_Evgeny_ (FX GEN) - 214092

[Print 1,094]

Вопрос: почему когда идёт приток денег от инвесторов, управляющий сразу же либо встаёт в ступор, либо уменьшает объем сделки, либо начинает делать ошибки. Обратите внимание, что Ваша загрузка упала в 10 раз по сравнению до крупных вливаний. Инвесторы вкладываясь в Ваш счёт ждут той же стратегии, по которой Вы торговали (иначе не вкладывали бы).

Вы решили торговать по другим правилам?

[_Evgeny_ 9]

Вопрос: почему когда идёт приток денег от инвесторов, управляющий сразу же либо встаёт в ступор, либо уменьшает объем сделки, либо начинает делать ошибки. Обратите внимание, что Ваша загрузка упала в 10 раз по сравнению до крупных вливаний. Инвесторы вкладываясь в Ваш счёт ждут той же стратегии, по которой Вы торговали (иначе не вкладывали бы).

Вы решили торговать по другим правилам?

 

1. ТС не менялась и меняться на данном памм счете не будет.

 

2. Сейчас рынок вялый, движения слабого размаха, с откатами. Ордеров открывается мало, слабый пробой малым лотом чаще приносит убыток, чем прибыль.

 

3. Система работает на пробой. При временной просадке инвесторы могут вывести значительную часть депозита (текущий руловер позволяет это сделать). Загрузка поднимется (при хорошем движении) с 25% до 125-150% ... еще немного и Памм будет слит. И больше всего пострадают инвесторы которые готовы были пересиживать просадку. Рисковать деньгами долгосрочных инвесторов ради красивого графика на данном памме не будут.

 

4. Как написано в посте на первой странице: Робот разрабатывался на годичной истории EUR/USD (доходность 100-300% годовых). Цели остаются прежними.

[Print 1,094]

4. Как написано в посте на первой странице: Робот разрабатывался на годичной истории EUR/USD (доходность 100-300% годовых). Цели остаются прежними.

 

Спасибо. Очень доходчиво.

Но ответа на вопрос не получил.

[_Evgeny_ 9]

Но ответа на вопрос не получил.

 

Попытаюсь объяснить. Состояние рынка (мало ордеров) – значит, для систем с маленьким депо и допустимой просадкой до 50-70% чаще бывает достаточное движение, чтобы заработать 1-3% и закрыться. ТС на малом депо бодро обновляет максимум. Отсюда – маленькие депо растет быстрее, но просадки на нем больше.

 

С большим депо можно словить разворот и получить убыток (когда на маленьком депо сделки бы уже давно закрылись с прибылью). Значит, в следующий раз нужно отыграть этот убыток, а только потом взять прибыль. То есть, повышенный риск опять обломаться.

 

Можно увеличить агрессивность, чтобы при большом депозите тоже иметь быстрый рост. Тогда при просадке в 30% разбегутся почти все инвесторы. Загрузка поднимется (при хорошем движении) с 25% до 125-150%, а там еще немного и стоп-аут.

 

Повторюсь, сейчас рынок не позволяет ТС взять больше.

 

Если же хотите много и быстро, то на рынке предостаточно рискованных паммов.

 

P.S. Занятная статистика: из 1273 существующих памм счетов, только 55 показывают более менее стабильный прирост по 3% в мес на протяжении полугода. Я не исключаю, что этот памм тоже может попасть в просадку и когда нибудь не войдет в рейтинг с такими параметрами. Но считаю, что стабильные 3% в мес, гораздо лучше чем ничего.

 

Edited October 27, 2012 by _Evgeny_

[Print 1,094]

Спасибо за подробный ответ.

1. Я вложился в Ваш памм' date=' а значит считать его плохим или ненадёжным вообще не мой вариант ))

2. Не мне Вас критиковать, так как текущая Ваша торговля заработала больше моей в десяток раз )

3. Мой вопрос был немного о другом - не о том, что в данный момент нет сигналов, или рынок не тот, а о закономерности: чем выше доход управляющего, чем больше он привлекает инвестиций, тем больше он снижает риски. Объяснить это просто: первый вариант - страх больших денег, второй вариант - трейдеру раньше хватало 10% в месяц с тыщи, а теперь хватает 1% с миллиона., третий вариант - не желание подвергать полученную доходность от 500%, так как это считается у инвесторов круто и в перспективе даст ещё больше инвестиций без особых колебаний счёта.

