Trustoff-4 (paymaster)

[Daigre 11]

5 часов назад, ANS_FX сказал:

Главное чтобы ПАММ вышел из просадки, а красота лесенки - это уже на втором месте.

 

Лесенка будет краивая)) и счет из просадки выйдет)) Управляющий прекрасно понимает что делает)) не первый день на рынке))

 

[ANS_FX 6,018]

2 часа назад, Daigre сказал:

 

Лесенка будет краивая)) и счет из просадки выйдет)) Управляющий прекрасно понимает что делает)) не первый день на рынке))

 

Этого все и ожидают.

[Визави 61]

18 часов назад, pupsik сказал:

Да, уже не получится красивая лесенка на счете... 

 

Красивая лесенка впечатляет пассивных инвесторов, которые один раз вложились большими деньгами и далеко не всегда снимают прибыль. А некрасивая лесенка впечатляет активных инвесторов, которые вкладываются на просадках неоднократно малыми деньгами и всегда снимают прибыль. У активных инвесторов доход выше, чем у пассивных.

 

Я хочу быть успешным активным инвестором. Но мне не хватает знаний математики. Прошу умельцев с математическими выкладками оценить алгоритм, объемы и риски неоднократных вложений для получения наибольшего дохода..

 

[Antgree 700]

7 часов назад, Боец сказал:

 

Я хочу быть успешным активным инвестором. Но мне не хватает знаний математики. Прошу умельцев с математическими выкладками оценить алгоритм, объемы и риски неоднократных вложений для получения наибольшего дохода..

 

 

Никто Вам не поможет стать "УАИ". Халявы нет. Дело рук самих утопающих.

"Активный инвестор" - это спекулянт.

Чтобы оценить алгоритм - надо его иметь.

Объёмы можете определить только Вы, исходя из Ваших возможностей, а также страха и жадности. Больше объёмы - больше остальное.

Риски оценить затруднительно, т.к. выход по стопу для инвестиций отсутствует, а ПАММ - это чёрный ящик, о котором известно только то, что видно в мониторинге. До 100%.

Удачи.

[Визави 61]

9 часов назад, Боец сказал:

 

Красивая лесенка впечатляет пассивных инвесторов, которые один раз вложились большими деньгами и далеко не всегда снимают прибыль. А некрасивая лесенка впечатляет активных инвесторов, которые вкладываются на просадках неоднократно малыми деньгами и всегда снимают прибыль. У активных инвесторов доход выше, чем у пассивных.

 

 

Все верно!

 

 

9 часов назад, Боец сказал:

Я хочу быть успешным активным инвестором. Но мне не хватает знаний математики. Прошу умельцев с математическими выкладками оценить алгоритм, объемы и риски неоднократных вложений для получения наибольшего дохода.

 

 

Уважаемый Боец, я люблю математику и постараюсь помочь Вам.

 

Если в торгуемой валютной паре валютой котировки является доллар США, то независимо от средств данного ПАММ-счета при начальном используемом кредитном плече W и открытии стартовой сделки по котировке S доходность в Y процентов обеспечивают V=100*Y*S/W пунктов профита, просадку в Q процентов обеспечивают U=100*Q*S/W пунктов убытка, а полный слив при Q=100 обеспечивают R=10000*S/W пунктов убытка.

 

Если считать силы спроса и предложения равными, что на рынке бывает наиболее часто, то вероятность выигрыша в начальной сделке составит F=R/(R+V)=1/(1+Y/100), а вероятность полного слива составит 1-F.

 

Вероятность не слиться и выигрывать в течении N недель подряд составит F в степени N. Когда эта вероятность станет меньше 1/2, а (1+Y/100) в степени N станет больше 2, то слив ПАММ-счета становится более вероятным, инвестору лучше не рисковать и забрать свои средства.

 

Теперь посчитаем.

 

Пусть начальное используемое кредитное плечо W=20, как в самой первой сделке этого ПАММ-счета. Пусть доходность в процентах Y=1.5, как в заключительных прибыльных сделках прошлого ПАММ-счета. Пусть для валютной пары EUR/USD котировка S=1.2, как ожидается в среднесрочной перспективе.

 

Тогда всего лишь V=100*Y*S/W=100*1.5*1.2/20=9 пунктов профита обеспечивают целевую доходность, а R=10000*S/W=10000*1.2/20=600 пунктов убытка полностью сливают ПАММ-счет, если усреднение сделок отсутствует.

 

Причем вероятность выигрыша в начальной сделке составит F=1/(1+Y/100)=1/(1+1.5/100)=0.985221675, а вероятность не слиться и выигрывать в течении 47 недель подряд равна 0.985221675 в степени 47, что составит 0.496792124 и меньше 1/2. На 47-ой неделе слив ПАММ-счета становится более вероятным.

