выводить, а не реинвестировать )

 

Важный побочный вывод: если выводить прибыль после каждой сделки, то бесстоповый мартингейл эквивалентен жаху на всё депо. (Только жах этот с виду как-то неразумно размазан - то микро-нано, то вдруг жах...)

_____________________________________________________________________

 

Ну а теперь по орг. моментам.

 

Запрещать мартингейл мы не имеем достаточных оснований (формально, строго, по-научному обоснованных оснований). Ибо это примерно то же самое, что и жах. Только такой вот размазанный. А жахи-то мы сейчас не собирались запрещать!

 

Вред от мартингейла не в том, что он - жах, а в том, что он создаёт иллюзии. И что этим пользуются жулики. (И, возможно, даже чаще, чем жулики, этим пользуются просто неумные трейдеры, "школьники" и т.п.)

 

То есть, мы можем настаивать на запрете мартингейла не потому, что у него МО < 0 (ибо это не так, это ложь), а только лишь потому, что его использование позволяет вводить в заблуждение инвесторов, обманывать их, а также маскировать отрицательное МО, и этим пользуются жулики.

 

Достаточное ли это основание для запрета?

Думаю, что нет. Метить мартингейл и предупреждать инвесторов о его специфике - это было бы адекватно и очень полезно, а вот запрещать - вряд ли.

И к слову! Его уже убрали из топа рейтинга! 90% требуемого администрация уже сделала

[Rihter 6,675]

P.S. Кстати, заметил, что доказательство получилось кривоватое и неполное, но главное, что оно наглядное! Ясно же, что если МО > 0, то оно и останется > 0, если выводить прибыль после сделок (а не реинвестировать всё). Чёрт с ней, с кривизной, переписывать не буду

Edited October 3, 2017 by Rihter

[ZeleBoba 662]

слив депо по безстоповому мартину, но с регулярным выводом части прибыли после каждой положительной сделки (вариант частичного реинвеста) есть не что иное как частичный убыток (отношение величины слива ко всей величине выведенных средств), если бы мы средства не выводили, а просто принудительно ограничили просадку по эквити.

При таком подходе есть множество ТС, использующих мартин, с нормальным положительным результатом.

Edited October 4, 2017 by ZeleBoba

[MIO-Invest 1,765]

но с регулярным выводом части прибыли после каждой положительной сделки

По-моему, зря тут многие прицепились к этому регулярному выводу прибыли. Это самообман и попытка обмануть статистику, но ее ведь не обманешь )) 

Если система изначально с +МО, то на ней и с мартином и без мартина можно заработать. Но если этого нет, то статистически, на большой выборке, не поможет ничего. 

Представьте, что в рулетку вы пришли имея 100 баксов, играете мартин, и каждый заработанный бакс будете выводить, откладывать в другой карман. Ну так в среднем, вы быстрее потеряете те 100 баксов, чем накопите прибыльные 100 в другом кармане. 

Т.е., статистически, на банальном мартине (без +МО), инвестор потеряет депозит раньше, чем отобьет его. Никакой регулярный вывод прибыли не поможет.

Конечно, на истории можно найти счета, на которых это можно было сделать. Ну так, перекосы и отклонения от среднего случаются и в ту, и в другую сторону. Можно слиться на первой же сделке, а можно и 1000% прибыли заработать до слива. Но, к сожалению, заранее определить, где повезет с таким перекосом, попросту невозможно ) 

Edited October 4, 2017 by MIO-Invest

[ZeleBoba 662]

такой подход может быть положительным только для агрессивных мартинов, удваивающих-утраивающих депо намного быстрее возникновения слива.

[MIO-Invest 1,765]

 для агрессивных мартинов, удваивающих-утраивающих депо намного быстрее возникновения слива

Статистически это возможно только, если мартин идет как надстройка над ТС с положительным МО. 

Просто агрессивный мартин, на ТС-пустышке статистически сольет депо раньше, чем его удвоит.

