halit 26 Share Posted August 23, 2016 Не все так просто. Если ставить цель 161.8 то соотноешение риск/профит даже 1 не будет. А так как из-за обилия стопов в каждой сделке мы вынуждены в объеме текущей позиции учитывать предыдущие убытки, то общее количество стоп лоссов которое может пережить депозит резко уменьшится. При риск/профит 2 оно колеблется в районе 20(цель 261, , а с целью 161,8 оно и до 10 не дотянет Как это не будет? Если мы входим на 100, а стоп на 76.4, а тейк на 161.8, то без учета спреда соотношение получается 2.6. Конечно, если торговать на М15, то влияние спреда (а еще и комиссия может быть) будет значительным, но можно ставить фильтр по размеру коридора. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 23, 2016 Насчет мартина. При соотношении тейка к стопу в районе 6 для восстановления депозита вовсе не обязательно ставить множитель мартина 2. По моим грубым прикидкам, где-то 1.3-1.4 получается. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 23, 2016 Как это не будет? Если мы входим на 100, а стоп на 76.4, а тейк на 161.8, то без учета спреда соотношение получается 2.6. Конечно, если торговать на М15, то влияние спреда (а еще и комиссия может быть) будет значительным, но можно ставить фильтр по размеру коридора.Мы не входим на 100,0 уровне мы входим после пробоя 100,0 уровня. Свеча может закрытся ниже уровня 161.8 не доходя пооцентов 20... Потом не давая откатов уйти к 261.8. То есть от расстояния от 100 до 161 мы сможем взять 20%, и соответственно размер стоп лосса увеличится на эти 80%, то есть риск/профит будет 0.3... И ведь бывает, что цена в этом случае словит стоп Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 23, 2016 Робот будет состоять из частей 1.Алгоритм отрисовки Last Kiss, 2.различные варианты Мм, учета last kiss... По деньгам примерно так, если три человека, то три тясячи в месяц с каждого, по 50 баксов за вариант. На каждый вариант дней 10 уйдет. Где то програмист затормозит, где мы... Ну и я думаю что результат на который мы можем рассчитывать это результат Памм счета Тулигена, может и еще конечно что откопаем. Ну и месяца на 3 надо рассчитывать Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 23, 2016 (edited) Мы не входим на 100,0 уровне мы входим после пробоя 100,0 уровня. Свеча может закрытся ниже уровня 161.8 не доходя пооцентов 20... Потом не давая откатов уйти к 261.8. То есть от расстояния от 100 до 161 мы сможем взять 20%, и соответственно размер стоп лосса увеличится на эти 80%, то есть риск/профит будет 0.3... И ведь бывает, что цена в этом случае словит стоп Ничего не понял... Цена может вести себя как угодно, но наша цель - либо 161 либо 261 (либо 423). А сколько там процентов дошло или не дошло - неважно, либо профит есть, либо его нет. Согласен, что зачастую цена не доходит 2-3 пункта до цели (и это надо будет учесть), но это никак не 20% от целевого профита. Ааа, понял, дело в способе входа. А зачем нам ждать, чтобы цена пробила уровень 100 и закрылась там? Ставим стоповую отложку и никаких дополнительных потерь. Edited August 23, 2016 by halit Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 23, 2016 Что касается ценника, то он однозначно завышен. Начальный советник обойдется в 50-60$, на mql5 возьмутся сделать и подешевле (но не факт, что сделают нормально), последующие допилы обойдутся в 10-30 за одну переделку. Откуда 400-450$? Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 23, 2016 Что касается ценника, то он однозначно завышен. Начальный советник обойдется в 50-60$, на mql5 возьмутся сделать и подешевле (но не факт, что сделают нормально), последующие допилы обойдутся в 10-30 за одну переделку. Откуда 400-450$? Технология входа такая, сигнал на вход, цена закрылась выше уровня 100, на следующей свече открытие. Если выставлять ордер то цена может раз пять коснуться, без пробоя. По цене я примерно сказал... Допилы могут быть разные,может быть мелочовка, а может и всю структуру изменить. 50 долларов за раз, если меньше, то рискуешь время потратить на дилетанта Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 23, 2016 Технология входа такая, сигнал на вход, цена закрылась выше уровня 100, на следующей свече открытие. Если выставлять ордер то цена может раз пять коснуться, без пробоя. По цене я примерно сказал... Допилы могут быть разные,может быть мелочовка, а может и всю структуру изменить. 50 долларов за раз, если меньше, то рискуешь время потратить на дилетанта Да, ложных входов может быть много, но вход после пробоя, по моему, ничем не лучше. И еще бывает, что цена сразу даже за 161 уходит, и что тогда, пропускать вход? В общем, надо проверять оба варианта. Лично я склоняюсь все таки к отложкам. По цене - все таки начальный ценник сильно завышен. Да и введение "абонентской платы" я считаю неверным в принципе Я работаю с одним программистом пару лет, уровень цен у него примерно тот, что я назвал выше. Не суперпрофи, но делает быстро и исправляет ошибки (если таковые обнаруживаются ) быстро. Мой опыт работы с теми, кого можно назвать суперпрофи, почему-то гораздо печальнее - проволочки по срокам, внесение дополнительного функционала с последующим усложнением, "понты" и тд. Есть еще один очень хороший знакомый программист, он, правда, на МТ5 в основном пишет, может, его удастся заинтересовать, он за сторонние заказы не берется. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 23, 2016 Тут важно чтобы делал грамотно и быстро... Но это мелочи. Ну надо дождаться ответа третьего концессионера... И наверное надо приступить к обсуждению самого проекта Link to post Share on other sites
Jolbike 15 Share Posted August 23, 2016 Приветствую господа "заговорщики"! По поводу концессии... Вариант может вызвать критику. но все таки озвучу. Думаю можно обойтись "малой кровью". То есть без финансирования. Каким образом, организовываем переписку со специализированным сайтом(где разрабатывают и тестируют роботов), предлагаем идею и направления. С условием что пишут и тестируют сами с целью запатентовать как свою разработку. В случае благоприятного исхода "продукт" отправляют заказчику и сами в дальнейшем используют наработанные разработки как свою и на свое усмотрение. Тут может включиться человеческий фактор: недоверие, жадность , корысть и прочие... Будет ли все добросовестно или ...... В принципе таким образом можно создать "народного робота" в открытом доступе. Выглядит как утопия, но все же... Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 23, 2016 На мой взгляд, утопия. Да и свое время, потраченное на изучение и обдумывание торговой стратегии, я оцениваю несколько дороже, чем, скажем, 100$, которые я мог бы таким образом сэкономить. Правда, может оказаться, что идеи ТС в том виде, что существуют у меня в голове, могут оказаться нерабочими, в этом случае будет обидно потратить еще и деньги на это Но с другой стороны, сколько я уже денег потратил на разные советники, которые в итоге не принесли ни доллара прибыли... не впервой... 1 Link to post Share on other sites
Jolbike 15 Share Posted August 23, 2016 В том то и дело что не надо платить. Нужно заинтриговать разработчиков. Пусть разработают и возьмут себе, не жалко... Вот только готовым продуктом поделились бы... Все зависти от порядочности. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 25, 2016 В том то и дело что не надо платить. Нужно заинтриговать разработчиков. Пусть разработают и возьмут себе, не жалко... Вот только готовым продуктом поделились бы... Все зависти от порядочности.Тут есть один подводный камень, во первых это все долго будет, во вторых если начнется поиск вариантов разработчик плюнет и все это растянется в два раза дольше... Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 25, 2016 (edited) Третьего концессионера судя по всему не будет. Продолжаем вдвоем? Edited August 25, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 25, 2016 Ну если больше желающих не найдется, то продолжаем. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 25, 2016 Самый центральный вопрос: на каком таймфрейме отслеживать last kiss? Last kiss недели, пару дней, за день? Или сразу открываться по любому last kiss который возникнет? Тогда однвременно будет несколько открытых позиций. А как поступать если сигналы возникли в противополжном направлении? В основном last kiss бывает одновременно на двух интевалах недельный и дневной, причем может быть в обе стороны, то есть четыре одновременно открытых позиции Хороший вопрос. Я думаю, надо будет тестировать сову на разных таймфреймах. И выбрать тот, что лучше всего работает. Поскольку ММ нас будет сильно зажимать, то придется работать только по одному сигналу - пока он не отработал тем или иным образом - последующие игнорируем. Есть еще вариант - отслеживать эффективность сигналов на разных ТФ и разных инструментах - и подключать те, что в данный период времени начинают хорошо работать. Делается это с помощью, например, индикатора виртуального эквити. Это сделало бы советник уже почти полностью автономным. Но это так, мысли на отдаленное будущее Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 25, 2016 На таймфремах от Н3 и выше сигналов меньше... Надо определится, если возник противоположный сигнал, то что делать с открытой позицией? Закрывать, или открывать вторую сделку? Если открывать, то как ММ вести? Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 25, 2016 (edited) Предлагаю 2 варианта. Первый - пока сделка в рынке, другие сигналы игнорируем. Второй - пока ММ позволяет, открываем две, а если депозит уже загружен, то только одну. Ну и я вчера подумал и решил, что фильтр по глобальному тренду все имеет право на существование. Хотя это надо проверять на тестере, наверное... upd. А вообще поставить в сове переключатель - открывать дополнительные сделки или нет и проверить в тестере. Если бы не мартингейл, то можно было бы открывать не 1-2, а больше одновременных сделок по всем сигналам. Edited August 25, 2016 by halit Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 25, 2016 Что касается ТФ, то советник Тулегена на М15 работает. На Н1 и выше будет мало сигналов. На Н3 вдобавок ко всему придется еще синтетические графики рисовать чем-то. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 25, 2016 Кстати, надо бы проверить идею работы торговой стратегии на синтетиках... По идее, там многие вопросы автоматически отметутся, вроде "красивых формаций". Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 25, 2016 В общем, я пока без всяких концессий заказал простую, без наворотов, версию советника, работающего по одноцветам. Через неделю получу на руки. Можно будет посмотреть на истории количество подряд идущих стопов и посчитать эффективность уровней 161 и 261. Посмотрел на рейнджбарах отработку одноцветов - мне кажется, намного лучше, чем на обычных графиках. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 26, 2016 Предварительная картина, на основе "ручного" анализа графиков, получается следующая. Начальную идею извращаем полностью в сторону упрощения для работы на рейнджбарах Уровень стопа оптимальный получается в районе 50, уровень тейкпрофита - 161.8. Размер рейнджбара берем исходя из ATR на Н4, так получаются наиболее правильные графики в смысле наличия классических трендов с откатами. Увы, то, что мне нравится в "Последнем поцелуе" - соотношение размера ТП с СЛ, в данном варианте получается всего лишь 1.2, а то и меньше, с учетом спредов и комиссий. Поэтому при применении мартина множитель придется выставить стандартный, ближе к 2, минимум 1.8. Количество подряд идущих стопов на ближайшей истории на мажорах до 5-6 (больше, чем хотелось бы), опять же жду возможности потестировать на истории. Хотя отношение общего количества ТП к СЛ пляшет от 2 до 1, что радует Фильтр по направлению пробовал использовать, но особой пользы от него не увидел... https://www.mql5.com/ru/charts/5681907/gbpusd-alpari-limited Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 26, 2016 В общем, я пока без всяких концессий заказал простую, без наворотов, версию советника, работающего по одноцветам. Через неделю получу на руки. Можно будет посмотреть на истории количество подряд идущих стопов и посчитать эффективность уровней 161 и 261. Посмотрел на рейнджбарах отработку одноцветов - мне кажется, намного лучше, чем на обычных графиках. Может так и лучше... Я сейчас на работу вышел, то некогда, то еще что...А как реализуют входы? Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 26, 2016 Да просто ищем одноцветы и после первой же противоположной свечи ставим отложки по коридору. Если отложка еще на активировалась и появился новый коридор - прежнюю отложку убираем и ставим отложку по новому коридору. Если цена ушла за уровень 0 телом свечи, то коридор отменяется. Никаких хитростей вроде переноса уровней по последующим свечам не делаем, вроде и так неплохо работает на ближайшей истории (тестировал пару месяцев ближайшей истории). Но сейчас волатильность повышенная на фоне брексита и тд, так что надо будет тестировать дальше. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 26, 2016 (edited) Если цена ушла за уровень 0 телом свечи, то коридор отменяется. Уточню, то есть отменой коридора(Формации) будет закрытие свечи ниже(выше) 0 уровня Фибоначчи, не Хай/Лоу, а Клоуз? И 0 уровень Фибоначчи проводите по максимальному/минимальному значению, либо по правилу №2? Получается все-таки решили посмотреть открытие по отложенному ордеру на уровне 100, а не после закрытия свечи за уровнем 100? Сколько за работу запросил программист? Edited August 26, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
Recommended Posts