Capman`s tracking (atio Frankus)

[and_rey 209]

Этот портфель тоже не для меня, но в моем присутствуют и Mash-27, и Capman, и Вы, поэтому мне интересно :-)

 

доброй ночи... тезка...

 

значит будем наблюдать вместе... :grin:

[andigra 25]

доброй ночи... тезка...

 

значит будем наблюдать вместе... :grin:

 

Я за!

[Maybach_Ex 22]

доброй ночи... тезка...

значит будем наблюдать вместе... :grin:

 

А че там наблюдать... и так все ясно?

[and_rey 209]

А че там наблюдать... и так все ясно?

 

если тебе все ясно... чё пришел... заблудился.. да?

[Frankus.... 49]

Кстати о портфелях и выборе: вчера смотрел программку, сделанную для этого - мне понравилось- еще если кое-что ввести в нее- вообще будет супер.

И вот тогда не надо будет самому выбирать - задаешь искомое по разным параметрам- и системка тебе сама покажет: какие счета под данные параметры с данными приоритетами подходят- составляй портфели как считаешь нужным и выбирай по разным параметрам лучших трейдеров - хошь таких хошь сяких.

Одно но: по выбранным мной параметрам со сроком 2 года (а они не были особо жесткими- но для хорошего трейдера стандартными ) ни одного трейдера

увы не нашлось

[ТрындА 918]

Кстати о портфелях и выборе: вчера смотрел программку, сделанную для этого - мне понравилось- еще если кое-что ввести в нее- вообще будет супер.

И вот тогда не надо будет самому выбирать - задаешь искомое по разным параметрам- и системка тебе сама покажет: какие счета под данные параметры с данными приоритетами подходят- составляй портфели как считаешь нужным и выбирай по разным параметрам лучших трейдеров - хошь таких хошь сяких.

Одно но: по выбранным мной параметрам со сроком 2 года (а они не были особо жесткими- но для хорошего трейдера стандартными ) ни одного трейдера

увы не нашлось

 

и не найдётся ИМХО

[Nimius 790]

Одно но: по выбранным мной параметрам со сроком 2 года (а они не были особо жесткими- но для хорошего трейдера стандартными ) ни одного трейдера

увы не нашлось

 

Ну почему там находится 21 памм, с отрицательной доходностью из них 5

В общем 19 паммов есть, пара тройка атои больше из них выбирантся в общем-то...

 

Вопрос то в другом эти 21 памма это кандидаты на скорейшее умирание или все же это показатель надежности? Трехлетний там один Игонтер... но есть вероятность что это следствие молодости сервиса...

[FelixTheCat 37]

Одно но: по выбранным мной параметрам со сроком 2 года (а они не были особо жесткими- но для хорошего трейдера стандартными ) ни одного трейдера

увы не нашлось

Какие это были параметры, если не секрет?

 

Некоторое время назад я попробовал найти счета, которые каждые пол года закрывают в плюс и оказалось что с этим проблемы, один IT подошел. А ведь это как раз такой критерий, который вместе с умеренными просадками очень был бы интересен инвесторам.

[Igonter 404]

Одно но: по выбранным мной параметрам со сроком 2 года (а они не были особо жесткими- но для хорошего трейдера стандартными ) ни одного трейдера

увы не нашлось

Естественно, такой ведь всего один. А именно - Франкус.

[Capman 14,263]

На закрытие 21 октября – по всем счетам управов:

управл. - сумма в управл. - выпл.вознагр. - дельта за неделю(%)

Андрей: $2067; 0; -7,4%;

Игонтер: $3355; 173; -4,5%;

Хуан: $1162; 0; -34,6%;

Маша: $3327; 63; +9,1%

Кэпмэн: $4179; 1408; -0,9%

Всего капитал: $14089 (изм. за неделю: -4,7%)

 

Заключительная 13я неделя также оказалась минусовой - управляющие слили от полупроцента до 13 процентов вверенного капитала.

 

Итак, цифры по изменённой методике.

 

На закрытие 28 октября – по всем счетам управов:

 

управл. - сумма в управл. - выпл.вознагр. - дельта за неделю(%)

 

Андрей: $1970; 0; -4,7%;

 

Игонтер: $2913; 173; -13,2%;

 

Хуан: $1144; 0; -1,5%;

 

Маша: $3311; 63; -0,5%

 

Кэпмэн: $3801; 1408; -9,1%

 

Всего капитал: $13139 (изм. за неделю: -6,7%)

[Capman 14,263]

выплата вознаграждений за месяц:

 

Андрей: 0; (в прошлые периоды: 0; всего: 0)

 

Игонтер: 0; (в прошлые периоды: $173; всего: $173)

 

Хуан: 0; (в прошлые периоды: 0; всего: 0)

 

Маша: $148;(в прошлые периоды: $63; всего: $211)

 

Кэпмэн: 0; (в прошлые периоды: $1408; всего: $1408 )

 

Всего: $148 (в прошлые периоды: $1644; всего: $1792)

[Capman 14,263]

На закрытие 28 октября – (ПОСЛЕ выплаты вознаграждения) по всем счетам управов:

 

управл. - сумма в управл. - выпл.вознагр.

 

Андрей: $1970; 0;

 

Игонтер: $2913; $173;

 

Хуан: $1144; 0;

 

Маша: $3163; $211;

 

Кэпмэн: $3801; $1408;

 

Всего капитал: $12991 (выпл. возн. всего: $1792)

[Capman 14,263]

график изменения капитала в управлении (после выплаты вознаграждений).

 

(левая шкала - "линии" - изменение капитала у конкретного управляющего [в долл.]; правая шкала - "столбики" - изменение общего капитала [в тыс.долл.])

[Frankus.... 49]

Кому интересно- Вы можете сами связаться с создателями программы и поиграть цифрами.

[Frankus.... 49]

Основная проблема- вопросы рисков, какие были просадки и какая доходность при этмо показана?

Несомненно- для КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ есть много кандидатов.

То есть ПОЙМАТЬ кого-то на периоде (том или ином)- не проблемма. НО ВОТ СТАБИЛЬНЙО ДОЛГОСРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ не видно пока.

По году - туут уже есть варианты.

Но повторюсь- программка интересная- кому в принципе вложения в ПАММы интресны- связывайтесь с разработчиками и сами, задавая параметры, ищите тот или иной вариант.

Благо там сейчас уже есть большинство разумных парметров дял оценки торговли трейдера, а может и еще будет парочку (в частности коэффициент Шарпа или Сортино соотношение % годовых к максимальным просадкам) - каждый сможет по мере своего разумения задавать те либо иные параметры и их приоритеты для оценки трейдера.

[sergey1294 53]

Основная проблема- вопросы рисков, какие были просадки и какая доходность при этмо показана?

Несомненно- для КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ есть много кандидатов.

То есть ПОЙМАТЬ кого-то на периоде (том или ином)- не проблемма. НО ВОТ СТАБИЛЬНЙО ДОЛГОСРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ не видно пока.

По году - туут уже есть варианты.

Но повторюсь- программка интересная- кому в принципе вложения в ПАММы интресны- связывайтесь с разработчиками и сами, задавая параметры, ищите тот или иной вариант.

Благо там сейчас уже есть большинство разумных парметров дял оценки торговли трейдера, а может и еще будет парочку (в частности коэффициент Шарпа или Сортино соотношение % годовых к максимальным просадкам) - каждый сможет по мере своего разумения задавать те либо иные параметры и их приоритеты для оценки трейдера.

Евгений, добрый день! Возможно читатели пока не понимают о какой программе идет речь. Ссылка на сайт программы http://kpps.info/ . Но спешу сообщить что рейтинг в этой программе пока не доступен в публичном режиме. По этому желающих узнать об этом побольше, просьба связываться в индивидуальном порядке.

[Nimius 790]

Кому интересно- Вы можете сами связаться с создателями программы и поиграть цифрами.

 

О какой программке идет речь?

 

Программки это конечно интересно, но самого главного они к сожалению не показывают. Да и статистика по управам реально короткая... Форум она не просканирует на предмет адекватности управа и его понимания рынка.

 

Я тут с наталитрейд недавно потрещал, памм правда молодой, в первом приближении все вроде ничего, позиционная торговля неплохие результаты. Но к большому сожалению похоже что у этой Наташи представления о рынке и торговле не совсем адекватные. Рассчитывать на долгую работу не приходитса, как у всех, картинка красивая до поры до времени... Ну вот эта прога эту красоту и покажет, а толку то...

[Frankus.... 49]

Э нет Она не покажет..если Вы сами того не захотите. Ибо КРИТЕРИИ ТО ВЫ САМИ ЗАДАДИТЕ- в том числе и критерий по времени.

Программа фактически анализирует кривую доходности по выбранным ВАМИ параметрам (из тех, что в нее заложены создателями) и один из них- ВРЕМЯ -

Вы можете отсеять все счета менее какого-то срока либо задать времени высокий приоритет.

Это для классического инвестирования.

[Frankus.... 49]

Если же Вы хотите инвестировать В МОМЕНТЕ - то и параметр времени для Вас не особо важен- берете тот период, который кажется Вам разумным и НА НЕМ смотрите по выбранным Вами критериям подходящие счета - можно задавать

то одни то другие приоритеты и формировать несоклько портфелей либо один по разнокретериальным ПАММам.

Фактически Вы просто экономите массу времени, воспользовавшись программой. А если прикрутят к ней еще один блок (автоматическое оповещение о снижении увеличении ) то Вы поулчите очень недурнйо инструмент мгновенных инвестиций: вышел ниже ПАММ- деньги вывели какой-то поднялся в искомые границы- ввели его.

Повторюсь: это не КЛАССИЧЕСКОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ (Вы правы- для классики тут мало времени существуют счета) а чисто моментное: Вы предполагаете что в ДАННЫЙ МОМЕНТ ПАММ имеет хорошие шансы на получение прибыли- вложились в него- сколько то подержали- увидели что параметры ухудшились- вывели (либо достигли искомого профита- вывели не думая о дальнейшем).

[Frankus.... 49]

Фактически с точки зрения мат моделирования Вы не ставите задачу: насколько модель соответствует рынку В ЦЕЛОМ (на длительном периоде) ранее и далее, а лишь насколько она соответствует рынку В ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ и будет соответствовать на НЕКИЙ НЕБОЛЬШОЙ ПЕРИОД?

При этом Ва сне интересует: будет ли в дальнейшем после вывода Вами денег продолжаться ухудшение или наступит улучшение? Важно лишь что НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ модель данного трейдера РАБОЧАЯ - с текущего момента по момент Вашего вывода средств от него.

Вот это программа позволяет сделать (при грамотном подборе параметров отбора) и с НЕБОЛЬШИМИ ПО СРОКАМ ПАММ СЧЕТАМИ. Вопрос лишь в ДОСТОВЕРНОСТИ вероятности.

Понятно: что при относительно небольших сроках анализа она не будет столь достоверна, как при большом сроке. когда рынок прошел все фазы и не по одному разу система показала все свои про и контра в разные периоды.

Однако для ИНТРАДЕЙ ТОРГОВЛИ (а таких тут большинство) вполне допустима идеология: посмотрел устраивающие ПАММы по параметрам, пообщался с управляющим и узнал: на каких инструментах н работает- определил, Что рынок мало изменился по структуре по сиим инструментам в текущий момент относительно время торговли управляющего- вложил деньги.

Несомненно: рынок МОЖЕТ ИЗМЕНИТСЯ но вряд ли это будет мгновенно- а значит ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА (то есть соответствие параметрам выбранными Вами) более вероятно, чем его окончание.

[Frankus.... 49]

Я не говорю, Что это идеал- но КАК ОДНА ИЗ МЕТОДИК вложений в ПАММ счета- вполне подойдет.

Кто захочет может на бумаге посмотреть: как это будет работать перед тем, как вкладывать в такую методику реал мани.

То есть: выбрали программно ПАММы -например 10 по выбранным Вами параметрам и после бесед с управляющими.

Вложили к пример виртуальные 100000 по 10-ке в каждый и далее ОТСМАТРИВАЕТЕ по 1 из двух критериев.

Достигли прибыль определенную - вывели либо ПОКА ПРОГРАММА не показала- перестал соответствовать выбранным критериям счет (то ли по совокупности показателей, то ли хотя бы по одному или нескольким- какой алгоритм зададите) -все фиксинг (прибыли или убытка- что уж выйдет).

[Frankus.... 49]

Ну к примеру квартальчик так погоняете (или месяцок- кто как хочет) и убедитесь в работоспособности (неработоспособности) методики, изложенной Выше- понравится- будете юзать программу (за деньги кончено, не думаю что такую прогу Вам бесплатно дадут). Не понравится - ну кончится триал ее использования- скажете: "Спасибо не надо" и завершите работу с ней.

[Frankus.... 49]

Чтоб было понимание: я в такой схеме одно время с людьми работал (не на ПАММ счетах, но аналогично люди примерно от 1 до 3 лет торгующие)- вполне нормальный результат был - именно НЕ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ вкладываемся в трейдера а ТОЛЬКО на период сответствия его торговли определенным критериям- как перестает сответствовать- извини, деньги у тебя забирают.

Если потом СНОВА КОГДА ТО Будешь соответствовать- ноу проблем- снова дадим.

ЗА 2 года, что в такой схеме работал консультантом - результаты были вполне разумные (примерно 7 к 3 7 раз из 10 получаем профит 3 раза уходим с убытком средняя доходность по капиталу за 2 года составила около 70% годовых (капитал примерно 2мио баксов был - работа на ам рынке).

[Frankus.... 49]

Но повторюсь: не факт, что так НАДО действовать- это лишь ВАРИАНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПАММы с короткой историей.

[Nimius 790]

Но повторюсь: не факт, что так НАДО действовать- это лишь ВАРИАНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПАММы с короткой историей.

 

Стратегия понятная, только одна загвоздка, человек должен быть как минимум опытным трейлером, а не игроком, если даже и торгует рисково.

 

А сейчас статистика такая, что за пол года из 10 паммов останетса 3, вот и возникает вопрос какую они должны дать прибыль чтобы перекрыть 7 остальных счетов загнувшихся кочергой...

 

А вот про свой экспириенс и стаж на форе, все предпочитают молчать и кроме нескольких десятков сделок нихрена нет. А это мало, я сам торговал и прекрасно знаю как можно безубыточно расти, а потом на неудобном рынке все слить.