Пари AntFX - $Top$Master$.

[TopMaster 11,130]

Это твое гадание на кофейной гуще можешь продолжать без меня. Он может открывать сделки с разными рисками, в процессе могут входить и выходить инвесторы, трейлинг может срабатывать при разных обстоятельствах и так далее. Чтобы узнать реальные проскальзывания по его стопам, спроси у него и получи конкретный ответ о конкретных случаях. А также среднее не новостное проскальзывание, о величине которого мы здесь и говорим.

 

 

Может быть. Я не в курсе.

Я просто припер тебя к стенке и тебе нечего мне противопоставить в этом споре. Сегодня АВП получил неновостное проскальзывание в 160п. И теперь чтобы в среднем было 20п ему надо совершить 7 сделок вообще без проскальзываний!

[AntFX 6,474]

Я просто припер тебя к стенке и тебе нечего мне противопоставить в этом споре.

 

Очень просто повторять глупость, не имеющую достаточных оснований, и говорить что припер кого-то к стенке.

 

Сегодня АВП получил неновостное проскальзывание в 160п.

Ну ты и фантазер.

 

Мне флудить с тобой неинтересно. Если хочешь продолжать спор, открывай счет и давай ссылку на мониторинг со сделками. Если хочешь слинять - пожалуйста. Эту будет равносильно признанию моей правоты.

Edited November 29, 2013 by AntFX

[TopMaster 11,130]

Ну ты и фантазер. Мне флудить с тобой неинтересно. Если хочешь продолжать спор, открывай счет и давай ссылку на мониторинг со сделками. Если хочешь слинять - пожалуйста. Эту будет равносильно признанию моей правоты.

Тебе SPY написал про проскальзывания.

[AntFX 6,474]

Тебе SPY написал про проскальзывания.

 

Спай также использовал косвенные данные по мониторингу АВП. Эти наблюдения ничего не доказывают, на мой взгляд, так как существует много факторов кроме проскальзывания, которые могут влиять на размер дневного убытка.

[TopMaster 11,130]

Спай также использовал косвенные данные по мониторингу АВП. Эти наблюдения ничего не доказывают, на мой взгляд, так как существует много факторов кроме проскальзывания, которые могут влиять на размер дневного убытка.

 

Какие? Давай обсудим детально. А то я тебе в цифрах излагаю а ты говоришь что я на кофейной гуще гадаю. К тому же спай написал и про свои проскальзывания.

[AntFX 6,474]

Какие? Давай обсудим детально. А то я тебе в цифрах излагаю а ты говоришь что я на кофейной гуще гадаю.

 

Я уже сказал, что мне не интересно с тобой флудить. Любому вменяемому трейдеру понятно, что по дневному эквити без информации о сделках и без подтверждения самого управляющего нельзя делать точные выводы о величине проскальзываний, так как обстоятельства совершения сделок могли быть любыми.

[TopMaster 11,130]

Я уже сказал, что мне не интересно с тобой флудить. Любому вменяемому трейдеру понятно, что по дневному эквити без информации о сделках и без подтверждения самого управляющего нельзя делать точные выводы о величине проскальзываний, так как обстоятельства совершения сделок могли быть любыми.

 

Да, но когда у управляющего 3 ПАММа с фиксированным риском на сделку, которые при невзаимосвязанных поступлениях-снятиях средств, имеют абсолютно идентичную динамику с погрешностью +-0.1%, то можно.

[Spy7 23]

Хотелось бы отметить' date=' что кроме проскальзываний на закрытии по стопу еще бывают и проскальзывания при открытии. Скажем отложенный ордер стоял по одной цене, а исполнился по цене на Х пунктов хуже/лучше. Мое четвертое большое проскальзывание как раз было на открытии ордера, но в детализированном отчете не показывается цена по которой должен был открыться ордер. Я приложил изображение, стоял Buy Limit по цене 1353.50 со стопом 1351.50. В этом случае проскальзывание впервые сыграло мне на руку, я получил убыток меньший, чем получил бы по стопу (словил -24 пункта вместо -200 пунктов). Но это редкость. В большинстве случаев бывает с точностью наоборот. [b']Хочу заметить что если бы это был бы стоп, то он бы тоже проскользнул с 1353.50 на 1345.04, т.е. на 846 пунктов.[/b] Дата на изображении, как и прочие данные. Можете посмотреть в календари, если думаете что в этот момент были какие-либо запланированные новости.

Edited November 29, 2013 by Spy7

[AntFX 6,474]

Да, но когда у управляющего 3 ПАММа с фиксированным риском на сделку, которые при невзаимосвязанных поступлениях-снятиях средств, имеют абсолютно идентичную динамику с погрешностью +-0.1%, то можно.

