Критерии жизнеспособности торговых роботов. Кто какие использует?

[sud'ba 10]

Советник должен приносить прибыль в день, неделю или месяц. Если ни в одном из этих периодов, он ее не показывает, больше чем нужно, значит лучше деньги нести в банк.  

Edited September 29, 2014 by sud'ba

[solandr 1,767]

Давненько, лет 5 точно есть.

Помню-помню чем я занимался на форексе после 5 лет пребывания на нём.

Только лишь на 9-й год что-то стало в голове укладываться более-менее похожее на действительное положение вещей. Да и то, благодаря только внешним обстоятельствам, случайно сложившимся.

И при этом я активно и целенаправленно провёл всё это время, то есть чуть ли не еженедельно изучая и проверяя очередную "гениальнейшую идею", вошедшую в голову, на тестере.

В общем сложилось так как сложилось. Может быть тугодум, но сам так не считаю. Видимо для того, чтобы заниматься правильными вещами необходимо было сначала делать неправильные вещи много лет.

Edited September 29, 2014 by solandr

[sud'ba 10]

Все верно, обычно каждый учиться только на своих ошибках, при этом постоянно пребывая в поиске грааля. 

И получается что 90% трейдеров тугодумы, ибо так все сливают по статистике. И я в том числе. 

Теперь возникает вопрос, почему не наоборот. 10% сливают, а 90% прибавляют некоторые суммы к своим депо.

Для меня ответ, с точки зрения как устроен мир с деньгами, очень прост. Потому что им некому будет платить заработанные деньги. Их больше, значит денег им нужно заплатить больше. А где их взять? Зачем их кому-то платить? Снесем по дороге, и покупающих и продающих, ведь время у нас всегда есть, в любой момент мы (двигающие рынок как вы все говорите), можем нарисовать такую фигуру, или геометрию, что вы сами удивитесь и будете сопоставлять ее с чем-то. И что самое интересное, нарисовать они ее могут несколько раз, если нужно будет. Сегодня нарисуют за 2-3 часа вверх -в низ, вверх -в низ, завтра за пол месяца будут точно такую же рисовать или подобную ей.

Так что запомните господа трейдеры, тем кто двигает рынок, как вы их называете (для меня они нечто иное), раз плюнуть чтобы превратить ваши депозиты, или сделки со стопами в бублик или нолик. Просто когда наступает нужное время, а оно всегда наступает, ибо желающих поторговать очень много, происходит совпадение трейдеров по направлению движения цены, и когда объем большой рынок берет и моментально сносит всем стопы, если они есть, а большинству вообще депозиты, ибо как они там говорят, цены там не было на том месте. А откуда мне знать где и когда она будет, или не будет. Когда я создавал ордер на покупку или продажу, я указывал стоп, так что будьте добры и закройте сделку по стопу. И не говорите ерунды, что это не возможно по техническим причинам. Все возможно, если по техническим не возможно, то делайте вручную, но делайте. Хотя я знаю что возможно и технически. В чем проблема, запомнить программе (внести в базу данных мой стоп и профит), и исполнить его по моим приказам. Да нет здесь никаких проблем, а у них почему-то есть. Профит срабатывает как яйцо, когда его подкинешь и оно разабется,  а вот стоп почему то, так не может сработать. А тут еще рынок прыгает как будто его кто-то на огне держит, то вверх то в низ, то вверх то в низ. Кто там может так фиксировать прибыль быстро, да и как, если там цены нет по вашим словам. А вот там как раз стопики срабатывали, чтобы не дать им пойти в прибыль.

Вот такая вот математика. Движение не в нашу пользу всегда произойдет, только это всегда по разному случается (во времени).

Edited September 29, 2014 by sud'ba

[solandr 1,767]

Вот такая вот математика. Движение не в нашу пользу всегда произойдет, только это всегда по разному случается (во времени).

Всё это беллетристика, не имеющая ничего общего с реальным положением дел. Дело в том, что толпа трейдеров просто смутно представляет с чем имеет дело.

Даже если просто почитать кучу околофорексной макулатуры, то там мало внимания уделяется вниманию изучению самого предмета как такового. И знания по крупицам приходится извлекать из этой кучи. На некоторые моменты, лежащие в основе успешного слива, я указал в статье. Возможно там только то, что мне уже удалось извлечь. Это не исключает существования дополнительных факторов, пока что не попавших в моё поле зрения.

[sud'ba 10]

Фундамент, это просто одна из большинства предполагаемых стратегий извлечения прибыли. Но это заблуждение.

Возьмите просто и нарисуйте на бумаге любое движение цены, а потом проведите линии как хотите, или наоборот, сначала линии а потом движение. В некоторых местах соединения линий вам покажется, что в этом что-то есть. Но там ничего нет. Просто так должно быть. Так устроена природа линий, и картинок. А так же любых фигур. И это можно повторять много раз, и всегда что-то будет похожее на предыдущее, или же наоборот совсем другое. 

 

Если так просто или сложно, устроен форекс, то почему цена скачет  как ушпареная,  в течении 1-2 минут может десятки пунктов нарисовать, а нужно будет отрисует и сотни. Если так просто забрать у одних и отдать другим, зачем делать такие быстрые движение? Берите о ползите себе медленно к своей точке, зачем скакать как на иголках. Ответ сам напрашивается. И он может быть только один. 

 

А насчет того, что вы описывали в блоге, согласен.

Особенно вот это  Потеря и заработок денег происходит в моменты времени, когда цена делает переход с одного уровня на другой.

Только эти уровни никто не знает, но предполагает что они следующие (такие или оные),  по пунктам, цифрам, или отслеживая верхи, и низы, пики или спады, минимумы или максимумы. Но как будет себя вести цена, никто не знает.

 

Интересно, а почему она долго находится во флете? Не знаете?

Edited September 29, 2014 by sud'ba

[solandr 1,767]

В названии статьи слово "Фундамент" используется не в смысле типа торгового подхода, а в смысле изложения принципиальной возможности заработка вообще.

 

Про скачки цен в статье есть информация. Эти скачки являются неотъемлемым свойством рыночного распределения цены. Смотрите картинки.

[Paukas 3,907]

 

.....А тут еще рынок прыгает как будто его кто-то на огне держит, то вверх то в низ, то вверх то в низ....

 

 

Вы лот -то в 10 раз уменьшите. И увидите что рынок как улитка еле ползёт на гору Фудзияма.

Edited September 30, 2014 by Paukas

[Altman 221]

Думаю что нет никакого смысла гонять советники на истории до кризиса 2008 года.

 

Вы не согласны?

 

Если цель - обмануть себя или ввести в заблуждение инвестора, то согласен.

[Altman 221]

Советник должен приносить прибыль в день, неделю или месяц. Если ни в одном из этих периодов, он ее не показывает, больше чем нужно, значит лучше деньги нести в банк.  

 

А вот банк, обычно, в год показывает. А от советника вы в день ждёте.

[Paukas 3,907]

А вот банк, обычно, в год показывает. А от советника вы в день ждёте.

В кризисный год у меня лежали в банке депозит в рублях по 16% и в долларах под 8% с ежемесячным начислением и без потери процентов при досрочном закрытии. Но всё хорошее когда-нибудь кончается.

[Altman 221]

В кризисный год у меня лежали в банке депозит в рублях по 16% и в долларах под 8% с ежемесячным начислением и без потери процентов при досрочном закрытии. Но всё хорошее когда-нибудь кончается.

Банк-то, сливной хоть? Шучу.

[solandr 1,767]

А насчет того, что вы описывали в блоге, согласен.

Особенно вот это  Потеря и заработок денег происходит в моменты времени, когда цена делает переход с одного уровня на другой.

Только эти уровни никто не знает, но предполагает что они следующие (такие или оные),  по пунктам, цифрам, или отслеживая верхи, и низы, пики или спады, минимумы или максимумы. Но как будет себя вести цена, никто не знает.

 

Интересно, а почему она долго находится во флете? Не знаете?

Это точно! Уровни никто не знает. Можно знать лишь только вероятности их существования.

 

Цена долго во флете бывает - это она силу перед скачком копит. Флет и уровни они взаимосвязаны. На этой основе как раз денюжки и можно из рынка вынимать.

 

У Вас случайно не гуманитарное образование?

[Anton_Seleznev 140]

 

 

Даже если просто почитать кучу околофорексной макулатуры, то там мало внимания уделяется вниманию изучению самого предмета как такового. И знания по крупицам приходится извлекать из этой кучи.

" Кто знает, тот молчит, кто говорит - не знает"

Тут же если знание становится общедоступным, то нельзя с его помощью получить преимущество.

[Altman 221]

У Вас случайно не гуманитарное образование?

 

Незамедлительно вспоминается бородатый анекдот:

 

 

Едут по Австралии трое: биолог, физик и математик. Видят: на лугу пасётся чёрная овца.

 

Биолог:

-Смотрите, в Австралии обитают чёрные овцы!

 

Физик:

-Нет. В Австралии обитают овцы, и как минимум одна из них чёрная!

 

Математик:

-Нет, господа. В Австралии обитает как минимум одна овца, и как минимум наполовину чёрная.

 

[Ugar68 372]

Если цель - обмануть себя или ввести в заблуждение инвестора, то согласен.

Согласен. Если тестировать советник на участках рынка с разной волотильностью и он не утонул, то есть надежда что и дальше не утонет при изменении рынка.

 

ps Подпись у тебя класс. Полностью согласен. Писал я как то советник, при испытаниях на демо, сделал за пару часов 500%. Но это был заказной советник. Я предпочитаю торговать 100% в год, желательно максимально стабильно. Хотя, к стабильности на форексе стоит стремиться, но достигнуть вряд ли получится.

Edited September 30, 2014 by Ugar68

[AntFX 6,474]

Я предпочитаю торговать 100% в год, желательно максимально стабильно.

Если бы на форексе можно было стабильно торговать 100% в год, все деньги мира давно бы были у форекс-трейдеров

Попробуйте 20% стабильно торговать для начала, это уже супер-мастерство. А 100% в год стабильно - это фантазии новичков

Edited September 30, 2014 by AntFX

[Den2S 131]

Все верно, обычно каждый учиться только на своих ошибках, при этом постоянно пребывая в поиске грааля. 

Вот такая вот математика. Движение не в нашу пользу всегда произойдет, только это всегда по разному случается (во времени).

 

- Что мешает играть против толпы?

[Den2S 131]

В кризисный год у меня лежали в банке депозит в рублях по 16% и в долларах под 8% с ежемесячным начислением и без потери процентов при досрочном закрытии. Но всё хорошее когда-нибудь кончается.

 

 

У меня 21% в рублях и 14,5% в долларах.

 

Но то время кончилось и пришлось податься на Форекс в поисках бОльших процентов.

[Den2S 131]

У меня тут есть варианты роботов, которые при малом спреде сливают, а при большом - растут.

 

И вообще мне кажется что тестировать советник с вдвое большим спредом чем на рынке - это не совсем верный подход.

 

Потому что из за этого подхода теряются хорошие роботы.

 

К примеру - если бы в вашем автомобиле в двигателе трение было бы в 2 раза больше, то верняк движок бы стуканул и перегрелся.

Однако это не является поводом для того чтобы отказываться от езды на автомобиле.

 

То же самое и по отношению к роботам.

[Paukas 3,907]

У меня тут есть варианты роботов, которые при малом спреде сливают, а при большом - растут.

 

Попросите администрацию, она вам сделает индивидуально тройной спред или даже десятирной,как захотите.

[ReAcT 149]

Критерии жизнеспособности торговых роботов. Кто какие использует?

 

 

Роботов не юзаю, но большинство ключевых критериев, наверно, будет совпадать.

 

Для системы, основными критериями жизнеспособности считаю :

 

1. Вероятность разорения. Хотя, думаю, не нужно забывать, что это виртуальный параметр. То есть, его точный расчет, выглядит маловероятным , из - за невозможности предвидеть абсолютно все ситуации, и тем более просчитать вероятности их наступления.

 

2. Профит не менее 50-80% годовых по тестам. Поскольку в реальности, скорее всего, будет хуже, из - за неизбежности различных ошибок : нет интернета, ошибки трактовки сигнала, праздники и т.п. К тому же не стоит забывать, что спекуляции это высокорисковое  занятие, а в рискованных бизнесах, считается нормой повышенная прибыль, для компенсации риска.

 

 

Все это бесполезно, если используется мартин. Мартины в своей основе нежизнеспособны. Жизнеспособными могут быть только торговые системы, а не игровые автоматы.

 

Да, слив мартина неизбежен. Но если спекулянт не тешит себя иллюзиями, то он может выводить прибыль. И теоретически, тут  возможен позитивный итог. Я про такой случай читал, хотя не ручаюсь за его достоверность. В конечном итоге профит зависит не от идеи, а от способа реализации.

 

Я считаю что если система дает просадку 50% от начального депозита, то она нежизнеспособна при любом размере торгуемого лота.

 

По-моему это из разряда религиозных догм, культа ММ. Допустим, у спекулянта есть система, которая по тестам, дает одну неделю в году прибыль 8к%. Если он будет закидывать на рисковый счет по одной и той же сумме раз в неделю, то за год его результат будет  8к% - 5,2к% = 2.8к%  профита. При условии что расчеты верны. Проценты профита взяты из одного Forex конкурса. Причем они очень далеки от максимальных.  Даже тут на форуме, была тема  https://alpariforum.com/index.php/topic/35733-eksperiment-delaem-s-3000-150000/

 

Однажды сам на демо  месяц тестил мартина и у меня вылезло 10 прибыльных сделок подряд, при том что TP был дальше SL на размер спрэда. То есть, по Вашей логике выходит, что мартин супер-прибыльная система?

 

Просадка важный параметр. Но надо понимать относительно чего. Если относительно стартового депозита, то это имеет смысл только при фиксированном лоте. И то, не стоит раньше времени хоронить систему. Надо снизить лот так, что бы просадка относительно стартового деаозита, стала нормальной. Вот тогда и стоит смотреть остальные параметры.

Но это всё никак не говорит о жизнеспособности системы. Это скорее говорит о характеристиках системы на участке тестирования или торговли. 

 

Гораздо важнее отношение риска к ожидаемой прибыли.

Если разобрать торговлю, то самой малой частью будет сделка. Значит если каждая сделка будет иметь хорошие показатели, то и торговля в целом будет хорошей. Конечно, идеала не существует, но можно предположить математически. В этом смысле, мартингейл - это худшее что можно придумать для жизнеспособности.

 

Не соглашусь. Просадка относительно стартового капитала при неизменном  лоте, будет вводить в заблуждение. Поскольку, если наиболее сильная просадка случается через  заметное время, после запуска системы/стратегии ,то прибыль может уже значительно прирасти и relative drawdown, будет намного меньше чем maximal drawdown. А в реальности, эта просадка может вылезти в самом начале, и от депозита останется намного меньше %, чем при тестах.  Это вариант русской рулетки.

 

Если речь идет о risk/reward (profit factor) системы, то  соглашусь - приличная спасательная подушка прибыли, нередко защищает от  быстрой деградации прибыльности системы. Когда, речь идет о risk/reward сделки то этот параметр, считаю, вообще неинформативен в оторванности от тестовой прибыльности системы. Поскольку профиты, могут не перекрывать лосей.

[Ugar68 372]

Не соглашусь. Просадка относительно стартового капитала при неизменном  лоте, будет вводить в заблуждение. Поскольку, если наиболее сильная просадка случается через  заметное время, после запуска системы/стратегии ,то прибыль может уже значительно прирасти и relative drawdown, будет намного меньше чем maximal drawdown. А в реальности, эта просадка может вылезти в самом начале, и от депозита останется намного меньше %, чем при тестах.  Это вариант русской рулетки.

 

Если речь идет о risk/reward (profit factor) системы, то  соглашусь - приличная спасательная подушка прибыли, нередко защищает от  быстрой деградации прибыльности системы. Когда, речь идет о risk/reward сделки то этот параметр, считаю, вообще неинформативен в оторванности от тестовой прибыльности системы. Поскольку профиты, могут не перекрывать лосей.

Имелось ввиду максимальная просадка в валюте, относительно сдартового депозита. при фиксированном лоте.

Просадка в % не имеет логического смысла при фиксированном лоте.

Так же как, при процентном лоте, низкая максимальная просадка в валюте - самообман.

Логичнее, процентный лот - относительная просадка в %, фиксированный лот - максимальная просадка в валюте.

Edited September 30, 2014 by Ugar68

[AntFX 6,474]

 

 

Но если спекулянт не тешит себя иллюзиями, то он может выводить прибыль. И теоретически, тут  возможен позитивный итог. Я про такой случай читал, хотя не ручаюсь за его достоверность.

Случай вполне мог быть, почему нет? Но закономерность в том, что мартин это рулетка, и слив чаще всего более вероятен, чем заработок 100%, чтобы выйти в БУ, то есть МО отрицательно, хоть выводи регулярно прибыль, хоть не выводи. Особенно, когда это касается инвесторов памм-счетов, где используется мартин, чье матожидание серьезно ухудшается в связи с необходимостью отдавать "управляющему" 40-50% с прибыли.

[Den2S 131]

Случай вполне мог быть, почему нет? Но закономерность в том, что мартин это рулетка, и слив чаще всего более вероятен, чем заработок 100%, чтобы выйти в БУ, то есть МО отрицательно, хоть выводи регулярно прибыль, хоть не выводи. Особенно, когда это касается инвесторов памм-счетов, где используется мартин, чье матожидание серьезно ухудшается в связи с необходимостью отдавать "управляющему" 40-50% с прибыли.

Можно подумать на не-мартин счетах слив менее вероятен...., особенно учитывая инвесторов, "чьё матожидание серьезно ухудшается в связи с необходимостью отдавать "управляющему" 40-50% с прибыли."....

 

Ха-ха!   А где ваши не-мартин счета которые растут "до небес" и не сливаются?

Edited September 30, 2014 by Den2S

[AntFX 6,474]

Ха-ха!   А где ваши не-мартин счета которые растут "до небес" и не сливаются?

У меня в подписи ссылка на статью, где доступно и подробно описана разница для инвестора между казиношными и торговыми памм-счетами. Специально чтобы не разжевывать 100500 раз одно и то же.

Edited September 30, 2014 by AntFX