Но у этого есть побочный эффект - инвесторы вкладывались в трейдера согласно его прошлой торговле. При вложении, они меньше всего расчитывали что трейдер снизит риск, а сооотвественно и доходность в 10 раз. И соответственно они расчитывали в потенциале получить 100% в год а получат 10% (к примеру) и т.д. То есть по каким бы причинам управляющий не снижал бы риск - это не было в планах и желаниях инвестора, так как инвестировали они в совершенно другую историю.

Таким образом к Вам это был больше риторический вопрос, так как такую закономерность (снижение рисков при увеличении капитализациии счёта) было выявлено у многих, за редким исключением.

Вот Ваш график. Видите как падает риск в течении длительного времени, а не разовое снижение в связи с другим рынком. Об этом я и спрашивал.

 

[ToRoss 7]

инвесторы вкладывались в трейдера согласно его прошлой торговле.

Верно. Это вот готовил я к ответу-->

Все ниже написанное к Управляющему Evgeny не относится. (Пока что ??

Эта часть вопроса. Мое видение (не претендующее ни на что ( напр. истину). Может на форуме эта тема развернута где-то)

Вопрос: почему когда идёт приток денег от инвесторов, управляющий сразу же либо встаёт в ступор, либо уменьшает объем сделки

 

Характерна для большей части управляющих, особенно для успешных (Top10, др.) с длительной историей, ... , кода ПАММ переходит в горизонталь.(искл. Nolose доходность= почти логарифмическая прямая)

Как я понимаю: особенно при/после просадки: --> приглашение долиться, другая реклама ПАММа; далее -> "нерисковый"/... рост для уверенного дохода (Прирост новых средств х % оферты), и не стоит сильно напрягаться (искл.: Zloi упорно восстанавливает убыток) для инвесторов, вошедших на Хаях... которым практически ничего не светит.

 

Управляющему, непременно, успеха!

[Rihter 6,675]

Ну вот, приплыли... Я уже писал, что мне показалось, что _Evgeny_ адекватный управляющий:

Собственно, я Вас и раньше отметил как наиболее адекватного... Нет отвязанной саморекламы, критический подход в т.ч. к словам и методам Alfonsofont...

Теперь вынужден изменить свою точку зрения после прочтения вот этого безобразия :

При временной просадке инвесторы могут вывести значительную часть депозита (текущий руловер позволяет это сделать). Загрузка поднимется (при хорошем движении) с 25% до 125-150% ... еще немного и Памм будет слит. И больше всего пострадают инвесторы которые готовы были пересиживать просадку. Рисковать деньгами долгосрочных инвесторов ради красивого графика на данном памме не будут.

Такую же ахинею в своей основной ветке писал Alfonsofont, правда потом отыграл назад... Типа он всё знал, но имел в виду нечто иное...

 

Я просто в глубоком шоке от уровня управляющих, пришедших сюда в 2012 году. Кажется, не встретилось ни одного, кто был бы полностью разумным, умел бы банально считать на уровне 6-8 класса средней школы, и прежде, чем открывать счет и принимать деньги инвесторов хотя бы вник бы в то, что такое ПАММ (PAMM - percent allocation management module) и как это работает!!!

 

Ну как можно принимать деньги инвесторов, не разобравшись в функционировании системы???

 

Прозвучавший в очередной раз на форуме перл о том, что вывод средств - непреодолимое бедствие, которое может неуправляемо привести к сливу ПАММа (см. цитату) - это жесть... Это может означать один из трёх вариантов:

 

1. Управляющий не читал справку того ДЦ, в котором открыл ПАММ-счет и принимает в управление деньги инвесторов. И не разобрался, как это функционирует и что ОН должен делать, чтобы не слить деньги инвесторов...

 

Кроме того, управ не читал главные ветки форума ДУ, так как там этот вопрос тоже разбирался десятки раз...