Естественно, есть частные "пограничные" случаи, скажем так, "случайности", "везения", когда мартин-пустышка и утраивал, и учетверял депо. Это просто перекос. Конечно, такие случаи привлекают наше внимание, намного больше, чем случаи слива за одну-две сделки с открытия счета (обратный перекос). И когда таких шикарных "пограничных случаев" на сервисе несколько, все их видят, то возникает иллюзия, что это вполне нормально и даже математически объяснимо. Всё не так.

Edited October 4, 2017 by MIO-Invest

[Hitronrav 4,787]

Я торговал, но по другой паре.

На сервисе был не один ПАММ, который в этот день потерпел больших проскальзываний на стопах.

 

Ага, уже прогресс, то вы говорили, что SL не защитит от слива, теперь уже пишите только про "большие проскальзывания".

 

Искать не охота, но если у Вас есть желание - можете поискать самостоятельно..

 

 

А делать необоснованные заявления вам охота, значит.

[ANS_FX 6,020]

Ага, уже прогресс, то вы говорили, что SL не защитит от слива, теперь уже пишите только про "большие проскальзывания".

 

 

А делать необоснованные заявления вам охота, значит.

 

 

Hitronrav, большие проскальзывания на стопах могут также привести к сливу. Одно другому не противоречит.

Повторюсь:

 

...СЛ это просто один из параметров торговли а не "спасатель от всего и всегда", как часть людей представляет это.

И именно поэтому инвестировать (как в торговлю, так и в ПАММы) можно только в рамках лимита потерь и это не зависит от того использует ли ТС СЛ явные или не явные.

 

 

 

[SShyra 225]

На мой взгляд для борьбы с этими фокусами существует лишь один путь - обучение инвесторов. В этом им можно помочь, если разработать подробные статьи с примерами и иллюстрациями и описанием всех возможных "технологий" перекачки ВУ в карман управляющего на фоне отрицательного математического ожидания.

+1

Голосую, как инвестор, который уже наелся кочережек.

Хорошо бы на примерах по торговле, прямо по графику показать все эти штучки типа стопов, пересиживаний, убыточных усреднений и мартышечек.

Собственно, как они выглядят и как их определить.

Ежели создастся такая тема по ликбезу для инвесторов - это будет реальный вклад в борьбу с привлечением инвесторов в счета с отрицательным МО.

Мне бы - помогло.

Edited October 4, 2017 by SShyra

[MIO-Invest 1,765]

 

 

+1 Голосую, как инвестор, который уже наелся кочережек. Хорошо бы на примерах по торговле, прямо по графику показать все эти штучки типа стопов, пересиживаний, убыточных усреднений и мартышечек. Собственно, как они выглядят и как их определить. Ежели создастся такая тема по ликбезу для инвесторов - это будет реальный вклад в борьбу с привлечением инвесторов в счета с отрицательным МО. Мне бы - помогло.

 

Тоже +1 

Вот Генрих пусть и займется этой темой, вместо того, чтобы вести свои паммы и каждые несколько минут рисовать в ветке свои линии. 

Это будет для него однозначно прибыльное занятие, поскольку перестанет терять на торговле.

"Кто придумал - тот и квач"

*Генрих, прошу не обижаться, всего лишь безобидная шутка

[AlexaNDr71 740]

Все про это уже написано в ветках этого форума и в блогах. Этот форум очень ценный готовый учебник. Также ценны ветки слитых счетов. Уже про все сказано.

[MG4 3,094]

 

 

Все про это уже написано в ветках этого форума и в блогах.

вот вот

у Альпари есть, лет пять как

Методичка по ПАММ-счетам

Автор: Рыжавин Сергей

 

но кто её будет читать?

[ANS_FX 6,020]

вот вот

у Альпари есть, лет пять как

Методичка по ПАММ-счетам

Автор: Рыжавин Сергей

 

но кто её будет читать?

Известная вещь, что инструкцию по использованию любой бытовой техники начинают читать в основном после того, как эта техника поломалась, а не до того как начинать ее использовать.

Возможно здесь такая же ситуация?