Расчёт результата сделки на рублёвом счёте

[vng 3]

Добрый день.

 

Возник такой вопрос.

 

Если я правильно понимаю, на рублёвом счёте итоговый результат сделки по какому-либо инструменту пересчитывается в рубли по курсу индикативного инструмента USDRUR.

 

Так вот, по котировкам ASK или BID производятся расчёты?

[Maksim S. 1]

Добрый день.

 

Возник такой вопрос.

 

Если я правильно понимаю, на рублёвом счёте итоговый результат сделки по какому-либо инструменту пересчитывается в рубли по курсу индикативного инструмента USDRUR.

 

Так вот, по котировкам ASK или BID производятся расчёты?

В случае если вы открываете сделку, например по USDJPY, то вам необходимо вначале купить доллары, и купятся они по цене ask инструмента USDRUR

В случае если вы закрываете сделку, то вам необходимо продать доллары, и продажа произойдет по цене bid

[vng 3]

В случае если вы открываете сделку, например по USDJPY, то вам необходимо вначале купить доллары, и купятся они по цене ask инструмента USDRUR

В случае если вы закрываете сделку, то вам необходимо продать доллары, и продажа произойдет по цене bid

 

С этим понятно. Рассмотрим другие ситуации.

 

1) Пусть получен убыток в сделке по EURUSD. Отрицательный результат сделки выражается в долларах. Следовательно, необходимо купить доллары за рубли, чтобы покрыть убыток. И это будет сделано по цене ASK. Так?

 

2) Получена прибыль в сделке по EURUSD. В этом случае необходимо уже продать полученную долларовую прибыль за рубли по цене BID. Правильно?

[Maksim S. 1]

С этим понятно. Рассмотрим другие ситуации.

 

1) Пусть получен убыток в сделке по EURUSD. Отрицательный результат сделки выражается в долларах. Следовательно, необходимо купить доллары за рубли, чтобы покрыть убыток. И это будет сделано по цене ASK. Так?

 

2) Получена прибыль в сделке по EURUSD. В этом случае необходимо уже продать полученную долларовую прибыль за рубли по цене BID. Правильно?

В обоих случаях обратная конвертация произойдет по цене bid, так как вы продаете доллары.

И не важно, была ли это прибыль или убыток.

[vng 3]

В обоих случаях обратная конвертация произойдет по цене bid, так как вы продаете доллары.

И не важно, была ли это прибыль или убыток.

 

Хм... Не логично.

 

Тогда вернёмся к примеру с USDJPY.

Получается, что независимо от того, покупаю я USDJPY или продаю, конвертация произойдёт по ASK. Верно?

[Maksim S. 1]

Хм... Не логично.

 

Тогда вернёмся к примеру с USDJPY.

Получается, что независимо от того, покупаю я USDJPY или продаю, конвертация произойдёт по ASK. Верно?

 

Если вы открываете позицию на buy по USDJPY то изначально произойдет конвертация рублей в доллары по цене ask инструмента USDRUR, далее откроется сделка по инструменту USDJPY по цене ask.

После закрытия сделки buy по USDJPY, независимо от финансового результата, происходит обратная конвертация долларов в рубли по цене ask инструмента USDRUR.

 

В случае если вы открываете позицию на sell по USDJPY то изначально произойдет конвертация рублей в доллары по цене bid инструмента USDRUR, далее откроется сделка по инструменту USDJPY по цене bid.

После закрытия сделки sell по USDJPY, независимо от финансового результата, происходит обратная конвертация долларов в рубли по цене bid инструмента USDRUR

[vng 3]

В случае если вы открываете сделку, например по USDJPY, то вам необходимо вначале купить доллары, и купятся они по цене ask инструмента USDRUR

В случае если вы закрываете сделку, то вам необходимо продать доллары, и продажа произойдет по цене bid

 

 

Если вы открываете позицию на buy по USDJPY то изначально произойдет конвертация рублей в доллары по цене ask инструмента USDRUR, далее откроется сделка по инструменту USDJPY по цене ask.

После закрытия сделки buy по USDJPY, независимо от финансового результата, происходит обратная конвертация долларов в рубли по цене ask инструмента USDRUR.

 

Два противоречащих друг друга ответа.

 

Приведите, пожалуйста, подробнейший пример для USDJPY (покупка/продажа, прибыль/убыток)

и для EURUSD (покупка/продажа, прибыль/убыток)

[_Alpari_ 14]

Два противоречащих друг друга ответа.

 

Приведите, пожалуйста, подробнейший пример для USDJPY (покупка/продажа, прибыль/убыток)

и для EURUSD (покупка/продажа, прибыль/убыток)

Здравствуйте.

Мой коллега описал конвертацию верно.

Приведу два примера:

1) Рублевый счет, EUR/USD , buy, объем 1 лот.

Была открыта сделка по цене 1,37251, закрыта по цене 1,37281, прибыль по позиции составит 30 долларов.

Текущие котировки USD/RUR : Bid - 36,7043, Ask - 36,7696

Как уже говорилось, в случае покупки, конвертация произойдет по Аск, то есть по цене 36,7696.

Итоговый фин.результат на рублевом счете составит 1103,088 RUR.

 

2) Рублевый счет, USD/JPY , Sell, объем 1 лот.

Была открыта сделка на продажу по цене 101,735, затем закрыта по цене 101,705, то есть прибыль по позиции составит 3000 JPY.

Для перерасчета в рубли, сначала надо рассчитать прибыль в долларах, прибыль составит 29,5 USD .

Текущие котировки для USD/RUR: Bid - 36,7043, Ask - 36,7696

Поскольку ордер на продажу, то конвертация произойдет по Bid , то есть прибыль в рублях составит 1082, 8 RUR

[vng 3]

Здравствуйте.

Мой коллега описал конвертацию верно.

Приведу два примера:

1) Рублевый счет, EUR/USD , buy, объем 1 лот.

Была открыта сделка по цене 1,37251, закрыта по цене 1,37281, прибыль по позиции составит 30 долларов.

Текущие котировки USD/RUR : Bid - 36,7043, Ask - 36,7696

Как уже говорилось, в случае покупки, конвертация произойдет по Аск, то есть по цене 36,7696.

Итоговый фин.результат на рублевом счете составит 1103,088 RUR.

 

2) Рублевый счет, USD/JPY , Sell, объем 1 лот.

Была открыта сделка на продажу по цене 101,735, затем закрыта по цене 101,705, то есть прибыль по позиции составит 3000 JPY.

Для перерасчета в рубли, сначала надо рассчитать прибыль в долларах, прибыль составит 29,5 USD .

Текущие котировки для USD/RUR: Bid - 36,7043, Ask - 36,7696

Поскольку ордер на продажу, то конвертация произойдет по Bid , то есть прибыль в рублях составит 1082, 8 RUR

 

А можно то же самое для продажи EURUSD (убыток) и для покупки USDJPY (убыток)?

[_Alpari_ 14]

А можно то же самое для продажи EURUSD (убыток) и для покупки USDJPY (убыток)?

В случае продажи EUR/USD, конвертация произойдет по Бид и убыток составит 1101,13 RUR

В случае покупки USD/JPY , конвертация произойдет по Аск и убыток составит 1084,70 RUR.

[kazakov.v 189]

Прикольные тут у вас расчеты )))

А как быть с, например, AUDJPY?

[_Alpari_ 14]

Прикольные тут у вас расчеты )))

А как быть с, например, AUDJPY?

Ранее были приведены примеры расчетов.

С AUD/JPY такой же расчет, прибыль/убытки будут в jpy, затем происходит конвертация в USD и итоговый результат уже будет в рублях (конвертация по USD/RUR)

[kazakov.v 189]

1. По какой цене конвертируется jpy в usd?

2. Почему результат сделки зависит от ее направления? Если я заработал 300 jpy, то какая разница, была ли это sell или buy сделка? Она же уже оплачена: спред, комиссия. А у вас получается, что одинаковые в пунктах, но разных направлений сделки оплачиваются по-разному.

[_Alpari_ 14]

1. По какой цене конвертируется jpy в usd?

2. Почему результат сделки зависит от ее направления? Если я заработал 300 jpy, то какая разница, была ли это sell или buy сделка? Она же уже оплачена: спред, комиссия. А у вас получается, что одинаковые в пунктах, но разных направлений сделки оплачиваются по-разному.

Если ордер на продажу, то на каждом шаге расчета, конвертация будет по Bid, если же на покупку то по Ask,

Такая логика расчета заложена в МТ4.

[kazakov.v 189]

Т.е. другими словами, стоимость пункта в валюте депозита разная для сделок buy и sell?

 

Не, ну я бы еще понял разницу от результата сделки: например, на счете контр-валюты прибыль, ее нужно конвертировать в рубли (вывод прибыли: jpy->usd->rub), а если убыток, наоборот нужно конвертировать рубли в контр-валюту (погашение задолженности: rub->usd->jpy). Но это в случае с реальной поставкой валют, а для маржинальной торговли это лажа какая-то.

[AntFX 6,474]

Сказали же, что эта логика заложена в МТ4. Все претензии к Ренату и Ко...

[kazakov.v 189]

Я думаю, они где-то (в глубине души) понимают, как должно быть правильно )))

ибо в МТ5 есть свойства SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS.

Но в МТ4 это пока не работает.

[_Alpari_ 14]

Т.е. другими словами, стоимость пункта в валюте депозита разная для сделок buy и sell?

 

Не, ну я бы еще понял разницу от результата сделки: например, на счете контр-валюты прибыль, ее нужно конвертировать в рубли (вывод прибыли: jpy->usd->rub), а если убыток, наоборот нужно конвертировать рубли в контр-валюту (погашение задолженности: rub->usd->jpy). Но это в случае с реальной поставкой валют, а для маржинальной торговли это лажа какая-то.

Если есть необходимость расчета стоимости пункта в валюте депозита то да, конвертация будет по Бид или по Аск в зависимости от направления.

[AntFX 6,474]

ибо в МТ5 есть свойства SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS.

а у этих свойств какой сакральный смысл?

Если есть необходимость расчета стоимости пункта в валюте депозита то да, конвертация будет по Бид или по Аск в зависимости от направления.

 

Какое значение возвращает в советниках MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) - цену тика для бай или для селл?

Edited March 18, 2014 by AntFX

[kazakov.v 189]

а у этих свойств какой сакральный смысл?

...

 

Направление конвертации разное: для убыточной сделки надо конвертировать валюту депозита в счетную валюту, а для прибыльной - наоборот. Я так думаю...

[AntFX 6,474]

Направление конвертации разное: для убыточной сделки надо конвертировать валюту депозита в счетную валюту, а для прибыльной - наоборот. Я так думаю...

 

Что-то я не вкурил, это по какой логике? Предположим, мы купили AUD за JPY. "На руках" мы имеем то или иное кол-во JPY. Чтобы закрыть позицию, нам нужно продать JPY и купить AUD. Никакого другого направления конвертации здесь быть не может. Это если без плеча.

А если с плечом, то нам нужно перевести разницу курса между точками покупки и продажи в единицы валюты депозита по текущему курсу. Как на эту задачу может влиять прибыльна была сделка или убыточна?

[kazakov.v 189]

Давай упростим пример: eurusd, депозит rub.

В результате сделки (любого направления) имеем прибыль 100 пунктов, что равно $100. Ее нужно продать (usd) и купить (rub) по цене bid - например 35р. чтобы зачислить на rub депозит. И получаем 35р стоимость прибыльного пункта.

Другой вариант - имеем убыток 100 пунктов, что равно $100. Нужно купить (usd) за (rub) чтобы покрыть убыток. Цена конвертации - ask - например 36р. Что дает стоимость убыточного пункта 36р.

[|Альпари| 202]

Давай упростим пример: eurusd, депозит rub.

В результате сделки (любого направления) имеем прибыль 100 пунктов, что равно $100. Ее нужно продать (usd) и купить (rub) по цене bid - например 35р. чтобы зачислить на rub депозит. И получаем 35р стоимость прибыльного пункта.

Другой вариант - имеем убыток 100 пунктов, что равно $100. Нужно купить (usd) за (rub) чтобы покрыть убыток. Цена конвертации - ask - например 36р. Что дает стоимость убыточного пункта 36р.

Прошу прощения, что вмешиваюсь, т.е. убыточную сделку - сделать ещё убыточнее?

Ведь если при конвертации по бид\аск в валюту депозита, вы теряете на ещё одном спреде, там не сильно большие значения получаются, исходя из объема, но все же.

Edited March 19, 2014 by kadet2002

[kazakov.v 189]

Прошу прощения, что вмешиваюсь, т.е. убыточную сделку - сделать ещё убыточнее?

Ведь если при конвертации по бид\аск в валюту депозита, вы теряете на ещё одном спреде, там не сильно большие значения получаются, исходя из объема, но все же.

 

Именно так. Убыточную - еще убыточнее, прибыльную - менее прибыльной. Ибо конвертация денег стоит.

Понятно, что реальная конвертация между разными счетами составляет имхо 2-3-5% от оборота. Но так правильно.

[_Альпари_ 31]

Какое значение возвращает в советниках MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) - цену тика для бай или для селл?

ask+bid/2.