 

2. Либо управляющий НЕ СПОСОБЕН ПОНЯТЬ смысл коррекции объемов позиций. Ну, это жесть...

 

Объясню в очередной раз эту элементарную вещь (смысл коррекции) зашедшим сюда инвесторам, так как у инвесторов в справке этот материал как раз отсутствует.

смысл коррекции:

- инвесторы вкинули денег управу, значит он должен тут же пустить эти деньги в работу и "докупить на них товар" (его товар - валютные пары) - что логично. Инвесторы забрали деньги - нужно тут же продать их долю "товара", а не "вешать" её на других инвесторов, что тоже логично. Что тут сложного?..

 

Альпари специально дают минут двадцать на эту вот коррекцию, снижая уровень SO. А ещё до ввода/вывода Альпари специально оповещают управа о предстоящей операции с помощью СМС. Плюс специально написан советник, который всё рассчитывает и делает сам автоматически. И естественно, всё подробно расписано в справке...

И вот не смотря на всё это, мы вынуждены читать такую вот ахинею...

 

3. Либо: управляющий читал справку, в курсе дел, но пользуется купленным роботом, на работу которого повлиять не в силах... Это без комментариев...

 

Вот такие три варианта у меня получаются...

(Я реально в шоке от управляющих 2012 года!!! )

[Grivenik 317]

Rihter..............................................

Объясню в очередной раз эту элементарную вещь (смысл коррекции) зашедшим сюда инвесторам, так как у инвесторов в справке этот материал как раз отсутствует.

смысл коррекции:

- инвесторы вкинули денег управу, значит он должен тут же пустить эти деньги в работу и "докупить на них товар" (его товар - валютные пары) - что логично. Инвесторы забрали деньги - нужно тут же продать их долю "товара", а не "вешать" её на других инвесторов, что тоже логично. Что тут сложного?..

 

Альпари специально дают минут двадцать на эту вот коррекцию, снижая уровень SO. А ещё до ввода/вывода Альпари специально оповещают управа о предстоящей операции с помощью СМС. Плюс специально написан советник, который всё рассчитывает и делает сам автоматически. И естественно, всё подробно расписано в справке...

С тчк зрения справки :wink:ПАММ 4-да ..

НО вот техническая реализация этого процесса на сервисе уёёё.

В момент ролла при выводе трейдер "обязан" (иначе какой же он трейдер :wink: )скорректировать обьём ( по справке :wink:),и то при наличии мин.возможного обьёма(0,01) и при наличии(тогда и и вышедший и оставшиеся инвесторы не в накладе..плюс всегда хорошо) положительного(в идеале) результата по ордеру.

 

И вот не смотря на всё это, мы вынуждены читать такую вот ахинею...

 

3. Либо: управляющий читал справку, в курсе дел, но пользуется купленным роботом, на работу которого повлиять не в силах... Это без комментариев...

 

Вот такие три варианта у меня получаются...

(Я реально в шоке от управляющих 2012 года!!! )

Без коментариев..ведь у каждого есть своё мнение.

Лично моё..так такая реализация(техническая)...задаром не нужна,как говорится спасибо не надо,своего прастигосподя хватаитЬ.

Но не всё так печально :grin:..тов.начальник траспортного цеха вроде как обьявил что на ПАММ-5 Альпы всё таки реализовали корректировку обьёмов (при выводе) аналогично счёту стандарт.

Правильно будем ждать...сдавай (с) :grin:

Ну и скрин прилагается...по справке :wink:.. как возможное развитие события при выводе..про ввод промолчу..тут если ТС управа позволяет..но с этим хоть как-то можно жить

[Pensioneer 7,840]

Я не понял, а где инвесторы увидят просадку? Если управляющий скорректирует позицию, то просадки не будет ни на мониторинге ПАММа ни на УС инвесторов.

[ANS_FX 6,020]

...

Но не всё так печально :grin:..тов.начальник траспортного цеха вроде как обьявил что на ПАММ-5 Альпы всё таки реализовали корректировку обьёмов (при выводе) аналогично счёту стандарт.

...

 

Можете ссылкой поделиться на объявление на счет автоматической корректировки в ПАММ-5.

