ToB. CyxoB 324 Share Posted September 30, 2015 Я не только прожженный мартингейлщик, я еще прожженый жахальщик и прожженый консерватор. Просто мартины первыми запустил, спрос на них повыше. Цель - охватить все целевые группы инвесторов. ну мне-то не рассказывай кто нормально торгует, мартингейлом мараться не станет. даже за деньги. Это вредно для профессиональной психики 1 Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 30, 2015 ну мне-то не рассказывай кто нормально торгует, мартингейлом мараться не станет. даже за деньги. Это вредно для профессиональной психики Я не делю мир на черное и белое. Психика мне фиолетова, я торгую с помощью роботов и на итоговый результат психика не влияет. Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 30, 2015 Я не делю мир на черное и белое. Психика мне фиолетова, я торгую с помощью роботов и на итоговый результат психика не влияет. "...вкалывают роботы....а не человек...." (С) Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted October 26, 2015 так в том и дело, что будущие - это значит будущие, т.е. те, которых еще нет в природе и на которых не может в принципе быть тестирования! Форвард-тестирование, как и слепой метод Игонтера, это самоиллюзия: какая разница оптимизировать на 2000-2012 гг. и потом сделать проверку на 2012-2015 гг. с одной стороны и сделать сразу тестирование в 2000-2015 гг. Или можно сказать себе: я не просто подгоняю под историю 2000-2015 гг., а каждый год, начиная с 2005-го, к примеру, у меня год форвардного тестирования, но просто за один прогон. Тест на реале - это вариант форвардного тестирования. Тест на случайном участке истории - то же, вид сбоку. Любые цены, которые не будущие (через минуту, день, неделю, год) - это история, даже если она реализуется прямо в данный момент. Никакое тестирование по прошлым ценам не заменит будущих цен и не спасет от будущих особенностей рынка. На мой взгляд, это философские рассуждения против научного подхода. Экстраполяция, возможно и не идеальный способ прогнозирования будущего, но какие есть иные научные методики для этого? Метод не слишком эффективный, но он , как минимум позволяет вкладывать деньги в расчеты, а не фантазии конкретного спекулянта. Считаю, маркет, исходя из своей природы, имеет ограниченные возможности реализации графика. Например, не может быть фигуры " круг" или " прямоугольник". Есть три объективных параметра : цена, время, волатильность. Которые можно измерить, и построить вероятностные рамки их изменения. Для тех, кто сомневается - эффективна ли теория вероятности - взгляните на казино, которые по ней работают. Слышали хоть раз про убыточное казино? Маркет, возможно, похож на колоду карт. Когда Вам сдают новые карты, они вряд - ли будут теми же, что и в прошлый раз. И уж совсем маловероятно, что выпадут в той же последовательности. Но количество карт неизменно. Просто, они меняют очередность появления. Даже события, вроде движений 15 января, когда за 20 минут цена на парах с CHF, прошла два средних годовых диапазона. Тоже случались ранее много раз и на разных валютах. Для тех, кто читал историю экономических кризисов, это не сюрприз. Ну вот есть у нас изначально 1000 реализаций систем, мы прогнали их на оффсемпл, отбраковали, осталось 100, далее взяли аутсемпл, прогнали 100 там, отбраковали (хоть по группам хоть по одиночке), осталось 2. С чего вы взяли, что вероятность за счет форварда того, что эти 2 реализации неслучайны выросла? Все насамом деле решает не форвард, а то, на чем построенна логика системы и степень ее соответствия рынку, если там ее банально нет, то не поможет форвард ничем, а если она там есть, то форвард просто не нужен. ИМХО. Если тестирование проведено на всем отрезке времени от определенной даты, а не выборочно. И имеет хотя бы 100 сделок, то думаю, можно говорить об научном подходе и объективности. Этот метод анализа можно проверить. Взяв игральный кубик. Кидаете 900 раз - записываете количество четных и нечетных чисел. Потом , бросаете еще 100 раз и записываете количество четных и нечетных. Сравниваете процентный результат. И чем больше порядков цифр в тестировании, тем ближе будет результат к теории вероятности. Таким образом, протестирован сам метод анализа, и можно говорить о научном подходе. Думаю, даже самый грубый научный метод будет эффективней, чем спекулирование, исходя из эмоций. Поскольку их, наверно, нельзя, загнать в формулу и протестировать на истории. В этом случае, спекулятивный метод, думаю, приравнивается к хаосу. Link to post Share on other sites
Operator74 65 Share Posted December 27, 2015 Интересная ветка. Рынки меняются, само ценообразование это постоянное изменение центра тяжести. Постоянно меняются участники, а за ними и логика изменения цены. До 2007-8г были тренды, торговали в основном люди, потом пришли кванты со своими роботами и т.д. Плюс внешние экономические, политические и другие факторы. В такой среде естественно что ТС будут ломаться. Знаменитая стратегия первого хедж-фонда (автора не помню ) покупали 50 акций хороших кампаний и одновременно продавали 50 акций плохих компаний на равный объём денег. Суть в том, что в кризис люди избавлялись в первую очередь от акций плохих компаний а на бычьем рынке покупали больше акции хороших компаний. В итоге за 10 лет эта кампания по доходности обогнала все другие фонды. Вроде бы вот нашли вечную ТС, логика на самой психологии масс, и так бы наверно и было, пока на рынок не пришли роботы. А роботу пофигу плохая или хорошая компания… Короче все ТС рано или поздно сломаются. Это кстати объясняет почему торговать по классике, описанной «гуру» в своих книгах бесполезно. По оптимизации так и не нашёл золотой середины в итоге просто отказался от неё, проверяю ТС вручную это автоматом убирает многие проблемы. Правда есть одно но, ТС должна быть простой, желательно до тупого простой. Волотильность надо учитывать при тесте и разработке ТС, почему то тут не поднимается этот вопрос. Допустим ТС со статичными стопами-профитами протестирована на истории с волатильностью 100 (просто для примера). Если рынок снизит волатильность до 50, скорее всего цена перестанет доходить до профита (ещё и откатится и собьёт стоп). Или наоборот волатильность поднялась до 150, скорее всего цена начнёт сбивать стопы (а профиты будут явно малы). И в данном случае ТС не сломалась, просто такая переменная как изменение волатильности не учтена. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted December 27, 2015 Вроде бы вот нашли вечную ТС, логика на самой психологии масс Ага, вопрос упирается в то, как определить "хорошую" и "плохую" компанию. Потому что далеко не все, что было хорошим в прошлом, будет таковым в будущем, и наоборот. Тут нужно быть Баффетом, как минимум, а таких мало ))) 1 Link to post Share on other sites
Operator74 65 Share Posted December 27, 2015 Эту ТС кстати журналист разработал, а не экономист или математик, они через 10 лет только её опубликовали (когда денег уже заработали). И как итог через года куча новых хедж-фондов прогорели. Умные экономисты решили что на бычьем рынке не надо распределять 50/50 а больше хороших покупать, пока кризис 80-х не начался. Я бы наверно соц опрос делал у участников какие хорошие какие плохие в акциях не понимаю нечего. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted December 27, 2015 Я бы наверно соц опрос делал у участников какие хорошие какие плохие в акциях не понимаю нечего. Ну тогда поверьте на слово - эта система не работает. Потому что нет простого способа отделить хороших от плохих. Возможно, у авторов системы он был. Хотя, если действительно опросить участников и обнаружив значительный перевес в % сделать с точностью до наоборот - может что-то получиться 1 Link to post Share on other sites
Operator74 65 Share Posted December 27, 2015 Хотя, если действительно опросить участников и обнаружив значительный перевес в % сделать с точностью до наоборот - может что-то получиться По принципу отделится от масс, это в принципе первое что должен суметь сделать трейдер, если хочет чего то добиться. Link to post Share on other sites
Karina Dankova 201 Share Posted December 27, 2015 (edited) Кратко по теме. Рынок меняется уже только из-за того, что к торговле каждый год подключаются новые и новые люди, которые пытаются своими опять же новым взглядами что-то придумать....что-то новое. Пожалуй этим же можно объяснить и тот факт, что методы и методики прогнозирования, которые работали в середине 20-го века, сейчас бесполезны. А экономисты изменчивость рынка с течением времени объяснят "циклами", и я с ними соглашусь. Edited December 27, 2015 by Karina Dankova 1 Link to post Share on other sites
Nezn 120 Share Posted January 29, 2016 Я считаю что рынок не меняется, просто не может бвть постоянного роста экономики страны. Если у США сила роста иссякнет, то естественно много чего изменится или Китай наберет обороты... тоже много поменяется. Это законы развития, законы экономики. Рынок всего лишь их отражает Link to post Share on other sites
Nezn 120 Share Posted January 29, 2016 Кратко по теме. Рынок меняется уже только из-за того, что к торговле каждый год подключаются новые и новые люди, которые пытаются своими опять же новым взглядами что-то придумать....что-то новое. Пожалуй этим же можно объяснить и тот факт, что методы и методики прогнозирования, которые работали в середине 20-го века, сейчас бесполезны. А экономисты изменчивость рынка с течением времени объяснят "циклами", и я с ними соглашусь. Карина, а Вы знаете какой объем денег коутиться на бирже в день? Вряд ли 3-4 десятка трейдеров даже с парой миллионов могут вообще сыграть какую то даже самую маленькую роль Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Share Posted January 29, 2016 Я считаю что рынок не меняется, просто не может бвть постоянного роста экономики страны. Если у США сила роста иссякнет, то естественно много чего изменится или Китай наберет обороты... тоже много поменяется. Это законы развития, законы экономики. Рынок всего лишь их отражает Если рынок отражает изменения в реальной экономике, то ведь это и есть изменения самого рынка, разве не так? Link to post Share on other sites
Nezn 120 Share Posted January 31, 2016 Если рынок отражает изменения в реальной экономике, то ведь это и есть изменения самого рынка, разве не так? смотря кто что ммеет ввиду. Если речь идет о внезапном изменении рынка, то такого нет (я так думаю); а вот экономика когда меняется, то, да, рынок меняется, но это не происходит внезапно, это можно отследить Link to post Share on other sites
Shabanx 2 Share Posted February 6, 2016 Знаю только одно - в тс должна быть логика,и все. Нет логики,только цифры: оптимизация,шмутизация,и куча ненужных цифр - ваша тс мертва. Цифры,это мартингейл и прочая мат. фигня. Ну протестирован я на им истории допустим сигналы по пересечению скользящих средних;ну получил я те их периоды,которые зарабатывали много денег раньше и что? Где гарантия,что э о не многочисленный ряд совпадений? Где логика получения прибыли? Прибыль системы находится лишь в психологии людей,торгующих на рынке. Найдите простые психологические причины движения цены - это и будет тс. Я забил в Эксель ряд случайных результатов от -1 до +1,и складывал и вывел график движения результата,на основе сложения этих чисел - думаете совершенный флет получился? Нифига! Такие тренды на графике были,что на форексе не бывало! Вот вся суть статистического анализа в отрыве от логики. Приспособься - или умри. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 6, 2016 Прибыль системы находится лишь в психологии людей,торгующих на рынке. Найдите простые психологические причины движения цены - это и будет тс. Вы не сможете осмыслить все психологические факторы в поведении людей - для этого не хватит интеллектуального ресурса. ТА для того и нужен, чтобы отражать и изучать эти факторы и их неизбежное изменение на основе графика цен. ТА это модель, упрощающая бесконечно сложное хитросплетение человеческих факторов в рынке до простых критериев их анализа - характера движения цены. 1 Link to post Share on other sites