 

Ты сам ответил, что поступления и снятия средств не взаимосвязаны, поэтому отличие в доходности могут быть вызваны именно этим. К тому же чтобы делать такой вывод, нужно получить подтверждение у управляющего, что в данный конкретный момент расхождение было вызвано именно проскальзыванием, а не какими-либо другими факторами.

[AntFX 6,474]

Можете посмотреть в календари, если думаете что в этот момент были какие-либо запланированные новости.

 

Пусть лучше Руслан (RuslanRF) посмотрит и объяснит, каким образом в это время появилось проскальзывание на 670 пунктов.

[TopMaster 11,130]

Ты сам ответил, что поступления и снятия средств не взаимосвязаны, поэтому отличие в доходности могут быть вызваны именно этим. К тому же чтобы делать такой вывод, нужно получить подтверждение у управляющего, что в данный конкретный момент расхождение было вызвано именно проскальзыванием, а не какими-либо другими факторами.

 

Поступления/снятия не взаимосвязаны между счетами, НО при этом динамика счетов не расходится более чем на 0.1%. И если превышают 10%й или 5%й лимит, то все вместе и на одинаковую величину.

[AntFX 6,474]

Поступления/снятия не взаимосвязаны между счетами, НО при этом динамика счетов не расходится более чем на 0.1%. И если превышают 10%й или 5%й лимит, то все вместе и на одинаковую величину.

 

Расходится если на одном счете было значимое снятие, а на другом нет, или если на другом было пополнение. Если разницы в снятиях/пополнениях нет, то при одинаковых позициях не расходится.

[Spy7 23]

Пусть лучше Руслан (RuslanRF) посмотрит и объяснит, каким образом в это время появилось проскальзывание на 670 пунктов.

 

Было бы проскальзывание, причина найдется... ??:

Проблема в том что всё, чего нет в календарях новостей, невозможно учесть ни роботом, ни руками. Разве что если не владеть инсайдом или не находиться 24 часа в сутки 5 дней в неделю в контакте с очень оперативными новостными агенствами. Но и тогда остается проблема - цена уходит за какие-то секунды на 700-800 пунктов без запланированной новости. Нельзя закрыть ордер в эти секунды даже получая информацию быстрее других. А поскольку п. 5.29 регламента торговых операций не был нарушен, то проскальзывания возвращать тебе никто не обязан.

Edited November 29, 2013 by Spy7

[TopMaster 11,130]

Пусть лучше Руслан (RuslanRF) посмотрит и объяснит, каким образом в это время появилось проскальзывание на 670 пунктов.

Объяснит он и что?

[AntFX 6,474]

Объяснит он и что?

 

И будет ясно, есть в этом вина компании или нет. Понятно, что всем хочется, чтобы исполнение было по заявленной цене. Но есть реалии рынка, которые не позволяют компании этого сделать без ущерба для себя.

 

А нам с тобой обсуждать больше нечего кроме проведения обозначенного "эксперимента". Так что открывай счет или иди в другую ветку флудить. Во всяком случае я пойду отседава, так как все это уже оффтоп.

Edited November 29, 2013 by AntFX

[Pavel Kononenko 27]

Топмастер' date=' вам разве сказали, что скользит только на новостях? Вам наверняка сказали, что на новостях ВЕРОЯТНОСТЬ проскальзывания выше.

Вот одна из новостей, которая стала новостью, только после обвала.

Причиной резкого падения золота в американскую сессию на GLOBEX, стало вовсе не ухудшения настроя по поводу гос. долга США, а крупный ордер на продажу (объемом в 800 тыс. унций), поглотивший биды в стакане, что спровоцировало заморозку торгов на десять секунд

за 1 тик прошли 1300п.

 

%2$s

Edited November 29, 2013 by Rails

[TopMaster 11,130]

Топмастер, вам разве сказали, что скользит только на новостях? Вам наверняка сказали, что на новостях ВЕРОЯТНОСТЬ проскальзывания выше.

Вот одна из новостей, которая стала новостью, только после обвала.

 

за 1 тик прошли 1300п.

 

Так это я и доказываю тут. Просто АнтФх мне хочет втереть что можно так умело торговать, избегая новостей, что среднее проскальзывание на стоп будет 20п. А я доказываю то что пока вероятны внезапные проскальзывания, как вы сказали, 1300п, то никакой средней величины в 20п быть не может. Она составляет 30-50п на стоп.

[Pavel Kononenko 27]

Так это я и доказываю тут. Просто АнтФх мне хочет втереть что можно так умело торговать, избегая новостей, что среднее проскальзывание на стоп будет 20п. А я доказываю то что пока вероятны внезапные проскальзывания, как вы сказали, 1300п, то никакой средней величины в 20п быть не может. Она составляет 30-50п на стоп.

 

На 5 ордеров на этой неделе у меня среднее проскальзывание по золоту 15п=) Я наверное что-то не так делаю...

Так я не понял, у вас МО системы отрицательное из-за проскальзываний?

Edited November 29, 2013 by Rails

[TopMaster 11,130]

На 5 ордеров на этой неделе у меня среднее проскальзывание по золоту 15п=) Я наверное что-то не так делаю...

Ну а если бы попал ордер на ту картинку что Вы показали?

[Pavel Kononenko 27]

Ну а если бы попал ордер на ту картинку что Вы показали?

 

У меня стоплосс по золоту адекватный(1000-1500п) с целями от 3000п. А не стоп 10п, тейк 11, проскользило на 500.

[AntFX 6,474]

Ну а если бы попал ордер на ту картинку что Вы показали?

 

Это были заранее объявленные важные новости. В такие моменты нужно либо отодвигать стопы минимум за 50 долларов, либо закрывать позиции. Либо быть готовым, что тебя могут конкретно проскользить, и это нормально.

Edited November 29, 2013 by AntFX

[AntFX 6,474]

Ну а если бы попал ордер на ту картинку что Вы показали?

 

Представим, что ты 3 раза из 100 попадешь на такие ордера в то время, когда новости не были объявлены заранее, тебя проскальзят на 200, 300 и 500 пунктов к примеру, итого 1000 пунктов проскальзывания. Чтобы среднее проскальзывнаие по 100 ордерам было 20 пунктов, нужно, чтобы среднее проскальзывание по остальным 97 ордерам не превышало 1000/97=10.3 пункта. Я уверен, что в итоге мы выйдем на подобную статистику, если ты откроешь счет.

[AntFX 6,474]

Ещё раз правила:

В статистике считаются только стоплоссы (расхождение цены стоплосса и цены закрытия по стоплоссу)

После того, как будут отработаны первые 100 стоплоссов, которые не попадали на объявленные заранее важные новости (+-30 минут), подводятся итоги спора, вычисляется среднее арифметическое проскальзывания.

Если среднее оказалось больше 20, то выигрывает спор $Top$Master$, иначе AntFX

[solandr 1,767]

Альфонса скользили не на 50' date=' а на 4-6 пунктов, но воплей там было на все 50. В реале проскальзывание больше 10 пунктов, если не торговать умышленно на новостях или сильных движениях, встречаются крайне редко.[/quote']

Вы говорите, но не заговаривайтесь как например в этом сообщении! А то сидите на форуме как на работе, а основные вещи пропускаете. Вот какие "вопли" были на самом деле:

https://alpariforum.com/showpost.php?p=3237867&postcount=313

В июле скользило 26 на открытии и 9 на закрытии по данным 202 сделок. Итого всего каких-то 35 пунктов скольжения в среднем и ещё к этому не забываем прибавлять спред для Стандарта, а это минимум 10. Какая стратегия долго так протянет при средней нагрузке в 45 особенно при неблагоприятном рынке? Это что тоже вполне нормально?

 

Ну да, конечно, Вы можете сказать своё классическое "не торгуйте на новостях". Только роботу по-барабану какие там новости и когда выходят. Он просто работает по алгоритму и никаких новостей для него не существует.

 

 

PS: Альфонса не защищаю. Просто отметил то, что было на самом деле, а не то, что Вам показалось.

[AntFX 6,474]

1. В июле скользило 26 на открытии и 9 на закрытии по данным 202 сделок. Итого всего каких-то 35 пунктов скольжения в среднем и ещё к этому не забываем прибавлять спред для Стандарта, а это минимум 10. Какая стратегия долго так протянет при средней нагрузке в 45 особенно при неблагоприятном рынке? Это что тоже вполне нормально?

 

2. Ну да, конечно, Вы можете сказать своё классическое "не торгуйте на новостях". Только роботу по-барабану какие там новости и когда выходят. Он просто работает по алгоритму и никаких новостей для него не существует.

 

3. PS: Альфонса не защищаю. Просто отметил то, что было на самом деле, а не то, что Вам показалось.

1. Я в посте говорил о "больших" пунктах, а Вы, очевидно, о "мелких". Отсюда и разница.

2. Не торгуйте на новостях. Если робот не может регулярно не торговать на новостях, то для его тестов нужно закладывать бОльший размер среднего проскальзывания в виду попадания на новости. 35 пунктов на обе стороны в среднем с учетом регулярного новостного попадания вовсе не плохое значение. Вы будете попадать на эти пункты везде кроме 100% кухонь. Но у кухонь, Вас либо очень скоро переключат на режим, где торговать будет совсем невыносимо, либо просто не отдадут прибыль в итоге. На новостях Вы всегда будете попадать на крупные проскальзывания - таков закон рынка. Либо принимайте его, либо не торгуйте, либо ищите кухню с идеальным (но не долго, так как бесплатный сыр бывает только в мышеловке) исполнением.

3. Оно и видно

Edited November 29, 2013 by AntFX