kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 А почему N/2 именно, а не N/3? У вас математическое доказательство (численное или аналитическое) есть? матлабу доверяете? программа для научных расчетов однако. на форексе мы не имеем будущих цен, поэтому интервал, по которому считается среднее, сдвинут влево. туда же сдвигается и оценка среднего. На N/2. Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 25, 2015 Сухов, что с сигналом то, хочу провести научный эксперимент. баловство. Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 25, 2015 (edited) матлабу доверяете? программа для научных расчетов однако. на форексе мы не имеем будущих цен, поэтому интервал, по которому считается среднее, сдвинут влево. туда же сдвигается и оценка среднего. На N/2. Т.е. вы взяли конкретный фильтр для сглаживания, и натянули все это дело на скользящую среднюю? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8FДавайте я придумаю фильтр с оценкой скажу, что оценка сдвигается на N/5. У нас речь не про конкретные фильтры, а про среднюю и про то что она запаздывает. Поэтому берем формулу скользящей средней , а не конкретного фильтра, где оценка идет априоре из середины 2N+1. Edited September 25, 2015 by абыр валГ Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted September 25, 2015 баловство. Он прибылью может быть поделился. Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 25, 2015 Он прибылью может быть поделился. Я ради науки и психологии, а не ради денех. Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 (edited) Т.е. вы взяли конкретный фильтр для сглаживания, и натянули все это дело на скользящую среднюю? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8FДавайте я придумаю фильтр с оценкой скажу, что оценка сдвигается на N/5. У нас речь не про конкретные фильтры, а про среднюю и про то что она запаздывает. Поэтому берем формулу скользящей средней Moving Average (Скользящая средняя)= (С1+С2+….Сn)/N, Где С- цена закрытия бара N – число баров , а не конкретного фильтра, где оценка идет априоре из середины 2N+1. у вас какое образование? аппарат скользящих средних был разработан для постобработки сигналов, конкретно для фильтрации высокочастотных шумовых составляющих и потом притянут на форекс, первоначально для сглаживания (удаления высокочастотных составляющих компонент сигнала) рядов. для сигналов реального времени скользящие средние не применимы по определению. Если не верите, возьмите зашумленный синус и сгладьте его полупериодным фильтром со сдвигом на четвертьпериода влево (как в Metatradere). Посмотрите как сдвинется фаза. Ну и какое отношение будет сглаженная кривая со сдвигом фазы к оригинальному сигналу? Правильно - она будет запаздывать на величину сдвига фазы. Edited September 25, 2015 by kash.forever Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 25, 2015 у вас какое образование? аппарат скользящих средних был разработан для постобработки сигналов, конкретно для фильтрации высокочастотных шумовых составляющих и потом притянут на форекс, первоначально для сглаживания (удаления высокочастотных составляющих компонент сигнала) рядов. для сигналов реального времени скользящие средние не применимы по определению. Если не верите, возьмите синус и сгладьте его полупериодным фильтром со сдвигом на четвертьпериода влево (как в Metatradere). Посмотрите как сдвинется фаза. Ну и какое отношение будет сглаженная кривая со сдвигом фазы к оригинальному сигналу? Правильно - она будет запаздывать на величину сдвига фазы. Меня синусы и косинусы не интересуют, меня интересует средняя и как она запаздывает, а вы написали откровенную чушь. Образование у меня Высшее, теор. вер. и мат. статистика отскакивает от зубов, можете не сомневаться. Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 (edited) Меня синусы и косинусы не интересуют, меня интересует средняя и как она запаздывает, а вы написали откровенную чушь. Образование у меня Высшее, теор. вер. и мат. статистика отскакивает от зубов, можете не сомневаться. аргументов не будет, как я понял? Edited September 25, 2015 by kash.forever Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 25, 2015 (edited) так как осреднение ведется по N предыдущих баров, средняя, которая отрисовывается по текущему бару, на самом деле соответствует N/2 бару. аргументов не будет, как я понял? Вот вам еще раз формула скользящей средней У вас есть доказательства вашего утверждения, что средняя будет соответствовать N/2 бару, или вы и сами поняли уже что сморозили чушь? Меня конкретные фильтры сигналов не интересуют, даже на базе скользящей средней, меня интересует САМА средняя. Edited September 25, 2015 by абыр валГ Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 25, 2015 Он прибылью может быть поделился. все. Меня это достало. Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 Вот вам еще раз формула скользящей средней У вас есть доказательства вашего утверждения, что средняя будет соответствовать N/2 бару, или вы и сами поняли уже что сморозили чушь? Меня конкретные фильтры сигналов не интересуют, даже на базе скользящей средней, меня интересует САМА средняя. хорошо, буду терпеливым. среднее значение по интервалу в метатрейдере приписывается правому краю интервала осреднения, поэтому оценка средней тоже сдвигается вправо. Это означает что в текущий момент времени вы работаете со средней, которая соответствует бару N/2. Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 (edited) последний мой пост по теме скользящих средних. имеющий глаза да увидит (запаздываение) средней (красная линия) относительно цен: реальные максимумы крупномасштабынх колебаний недельных цен находятся до максимумов мувинга. При нормальном применении скользящей средней они должны совпадать. график 1W, евробакс, скользящая SMA с периодом 40 по ценам закрытия напоминаю: конкретный вопрос был - запаздывание мувинга. Лаг запаздывания можете посчитать самостоятельно. Edited September 25, 2015 by kash.forever Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 25, 2015 (edited) хорошо, буду терпеливым. среднее значение по интервалу в метатрейдере приписывается правому краю интервала осреднения, поэтому оценка средней тоже сдвигается вправо. Это означает что в текущий момент времени вы работаете со средней, которая соответствует бару N/2. Да причем тут метатрейдер. Есть скользящая средняя периодом N, есть точка n/2, вы утверждаете, то значение скользящей средней соответствует этой точке, вот и докажите, почему вы все время увиливаете от конкретного вопроса и темы. Edited September 26, 2015 by AntFX 17 Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 25, 2015 последний мой пост по теме скользящих средних. имеющий глаза да увидит (запаздываение) средней (красная линия) относительно цен: реальные максимумы крупномасштабынх колебаний недельных цен находятся до максимумов мувинга. При нормальном применении скользящей средней они должны совпадать. график 1W, евробакс, скользящая SMA с периодом 40 по ценам закрытия напоминаю: конкретный вопрос был - запаздывание мувинга. Лаг запаздывания можете посчитать самостоятельно. Т.е. вы взяли конкретную колебательную составляющую рынка на истории за конкретный период, подогнали период средней под эту составляющую таким образом, чтоб допустим примерно +-километр, средняя=точке N/2 и после этого все это натянули на скользящую среднюю впринципе? Да или нет? Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 25, 2015 Мне такая картинка нравиться больше)))) Рынок нестационарен, это не синусоида. Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 30, 2015 (edited) вот смотрите. Котировки с реал счета. Явно видно, что форма свечей на М5 меняется, особенно на М1 - тут вообще небо и земля! Я конечно "торговал" в 2007 и 2008, но ничерта не помню. Вопрос к тем кто помнит. Действительно свечки были такие, или это уже искривление "пространства" в архиве котировок произошло позже...? Edited September 30, 2015 by ToB. CyxoB Link to post Share on other sites
Capman 14,265 Share Posted September 30, 2015 4х и 5ти знак? Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 30, 2015 4х и 5ти знак? уверен? Link to post Share on other sites
Capman 14,265 Share Posted September 30, 2015 уверен? конечно же. на 146%. знак вопроса всегда это и обозначает Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 30, 2015 конечно же. на 146%. знак вопроса всегда это и обозначает понятно. подождем другие мнения. Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 30, 2015 (edited) вот смотрите. Котировки с реал счета. Явно видно, что форма свечей на М5 меняется, особенно на М1 - тут вообще небо и земля! Я конечно "торговал" в 2007 и 2008, но ничерта не помню. Вопрос к тем кто помнит. Действительно свечки были такие, или это уже искривление "пространства" в архиве котировок произошло позже...? Рынок с 2009 из-за ЗИРПа(политика нулевых ставок и раздачи бабла) стал более ликвидный, преобладают арбитраж, возвратные ММ стратегии и хфт. Движуха была раньше более направленной и чистой - рулили трендовые стратегии в полную силу. Edited September 30, 2015 by абыр валГ Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 30, 2015 Рынок с 2009 из-за ЗИРПа(политика нулевых ставок и раздачи бабла) стал более ликвидный, преобладают арбитраж, возвратные ММ стратегии и хфт. Движуха была раньше более направленной и чистой - рулили трендовые стратегии в полную силу. это где нулевые ставки? Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 30, 2015 (edited) это где нулевые ставки? Великобритания, Европа, США, Швеция, Швейцария, Япония. Везде interest rate загнан практически под 0. Особо отличилась Швейцария, там ставка ниже 0 Ну и плюс КУЕ США, Япошек и т.д. Edited September 30, 2015 by абыр валГ Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 30, 2015 Великобритания, Европа, США, Швеция, Швейцария, Япония. Везде interest rate загнан практически под 0. Особо отличилась Швейцария, там ставка ниже 0 Ну и плюс КУЕ США, Япошек и т.д. вот ты - прожженный мартингейльщик. Тебе зачем вся эта макроэкономическая мишура? Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 30, 2015 вот ты - прожженный мартингейльщик. Тебе зачем вся эта макроэкономическая мишура? Я не только прожженный мартингейлщик, я еще прожженый жахальщик и прожженый консерватор. Просто мартины первыми запустил, спрос на них повыше. Цель - охватить все целевые группы инвесторов. Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Recommended Posts