TopMaster 11,130 Share Posted November 26, 2013 (edited) Альфонса скользили не на 50, а на 4-6 пунктов, но воплей там было на все 50. В реале проскальзывание больше 10 пунктов, если не торговать умышленно на новостях или сильных движениях, встречаются крайне редко.По золоту действительно среднее проскальзывание будет больше, но его тоже можно посчитать. 120 пунктов в среднем это бред, не верьте всему что пишут. В реальности среднее проскальзывание в 10 раз меньше. Вот и накопилась некоторая статистика по проскальзываниям на золоте. И она ужасна. Среднее проскальзывание на стоп лосс 77 пунктов! И это только стопы!!! То есть если бы еще ордера открывались посредством отложек типа байстоп и селлстоп, то среднее проскальзывание на сделку составило бы ужасающие 154 пункта. Не знаю по какому там блату у АВП проскальзывания 13п. Edited November 26, 2013 by $Top$Master$ На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 26, 2013 (edited) Вот и накопилась некоторая статистика по проскальзываниям на золоте. И она ужасна. Среднее проскальзывание на стоп лосс 77 пунктов! И это только стопы!!! То есть если бы еще ордера открывались посредством отложек типа байстоп и селлстоп, то среднее проскальзывание на сделку составило бы ужасающие 154 пункта. Не знаю по какому там блату у АВП проскальзывания 13п. На вашем скрине всего два крупных проскальзывания. Одно - 2013.10.22 15:30 - это были нонфармы, так что ничего удивительного. Второе - 2013.11.25 08:00 - я не знаю что было, пусть Сергей или Руслан ответят, откуда там такое проскальзывание. В итоге вы сложили эти два новостных "попадалова" и вывели "среднюю температуру по больнице" Не торгуйте на новостях и будет Вам счастье. Например, закрывайте позиции с близкими стопами до выхода важных новостей. Edited November 26, 2013 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 26, 2013 (edited) На вашем скрине всего два крупных проскальзывания. Одно - 2013.10.22 15:30 - это были нонфармы, так что ничего удивительного.Второе - 2013.11.25 08:00 - я не знаю что было, пусть Сергей или Руслан ответят, откуда там такое проскальзывание. В итоге вы сложили эти два новостных "попадалова" и вывели "среднюю температуру по больнице" Не торгуйте на новостях и будет Вам счастье. Например, закрывайте позиции с близкими стопами до выхода важных новостей. Ага, не торгуй тут, не торгуй там, не торгуй сям... Смысл тестить систему технически если прерывать торговлю постоянно на новостях? И как тогда считать среднее проскальзывание коль не так? Так оно и счетается, как и МО. Или МО тоже по больнице счетать нельзя? P.S.Так на золоте всегда и бывает на десяток ордеров 1-2 крупных проскальзывания которые и убивают МО. По мере накопления статистики я буду сюда выкладывать все скрины сделок чтобы доказать неверящим, что на золоте среднее проскальзывание на сделку такое и есть как я написал. Edited November 26, 2013 by $Top$Master$ На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 26, 2013 Смысл тестить систему технически если прерывать торговлю постоянно на новостях? Системы системам рознь. Если хорошо знаешь свою систему, то можно предсказать, насколько часто исполнение по ней может попадать на время выхода важных новостей. Если оказывается, что исполнение ордеров по системе временами попадает на важные новости, то закладывать в тесты наверное нужно пунктов 50 под проскальзывание на золоте, по моим ощущениям. Мне кажется, что АВП нашел такую комбинацию условий входа и выхода, что его ордера почти никогда не попадают на важные новости, поэтому ему и удается достигать такого небольшого среднего скольжения. 1 Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 26, 2013 Если оказывается, что исполнение ордеров по системе временами попадает на важные новости, то закладывать в тесты наверное нужно пунктов 50 под проскальзывание на золоте, по моим ощущениям. Ощущения не верны! Проскальзывания такие как я написал происходят как раз в системе, когда ордера время от времени попадают на новости. Если же делать упор именно на торговле на новостях золотом, то проносить будет по 200-700 п практически в каждом ордере. Мне кажется, что АВП нашел такую комбинацию условий входа и выхода, что его ордера почти никогда не попадают на важные новости, поэтому ему и удается достигать такого небольшого среднего скольжения. Он торгует на ECN, а там на суперспокойном рынке скольжение 15-20п - это вообще минималка, возникающая почти в каждом ордере. А чуть ветерок подует, так 20-100 как пить дать. На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 26, 2013 (edited) Ощущения не верны! Проскальзывания такие как я написал происходят как раз в системе, когда ордера время от времени попадают на новости. Если же делать упор именно на торговле на новостях золотом, то проносить будет по 200-700 п практически в каждом ордере. Думаю, что верны. У Вас 1 (из 2 всего) ордер попал на нонфармы, уверен что уж перед ТАКОЙ новостью можно было закрыть ордера. Думать головой немного надо все таки. Он торгует на ECN, а там на суперспокойном рынке скольжение 15-20п - это вообще минималка, возникающая почти в каждом ордере. А чуть ветерок подует, так 20-100 как пить дать. Эмоциональные, бездоказательные утверждения... Хотя если под "ветерком" понимать нонфармы, то вторая часть утверждения верна. Edited November 26, 2013 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 26, 2013 Думаю, что верны. У Вас 1 (из 2 всего) ордер попал на нонфармы, уверен что уж перед ТАКОЙ новостью можно было закрыть ордера. Думать головой немного надо все таки. Ну а на счет другого? На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 26, 2013 Ну а на счет другого? На счет другого путь сотрудники дилинга ответят, мне тоже интересно, я не вижу там ни одной новости. 1 Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 26, 2013 (edited) Эмоциональные, бездоказательные утверждения... Хотя если под "ветерком" понимать нонфармы, то вторая часть утверждения верна. Мне сейчас лень искать те ветки ПАММов, где люди выкладывали отчеты. Но я готов на публичное пари. Открою ECN ПАММ и повыставляю отложек как Вы, такой умный, скажете и если они сработают на новостях, которые Вы озвучите заранее, то мы их отбросим из расчета. И готов спорить что с учетом даже этих отброшенных новостных, среднее проскальзывание будет далеко не 13п а 30-50! Под ветерком понимаются далеко не нонфармы. Edited November 26, 2013 by $Top$Master$ На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 26, 2013 Пусть сначала ДЦ ответит насчет второго Вашего ордера. А то вдруг они по 5 баксов снимают на пустом месте, а я тут спорить буду 1 Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 26, 2013 А то вдруг они по 5 баксов снимают на пустом месте, а я тут спорить буду Именно это я и хочу сказать! На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 26, 2013 Народ, у кого-нибудь есть свеженький ECN отчет по золоту? Выложите сюда, пожалуйста! Пускай АнтФх увидит что там будет что-то типа 0.23, 0.07, 0.59, 1.08, 0.46, 0.31... На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 26, 2013 Народ, у кого-нибудь есть свеженький ECN отчет по золоту? Выложите сюда, пожалуйста! Пускай АнтФх увидит что там будет что-то типа 0.23, 0.07, 0.59, 1.08, 0.46, 0.31... Спроси лучше секрет АВП, как у него получается иметь такое низкое среднее проскальзывание 1 Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 27, 2013 Спроси лучше секрет АВП, как у него получается иметь такое низкое среднее проскальзывание Никак! А если он напишет что у него проскальзывание ноль или вообще отрицательное? Тоже верить? Либо он ошибся, либо обманывает, либо Альпари ему предоставило эксклюзивное исполнение. Первые два варианта наиболее вероятны. Так как даже без детального отчета видно как периодически на его гермесе, скажем, убыток в сделке составляет не 10%, а 12-13%. Такое случается редко, но все же. А это значит что его пронесло пунктов на 400-600. Получается при среднем проскальзывании 13п и таком разовом в 400-600п, остальные сделок 60 должны быть с нулевым проскальзыванием. Ну это просто фантастика. К тому же мы можем выявить у него такие проскальзывания если трейлинг у него уже успел сдвинуться в сторону профита. Так что признавай что ты в корне не прав в этом споре, либо принимай мой пари, озвученный выше. На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 27, 2013 Так что признавай что ты в корне не прав в этом споре, либо принимай мой пари, озвученный выше. Пока представители ДЦ не ответили насчет твоих 5 долларов, будем считать что ты прав без всякого спора. Потом посмотрим. 1 Link to post Share on other sites
_Альпари_ 31 Share Posted November 27, 2013 На вашем скрине всего два крупных проскальзывания. Одно - 2013.10.22 15:30 - это были нонфармы, так что ничего удивительного.Второе - 2013.11.25 08:00 - я не знаю что было, пусть Сергей или Руслан ответят, откуда там такое проскальзывание. В итоге вы сложили эти два новостных "попадалова" и вывели "среднюю температуру по больнице" Не торгуйте на новостях и будет Вам счастье. Например, закрывайте позиции с близкими стопами до выхода важных новостей. Ну а на счет другого? На счет другого путь сотрудники дилинга ответят, мне тоже интересно, я не вижу там ни одной новости. Мы выясняли причину такого резкого ценового движения за 2013.11.25 08:02. Сверились с котировками других компаний - цены, примерно, были похожи. Вот, один из примеров. Как считают наши аналитики, столь сильное, движение обязано соглашению по Ирану в отношении заморозки ядерной программы и ослабления санкций. Событие, скорее, политическое, поэтому в календаре экономических событий представлено не было. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 27, 2013 готов спорить что с учетом даже этих отброшенных новостных, среднее проскальзывание будет далеко не 13п а 30-50! Ты хорошо читаешь? Я же тебе и сказал что среднее проскальзывание не будет превышать 50 пп закладывать в тесты наверное нужно пунктов 50 под проскальзывание на золоте, по моим ощущениям. 1 Link to post Share on other sites
_Альпари_ 31 Share Posted November 27, 2013 %2$s Мне сейчас лень искать те ветки ПАММов, где люди выкладывали отчеты. Но я готов на публичное пари. Открою ECN ПАММ и повыставляю отложек как Вы, такой умный, скажете и если они сработают на новостях, которые Вы озвучите заранее, то мы их отбросим из расчета. И готов спорить что с учетом даже этих отброшенных новостных, среднее проскальзывание будет далеко не 13п а 30-50! Достаточно проанализировать поток котировок во время спокойного рынка, чтобы отметить для себя отсутствия подобных разрывов. Даже, если Вы подгадаете постановку отложенных стоповых ордеров в начала каждого из имеющихся разрывов, все равно, не получите подобную статистику. Если, конечно, не собираетесь торговать экзотикой. Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 27, 2013 Если, конечно, не собираетесь торговать экзотикой. Я только про золото. На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 27, 2013 Ты хорошо читаешь? Я же тебе и сказал что среднее проскальзывание не будет превышать 50 пп Не надо смешивать карты! 50 пп ты говорил это если ордера иногда попадают на новости. А потом 50пп на открытие + закрытие или только закрытие или открытие? Правильнее считать на сделку, так как именно этот показатель вычетаем из МО. Так вот у меня в таком случае наскользило (с иногда попадающими на новости ордерами) только на закрытии 77п, то есть если еще закладывать на открытие столько же, то 154п на сделку. За тем ты начал говорить что если избегать новостей, как АВП, то реально получить среднее проскальзывание 13п. После чего я тебе предложил пари со счетом ECN и подсчетом проскальзываний за вычетом новостных, заранее тобой обозначенных. И ты начал соскакивать. На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 27, 2013 (edited) За тем ты начал говорить что если избегать новостей, как АВП, то реально получить среднее проскальзывание 13п. После чего я тебе предложил пари со счетом ECN и подсчетом проскальзываний за вычетом новостных, заранее тобой обозначенных. И ты начал соскакивать. А где я говорил что это проскальзывание в обе стороны? Входи лимитниками и будет тебе счастье. В обе стороны как раз 50 пунктов оптимально, так как новости бывают непредсказуемыми. А если учитывать один выход исключая предсказуемые новости то я согласен поспорить на 20 пунктов в среднем. Конкретно 13 это довольно позитивный прогноз, на него я спорить не буду. И сделок должно быть совершено не менее 100. И счет должен быть с публичным мониторингом сделок. Edited November 27, 2013 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 27, 2013 (edited) А где я говорил что это проскальзывание в обе стороны? Входи лимитниками и будет тебе счастье. В обе стороны как раз 50 пунктов оптимально, так как новости бывают непредсказуемыми. А если учитывать один выход исключая предсказуемые новости то я согласен поспорить на 20 пунктов в среднем. Конкретно 13 это довольно позитивный прогноз, на него я спорить не буду. И сделок должно быть совершено не менее 100. И счет должен быть с публичным мониторингом сделок. То есть ставишь на то, что в среднем на стоп будет менее 20п скользить? За какое время будешь обозначать периоды, в которые сработавшие стопы учитываться не будут? Edited November 27, 2013 by $Top$Master$ На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 27, 2013 (edited) То есть ставишь на то, что в среднем на стоп будет менее 20п скользить?За какое время будешь обозначать периоды, в которые сработавшие стопы учитываться не будут? Ставлю на то, что среднее скольжение стопа при его срабатывании не будет превышать 20пп. Из статистики будут исключены сделки, сработавшие в периоды высокой волатильности, связанные с выходом важных новостей. +- 30 минут от времени выхода важных новостей - это период риска. Важные новости обозначены красным обычно в любом популярном экономическом календаре. Статистика должна включать в себя не менее 100 сработавших стопов. Мониторинг счета должен быть публичным изначально, с показом сделок на myfxbook. Первые 100 сработавших стопов, исключая стопы на новостях, будут считаться решающими исход спора. Edited November 27, 2013 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Author Share Posted November 27, 2013 Ставлю на то, что среднее скольжение стопа при его срабатывании не будет превышать 20пп. Из статистики будут исключены сделки, сработавшие в периоды высокой волатильности, связанные с выходом важных новостей.+- 30 минут от времени выхода важных новостей - это период риска. Важные новости обозначены красным обычно в любом популярном экономическом календаре. Статистика должна включать в себя не менее 100 сработавших стопов. Мониторинг счета должен быть публичным изначально, с показом сделок на myfxbook Календари могут немного отличаться. Давай определимся какой возьмем за основу. Общий временной интервал совершения этих 100 сделок важен? На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 27, 2013 Календари могут немного отличаться. Давай определимся какой возьмем за основу. Общий временной интервал совершения этих 100 сделок важен? Интервал не важен, календарь раз уж мы на Альпари давай возьмем оба - https://alparicomp.org/ru/analytics/calendar_fxstreet/ https://alparicomp.org/ru/analytics/calendar/ Если хотя бы в одном новость обозначена как "важная", то она считается важной. 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts