ser-rich 5 Share Posted May 2, 2012 Доброе время суток!!! Мэкс, я к сожалению очень хреновый художник особенно в области компьютерных рисунков. Поэтому как смог так и сделал.... уж не суди строго)))) Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 3, 2012 И за это спасибо! Значит сколько бы новых баев не зацепило за раз(один, два или три) к СеллСтопам прибавится +0.3, +0.6, +0.9 ? Ну и как дела с реализацией алгоритма ? Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 3, 2012 ps. План- 1 по тренду, 3 реверс потерпел не удачу! Ширина диапазона без контрольно расширяется, ТП/СЛ отодвигаются, до тех пор пока не достигают ДЦ-шного ограничения на количество ордеров... :sad: Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted May 3, 2012 Мэкс, приветствую. Я еще раз попробую на словах..... Изначально выставляем по одному ордеру на все уровни, после срабатывания первого(пусть бая), на все противоположные уровни(три селлов) добавляем по одному ордеру.После срабатывания второго(бая), еще по одному(селлу на все три уровня). Предполагаем разворот...тогда при достижении первого уровня селов, в работу сразу войдет три ордера одинакового обьема. Вот их я и менял на 0.3 вместо 3*0.1, соответственно на все уровни баев добавляем по три ордера 0.1. И т.д пока не достигнем тейка. Обьемы на самом деле растут быстро, но за счет замка их величина не особо грузит. Как еще объяснить я уже не знаю..... Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted May 3, 2012 ps. План- 1 по тренду, 3 реверс потерпел не удачу!Ширина диапазона без контрольно расширяется, ТП/СЛ отодвигаются, до тех пор пока не достигают ДЦ-шного ограничения на количество ордеров... :sad: Не нужно ничего расширять и передвигать, всё предельно просто. зафиксируй ширину канала и жди движения в каком либо направлении.Среднедневной ход на сегодня что-то в пределах 100-140пп по евродолл, вот и рассчитывай так, что-бы двойная (тройная) ширина вписывалась в эту величину. Сложность создает не движение, а флет,вот я и подумал что если в одном диапазоне просто замыкаться и ожидать прорыва, а если дождались, то тогда доливаемся предполагая начало одностороннего движения Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 4, 2012 (edited) Уже разобрался спс. Сам понимаешь, что тест у тебя был короткий и только на затяжном флэте с короткими дистанциями можно реально оценить все минусы и плюсы тактики, главная опасность в ограничении на количество ордеров и всё таки большие лоты... Я бы при появлении разнонаправленных ордеров закрывал бы меньшИй полностью, и частично большИй, это решило бы проблему с переполнением ордеров(плюс экономия одного спреда), вместо доливок статичными тройками, вычислил бы конкретно сколько реально нужно для разрула и получения ограниченного профита лотов доливать на каждом этапе автоматически, чтобы без нужды не превышать объём! А закрытый убыток, точно так же учитывается и должен покрываться с тем же темпом как если бы была просто просадка по локам... Есть отрицательные стороны: легко будет запутаться, что и в каком количестве доливать и ДЦ может не дать частично закрывать позы... Edited May 4, 2012 by Мэкс Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted May 4, 2012 Тест будет продолжен не однократно. Просто пока майские праздники, нет особо времени на форекс. Тройками мы не доливаемся)))))))) это могут быть и пятерки и девятки Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 10, 2012 Для тактики нужно большое соотношение МинЛота к Депозиту, минимум 1/50000 при дистанциях 20 пп, закручивает охеренно! Особенно опасно когда колбасит в центре перевороты, тестировать начал только сегодня, но уже шокируют размеры лотов например 380, и много ордеров, больше 20... Продублировал твой тест один в один, размеры лотов потребовались меньше чем у тебя, даже при заранее заложенном размере желаемого профита в пять дистанций по МинЛоту ps. При больших дистанциях типа 45 пп, прибыльность падает в 5 раз, и циклы затягиваются надолго. Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted May 10, 2012 Мэкс, я не знаю как еще объяснить, но размеры лотов ты ставишь не верно. На твоем рисунке всё верно до первого селл ( 0.3) а дальше всё не так.... Если сработал селл 0.3, то на ВСЕ уровни баев ставим так-же по 0.3 (а не по 0.2 как у тебя), соответственно дальше все также нарушено. Если набросал нечто похожее на советник, выкладывай, погоняем. Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 10, 2012 (edited) Не понимаю. Накой делать фиксированную лотность при статичных ТП ? Задача получить профиты в пять-шесть дистанций, при фиксированной ширине диапазона минимизируя накрутку лотов, разве не так? Практика показала, что даже урезанные лоты могут покрывать просадку с желаемым приростом, главное заложить точные критерии в алгоритм, но и такая мягкая лотность не спасёт от накрутки на флэте! Узкий канал, будет чаще и опасней колбасить, при прибыльности до 10%, широкий канал будет колбасить меньше, но дольше, и прибыльность будет меньше! Но только при большом депозите по отношению к минимальному рабочему лоту можно рисковать ИМХО, не меньше 1/50000(может быть даже 1/100000), в принципе так же как и на обычном стопово-лимитном моём "терминаторе"... Нужно что-то еще сюда прикрутить, чтобы прибыльность повысить, а твой метод фиксированной лотности повышает риски, которые опять же нужно покрывать большими лотами, при той же прибыльности! ps. Проблема в том что микро счета под соотношение 1/100000 хрен где найдёшь! У всех типов счетов с кредитным плечём есть ограничения на максимальный депо, МинЛот, максимальный суммарный лот и количество ордеров в рынке, нарочно ИМХО, чтобы на таких системах трейдеры не могли минимизировать риски и вынуждены были рисковать и сливать... Как сказал Программер, все наши автоматы обречены... Наверно работая в Альпари он знает что говорит! Edited May 10, 2012 by Мэкс Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 12, 2012 Как понимаю три варианта, при статичных доливках тройками, при не логичных доливках по методу Рича, и при оптимальных доливках исходя из потерь которые требуется перекрыть... Киньте в меня камень, если я не прав!!! ДА... Я ЗАНУДА!!! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 12, 2012 Взял дистанцию 15 пп, чтобы нацеплять побольше перевёртышей... Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 12, 2012 Как понимаю три варианта, при статичных доливках тройками... На рисунке первый график подписан как ОПТИМАЛЬНЫЙ!!!- опечатка, должно быть НЕ ЛОГИЧНО!!! Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted May 14, 2012 На рисунке первый график подписан как ОПТИМАЛЬНЫЙ!!!- опечатка, должно быть НЕ ЛОГИЧНО!!! Отправь мне в личку правильный график - я перезапишу твой пост. Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 19, 2012 Графики ф-ий, что нарисовал, первые два совершенно не верны!!! Первый график с тройками и отображает развитие событий по принципу доливок Рича. Вот не поленился и на коротких дистанциях всё на том же участке реализовал разгон лотов +3 +6 +9, первый уровень от центра +3, второй +6, третий +9. Всего 38 ордеров за этот цикл, при закрытии по ТП ниже канала, получил убыток -10467$ Сразу поясняю, что дистанция тут не играет роли, а важен перекос лотов по отношению к росту просадки, то-есть чем больше переворотов, тем сильнее замедляется рост лотов при быстром росте просадки! Можно даже определить "колено не возврата", то-есть максимальное количество переворотов, до которого еще можно закрыться в плюс или БУ, а дальше уже только в минус. ps. Если нужна полная схема расстановок лотов отложек при каждом колене по изображённому циклу, могу изобразить, всё перепроверил, всё точно! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 20, 2012 Вопрос почему на скрине в узком канале доливаются шестёрки? На самом деле +3 и +3. То-есть первой тройкой лоты сравнялись, вторая тройка уже с перевесом... ps.Может нужно было только уравнивать в первом канале, а во втором +3, и в третьем +6 ? Попробую, результаты опубликую. Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 20, 2012 Ну вот... Ордеров почти в два раза меньше(23), и потери только -2770$. Но это не влияет на "колено не возврата" ИМХО и на длительных флэтах без смещения ТП не обойтись! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 20, 2012 Исправил график. Первый отображает развитие событий по схеме с фиксированными лотами, второй с динамическими, не хватает третьего, с динамическими ТП, но он не слишком отличается от второго графика, просто лотность мягче и просадки по меньше. Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted May 20, 2012 Мэкс, я так и не врублюсь причем здесь доливки тройками???? Перекос по лотности происходит плавно. Предложенный алгоритм не предназначен для работы на малых каналах, определение ширины канала происходит на УЖЕ ЯВНО выраженном флете. Поиск этих флетовых периодов это сугубо личное у каждого. Поэтому рассматриваемые тобой автоматические действия немного не вяжутся с моей теорией. Но ход твоих мыслей довольно интересен. Да, вижу что ты набросал советника по алгоритму, если не сложно выложи здесь, посмотрю. Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 20, 2012 (edited) Перекос по лотности происходит плавно.Предложенный алгоритм не предназначен для работы на малых каналах, определение ширины канала происходит на УЖЕ ЯВНО выраженном флете. Поиск этих флетовых периодов это сугубо личное у каждого. Поэтому рассматриваемые тобой автоматические действия немного не вяжутся с моей теорией. А вот про последующее определение ширины каналов речи не было, ты нарочно умолчал ? Это случайно не динамические ТП? Я уже продумал 10-ти ступенчатое расширение ТП в зависимости от просадки, хотелось бы узнать твой вариант. Поподробнее, в чём замысел индивидуального подхода, я прикручу и дам тебе рабочую бета. ps. Даже вариант с дин-ТП очень рискованный и нужен резиновый депозит, надо что-то еще прикручивать, либо в мусорку! Edited May 20, 2012 by Мэкс Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted May 20, 2012 Мэкс, я так и не врублюсь причем здесь доливки тройками???? Что опять не так-то? В посте 215 и 217 ты анализировал порядок лотности по скринам? В первом скрине в узком канале наращивалось с перевесом по лотам на 3, во втором скрине только уравновешивались лоты в узком канале, как надо было правильно-то? Могу дать полную схему лотности и доливок стопарей по обоим скринам, если так сложно с ориентироваться! ps. Я понимаю что это полный без перспективняк, но у меня уже спортивный интерес доказать это! Link to post Share on other sites
Dirty 0 Share Posted January 21, 2013 Тема была очень интересная, не понятно почему заглохла? Советника для работы по индюку GUBreakout и дальнейшим сопровождением по алгоритму Рича так и не написали? Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted June 21, 2013 Наверное не так уж и интересна, советник написали больше чем уверен, да вот только всё больше по "норам")))) Из-за отсутствия интереса у "населения" тему пока и не веду.... хотя интерес в этом присутствует. Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted June 22, 2013 (edited) Привет Сер-рич. Если бы вы не ушли по английски, тема бы может и прожила еще с месяц, по орегинальной стратегии с прибавками статичными лотами ловить было нечего, как и с улучшенной лотностью по моим прикидкам, - затяжной флет и кирдык депозиту! А для тренда в самый раз, с короткими консолидациями, но без узкого затяжного флета! Не хватает фильтров- как обойтись без такого сильного разгона суммарного лота, тут даже ЧЕ отдыхает с его чистым Мартином! ps. Доработку бота забросил почти сразу как заглохла тема, наверно косячный раз не выложил на форуме, выложил бы щас, но врятли смогу уже поправить его(не помню чо кого), если возникнут у кого вопросы. Сорри! Ну если кому надо, могу кинуть сюда, запустил на тестере, вроде что-то торгует, просто на дисплее тестовые сообщения висят, если надо могу закомментить, для тестов наверно пойдёт. Edited June 22, 2013 by Мэкс Link to post Share on other sites
Recommended Posts