Nezn 120 Share Posted February 8, 2016 Вы не сможете осмыслить все психологические факторы в поведении людей - для этого не хватит интеллектуального ресурса. ТА для того и нужен, чтобы отражать и изучать эти факторы и их неизбежное изменение на основе графика цен. ТА это модель, упрощающая бесконечно сложное хитросплетение человеческих факторов в рынке до простых критериев их анализа - характера движения цены. все верно, все верно... но только в этом случае Вы утверждаете, что компьютер (которому всего то лет 50) умнее человеческого мозга, которому боле 250 млн лет, что не вполне логично. Да и то, что компьютер лучше осмыслит человеческую психологию, чем сам человек... то же не очень логично. Думаю, что для людей, которые не хотят включать в работу свой мозг это все верно. Но наш мозг гораздо более совершененн чем компьютер, просто нужно научиться его использовать. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 8, 2016 все верно, все верно... но только в этом случае Вы утверждаете, что компьютер (которому всего то лет 50) умнее человеческого мозга, которому боле 250 млн лет, что не вполне логично. Да и то, что компьютер лучше осмыслит человеческую психологию, чем сам человек... то же не очень логично. Думаю, что для людей, которые не хотят включать в работу свой мозг это все верно. Но наш мозг гораздо более совершененн чем компьютер, просто нужно научиться его использовать. Во-первых, сводить способности человеческого анализа до возможностей отдельно взятого органа мозга - это чисто материалистическая концепция. Во-вторых, пока что человеческий мозг не показывает себя отлично в выработке решений даже связанных с судьбой конкретных людей и целых народов. Постоянно идут войны между народами, конкретные люди спиваются и так далее. Так что мозг далеко не совершенен в плане выработки выгодных решений. 1 1 Link to post Share on other sites
Triton5 5 Share Posted February 8, 2016 Если рынок отражает изменения в реальной экономике, то ведь это и есть изменения самого рынка, разве не так? Изменения рынка более заметны, они на поверхности. Процессы идущие в реальной экономике более завуалированы и имеют много подводных течений и неформализуемых составляющих. ... слишком крепко прикован к галере своего времени, чтобы не грести вместе с другими Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted February 8, 2016 ... человеческого мозга, которому боле 250 млн лет.... Это просто динозавр какой-то а не человек. Трилобит. Link to post Share on other sites
Starovoytov-Dmitry 2,336 Share Posted February 8, 2016 Вы не сможете осмыслить все психологические факторы в поведении людей - для этого не хватит интеллектуального ресурса. ТА для того и нужен, чтобы отражать и изучать эти факторы и их неизбежное изменение на основе графика цен. ТА это модель, упрощающая бесконечно сложное хитросплетение человеческих факторов в рынке до простых критериев их анализа - характера движения цены. Далеко пойдёшь! С такими знаниями скоро, наверно, даже в плюс выйдешь! ПАММ-счет - S.D.V.F.I.T ПАММ-счет - S.D.V.F.I.T. Link to post Share on other sites
Che Guevara 7,967 Share Posted February 10, 2016 (edited) Рынок автоматизирован , и ходит по определенному алгоритму . То есть рынком управляет робот , выстраивая его как конструктор . Можно даже высчитать высоту импульса или отката пипс в пипс (математически , по формуле). Так же идёт привязка к уровням , по которым цена двигается как по нотам . Проще говоря , рынок строит робот , консолидируя объемы покупателей и продавцов . Зарабатывает тот , кто подстраивается под этот алгоритм , а не ищет граалей и не придумывает свои ТС. ТС придумали за Вас , важно адаптироваться под нее . Edited February 10, 2016 by Che Guevara Будьте реалистами - требуйте невозможного ! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 10, 2016 Коменданте, однако... В лучших 2 1 Link to post Share on other sites
Che Guevara 7,967 Share Posted February 10, 2016 Коменданте, однако... В лучших сохранил . В целом всё то , что я хотел сказать . Теперь буду мысль доносить этим роликом , спасибо Будьте реалистами - требуйте невозможного ! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 10, 2016 сохранил . В целом всё то , что я хотел сказать . Теперь буду мысль доносить этим роликом , спасибо Книжку ещё почитайте ) 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts