"Умный корректировщик" позиций для ПАММ-счетов

[_marshal 51]

Только что, AntFX сказал:

У меня нет каких-то особых каналов связи с админами, которых нет у Вас, так что Вы сами с таким же успехом можете написать в ветку на форуме или в ЛС.

Модераторами так просто не становятся. Вы всегда на волне всех событий на форуме)

Корректировать нужно тс, когда по роллу в открытой сделке входит инвестор в другое время, там объем это сотая часть задачи. 

Edited April 24, 2018 by _marshal

[AntFX 6,474]

Задача корректировщика в том, чтобы загрузка (ИКП) на памм-счете сразу после осуществления ввода или вывода оставалась такой же, как и за момент до него. Это гарантирует идентичность доходности памма при любом исходе дальнейшего развития сделки, и при любом текущем состоянии сделки на момент ролловера той ситуации, как если бы этого ролловера не было совсем. То есть результат будет идентичным для всех инвесторов и, соответственно, никакой проблемы нет - она Вами выдумана в результате непонимания природы памм-счета: это не обычный торговый счет, понятия объема как такового тут нет. Тут есть понятие загрузки или ИКП, именно оно должно сохраняться прежним после НТО, чтобы ролловеры никак не влияли на торговлю. И именно этим занимается корректировщик. Какая при этом используется ТС, абсолютно не важно.

Edited April 24, 2018 by AntFX

[_marshal 51]

Смотрите, очень просто показываю. Вошли в сделку, был один объем. После некоторого роста, вошел инвестор. Чтобы сохранить доходность, загрузку ИКП, что угодно, вам надо нарастить объем. После этого цена пошла в безубыток. Инвестор, войдя создал в эквиваленте вторую сделку, которая создает минус. Как это можно решить вашими икп и нто, кстати что это такое)

[AntFX 6,474]

1 минуту назад, _marshal сказал:

Как это можно решить вашими икп и нто, кстати что это такое)

икп - используемое кредитное плечо

нто - неторговая операция

представьте, если бы не было "общего котла" памма, а были бы отдельные счета инвесторов, с открытыми на них сделками. и мы бы считали общий результат всех инвесторов, называя его торговым результатом памм-счета (что и происходит). в такой ситуации в середине сделки вошел бы новый инвестор и у него автоматически появилась бы сделка с того места, на котором он вошел. а потом цена пошла бы в минус и принесла ему убыток. у него в итоге был бы убыток, а у всех остальных инвесторов убытка по сделке бы не было. и общий абсолютный денежный результат всех инвесторов оказался бы отрицательным. и это вполне нормально и в этом нет никакой проблемы, потому что на доходность памм-счета в случае правильной корректировки (открытии сделки для вошедшего инвестора) это бы никак не повлияло.

представили? на паммах мы имеем то же самое, только счета инвесторов "варятся в общем котле" памм-счета, при этом оставаясь самостоятельными счетами. их сегрегацию незаметно для трейдера производят алгоритмы серверов компании...

[_marshal 51]

Только что, AntFX сказал:

икп - используемое кредитное плечо

нто - неторговая операция

представьте, если бы не было "общего котла" памма, а были бы отдельные счета инвесторов, с открытыми на них сделками. и мы бы считали общий результат всех инвесторов, называя его торговым результатом памм-счета (что и происходит). в такой ситуации в середине сделки вошел бы новый инвестор и у него автоматически появилась бы сделка с того места, на котором он вошел. а потом цена пошла бы в минус и принесла ему убыток. у него в итоге был бы убыток, а у всех остальных инвесторов убытка по сделке бы не было. и общий абсолютный денежный результат всех инвесторов оказался бы отрицательным. и это вполне нормально и в этом нет никакой проблемы, потому что на доходность памм-счета в случае правильной корректировки (открытии сделки для вошедшего инвестора) это бы никак не повлияло.

представили? на паммах мы имеем то же самое, только счета инвесторов "варятся в общем котле" памм-счета, при этом оставаясь самостоятельными счетами. их сегрегацию незаметно для трейдера производят алгоритмы серверов компании...

 

Ничего не представил. Зачем подставлять инвестора входить там, где сам управ бы не вошел. Но это ладно можно списать, на то что ему захотелось и это его воля. Но это же еще и касается моего счета. Если я сделаю, все как вы описали, то при вошедшем инвесторе я буду терять в процентах доходности. А если это будет идти по нарастающей, то доходность и вовсе будет очень маленькой. Поэтому, чтобы не терять в доходности, мне надо увеличивать объем. Но тогда я несу убытки и за того инвестора. 

Т.е. либо в процентах либо в деньгах вы-таки будете терять. Но судя по описанию, хотя бы не в деньгах) 

Если кого-то устраивает терять проценты доходности из-за нагрузки на серверах, еще и использованием корректировщиков, то может это конечно и выход)  Но для меня это непонятные, созданные на ровном месте проблемы, которые мне не нужны)

Edited April 24, 2018 by _marshal

[AntFX 6,474]

22 минуты назад, _marshal сказал:

Если я сделаю, все как вы описали, то при вошедшем инвесторе я буду терять в процентах доходности. А если это будет идти по нарастающей, то доходность и вовсе будет очень маленькой. Поэтому, чтобы не терять в доходности, мне надо увеличивать объем. Но тогда я несу убытки и за того инвестора. 

Давайте оперировать цифрами и доказательствами, а не ложными утверждениями. Возьмем пример.

 

Вариант 1.

1) У Вас 1000 долларов на памме, все деньги Ваши, других инвесторов нет. ЦП (цена пая)=100 (доходность 0%). Ваша дола в памме 100%, Ваша прибыль 0 долл.

2) Открылась сделка на покупку 1 лота EURUSD. Цена пункта 10. 

3) EURUSD прошла 50 пунктов вверх, прибыль=50*10=500 долл, средства памм-счета 1000+500=1500. ЦП (цена пая)=100*(1500/1000)=150 (доходность 50%). Ваша доля прибыли 100%, Ваша прибыль 0+500*100%=500 долл.

4) EURUSD прошла 50 пунктов вниз, прибыль= - 50*10=500 долл, средства памм-счета 1500-500=1000. ЦП (цена пая)=150*(1000/1500)=100 (доходность 0%). Ваша доля прибыли 100%, Ваша прибыль 500 - 500 * 100% = 0 долл.

 

Вариант 2.

1) У Вас 1000 долларов на памме, все деньги Ваши, других инвесторов нет. ЦП (цена пая)=100 (доходность 0%). Ваша дола в памме 0%, Ваша прибыль 0 долл.

2) Открылась сделка на покупку 1 лота EURUSD. Цена пункта 10. 

3) EURUSD прошла 50 пунктов вверх, прибыль=50*10=500 долл, средства памм-счета 1000+500=1500. ЦП (цена пая)=100*(1500/1000)=150 (доходность 50%). Ваша доля прибыли 100%, Ваша прибыль 0+500*100%=500 долл.

4) Входит инвестор с 2000 долларами, средства памма 1500+2000=3500, Ваша доля в памме 1500/3500=42.85%, доля инвестора 2000/3500=57.14%. 

5) Корректировщик в связи с НТО открывает дополнительную позицию EURUSD покупка объемом 1 * (2000 / 1500) =  1.33 лота. Совокупная позиция теперь EURUSD покупка 2.33, цена пункта 23.3 долл.

6) EURUSD прошла 50 пунктов вниз, прибыль= - 50 * 23.3=1165 долл. Средства памм-счета 3500-1165=2335 долл. Ваша доля прибыли 42.85%, поэтому Ваша прибыль составляет 500 (которые Вы получили до входа инвестора) - 1165 * 0.4285 ~ 500 - 500 = 0 долларов. ЦП = 150 * (2335 / 3500) = 100 (доходность 0%). 

 

В обоих случаях Ваш личный денежный результат одинаков, и доходность памм-счета одинакова. Таким образом я доказал, что правильная и своевременная корректировка исключает влияние ролловеров на результаты инвесторов (включая трейдера) и доходность памм-счета.

Edited April 24, 2018 by AntFX

[_marshal 51]

2 минуты назад, AntFX сказал:

Давайте оперировать цифрами и доказательствами, а не ложными утверждениями. Возьмем пример.

 

Вариант 1.

1) У Вас 1000 долларов на памме, все деньги Ваши, других инвесторов нет. ЦП (цена пая)=100 (доходность 0%). Ваша дола в памме 100%, Ваша прибыль 0 долл.

2) Открылась сделка на покупку 1 лота EURUSD. Цена пункта 10. 

3) EURUSD прошла 50 пунктов вверх, прибыль=50*10=500 долл, средства памм-счета 1000+500=1500. ЦП (цена пая)=100*(1500/1000)=150 (доходность 50%). Ваша доля прибыли 100%, Ваша прибыль 0+500*100%=500 долл.

4) EURUSD прошла 50 пунктов вниз, прибыль= - 50*10=500 долл, средства памм-счета 1500-500=1000. ЦП (цена пая)=150*(1000/1500)=100 (доходность 0%). Ваша доля прибыли 100%, Ваша прибыль 500 - 500 * 100% = 0 долл.

 

Вариант 2.

1) У Вас 1000 долларов на памме, все деньги Ваши, других инвесторов нет. ЦП (цена пая)=100 (доходность 0%). Ваша дола в памме 0%, Ваша прибыль 0 долл.

2) Открылась сделка на покупку 1 лота EURUSD. Цена пункта 10. 

3) EURUSD прошла 50 пунктов вверх, прибыль=50*10=500 долл, средства памм-счета 1000+500=1500. ЦП (цена пая)=100*(1500/1000)=150 (доходность 50%). Ваша доля прибыли 100%, Ваша прибыль 0+500*100%=500 долл.

4) Входит инвестор с 2000 долларами, средства памма 1500+2000=3500, Ваша доля в памме 1500/3500=42.85%, доля инвестора 2000/3500=57.14%. 

5) Корректировщик в связи с НТО открывает дополнительную позицию EURUSD покупка объемом 1 * (2000 / 1500) =  1.33 лота. Совокупная позиция теперь EURUSD покупка 2.33, цена пункта 23.3 долл.

6) EURUSD прошла 50 пунктов вниз, прибыль= - 50 * 23.3=1165 долл. Средства памм-счета 3500-1165=2335 долл. Ваша доля прибыли 42.85%, поэтому Ваша прибыль составляет 500 (которые Вы получили до входа инвестора) - 1165 * 0.4285 ~ 500 - 500 = 0 долларов. ЦП = 150 * (2335 / 3500) = 100 (доходность 0%). 

 

В обоих случаях Ваш торговый результат одинаков, и доходность памм-счета одинакова. Таким образом я доказал, что правильная и своевременная корректировка исключает влияние ролловеров на результаты инвесторов (включая трейдера) и доходность памм-счета.

Согласен, убедили, что на доходность не сказывается. Но видеть  -1165*0.57=-664 доллара в убытках в терминале и при этом знать, что все хорошо, я вам скажу очень непросто. Для этого понадобится постоянно помнить эти формулы)  Не говоря уже о том, что обычно сделка не одна, и нужно каждую, четко понимать как фиксировать и как это сказывается на всех соотношениях к разным инвесторам, это просто пипец). Это конечно не прямой мой убыток. И как он и ощущался, он есть, просто не напрямую, а через невыплату вознаграждения, пока не будут отбиты теперь 50% доходности для инвестора. 

Т.е. по ощущениям убытки были. Но они оказались несколько завышенными.  Тем не менее эти убытки, и напряг с фиксацией разных сделок в разных ситуациях с корректировщиками, только усложняет, а не решает проблему. До ролловеров, можно было заниматься только прозрачной торговлей и без минусов)

Edited April 24, 2018 by _marshal

[AntFX 6,474]

32 минуты назад, _marshal сказал:

До ролловеров, можно было заниматься только прозрачной торговлей и без минусов)

Вообще-то 1 обязательный ролловер в сутки был всегда  Так что никакого "до ролловеров" не было...

32 минуты назад, _marshal сказал:

через невыплату вознаграждения, пока не будут отбиты теперь 50% доходности для инвестора. 

Заранее мы не знаем, куда пойдет цена после входа инвестора, поэтому может быть как невыплата 50%, так и дополнительные 50% прибыли в результате ввода и корректировки. В общем случае, если стратегия имеет положительное матожидание, будет все таки не убыток, а доп прибыль. На что и рассчитывает инвестор, присоединяясь во время сделки...

А если Вы считаете, что в какой-то конкретный момент входить инвестору не выгодно, т.к. скорее всего дальше будет убыток, то Вы должны немедленно закрыть эту сделку, по которой предвидится только убыток в дальнейшем, чтобы сохранить деньги себе и остальным инвесторам счета. Если Вы говорите, что вход был "в тот момент, когда сам управляющий точно не вошел бы", это значит, что Вы в этот момент в сделке работаете не на будущую прибыль, а на убытки, а это абсолютно противоречит задаче управляющего.

33 минуты назад, _marshal сказал:

напряг с фиксацией разных сделок в разных ситуациях с корректировщиками

На самом деле все просто работает в режиме "поставил и забыл", но нужно хорошо разобраться в том, что такое памм-счет, и в том, каким должен быть механизм корректировки с теоретической точки зрения. Потом можно проверить реакции советника на демо-счете с помощью "виртуальных" вводов и выводов...

[_marshal 51]

Только что, AntFX сказал:

Вообще-то 1 обязательный ролловер в сутки был всегда  Так что никакого "до ролловеров" не было...

Заранее мы не знаем, куда пойдет цена после входа инвестора, поэтому может быть как невыплата 50%, так и дополнительные 50% прибыли в результате ввода и корректировки. В общем случае, если стратегия имеет положительное матожидание, будет все таки не убыток, а доп прибыль. На что и рассчитывает инвестор, присоединяясь во время сделки...

А если Вы считаете, что в какой-то конкретный момент входить инвестору не выгодно, т.к. скорее всего дальше будет убыток, то Вы должны немедленно закрыть эту сделку, по которой предвидится только убыток в дальнейшем, чтобы сохранить деньги себе и остальным инвесторам счета. Если Вы говорите, что вход был "в тот момент, когда сам управляющий точно не вошел бы", это значит, что Вы в этот момент в сделке работаете не на будущую прибыль, а на убытки, а это абсолютно противоречит задаче управляющего.

На самом деле все просто работает в режиме "поставил и забыл", но нужно хорошо разобраться в том, что такое памм-счет, и в том, каким должен быть механизм корректировки с теоретической точки зрения. Потом можно проверить реакции советника на демо-счете с помощью "виртуальных" вводов и выводов...

Но его запросто можно было убрать в неторговое время. А от каждочасных под раздачу попадешь по-любому) Как ни вертись.

Если бы 50 на 50 все в рынке было, то и прибыли бы невозможно было взять. А снижать матожидание запаздывающими на часы сделками. За два часа уже и движение может закончиться, а тут тебе входик 50 на 50) Если закрыть позицию инвестора, то уменьшаешь матожидание от доходности. Если выставляешь запоздало, то в чем смысл сделки пусть даже 50 на 50. 

Вопрос, как мы разобрались не к корректировщику. А к ролловерам. Зачем мне нужны минуса в терминале -1165*0.57=-664, если это могло быть 0 по стратегии. А в случае удачи (ведь мы рассматриваем повышающиеся максимумы, а не понижающиеся) Это было бы доход и плюс +664 доллара. Разумеется я этим не доволен)) При чем самый большой тут минус даже не по балансу, а психологический. При нуле взять минус пусть и не свой) Ну и к торговле. Все силы направлены на сделки и их позиции в стратегии. А тут нужно еще и понимать, зачем у тебя тут навешаны куча других сделок по ненужным уровням, которые точно не принесут тебе ничего хорошего, ведь они не по стратегии)))

Вся эта ситуация работала бы идеально и без скрипов при сделках 50 на 50. Я согласен) 

Edited April 24, 2018 by _marshal

[AntFX 6,474]

29 минут назад, _marshal сказал:

Но его запросто можно было убрать в неторговое время. А от каждочасных под раздачу попадешь по-любому) Как ни вертись.

Если бы 50 на 50 все в рынке было, то и прибыли бы невозможно было взять. А снижать матожидание запаздывающими на часы сделками. За два часа уже и движение может закончиться, а тут тебе входик 50 на 50) Если закрыть позицию инвестора, то уменьшаешь матожидание от доходности. Если выставляешь запоздало, то в чем смысл сделки пусть даже 50 на 50. 

Закрытие сделки у которой шанс принести доп прибыль в будущем 50 на 50 никак не может уменьшать матожидание  Уменьшает его только закрытие такой сделки, которая в среднем принесет прибыль, а это уже не 50 на 50...

29 минут назад, _marshal сказал:

Зачем мне нужны минуса в терминале

Они нужны затем, что без минусов не бывает плюсов. Если хотите плюсов, придется терпеть и минусы. Если не хотите, просто закройте оферту

Edited April 24, 2018 by AntFX

[AntFX 6,474]

От убытка инвестора, неудачно вошедшего в середине сделки, Вы ничего не теряете. Необходимость отрабатывать убыток - это Вам не мешки таскать, когда 5 кг вместо 1 кг ощущается как физический вес. От открытия чуть большего лота для такого инвестора Вы не теряете ничего. Зато если цена пойдет в сторону сделки после входа инвестора (а это должно чаще всего происходить, если система прибыльная) Вы получаете доп. прибыль. 

 

Как известно, в торговле многое зависит от психологии, видимо в торговле на памм от неё зависит ещё больше  Так что работайте над психологией...

Edited April 24, 2018 by AntFX

[DVargo 210]

7 часов назад, AntFX сказал:

От убытка инвестора, неудачно вошедшего в середине сделки, Вы ничего не теряете.

Это не совсем так. для приведенного примера. если взять спред по евро 1п.

1п=10$. 10*1,33*1/(1+1,33)=5,71$. Вы теряете 5,71$ в случае если вам долили 133% от депо и вы стоите 1лотом по евро при спреде 1п.

5,71$/500=1,14%. На столько упадет в данном случае доходность.

Вопрос только на сколько вероятен такой случай. А он маловероятен.

 

9 часов назад, AntFX сказал:

 В общем случае, если стратегия имеет положительное матожидание, будет все таки не убыток, а доп прибыль.

То же не совсем так. Все будет зависеть от распределения прибыльных и убыточных сделок. если количество прибыльных  сделок меньше чем убыточных, то может быть и минус.

Так же очень все зависит от тайминга - когда инвестор завел деньги и когда вывел.

В рейтинге очень много счетов с +1000% по доходности и  с "-" много тысяч долларов по результату.

[_marshal 51]

27 минут назад, DVargo сказал:

Это не совсем так. для приведенного примера. если взять спред по евро 1п.

1п=10$. 10*1,33*1/(1+1,33)=5,71$. Вы теряете 5,71$ в случае если вам долили 133% от депо и вы стоите 1лотом по евро при спреде 1п.

5,71$/500=1,14%. На столько упадет в данном случае доходность.

Вопрос только на сколько вероятен такой случай. А он маловероятен.

 

То же не совсем так. Все будет зависеть от распределения прибыльных и убыточных сделок. если количество прибыльных  сделок меньше чем убыточных, то может быть и минус.

Так же очень все зависит от тайминга - когда инвестор завел деньги и когда вывел.

В рейтинге очень много счетов с +1000% по доходности и  с "-" много тысяч долларов по результату.

Это приблизительно тоже самое, как некоторые считают, раз в пунктах + по результатам, значит стратегия прибыльная, хотя и видят по графику, что все катится к минусам)

 

[DVargo 210]

Хотя, тут такой вопрос с доходностью.

От чего считаться будет.

1500+2000-5,71=3494,3 это экви после входа.

экви в безубытке

1000+2000*0,666666-5,71=2327,6

2327,6/3494,3=66,61% от максимума

Если на входе 0% (100% пай)

На корректировке 3494,3/3500*150=0,998*150=149,75 пай

149,75*66,61%=99,75, а должно быть 100

пай потерял в цене 0,25%

в деньгах управляющий (первые инвестора) потеряли 1,14%

Если я нигде не запутался то будет где-то так.

 

[_marshal 51]

8 часов назад, AntFX сказал:

От убытка инвестора, неудачно вошедшего в середине сделки, Вы ничего не теряете. Необходимость отрабатывать убыток - это Вам не мешки таскать, когда 5 кг вместо 1 кг ощущается как физический вес. От открытия чуть большего лота для такого инвестора Вы не теряете ничего. Зато если цена пойдет в сторону сделки после входа инвестора (а это должно чаще всего происходить, если система прибыльная) Вы получаете доп. прибыль. 

 

Как известно, в торговле многое зависит от психологии, видимо в торговле на памм от неё зависит ещё больше  Так что работайте над психологией...

Все я ощущаю, я же трейдер. В случае неудачной сделки, да еще и с пятью килограммами к минусам прибавится еще и дополнительный минус запоздалой сделки. А как известно, минуса отрабатывать приходится гораздо большими процентам доходности, чем был минус в процентах.  И психологически минуса очень неприятны. И вдвойне неприятны, когда это из-за действия компании.)) Ничто не мешало инвестору зайти вовремя и в нужное время) Поэтому, как вы правильно сказали, придется отключать оферты, пока компания это все не исправит. Вошедший запоздало инвестор снизит доход, а его вход я буду ощущать как свой. А если быть еще точнее, как свой ошибочный вход. Меня даже подтормаживающие компьютеры раздражают. Поэтому я взял за 200 тыс. А тут из-за тормозящих серверов я буду смотреть на минуса. Это просто смешно)

[DVargo 210]

Психологический вопрос можно легко решить.

Заводите эталонный счет и копируете с него сигнал на памм. В памм не глядеть. Если вы себе можете позволить комп за 200, когда надо за 60, то

коректировщик и впс вы явно себе можете позволить.

 

По поводу инвесторов - по вашим паммам вам надо минимум на 1 мес блок для вводов-вывов, ибо нужное время может не наступать и месяц.

 

 

[_marshal 51]

2 часа назад, DVargo сказал:

По поводу инвесторов - по вашим паммам вам надо минимум на 1 мес блок для вводов-вывов, ибо нужное время может не наступать и месяц.

 

Не наоборот, можно хоть постоянно вводить и выводить любые объемы. При чем, для меня есть очень простое решение. Моментальное отключение оферт в момент сделки. И такое же включение по завершении. Но хоть оно и не очень тяжелое, но это лишнее действие. А я как-то не привык напрягаться по мелочам, тем более, когда это приходится делать из-за кого-то) Так и хочется пойти и напрячь того кого-то)

 

Это где-то такая же лажа, как и когда ввели частичное закрытие сделок с переоткрытием на другом уровне. Вместо того, чтобы просто закрыть часть сделки ввели переоткрытый эквивалент по другому уровню. Та же самая ситуация, пришлось упростить себе жизнь открытием сразу нескольких сделок вместо одной. Чтобы закрывая каждую из них, осуществлять частичное закрытие. 

Edited April 25, 2018 by _marshal

[Bald_Dog 446]

16 часов назад, AntFX сказал:

На самом деле все просто работает в режиме "поставил и забыл", 

именно в таком ключе и работает корректировщик, в остальном происходит безумная каша из ордеров.

 

16 часов назад, AntFX сказал:

Потом можно проверить реакции советника на демо-счете с помощью "виртуальных" вводов и выводов...

механизм Демо-счетов альпари этого не позволяет.... не получается пополнить баланс на отрицательную величину.

[AntFX 6,474]

8 часов назад, DVargo сказал:

если взять спред

Если взять спред, влияние которого минимально, то мы ещё больше запутаемся вместо того, чтобы доступно объяснить человеку, не понимающему основы корректировки, что это такое.

8 часов назад, DVargo сказал:

То же не совсем так. Все будет зависеть от распределения прибыльных и убыточных сделок. если количество прибыльных  сделок меньше чем убыточных, то может быть и минус.

Вы понимаете, что такое матожидание? Это не то, что "может быть", а то, к чему стремится величина при стремлении числа попыток к бесконечности. То есть предполагаемое среднее значение. И оно не зависит от распределения прибыльных и убыточных сделок. Если исключить из выборки подмножество сделок с нулевым МО (50 на 50), то итоговое МО не может уменьшиться. И в среднем из выборки с +МО результатом всегда будет прибыль, хотя на сколь угодно длинных конкретных промежутках может быть и убыток...

Edited April 25, 2018 by AntFX

[AntFX 6,474]

7 часов назад, _marshal сказал:

В случае неудачной сделки, да еще и с пятью килограммами к минусам прибавится еще и дополнительный минус запоздалой сделки. А как известно, минуса отрабатывать приходится гораздо большими процентам доходности, чем был минус в процентах

Вы так ничего и не поняли, доходность при правильной корректировке не меняется, по сравнению с ситуацией, если бы входа инвестора не было вообще. То есть нет никакого большего процента доходности для отработки минуса.

7 часов назад, _marshal сказал:

Вошедший запоздало инвестор снизит доход

Он не снизит ничей доход кроме своего собственного. Ваш доход и доход других инвесторов останется прежним, как и доходность памм-счета

Edited April 25, 2018 by AntFX

[DVargo 210]

Антон. У нас два закона распределения в задаче.

1) Распределение торговли трейдера

2) Распределение действий инвестора

Если их складывать, то мы не получим однозначно распределение подобное п.1.

При этом распределение 2 заведомо  смещено в отрицательную зону.

И чем короче стоп инвестора и чем длиннее убыточный интервал тем больше вероятность получить убыток.

У нас в задаче есть граница снизу, достигнув которую инвестор уйдет навсегда (возможно) и ни какого прибыльного матожидания от него в формулу не пойдет.

Есть такая задача о разорении игрока вы ее решать умеете? в данном случае у нас будет задача о получении инвесторского стоплоса.

 

Другой вопрос что минус от попрыгунчика в большей степени распределится на долгосрочных и среднесрочных инвесторов. Они сколько-то не дополучат в прибыли.

А трейдер, да если он не дурак и паникер, при условии прибыльной торговли, в долгосроке будет в прибыли. Но в основном за счет долгосрочных инвесторов.

Но по ИСУ он тоже сколько-то процентов будет недополучать.

 

Глобально тут я проблемы не вижу. Навряд ли потери от попрыгунчиков превысят 10% доходности.

Поясню, на всякий случай. Мы говорим о том, что действия конкретной группы инвесторов будут приносить только минус в общий вклад.

И если матожидание мерить в доходности, то например через год-полгода, доходность будет не 100%, а 90-95%.

Edited April 25, 2018 by DVargo

[AntFX 6,474]

11 минут назад, DVargo сказал:

При этом распределение 2 заведомо  смещено в отрицательную зону.

Из чего такой вывод?

12 минут назад, DVargo сказал:

Навряд ли потери от попрыгунчиков превысят 10% доходности.

Попрыгунчики - это хорошо. Только смотря какие попрыгунчики. Я люблю таких попрыгунчиков, которые выходят после прибыли. а не убытка

[DVargo 210]

Вывод такой из практики, многолетней, статистически подтвержденной.

К сожалению большинство попрыгунчиков в отрицательной зоне.

Вы так скоро любителем мартингейла станете

А трендовики большую часть времени находятся в просадке.

[AntFX 6,474]

4 минуты назад, DVargo сказал:

Вывод такой из практики, многолетней, статистически подтвержденной.

К сожалению большинство попрыгунчиков в отрицательной зоне.

Вывод из практики, многолетней, статистически подтвержденной: 95% трейдеров сливают, в том числе и на паммах. И дальше что?

Мы куда-то в сторону уехали. Разговор был о том, что если трейдер считает невыгодным вход на каком-то определенном участке сделки, это говорит о том, что эту сделку ему следует немедленно закрыть, чтобы избежать убытка для себя и инвесторов. А не закрывать ввод... Спред это уже другой разговор совсем. Не нужно и его тут начинать, в Обсуждениях паммов уже все пережевано по 100 раз. Про "попрыгунчиков" речь и вовсе не шла - речь была только о входе (выход может быть и через 2 года).

[DVargo 210]

Мы с вами не об 95% трейдеров. Хотя, скорее всего кривые распределения будут подобными.

Я вообще понятия не имею как предсказывать будет ли прибыльным или убыточным следующий вход.

Речь как раз и шла о попрыгунчиках, и о тех сомнениях которые они порождают в умах трейдера.

Выход инвестора через 2 года, я то же верю в сказки.

Я как-то в 2014году стоял по фунту от самого верха, до самого низа. 1 центом