 

Если инвестировать в данный ПАММ-счет до $1000, то вознаграждение управляющего составит 27 процентов от прибыли. На руки инвестор получит тогда (1-27/100)*1.5=1.095 процентов чистого дохода в неделю. Если доход еженедельно забирать, то за 47 недель суммарный чистый доход составит 51.465 процентов. Если доход еженедельно не забирать, а реинвестировать, то по формуле сложных процентов за 47 недель суммарный чмстый доход составит 66.838 процентов. Удвоить инвестиции за один год не получается никак, а вероятность все потерять велика. Такова участь пассивных инвесторов, которые один раз вложились большими деньгами и не всегда снимают прибыль.

 

Я обучаю активных инвесторов, которые вкладываются на просадках неоднократно малыми деньгами и всегда снимают прибыль. Вариантов активного инвестирования уйма. Мои ученики вкладываются на просадке, которая приносит им 20 процентов чистого дохода, после чего они незамедлительно забирают все средства для следующего вложения на просадке, причем необязательно на том же ПАММ-счете, ведь на других ПАММ-счетах нужная им просадка может наступить гораздо быстрее. Четыре таких вложения удваивают их инвестиции. Ведь (1+20/100) в степени 4 составит 2.0736. Причем 4 таких вложения удается иногда сделать подряд в рамках одной просадки, пока доходность ПАММ-счета раскачивается как на качелях. Иногда инвестиции моих учеников сливаются. Но это далеко не весь их капитал. Ведь число удвоений их инвестиций гораздо больше числа их потерь.

 

Удачи Вам и всем посетителям!

 

Если я понятно объяснил, то в качестве домашнего задания посчитайте сами все вышеперечисленные результаты для Y=2 и S=1.1, проанализируйте и опубликуйте здесь, пожалуйста. 

 

 

Edited September 25, 2018 by Визави

[ar2rka 9]

а в какой позиции сидим?

[ANS_FX 6,018]

1 час назад, ar2rka сказал:

а в какой позиции сидим?

EURUSD предположительно

[Боеголовка 0]

покупай евро 

[fff418 0]

Уважаемый Управляющий, прошу Вас начислить бонус:

Trustoff-3 - 3967301

Trustoff-4 - 4032943

Удачи!!!

[Asti 9]

Sell EUR/USD,  значит вечером все должно получиться.

[Боеголовка 0]

евро пойдет наверх

[Визави 61]

16 часов назад, Визави сказал:

Если я понятно объяснил, то в качестве домашнего задания посчитайте сами все вышеперечисленные результаты для Y=2 и S=1.1, проанализируйте и опубликуйте здесь, пожалуйста. 

 

 

Уважаемый Визави!

Большое спасибо Вам за очень информативный и подробный ответ! Мне многое стало понятно. На Ваших примерах я научился оценивать риски и доходность инвестирования. Меня впечатлила тактика удвоения инвестиций Ваших учеников. Я последую их примеру, снизив риски до моего комфортного уровня, и посмотрю, что из этого получится.

Выполняю домашнее задание.

Дана стартовая сделка по EUR/USD c котировкой открытия S=1.1 при используемом кредитном плече W=20 и целевой доходностью в процентах Y=2.

Получены следующие результаты.

Целевую доходность стартовой сделки обеспечивают V=100*2*1.1/20=11 пунктов профита. Полный слив обеспечивают R=10000*1.1/20=550 пунктов убытка.

Вероятность выигрыша в стартовой сделке составит F=1/(1+Y/100)=1/(1+2/100)=0.980392157.

Вероятность не слиться и выигрывать в течении 36 недель подряд равна F в степени 36, что составит 0.490223150 и меньше 1/2. На 36 неделе слив ПАММ-счета становится более вероятным.

Если инвестировать в ПАММ-счет до $1000, то вознаграждение управляющего составит 27 процентов от прибыли. На руки инвестор получит тогда (1-27/100)*2=1.46 процентов чистого дохода в неделю. Если доход еженедельно забирать, то за 36 недель суммарный чистый доход составит 52.56 процентов. Если доход еженедельно не забирать, а реинвестировать, то по формуле сложных процентов за 36 недель суммарный чистый доход составит 68.506 процентов.

Анализ результатов показывает, что с увеличением целевой доходности с 1.5 до 2 процентов вероятность выигрыша в стартовой сделке падает с 0.985221675 до 0.980392157, что снижает ожидаемый срок устойчивости ПАММ-счета с 47 до 36 недель, причем суммарный чистый доход инвестора за этот срок устойчивости незначительно увеличивается с 51.465 до 52.56 процентов, если доход еженедельно забирать, и с 66.838 до 68.506, если доход еженедельно реинвестировать, но удвоить инвестиции за один год тоже не получается.

ПАММ-счет Trustoff-3 упал в гибельную просадку 10.08.2018 на 29 неделе торгов. ПАММ-счет Trustoff-2 упал в гибельную просадку 28.12.2017 на 69 неделе торгов. Расчитанные по формулам выще ожидаемые сроки устойчивости ПАММ-счета в 36 и 47 недель укладываются в полученный на практике интервал падения ПАММ-счета от 29 до 69 недель. Следовательно, формулы расчета ожидаемого срока устойчивости ПАММ-счета подтверждены на практике.

Особо удивляет тот факт, что с увеличением целевой доходности с 1.5 до 2 процентов и снижении котировки открытия стартовой сделки с 1.2 до 1.1 аж на 1000 пунктов крайне незначительно, всего лишь с 9 до 11 увеличилось число пунктов профита, обеспечивающее целевую доходность. Ведь это так мало!!! Зачем изучать технический и фундаментальный анализ рынка?!! Открывай сделку либо в направлении движения рыночной цены, либо наугад во флэте, ставь с запасом для всех ситуаций ТейкПрофит на 12 пунктов, рыночный "шум" цены его обязательно зацепит, сделка в итоге закроется с целевым профитом, - как просто!!! Получается так, что торговать аналогичной "лесенкой" вполне успешно может даже ребенок?!! Тогда чего я сижу без дела, я тогда тоже открою мой ПАММ-счет и буду торговать аналогичной "лесенкой"!!!

 
Уважаемый Визави, Вы знающий человек, имеете своих учеников. Очень прошу, научите меня, предостерегите от ошибок! Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. В чем суть, особенности и подводные камни методики торговли Управляющего данным ПАММ-счетом?
 

Edited September 26, 2018 by Визави

[Ratamahatta 2,223]

Завеяло кочерыжкой 

[sibiryk-patriot 2,068]

41 минуту назад, Ratamahatta сказал:

Завеяло кочерыжкой 

раз завеяло значит будет

[EthanHunt 37]

26 минут назад, sibiryk-patriot сказал:

раз завеяло значит будет

не должно

[Боеголовка 0]

значит у тебя в огороде капуста выросла

[Nemesiss 654]

не плохо бы остановиться)

[ANS_FX 6,018]

В 25.09.2018 в 01:52, ANS_FX сказал:

Этого все и ожидают.

А вот и вышел из просадки. Управляющий молодец!

[Carlito177 185]

Был бы молодец ,если б не попал в просадку. Для выхода из неё он ничего не сделал. Устряпался и пересиживал. Рынок позволил соскочить. Но выводы он делать не любит или не умеет. 

[Antgree 700]

"Был бы молодец ,если б не попал в просадку. Для выхода из неё он ничего не сделал. Устряпался и пересиживал. Рынок позволил соскочить. Но выводы он делать не любит или не умеет.  "

Вы о чём?

Просадка, вплоть до нуля, неотъемлемая часть ПАММов Трастофф.

Для выхода делается то, что и раньше - усреднение-мартин и ожидание, когда рынок позволит соскочить.

Нужные "правильные" выводы им давно сделаны и приносят ему прибыль за счёт тех, кто как раз таки выводы делать не любит или не умеет.

Так что упр  - "молодец".

[Ratamahatta 2,223]

4 часа назад, ANS_FX сказал:

Управляющий молодец!

Ты тоже будь здоров!

[MRX_161 14]

Управляющий молодцом. Я знал что у тебя всё получится. Только надо было подольше посидеть не закрывать, но тоже неплохо получилось. Желаю тебе и всем инвесторам долгих лет и удачной торговли.

[Визави 61]

В 26.09.2018 в 14:23, Боец сказал:

Особо удивляет тот факт, что с увеличением целевой доходности с 1.5 до 2 процентов и снижении котировки открытия стартовой сделки с 1.2 до 1.1 аж на 1000 пунктов крайне незначительно, всего лишь с 9 до 11 увеличилось число пунктов профита, обеспечивающее целевую доходность. Ведь это так мало!!! Зачем изучать технический и фундаментальный анализ рынка?!! Открывай сделку либо в направлении движения рыночной цены, либо наугад во флэте, ставь с запасом для всех ситуаций ТейкПрофит на 12 пунктов, рыночный "шум" цены его обязательно зацепит, сделка в итоге закроется с целевым профитом, - как просто!!! Получается так, что торговать аналогичной "лесенкой" вполне успешно может даже ребенок?!! Тогда чего я сижу без дела, я тогда тоже открою мой ПАММ-счет и буду торговать аналогичной "лесенкой"!!!

 

 

Это не так просто...

 

 

В 26.09.2018 в 14:23, Боец сказал:

Уважаемый Визави, Вы знающий человек, имеете своих учеников. Очень прошу, научите меня, предостерегите от ошибок! Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. В чем суть, особенности и подводные камни методики торговли Управляющего данным ПАММ-счетом?

 

 

Уважаемый Боец!

А я не знаю, да и не могу знать суть, особенности и подводные камни методики торговли Управляющего данным ПАММ-счетом, ибо это его торговая система, его интеллектуальная собственность, о ней он ничего мне не рассказывал, ибо мы не знакомы и не общаемся.

Но я могу рассказать, как на демо-счете с депозитом 6 миллионов долларов США еженедельно "лесенкой" торгует мой ребенок, никак не следя за новостями рынка и не изучая технический и фундаментальный анализы рынка, опираясь только на мои алгоритмические рекомендации и совершенно очевидные, лежащие буквально на поверхности особенности движения рыночной цены.

Эти совершенно очевидные, лежащие буквально на поверхности особенности движения рыночной цены таковы:
a) Наиболее ликвидной и популярной у трейдеров является валютная пара EUR/USD, ордера по ней исполняются лучше всего.
b) В большинстве случаев волатильность валютной пары EUR/USD минимальна в азиатскую торговую сессию.
c) В азиатскую торговую сессию на "спящем" рынке по валютой паре EUR/USD открыть позицию объемом более 10 лотов иногда проблематично. 
d) В большинстве случаев рынок наиболее волатилен в четверг.
e) Большинство профессиональных трейдеров в начале торговой недели открывают сделки, а в конце торговой недели закрывают свои сделки, фиксируя прибыли и отчитываясь перед работодателями еженедельно. В итоге в большинстве случаев движение рыночной цены к концу торговой недели меняется на противоположное.

Мои алгоритмические рекомендации ребенку таковы:
1. Открывать сделку по валютой паре EUR/USD в азиатскую торговую сессию на спокойном, почти "спящем" рынке при малом спреде в направлении, противоположном направлению движения цены EUR/USD с момента открытия текущей торговой недели по момент открытия сделки включительно.
2. Сделка открывается в четверг, если направление сделки очевидно и не вызывает сомнений. В противном случае она либо открывается в пятницу при очевидности и несомненности направления сделки, либо пропускается при неочевидности ее направления.
3. Используемое кредитное плечо сделки составляет не менее W=15. Если торговые средства велики, то сделка составляется из нескольких позиций одинакового объема, который без проблем открывается на "спящем" рынке, но не более 10 лотов.
4. Для достижения доходности сделки не менее Y=1.5 процентов на все открытые позиции, число которых может быть велико, поставить одинаковый (один и тот же!!!) ТейкПрофит, чтобы все эти позиции закрылись одновременно, принеся каждая не менее V=100*Y*S/W=100*1.5*S/15=10*S пунктов профита, где S есть цена открытия позиции.

И мой ребенок успешно торгует "лесенкой" еженедельно на демо-счете с депозитом 6 миллионов долларов США.

Но подводные камни есть.

Во-первых, СтопЛосс отсутствует, в любой момент вероятность слива не равна нулю.

Во-вторых, число открываемых позиций может быть столь велико, что напрягает и утомляет рутиной ручных действий. Например, при используемом кредитном плече W=15, средствах G=6000000 долларов США и цене открытия S=1.2 объем сделки по валютой паре EUR/USD составит G*W/(100000*S)=6000000*15/(100000*1.2)=750 лотов, - такой большой объем сделки обеспечивают 75 позиций объемом по 10 лотов каждая, которые быстро и легко вручную открыть и поставить на них одинаковый ТейкПрофит не получается!

ПАММ-счет Trustoff перед падением имел средства 5313394.32 долларов США. Поинтересуйтесь у его Управляющего, с такими огромными средствами для получения запланированной прибыли сколько десятков позиций он открывал, начиная торговлю? Как он управлял таким большим числом позиций? Это непросто. Это рутина.

А мой ребенок программирует своего робота, чтобы автоматически открыть много позиций и поставить на них одинаковый ТейкПрофит. Радует, что мой ребенок подрастает и скоро составит конкуренцию Управляющим ПАММ-счетов при торговле "лесенкой"...

 

 

Edited September 27, 2018 by Визави

[katalipsa 0]

Прошу в каждой теме начислить Бонусы! Отписалась вам в личку! Спасибо!

[Визави 61]

17 часов назад, Antgree сказал:

Просадка, вплоть до нуля, неотъемлемая часть ПАММов Трастофф.

Для выхода делается то, что и раньше - усреднение-мартин и ожидание, когда рынок позволит соскочить.

 

 

Согласен. Это  свойственно торговой стратегии Трастофф.