Мониторнг проскальзывания

[fx-do 24]

Ясное дело что статистику такого "проскальзывания" никто не будет давать, да и все уже давно смирились с подобными грабежами на финансовых рынках.

Альтернативы поджимают.Дай только срок)

[solandr 1,767]

Моя статистика за половину ноября.

Позиций-39.

Слипадж в плюс-7 позиций.Итого 2.2 пипса.

Слипадж в минус-32 позиции.Итого 114.9 пипса.

п.с.Скидывайтесь своими слипаджами)

Спасибо за статистику! Было бы неплохо, если бы и другие ПАММ-управляющие приводили бы свою статистику здесь раз Альпари этого делать не собирается, хотя им это в техническом плане было бы несложно сделать. В большей части интересует статистика проскальзываний по мажорам (пары с присутствием доллара), так как на кроссах ловить в практическом плане нечего.

 

(+2.2-114.9)/(7+32)=-2.9 пипса проскальзываний на сделку.

Разрешите узнать какова у Вас средняя прибыль на сделку в пипсах на бэктестах, чтобы иметь возможность тащить такую немеряную нагрузку?

Может быть уже и нет смысла никакого здесь работать при такой нагрузке, возлагаемой на плечи трейдера? Сейчас в МТ4 имеется возможность просто задать спред вручную на бэктестах и посмотреть что из этого получается. Вы уже проверяли это?

Edited November 16, 2013 by solandr

[solandr 1,767]

Теоретически может, но не в Альпари, насколько я знаю. В Альпари принципиально не может )))

Может не только теоретически. Ниже привожу пример с неместного реала.

Пояснения к картинке.

Было выставлено несколько SELL_STOP ордеров, которые сработали ЛУЧШЕ, чем я заказывал (заказанная цена в комментах). Причём самое интересное, что цена некоторых ордеров оказалась ВЫШЕ стопов!

Стопы были выставлены при выставлении SELL_STOP ордеров и далее в советнике никуда не двигались.

 

Моё предположение о таком случившемся раскладе состоит в следующем. Из-за технической неидеальности системы Клиент-Брокер-Поставщик ликвидности, особенно когда у конкретного поставщика ликвидности имеется не единственный брокер, то цена от других конечных клиентов, потоптавшись на серверах Брокера и попав наконец в стакан с задержкой может оказаться более сладкой для клиента, чем он ожидал (чей-то лимитник BUY_LIMIT попал в стакан с небольшой задержкой и был сведён с моим SELL_STOP ордером, я надеюсь что без ущемления для самого BUY_LIMIT цене). Это конечно же при условии, что Брокер не поставил условие, что цена исполнения не может быть лучше, чем запрошенная цена (зачем отдавать деньги, о которых клиент вообще не догадывается?). Типа в этом имеется своя логика, легко объясняемая Брокером своим клиентам, и с которой они все согласны, как например в сообщениях выше. Но реальность она немножко всё же другая, чем наши представления о ней.

Edited November 16, 2013 by solandr

[fx-do 24]

 

(+2.2-114.9)/(7+32)=-2.9 пипса проскальзываний на сделку.

Разрешите узнать какова у Вас средняя прибыль на сделку в пипсах на бэктестах, чтобы иметь возможность тащить такую немеряную нагрузку?

Может быть уже и нет смысла никакого здесь работать при такой нагрузке, возлагаемой на плечи трейдера? Сейчас в МТ4 имеется возможность просто задать спред вручную на бэктестах и посмотреть что из этого получается. Вы уже проверяли это?

Я тестировал руками.С начала 07 года около 6000 сделок,заработано 22000 пипсов,получается около 3.7 пипса.Стоп-селл ордера отсутствуют.Только стоп-лоссы.

В среднем на 100 сделок примерно 30-40 пипсов на слипаджах здесь отдаю,если не попадешь конечно как в этом ноябре.Меня больше беспокоит ни слипадж,как таковой,а дыры в потоке по 9 секунд.Однажды можно нарваться на такой слипадж,шо никакое мо не спасет.Это пока все относительно ровно,потому что два года нет движений.

[solandr 1,767]

Я тестировал руками.С начала 07 года около 6000 сделок,заработано 22000 пипсов,получается около 3.7 пипса.Стоп-селл ордера отсутствуют.Только стоп-лоссы.

В среднем на 100 сделок примерно 30-40 пипсов на слипаджах здесь отдаю,если не попадешь конечно как в этом ноябре.Меня больше беспокоит ни слипадж,как таковой,а дыры в потоке по 9 секунд.Однажды можно нарваться на такой слипадж,шо никакое мо не спасет.Это пока все относительно ровно,потому что два года нет движений.

Вся проблема с проскальзыванием состоит не только в отъёме части прибыли - это лишь полбеды. Основная проблема с проскальзываниями состоит в том, что они просто надламывают стратегию. И в том месте где на бэктестах при УЖЕ закрытых позициях должен был быть пик доходности из-за проскальзываний может быть лишь ожидающая обновления хая позиция. То есть риск для самой стратегии заметно увеличивается. Те, кто не умеет и не считает бабки, об этом даже никогда не узнают из-за чего собственно говоря слился счёт, если на бэктестах всё должно было быть шикарно?

Edited November 17, 2013 by solandr

[fx-do 24]

Вся проблема с проскальзыванием состоит не только в отъёме части прибыли - это лишь полбеды. Основная проблема с проскальзываниями состоит в том, что они просто надламывают стратегию. И в том месте где на бэктестах при УЖЕ закрытых позициях должен был быть пик доходности из-за проскальзываний может быть лишь ожидающая обновления хая позиция. То есть риск для самой стратегии заметно увеличивается. Те, кто не умеет и не считает бабки, об этом даже никогда не узнают из-за чего собственно говоря слился счёт, если на бэктестах всё должно было быть шикарно?

Не все так плохо,на самом деле.

Трудно слить счет,даже на скольжении,ну если риски соблюдены.Статистика конечно будет отличаться в худшую сторону,ибо скольжения не учтены.С другой стороны сегодня спред другой.И по сравнению с "5 лет назад",все намного лучше.Так что не все так плохо)

А вот дыры в потоке у альпари это никуда не годиться.Также не радует,что местная общественность практически не обеспокоена этой проблемой.Взахлеб обсуждают памм-счета жахальщиков,но серьезные вопросы как-то без внимания.Контингент тут что-ли особый.Посмотрите форум Ранна,там действительно люди не льют воду,а пытаются найти компромиссы и лучшие решения.То есть диалоги по делу.Именно диалоги,а не "я начальник-ты дурак")))

[solandr 1,767]

Также не радует,что местная общественность практически не обеспокоена этой проблемой.Взахлеб обсуждают памм-счета жахальщиков,но серьезные вопросы как-то без внимания.Контингент тут что-ли особый.

Ну зато не бухают и не колются

Edited November 17, 2013 by solandr

[_Альпари_ 31]

Может не только теоретически. Ниже привожу пример с неместного реала.

[ATTACH]245770[/ATTACH]

Пояснения к картинке.

Было выставлено несколько SELL_STOP ордеров, которые сработали ЛУЧШЕ, чем я заказывал (заказанная цена в комментах). Причём самое интересное, что цена некоторых ордеров оказалась ВЫШЕ стопов!

Стопы были выставлены при выставлении SELL_STOP ордеров и далее в советнике никуда не двигались.

 

Моё предположение о таком случившемся раскладе состоит в следующем. Из-за технической неидеальности системы Клиент-Брокер-Поставщик ликвидности, особенно когда у конкретного поставщика ликвидности имеется не единственный брокер, то цена от других конечных клиентов, потоптавшись на серверах Брокера и попав наконец в стакан с задержкой может оказаться более сладкой для клиента, чем он ожидал (чей-то лимитник BUY_LIMIT попал в стакан с небольшой задержкой и был сведён с моим SELL_STOP ордером, я надеюсь что без ущемления для самого BUY_LIMIT цене). Это конечно же при условии, что Брокер не поставил условие, что цена исполнения не может быть лучше, чем запрошенная цена (зачем отдавать деньги, о которых клиент вообще не догадывается?). Типа в этом имеется своя логика, легко объясняемая Брокером своим клиентам, и с которой они все согласны, как например в сообщениях выше. Но реальность она немножко всё же другая, чем наши представления о ней.

Ваша логика не совсем верна.

Проскальзывание по лучшей цене на стоповых ордерах возможно, только в случае, если следующая цена, за тиком активации, будет лучше.

В нашей компании, такое исполнение, в скором времени, будет реализовано.

Потребуется небольшая доработка текущего моста.

[Asmodeux 274]

Посмотрите форум Ранна,там действительно люди не льют воду,а пытаются найти компромиссы и лучшие решения.То есть диалоги по делу.Именно диалоги,а не "я начальник-ты дурак")))

 

В моем субъективном понимании, там товарищи заняли потенциально гораздо менее выгодную позицию для трейдера, чем голимая кухня. Сейчас обосную мнение:

 

Когда кухня ждет слива клиентов (которым и помогать-то не нужно – по статистике), то некоторые прибыльные клиенты всё же делят часть слитых денег. Так вот, честный идеальный компромиссный форекс, упомянутый вами, не забирает слитые средства сам, а передоверяет сделать это поставщику ликвидности (цитата нашего героя: Банки поставщики ликвидности - большие кухни. Им некуда выводить.), беря себе комиссию за это.

 

Помните, в Духless:

«Я сам не хотел вырывать у евреев коронки и реквизировать их имущество.

Я всего лишь исполнял приказы, брат.»

 

Никто не отрицает, что хорошо заработать вам не дадут в любом случае, однако, лучше кормить одну компанию, чем две, одна из которых настолько неосязаема, что даже есть сомнения в ее существовании. ИМХО, опять же.

 

 

P.S. Я работал и там, и там. И здесь я чувствую себя лучше, если сравнивать условия работы (а конструктивные диалоги мне и вовсе не нужны, ибо, учитывая специфику работы этого бизнеса, они бесполезны).

[Asmodeux 274]

Если кому интересно, проскальзывания и объемы по дням счета 241278.

 

Работа идет на 6 валютах, преимущественно лимитными ордерами, тем не менее, проскальзывания не сильно меньше, чем на Стандарте, потому что если уж поймаешь исполнение стопом, то некую фиксированную норму все равно отдашь.