 

 

На сколько я понимаю автоматическая корректировка теоретически возможна на МТ5, но МТ5 не имеет ничего общего с ПАММ-5, кроме разве что цифры 5.

[Grivenik 317]

ASM-GOLD

Можете ссылкой поделиться на объявление на счет автоматической корректировки в ПАММ-5.

К сожалению не сохранил...но вроде память не изменяет))..можно задать вопрос повторно.

На сколько я понимаю автоматическая корректировка теоретически возможна на МТ5, но МТ5 не имеет ничего общего с ПАММ-5, кроме разве что цифры 5.

Речь как раз шла о корректировке обьёмов на базе МТ-4(как на старом классике,ныне стандарте),но в рамках ПАММ-5...а уж как автоматом,или в ручную..увы

Про МТ-5 неподскажу ..

[Rihter 6,675]

Я не понял, а где инвесторы увидят просадку? Если управляющий скорректирует позицию, то просадки не будет ни на мониторинге ПАММа ни на УС инвесторов.

Именно.

На самом деле между LAMM и PAMM системами в плане коррекции объемов различие только одно: в LAMM это делается автоматически, в ПАММ это возложено на управляющего. То есть управ должен делать точно то же самое, что делается в LAMM - и тогда и результат будет идентичный. И вот такая элементарная вещь почему-то вызывает у "опытных" управляющих полный ступор и панику. На форуме появляются перлы про инвесторов-шакалов! Ужос...

 

То, что автоматическая коррекция на серверной стороне удобнее и надёжнее, сомнений не вызывает, но об этом-то сейчас речь не шла...

А о том, почему Альпари пошли по пути ПАММ, а не LAMM, подробно говорилось в районе 2008 года, и я по памяти написал вот здесь (не претендуя на точность).

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Можете ссылкой поделиться на объявление на счет автоматической корректировки в ПАММ-5.

 

https://alpariforum.com/showthread.php?t=42387&page=4

[Poseidon 3]

Здравствуйте! Просьба добавить меня в качестве вашего партнера, номер личного кабинета 10281902. Спасибо

[_Evgeny_ 9]

Rihter....

С тчк зрения справки :wink:ПАММ 4-да ..

НО вот техническая реализация этого процесса на сервисе уёёё.

В момент ролла при выводе трейдер "обязан" (иначе какой же он трейдер :wink: )скорректировать обьём ( по справке :wink:),и то при наличии мин.возможного обьёма(0,01) и при наличии(тогда и и вышедший и оставшиеся инвесторы не в накладе..плюс всегда хорошо) положительного(в идеале) результата по ордеру.

 

2Рихтер:

 

Математику в студию. В случае корректировки объемов при наличии отрицательных результатов по ордерам. Озвучте убытки инвесторов которые продоложают оставаться с управом и решивших выйти из памма?!

 

Все это бы хорошо и красиво работало с руловером раз в день, а еще лучше раз в неделю. Это моя точка зрения. Но не на пробое, когда вы закупились на 25% депо и держите позиции(на временном отскоке не в вашу сторону) и руловером раз в час.

 

Что же касается загрузки депозита и тд. я в чем то с вами согласен. На этой теме у нас с alfonsofont был конфликт из которого следовало, что он д'Артаньян, а все ...

 

Лучше всего вам было развивать тему загрузки депозита в ветке alfonsofont (он автор робота). Человек жаждит PR, а вы его обходите стороной .

[ANS_FX 6,020]

https://alpariforum.com/showthread.php?t=42387&page=4

 

Спасибо за ссылку на советник.

 

Но выше речь Grivenik была об автоматической корректировке на стороне сервера, а не терминалов, вот я и попросил ссылку на это сообщение.

[Boshakov_Andrey 8]

Я не понял, а где инвесторы увидят просадку? Если управляющий скорректирует позицию, то просадки не будет ни на мониторинге ПАММа ни на УС инвесторов.

 

Математику в студию.

 

Пример:(для наглядности возьмем график Grivenikа)

Общие средства на ПАММЕ - 5000$, в т.ч.:

управляющего - 300$,

инвестора Х - 4200$,

остальных инвесторов - 500$ (100 инвесторов по 5$),

Оферта - 30/70.

 

Имеем SELL объемом 0,02 лота на капитал в 5000$ (таков уж ММ) по цене 1,61346. При цене 1,59300 инвестор Х с "контрольным пакетом" уходит. Его прибыль на данный момент: 4200 / 5000 х (61346-59300) х 0,02 = 34,37$, с нее уплачивает вознаграждение управляющему в рамках действующей оферты, т.е. 10,31$. Чистая прибыль инвестора Х - 24,06$. Остальные инвесторы имеют незафиксированную прибыль по 0,04$ на брата: 500/5000х(61346-59300)х0,02/100=0,04$. У управляющего прибыль в виде вознаграждения в размере 10,31$, плюс незафиксированная прибыль в размере: 300/5000х(61346-59300)х0,02=2,46$.

Если сигнал остается в силе и управляющий работает строго по системе (дисциплина ведь прежде всего), то на оставшиеся 800 с копейками баксов (а точнее, 816,77$) нужно открыть скорректированную сделку в размере 0,01 лота на селл. Меньше нет возможности.

 

Что мы будем иметь при возврате цены к 1,61346? Если бы не было вводов-выводов, то БУ. А в данном случае?

 

У управляющего: 312,77/816,77х(59300-61346)х0,01=-7,83$. Общий итог сделки: доход в размере 4,94$.

У каждого из оставшихся ста инвесторов: 504/816,77х(59300-61346)х0,01/100=-0,13$. Общий итог сделки: убыток в размере 0,09$.

Выход в данном случае один - наперекор системе не открывать сделку на селл, хотя какое наперекор, ведь ММ не позволяет нам этого сделать.

[Pensioneer 7,840]

Согласен, когда такой расклад, что невозможно открыть позицию пропорционально оставшимся средствам, то будут несоответствия. Депозит изменился в 6 раз. В таком случае не нужно вообще открывать сделку. Потому что при оставшемся размере депозита ММ не позволяет торговать.

Тут один управляющий писал, что он может только при $15000 открыться минимальным лотом. У него получается, если кто-то выведет $50, то нужно закрывать сделку и ждать пока вновь не пополнят депозит. Это частный случай, не говорите только что такая ситуация сплошь и рядом.

[ANS_FX 6,020]

Пример:(для наглядности возьмем график Grivenikа)

Общие средства на ПАММЕ - 5000$, в т.ч.:

управляющего - 300$,

инвестора Х - 4200$,

остальных инвесторов - 500$ (100 инвесторов по 5$),

Оферта - 30/70.

 

Имеем SELL объемом 0,02 лота на капитал в 5000$ (таков уж ММ) по цене 1,61346. При цене 1,59300 инвестор Х с "контрольным пакетом" уходит. Его прибыль на данный момент: 4200 / 5000 х (61346-59300) х 0,02 = 34,37$, с нее уплачивает вознаграждение управляющему в рамках действующей оферты, т.е. 10,31$. Чистая прибыль инвестора Х - 24,06$. Остальные инвесторы имеют незафиксированную прибыль по 0,04$ на брата: 500/5000х(61346-59300)х0,02/100=0,04$. У управляющего прибыль в виде вознаграждения в размере 10,31$, плюс незафиксированная прибыль в размере: 300/5000х(61346-59300)х0,02=2,46$.

 

Если сигнал остается в силе и управляющий работает строго по системе (дисциплина ведь прежде всего), то на оставшиеся 800 с копейками баксов (а точнее, 816,77$) нужно открыть скорректированную сделку в размере 0,01 лота на селл. Меньше нет возможности.

 

Что мы будем иметь при возврате цены к 1,61346? Если бы не было вводов-выводов, то БУ. А в данном случае?

 

У управляющего: 312,77/816,77х(59300-61346)х0,01=-7,83$. Общий итог сделки: доход в размере 4,94$.

У каждого из оставшихся ста инвесторов: 504/816,77х(59300-61346)х0,01/100=-0,13$. Общий итог сделки: убыток в размере 0,09$.

 

Выход в данном случае один - наперекор системе не открывать сделку на селл, хотя какое наперекор, ведь ММ не позволяет нам этого сделать.

 

Выход очень простой.

При выходе инвестора Х закрыть открытую сделку на 0,02 лота (то есть полностью) и ни каких проблем.

[Boshakov_Andrey 8]

Согласен, когда такой расклад, что невозможно открыть позицию пропорционально оставшимся средствам, то будут несоответствия. Депозит изменился в 6 раз. В таком случае не нужно вообще открывать сделку. Потому что при оставшемся размере депозита ММ не позволяет торговать.

Тут один управляющий писал, что он может только при $15000 открыться минимальным лотом. У него получается, если кто-то выведет $50, то нужно закрывать сделку и ждать пока вновь не пополнят депозит. Это частный случай, не говорите только что такая ситуация сплошь и рядом.

 

Вы, уважаемый Pensioneer, по-видимому, неправильно меня поняли. Да, я разложил в своем примере математическую суть корректировки при выходе крупного инвестора. Но в последнем абзаце своего поста, я явно указал, на то, что ММ (а это часть торговой системы трейдера) не позволяет открыть сделку. Грамотный трейдер так и сделал бы и ждал новую точку входа, при этом не забыв пополнить депозит или привлечь новых инвесторов. В результате Все были бы довольны.

 

Но что делать, если крупный инвестор не такой уж и "прочуханный" как в вышеприведенном примере и выйдет при плавающем убытке (сделка не доходит до SL). Результат очевиден - пострадают управляющий и сто пятидолларовых инвесторов, т.к. корректирующую сделку в рамках ММ открыть нельзя, а по системе сделка могла, не дойдя до SL, выйти в значительный плюс. Рассмотрим опять же на конкретных цифрах.

 

Общие средства на ПАММЕ - 5000$, в т.ч.:

управляющего - 300$,

инвестора Х - 4200$,

остальных инвесторов - 500$ (100 инвесторов по 5$),

Оферта - 30/70 (но она в данном случае значения не имеет).

 

Имеем BUY объемом 0,02 лота на капитал в 5000$ (таков уж ММ) по цене 1,61346. В рамках торговой системы трейдера-управляющего открытая сделка должна закрыться либо по SL=250 пунктов, т.е. по цене 1,58846, либо по TP=500 пунктов, т.е. по цене 1,66346.

 

При цене 1,59300 инвестор Х с "контрольным пакетом" уходит. Его убыток на данный момент: 4200 / 5000 х (59300-61346) х 0,02 = - 34,37$. И Бог то с ним, это его решение.

 

Но!!!

На ПАММе остается 793,45$. Поскольку ММ не позволяет грамотному управляющему открыть корректирующую сделку BUY на 0,01 лота по цене 1,59300 (предварительно закрыв BUY размером 0,02 лота при выходе инвестора Х) все участники ПАММа оказываются огорчены и пожинают убытки, несмотря на то, что сделка могла в итоге (по системе) закрыться по ТР.

Итак, что мы имеем в итоге.

У инвестора Х убыток 34,37$. Расчет выше.

У управляющего: 300 / 5000 х (59300-61346) х 0,02 = - 2,46$.

У каждого из ста 5-ти долларовых инвесторов: 5 / 5000 х (59300-61346) х 0,02 = - 0,04$.

 

Как видим, прибыльная стратегия может стать отнюдь не прибыльной. Селяви.

Edited October 30, 2012 by Boshakov_Andrey

[Boshakov_Andrey 8]

Выход очень простой.

При выходе инвестора Х закрыть открытую сделку на 0,02 лота (то есть полностью) и ни каких проблем.

 

Извините, но Вы с Пенсионером, похоже, читаете между строк. Я, по-моему, четко написал, что в данном случае ММ не позволит грамотному управляющему открыть корректирующую сделку.

 

Но, что делать, если наоборот, сделка находится в плавающем убытке и по системе она должна закрыться по тейк-профиту (упс, ну как "должна", виноват, высока вероятность, что она закроется именно по тейку), но ММ Вам не позволяет открыть корректирующую сделку.

Edited October 30, 2012 by Boshakov_Andrey

[ANS_FX 6,020]

Извините, но Вы с Пенсионером, похоже, читаете между строк. Я, по-моему, четко написал, что в данном случае ММ не позволит грамотному управляющему открыть корректирующую сделку.

 

Но, что делать, если наоборот, сделка находится в плавающем убытке и по системе она должна закрыться по тейк-профиту (упс, ну как "должна", виноват, высока вероятность, что она закроется именно по тейку), но ММ Вам не позволяет открыть корректирующую сделку.

 

В этом случае также необходимо закрыть сделку = откорректировать на -0,02 лота (как это ни кажется печально).

 

Количество вновь открываемых/закрываемых лотов при корректировке округляйте по правилам математики с точностью до 0,01.

[ANS_FX 6,020]

 

Вы, уважаемый Pensioneer, по-видимому, неправильно меня поняли. Да, я разложил в своем примере математическую суть корректировки при выходе крупного инвестора. Но в последнем абзаце своего поста, я явно указал, на то, что ММ (а это часть торговой системы трейдера) не позволяет открыть сделку. Грамотный трейдер так и сделал бы и ждал новую точку входа, при этом не забыв пополнить депозит или привлечь новых инвесторов. В результате Все были бы довольны.

 

Но что делать, если крупный инвестор не такой уж и "прочуханный" как в вышеприведенном примере и выйдет при плавающем убытке (сделка не доходит до SL). Результат очевиден - пострадают управляющий и сто пятидолларовых инвесторов, т.к. корректирующую сделку в рамках ММ открыть нельзя, а по системе сделка могла, не дойдя до SL, выйти в значительный плюс. Рассмотрим опять же на конкретных цифрах.

 

Общие средства на ПАММЕ - 5000$, в т.ч.:

управляющего - 300$,

инвестора Х - 4200$,

остальных инвесторов - 500$ (100 инвесторов по 5$),

Оферта - 30/70 (но она в данном случае значения не имеет).

 

Имеем BUY объемом 0,02 лота на капитал в 5000$ (таков уж ММ) по цене 1,61346. В рамках торговой системы трейдера-управляющего открытая сделка должна закрыться либо по SL=250 пунктов, т.е. по цене 1,58846, либо по TP=500 пунктов, т.е. по цене 1,66346.

 

При цене 1,59300 инвестор Х с "контрольным пакетом" уходит. Его убыток на данный момент: 4200 / 5000 х (59300-61346) х 0,02 = - 34,37$. И Бог то с ним, это его решение.

 

Но!!!

На ПАММе остается 793,45$. Поскольку ММ не позволяет грамотному управляющему открыть корректирующую сделку BUY на 0,01 лота по цене 1,59300 (предварительно закрыв BUY размером 0,02 лота при выходе инвестора Х) все участники ПАММа оказываются огорчены и пожинают убытки, несмотря на то, что сделка могла в итоге (по системе) закрыться по ТР.

Итак, что мы имеем в итоге.

У инвестора Х убыток 34,37$. Расчет выше.

У управляющего: 300 / 5000 х (59300-61346) х 0,02 = - 2,46$.

У каждого из ста 5-ти долларовых инвесторов: 5 / 5000 х (59300-61346) х 0,02 = - 0,04$.

 

Как видим, прибыльная стратегия может стать отнюдь не прибыльной. Селяви.

 

Да, в рамках округления инвесторы и сам управляющий в результате такого расклада получат небольшой убыток.

 

В предыдущем Вашем примере все они получили бы прибыль.

В общем на длительном промежутке времени эти + и - в принципе могут перекрывать друг друга.

[Boshakov_Andrey 8]

Да, в рамках округления инвесторы и сам управляющий в результате такого расклада получат небольшой убыток.

 

В предыдущем Вашем примере все они получили бы прибыль.

 

Если ТР по системе 500 пунктов, то управляющий и "верные" инвесторы недополучили прибыль в результате корректировки (закрытия сделки) в первом случае и оказались в убытке во втором случае.

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Грамотный трейдер так и сделал бы

 

Так тож Грамотный трейдер!:-) А их тут не больше десятка из 1260 паммов. Печальные реалии, не правда ли?