halit 26 Share Posted September 5, 2016 На вопрос о пипсовке ответил: я теперь не пипсую. Это временно, я думаю Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 5, 2016 Стоп-лосс я реализовал вот как: в графе стоп-лосс можно ставить от руки уровень, на котором ставим стоп-лосс(0, 23,6;5; 76,4.... любое). В графе тейк-профит: если ставишь 0, то тоейк-профит на 161,8, если 1 то через 1 уровень от свечи пробоя, если 2, то через две свечи... У меня все вручную ставится и оптимизируется, хочу нестандартные уровни тоже попробовать. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 5, 2016 Интересные выводы в процессе тестирования. У меня результаты лучше получаются при агрессивном контролируемом мани-менеджменте. Уже название придумал для этого: "агрессивная мартышка на короткой привязи" Суть в том, что множитель для мартышки ставим даже не 2, а 2.5-3, но при этом ограничиваем количество колен мартингейла, скажем, 3-4, не больше, потом идет возврат к обычной лотности. Благодаря этому счет не сольется на длинной серии стопов (хотя просадка будет, конечно, но разумная), а вот на коротких сериях стопы будут успешно (и благодаря агрессивности - с большим дополнительным профитом) отбиваться. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 5, 2016 Вот, к примеру, что получилось на йене Н1 (обычных графиках) за этот год при множителе мартина 2.5: Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 5, 2016 (edited) На синтетиках по евро результаты получились подозрительно хорошие, но я не доверяю котировкам, полученным со старших таймфеймов, вечером проверю на тиках Edited September 5, 2016 by Capman п.9 Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 5, 2016 (edited) У меня же как-то ... При Мартингейле 1,1 просадка 3%, прибыль 2,5% в год... Что-то даже не знаю, сообразить не могу что к чему... Оно как бы согласуется с результатом ПАмма, где торгуют от 16 пар, и прирост в день по 0,1 процента от депозита, но как то не очень великолепно Edited September 5, 2016 by Capman п.3 Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 5, 2016 (edited) Вот допустим Евро,Н6, просадка 3,24%, прибыль 820(8,2%)за 4 года, депозит 10 000, кол-во прибыльных сделок 44%, убыточных 56%, чтобы увеличить прибыль а просадка при этом не сильно увеличилась что надо увеличить? Первоначальный лот, или множитель? сейчас стоит 1,1 Edited September 5, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 5, 2016 Думаю, надо принимать во внимание все факторы. В первую очередь - количество подряд идущих стопов. Если их много и нет ограничения по количеству колен мартина, то либо множитель надо уменьшать, либо первоначальный лот, чтобы депозита хватило на максимальное количество стопов. В данном случае я бы увеличил множитель по принципу "лишь бы не слился". Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 5, 2016 Что-то на реальной тиковой истории результаты сильно отличаются... Не в лучшую сторону причем. Копаю дальше... Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 5, 2016 У меня же как-то ... При Мартингейле 1,1 просадка 3%, прибыль 2,5% в год... Что-то даже не знаю, сообразить не могу что к чему... Оно как бы согласуется с результатом ПАмма, где торгуют от 16 пар, и прирост в день по 0,1 процента от депозита, но как то не очень великолепно А почему такая малая доходность? Лотность сильно придушили, полагаю? Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 6, 2016 А почему такая малая доходность? Лотность сильно придушили, полагаю? На 10 000 риск 0.01... Множитель 1.1, коэффициент риск/профит 1. А как вы реализовали пропуск после серии убыточных сделок? Например если 3 убыточных сделки то потом выключаемся, а когда включаемся? Через некоторое количество свеч? Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 6, 2016 Что-то на реальной тиковой истории результаты сильно отличаются... Не в лучшую сторону причем. Копаю дальше... А почему? Проскальзывание? Ведь тут Stop ордера будут работать Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 6, 2016 А как вы реализовали пропуск после серии убыточных сделок? Например если 3 убыточных сделки то потом выключаемся, а когда включаемся? Через некоторое количество свеч? Включаем мартин после первой же положительной сделки. Т.е. пока идут стопы подряд, мартин выключен, как только первая сделка с профитом - считаем, что плохая полоса прошла и готовы снова включить мартин. Ну и кроме того, есть еще одна защита от слива - после N стопов в течение дня торговлю в этот день выключаем и начинаем ее на следующий день. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 6, 2016 А почему? Проскальзывание? Ведь тут Stop ордера будут работать Нет, тут особенности построения рейндж-баров на основе обычных графиков и на основе тиковой истории. В первом случае результаты сильно "огрублены". Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 6, 2016 Поставил сову на демку. Потом сравню то, что на нем получится, с тем, что выдаст тестер за тот же промежуток времени, при тестировании в разных режимах. Других способов убедиться в достоверности тестера не вижу... Есть, правда, платные скрипты для формирования правильных рейнджбаров (если продавец не врет), но жаба не позволяет потратить 140 баксов еще и на скрипт. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 6, 2016 Поставил сову на демку. Потом сравню то, что на нем получится, с тем, что выдаст тестер за тот же промежуток времени, при тестировании в разных режимах. Других способов убедиться в достоверности тестера не вижу... Есть, правда, платные скрипты для формирования правильных рейнджбаров (если продавец не врет), но жаба не позволяет потратить 140 баксов еще и на скрипт. Долгая история... А на обыкновенных графиках как работает? Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 6, 2016 На обычных я пока плотно не проверял. Но там у меня хуже, чем на рейнджбарах. Хотя вроде не безнадежно, вот на евро Н4 за текущий год наоптимизировал на скорую руку: при тейке 250 и очень коротком стопе на 90: Просадка 13%, прибыль 84%. Прошлый год с этими настройками чуть похуже, но тоже в плюс 60%. Но дальше уже сливает... Здесь очень осторожные настройки стояли, сет "агрессивная мартышка на суперкоротком поводке" Множитель 3, но колено всего 1. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 6, 2016 (edited) наоптимизировал на скорую руку: Как-то это все неочень "радует ухо". Мне больше по душе естественные циклы... Потому что в этой оптимизации/переоптимизации можно утонуть как в болоте... Edited September 6, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 6, 2016 Согласен, я тоже не очень люблю оптимизацию, наигрался в свое время... Оказалось, программист неправильно запрограммировал мартингейл - вместо того, чтобы отключать его совсем после критической серии стопов, мартин крутится в цикле, т.е. лотность после критической серии возвращается к начальной и мартин начинает снова наращивать лотность. Но этот вариант оказался тоже вполне рабочим 1 Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 7, 2016 (edited) Пока что лучшее, что мне удалось получить на тестах - это прибыль порядка 240% за 3 последних года, просадка при этом 46%. Тесты на реальных тиках, вроде все достоверно. При этом 2014 год дал всего 25% прибыли, 2015 год - 120%, 2016 год - 23% (за 8 месяцев). Это на евродолларе. Фунт пока не дал приемлемых результатов. Другие пары еще не проверял, тесты на тиках - дело долгое... А тесты на обычных минутках дают радужные многообещающие графики, слабо кореллирующие с действительностью. Красные линии - разделители годов. ps. Вечером скачаю тики еще за пару лет, проверю глубже на истории. Купил таки построитель рейнджбаров (по акции, с скидкой), общие расходы на данную тему выросли до 100$ (70 сова, 30 построитель). Edited September 7, 2016 by halit 1 Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 7, 2016 (edited) Я для фильтрации Last Kiss использую Price Channel. Например на Н1 ставишь РС(24), и он учитывает Last Kiss. Также такую опцию сделал: Коэффициент Риск/профит, то есть Робот подсчитывает цену для Коэффициента, если установлена 2, то проверяет перед открытием если 2 или больше о с рынка открывается, и меньше, то отложенный ордер Тут такая зависимость вылезла, чем больше Коэффициент, тем больше стоп-лоссов вытянешь, чем меньше, тем быстрее сольешься. Если торговать с Коэфицинтом 1, до 10 стопопв и все..., а вот если 5, то 25 стопов легко пройдешь (10 000 депозит). Но тут одно но, при риск/профит =3, робот начинает пропускать профитные сделки То есть вот какая задача "вылазит", найти такое общее для всех валютных пар, некий паритет, который бы позволял и основные тейки брать, и большое количество стопов выдерживать Edited September 7, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 7, 2016 Как индикатор канала учитывает Last Kiss?? И по поводу коэффициента риск/профит хотелось бы пояснений... Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 7, 2016 Как индикатор канала учитывает Last Kiss?? если Хай/Лоу свечи принадлежащей Last Kiss(Формации) "касается"(равен или больше/меньше) Prece Channel(с установленным параметром), то эту Формацию учитывает... И по поводу коэффициента риск/профит хотелось бы пояснений... Перед открытием нам извсетны СЛ, ТП,, и мым можем вычислить любое значение для Коэф. Если надо 2, то от ТП-СЛ/3 + к СЛ... Если текущая цена меньше этого значения, то с рынка открываемся, если больше, то Ордер выставляем. Так понятно? 1 Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted September 7, 2016 Насчет канала понятно. Суть - если цена ушла к краю канала, то вероятность возврата к середине выше, значит, такой сигнал отработается с большей вероятностью. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted September 7, 2016 На рисунке два индикатора с параметрами 6 и 24, Формация коснулась Price Channel(6), но не коснулась Price Channel(24) Link to post Share on other sites
Recommended Posts