Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'трейдинг'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 14 results

  1. ветка для обсуждения различных аспектов и теорий торговли (в т.ч. на паммах) (примечание1: для подробного обсуждения более-менее чётко сформулированной стратегии торговли можно использовать раздел "Аналитика") (примечание2: начальный кусок дискуссии был переброшен из ветки соревнования "битва памм-управляющих")
  2. В первую очередь, эта статья пригодится начинающим трейдерам и аналитикам, которые работают над созданием собственной торговой системы. Надеюсь, что многие вопросы будут интересны и опытным участникам рынка. Это, например, классификация видов риска, использование свечного анализа для определения зон перекупленности/перепроданности, взаимосвязь фундаментального и технического анализа, выбор периодов расчёта скользящих средних, минимизация рисков, связанных с возможным обвалом цен. В статье рассматриваются следующие вопросы: с каким процессом, с точки зрения динамики, мы имеем дело на финансовых и фондовых рынках; какова вероятность получения прибыли при трейдинге; как можно снизить риски трейдера ещё на стадии разработки торговой системы. Я не претендую на всеобъемлющий анализ и полную классификацию рисков при торговле на финансовых рынках. Речь пойдёт об основных рыночных рисках, связанных с динамикой движения цен финансовых инструментов. Также поговорим и о рисках, не связанных непосредственно с рыночной динамикой, но тоже важных с точки зрения эффективности торговли. При написании статьи я использовал свой опыт, накопленный в аналитике и разработке торговых систем. Что такое финансовые рынки с точки зрения динамики процесса? При разработке торговых стратегий (неважно, для ручной или автоматической торговли), нужно прежде всего понимать, с каким процессом мы имеем дело. Движение цен на финансовых рынках — процесс нестационарный. Причины этого — в том, что на него влияет множество факторов, из которых зачастую невозможно выделить определяющий. Проявляется эта нестационарность в поведении участников рынка. Их реакции разнонаправленные, и в итоге изменение амплитуды и частоты на рынке невозможно определить законами детерминированного поведения. Поэтому такой процесс в общем виде можно считать случайным. Однако в то же время процесс движения рыночных цен нельзя назвать абсолютно случайным. Всё же в нем есть зоны, в которых возможно корректно спрогнозировать движение. Перечислим факторы, благодаря которым появляются эти зоны. Волнообразное движение цен. Мы можем определить начало волны: например, по пересечению свечи с группой скользящих средних или по сигналам традиционных индикаторов. Не будем пока говорить о точности такого определения — отметим лишь, что это в принципе возможно. Появление узких зон консолидации (цена из них обязательно выходит). Некоторые правила реагирования на конкретные фундаментальные, новостные и технические факторы. Какова вероятность получения прибыли при торговле на финансовых рынках? Это основной вопрос, ведь любой трейдер — по сути, инвестор. Вероятность получить прибыль при трейдинге на финансовых рынках напрямую связана с тем, насколько верным будет прогноз о продолжении тренда, ведь основная амплитуда движения находится именно на трендовых участках. Существует множество методик расчёта вероятности продолжения или разворота тренда. У них всех есть один общий недостаток, связанный с тем, что любая торговая система — это модель состояния рынка. И точность этой модели определить всегда проблематично. Ведь, во-первых, сам процесс крайне сложен в смысле динамики (по сути, он случайный, нестационарный), во-вторых — имеющиеся методики оценки точности «внутри» случайного процесса тоже сложны, а эффективность их неоднозначна. Поэтому, чтобы оценить возможность получения прибыли, мы пойдём другим путём и используем не расчётные, а фактические данные. Для этого обратимся к статистике результативности трейдинга на рынке Форекс и фондовом рынке. Ее предоставляют инвестиционные и брокерские компании. Так, по данным, указанным в статье «Результативность частного трейдинга на Форекс в России и США», на начало 2015 года доля прибыльных счетов частных трейдеров в России составляла 28%, в США — 33%. Конечно, эти данные нельзя считать исчерпывающими, ведь в исследование было включено ограниченное количество компаний, а исследуемый период составил всего полгода. Однако порядок цифр вероятности получения прибыли понятен. Какой же вывод мы можем из этого сделать? Традиционные методы анализа, которые использует большинство участников рынка, не позволяют эффективно прогнозировать процесс движения цен на финансовых рынках. Малоэффективны и дополнительные меры, в том числе, методы управления капиталом. Причина этого — изначальная неэффективность базового прогноза динамики рынка с помощью технического и фундаментального анализа. В итоге прибыль на финансовых рынках получают не более трети участников торгов. Что касается фондового рынка, то статистика здесь неоднородна. Приведу относительно «умеренные» данные. По исследованиям французского агентства по финансовым рынкам, восемь из десяти индивидуальных трейдеров в итоге теряет свои средства. То есть, результативность торговли на фондовом рынке составляет 20%. Это даже хуже, чем на рынке Форекс, но порядок цифр примерно одинаков. Итак, мы видим, что комплексный учёт рисков при трейдинге — суровая необходимость для любого инвестора. Выделим две основные группы рисков: риски, связанные с динамикой движения цен; риски, не связанные с рыночной динамикой. Рассмотрим подробнее эти риски и возможности их минимизации. Начнём с первой группы рисков. Их перечень определяется, исходя из анализа графиков финансовых инструментов. Нужно проанализировать элементы графика и их параметры, включая характеристики как отдельных свечей, так и их групп, а также параметры скользящих средних. Другие традиционные индикаторы мы использовать не будем: их математические модели не соответствуют характеру процесса движения цен, и поэтому они неэффективны при анализе. Рыночные риски, связанные с динамикой движения цен Основной риск для трейдера в техническом плане — это риск разворота тренда. Он заключается в том, что цена финансового инструмента меняет направление и начинает двигаться в сторону, противоположную открытой позиции трейдера. Если же позиция еще не открыта, то риск заключается в прогнозе такого разворота. Что такое тренд, каждый трейдер определяет для себя сам. Ведь, как ни парадоксально, "официального" определения этого понятия в техническом анализе не существует. А значит, субъективна и оценка вероятности разворота тренда. При этом величина критической амплитуды (при развороте тренда), которую определяет для себя трейдер, зависит от величины приемлемого риска (лимита риска). Он, в свою очередь, определяется количеством средств на балансе конкретного трейдера. Всё упирается в максимально допустимую просадку. Иными словами, что банку «хорошо», то рядовому трейдеру — «смерть». Далее рассмотрим виды рисков и, по возможности, поищем решения по их минимизации. Классификация рисков, связанных с рыночной динамикой Традиционный анализ выделяет три вида трендов по длительности: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Часто упоминаются также локальные и глобальные тренды. Обычно под локальными трендами подразумеваются тренды, формируемые в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Глобальные тренды формируются в долгосрочной перспективе. При этом нет однозначных цифр, определяющих временные и амплитудные границы этих понятий. Всё опять же относительно. Поэтому упростим анализ: за критерий риска, связанного с разворотом тренда, возьмем величину амплитуды обратного движения. Будем оценивать ее относительно важных технических уровней, либо в зависимости от величины депозита инвестора, с учётом заданного лимита риска. Чтобы классифицировать риски, связанные с возможностью разворота тренда, нужно также учесть факторы динамики рыночных цен. Перечислим их вкратце. Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок. Риски, связанные с уровнями сопротивления при входе в рынок. Риски попадания в зону перекупленности/перепроданности при входе в рынок. Риски, связанные с отсутствием выраженного тренда при входе в рынок. Риски, связанные с некорректным выбором периода расчёта индикаторов. Риски, связанные с использованием отложенных ордеров при входе в рынок. Риски, связанные с неопределённостью амплитуды движения цен после входа в рынок. Риски, связанные с обвалами цен после входа в рынок. Риски, связанные с использованием только одного таймфрейма. Риски, связанные с использованием только одного типа анализа (технического или фундаментального). Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок Многие трейдеры вообще не учитывают этот вид риска. Но это большая ошибка, ведь при высокой волатильности растет амплитуда движения, в том числе и против господствующего тренда. Это и есть фактор риска. Оценка волатильности с помощью традиционных индикаторов слишком субъективна. Во-первых, субъективны сами настройки индикаторов, а во-вторых — их математические модели не всегда предназначены для такой оценки. Поэтому в качестве модели, определяющей необходимую степень волатильности при входе в рынок, надёжнее использовать зону консолидации. Заключение Мы классифицировали основные виды рисков — как связанных, так и не связанных с рыночной динамикой. Определили варианты минимизации этих рисков. Показали алгоритмы реализации некоторых из них. Далее рассмотрели программу простого эксперта, которая содержит некоторые из этих алгоритмов. Также протестировали эксперта на трёх финансовых инструментах — EURUSD, USDCHF, USDJPY. Обращаю ваше внимание, что результаты получены без какой-либо оптимизации эксперта. При этом пороговые уровни цен, использованные в программных модулях, я установил исходя из личного опыта. Кроме того, для использования предложен набор скользящих средних, а также метод определения их набора, основанного на календарной цикличности. Этот метод я применил при разработке модулей минимизации рисков, а также эксперта в целом. Предложен метод, позволяющий в какой-то мере уменьшить вероятность попадания точки входа в зону перекупленности/перепроданности (на основе моделирования начала волнообразного движения). Получен положительный результат на трёх финансовых инструментах, что в целом подтверждает правильность описанных подходов, как в классификации рисков и способов их минимизации, так и в определении структуры торговой системы, учитывающей эти риски. Проведённый анализ показал, что наибольшим рискам подвержены те трендовые торговые системы, в которых не моделируется активность процесса. Именно этот фактор в большей степени, чем остальные, отражается на финансовых результатах. Преимущество приведенного эксперта (и описанного подхода к построению ТС) — отсутствие традиционных индикаторов в алгоритме входа и выхода. Используется только свечной анализ и скользящие средние (причём с ограничениями). Это существенно уменьшает объёмы оптимизации. Здесь она сводится к выбору пороговых уровней, при которых срабатывают соответствующие модули, а также к выбору периодов скользящих средних из имеющегося перечня периодов расчёта (см. раздел «Риски, связанные с некорректным выбором величины периода расчёта индикаторов»). Недостаток описанного подхода — «зафильтрованность» алгоритма входа, так как рисков (а соответственно, и входных фильтров) может быть достаточно много. Результат — ограниченное количетсво входов в рынок. Однако это частично компенсируется возможностью торговать одновременно на нескольких финансовых инструментах (разумеется, после предварительного тестирования). Целью этой разработки было создание простого эксперта для минимизации основных рисков, алгоритм которого был бы понятен начинающим трейдерам. Безусловно, можно было бы существенно повысить эффективность эксперта, включив в алгоритм анализ фрактальных уровней. Однако это предполагает поиск фракталов (в том числе в цикле, что существенно усложнило бы код). А для начинающих аналитиков и трейдеров важнее понять структуру торговой системы (с точки зрения особенностей динамики рынка), а потом уже постепенно двигаться в развитии навыков программиста. На примере данного эксперта начинающим разработчикам предоставляется возможность поэкспериментировать, отключая отдельные модули, либо изменяя состав модулей в зависимости от ваших логических решений.
  3. Многие трейдеры любят путешествовать. Часто ли вы меняете место дислокации? Что влияет на ваше решение? И вообще, что вы по этому поводу думаете?
  4. Предлагаю вам свой опыт и знания. Торгую на финансовых рынках с 2010 года. Трейдинг моя работа уже много лет (да я с него живу и это не хобби). Вхожу в 10 лучших авторов ведущего трейдерского ресурса стран СНГ. Предлагаю консультации по многим вопросам, что сэкономит вам время и денег. Вы спросите, каким образом? Допустим приходит новичок на рынок и не знает с чего начать торговлю все познает методом тыка, тратит свое время впустую. Направлю верным курсом, все испытано на себе, огражу вас от тех ошибок что совершал сам. Консультация будет полезной как для тех кто только пришел на рынок так и для тех кто уже торгует. Основные рассматриваемые вопросы в консультации. -с чего начинать торговлю, какой выбрать рынок, какой стиль торговли для вас будет (с учетом ваших возможностей как в плане финансов так и в плане времени) лучше скальпер или инвестор вы -информационные сайты для трейдинга -мой подход к трейдингу как я торгую -АТС (алготрейдинг) советники, сайты, мой опыт -ПАММ инвестирование и управление (если вы решили стать управляющим мои советы для вас будут бесценны) написана серия статей на тему ПАММ управления FOREX Альпари полная информация по представленным у брокера инструментам и чем лучше торговать -инвестиционные вопросы Это только малая часть информации которую вы получите, все вопросы здесь не распишешь. Консультация через скайп в удобное для вас время. Для каждого 5-го участника консультация будет бесплатной. С предложениями прошу в личку.
  5. kuoliuolli

    EUR/USD FAQ

    Торговый план EUR/USD на 11.03.2019 - 15.03.2019 ОБНОВЛЕНИЕ! ----------------------------------------------- Идёт консолидация у нижнeй границы восходящего канала. Либо пробой, либо заключительное движение в район 1.1365, где от туда скорей всего пробьём данный канал и нисходящий тренд вновь возобновится. Продаём с текущих / ждём продать повыше / продаём после пробоя ( когда будет ретест канала ) -------------------------------------------------
  6. Усреднение как часть стратегии может быть не токсичным, если стоит жесткое ограничение на число усреднений и/или макс нагрузку на депозит, которая не превышает оптимального исторического риска. Как ММ бесконтрольное усреднение токсично всегда. То же самое и с мартином в принципе
  7. Медведи правят на рынке криптовалют и сила их пока еще велика. Хоть данная глобальная коррекция была достаточно ожидаема, HODLерам и другим оголтелым криптоэнтузиастам от этого легче не становится. В последнее время на крипторынке мы наблюдаем достаточно уверенный рост доминации биткоина (BTC Dominance) в отношении к альткоинам при сильном снижении градуса вовлеченности большинства инвесторов. Выводы о популярности любой криптовалюты основываются на данных поисковых запросах веб-сервисов типа Google Trends. Исходя из этих данных, с октября 2017 года поисковые запросы, связанные с биткоином, снизились на 80%. А с марта 2017 года подобные запросы в Южной Корее и Японии – двух крупнейших гаванях биткоина – упали до минимумов. То есть, не находя альтернатив, криптоинвесторы просто «пересиживают» трудные времена в биткоине. И это скорее плохо, чем хорошо. Любому рынку нужна опора, столпы, на которых держится вся его ликвидность и капитализация. То есть для поддержания интереса участников рынок должен жить и развиваться в любой стадии своего движения, а не зависеть от одного единственного иинструмента. Мы говорим о серьезной необходимости децентрализации в криптовалютноми мире. И рано или поздно она произойдет. Далее мы попробуем понять, у каких альткоинов есть шанс стать разделить почетную учесть атлантов вместе с единственным и неповторимым биткоином. Siacoin (SIA) Создана для децентрализованного хранения файлов (как Dropbox, но на блокчейне) Эта платформа надежно хранит ваши данные и при этом, дает возможность пользователям зарабатывать деньги. Цена одного терабайта на платформе SIA - $2 в месяц, что в 5 раз ниже чем у Google и в 11 раз ниже чем у Aplle. Даже Amazon, со своими S3 в месяц, выходи дороже. Из этого следует, что SIA предоставляет пользователям рынок сбыта собственных невостребованных емкостей дисков и дает надежное, и самое главное, дешевое облачное хранилище. Не нужно быть ученым чтобы понять, что за технологией облачного хранения данных стоит будущее. Итак, у нас на лицо все факты говорящие о возможности превращения SIA в одного из новых атлантов криптовалютного рынка. Binance Coin (BNB) – токен одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance . На стороне этой биржи стоят серьезные игроки из Morgan Stanley, Nomura, SBI group и Accenture. Во время выхода на ICO эту биржу поддержали Roger Ver, Matt Roszak и множество крупнейших китайских инвесторов. Со слов генерального директора Чанпэна Чжао, Binance будет саморегулироваться и стремиться стать лидером в отрасли. И признаки правдивости его слов мы наблюдаем в настоящее время. Политика периодического «сжигания» токенов создателями очень позитивно влияет на цену. Да и капитализация токена растет вместе с самой биржей, что является дополнительной поддержкой долгосрочного роста актива. Данная монета никогда не станет глобальным финансовым средством, но, не смотря на это, может стать глобальным инвестиционным инструментом. А это, как раз, серьезный шаг к децентрализации крипторынка. Nano (ранее RaiBlocks, XRB). Здесь все просто. Очень быстрая и абсолютно бесплатная криптовалюта. Главным ее преимуществом являются бесплатные транзакции. Данный факт дает огромное пространство для использования данной монеты в различного рода бизнес-структурах. На данной стадии развития рынка криптовалют такое преимущество может дать ощутимый скачек для развития Nano в качестве глобального платежного средства. Ethereum (ETH). На настоящий момент занимает второе место после биткоина. Одним из главных преимуществ является тот факт что, в первую очередь, это платформа для создания смарт контрактов, а уже потом криптовалюта. Это позволяет существенно расширить инвестиционную привлекательность продукта. Кроме того широкая представленность на множестве криптовалютных бирж говорит сама за себя. В силу своей стабильности и скорости транзакций его часто используют в качестве «валюты-посредника». Ethereum на голову выше большинства альткоинов и самый главный претендент на наследование места биткоина в криптомире. EOS - это последний проект опытного предпринимателя блокчейн Дэн Лаример. Его детище это бесплатная платформа разработок для программистов, обладающая сверхскоростной пропускной способностью обраотки транзакций. Дэн был создателем BitShares, STEEM (+ The SteemIt) и BitUSD три проекта с общей рыночной капитализацией в $ 886 млн, и теперь он является техническим директором компании block.one, который строит платформу EOS.Так что же такое EOS?По их собственным словам EOS «представляет собой программное обеспечение, которое вводит архитектуру blockchain, предназначенную для вертикального и горизонтального масштабирования децентрализованных приложений».Что это значит? В настоящее время существует сотни крупных компаний, банков и правительств, которые хотят создать приложения уровня предприятия на блочной цепочке и использовать технологию smart-contract Ether. Проблема в том, что, как мы видели с ростом ICOs в этом сезоне, эти технологии не очень хорошо масштабируются. Цель состоит в том, чтобы изменить это, создав систему, предназначенную для принятия на уровне предприятия, которая позволяет крупным корпорациям создавать DAPPS (децентрализованные приложения). Не может Bitcoin и Ethereum обрабатывать предприятия DAPPS? Краткий ответ: Нет.Более длинный ответ: пока нет, а не в текущей инфраструктуре.11 июня 2017 года сеть Ethereum была забита трафиком и выкачала 5,2 транзакции в секунду. Что кажется огромным успехом! Однако, учитывая, что 20 июня в статусе ICO сеть Ethereum выкачивала 5,04 транзакций в секунду и что некоторые пользователи ждали часа для отправки Ether, выяснилось, что сеть может обрабатывать довольно небольшой объем.Хотя для криптовалюты 5.2 транзакций в секунду является огромной вехой, она терпит неудачу по сравнению с количеством транзакций, которые кому-то понадобится для размещения решения уровня предприятия на блочной цепочке. В презентации EOS Дэна в консенсусе 2017 он выделил количество транзакций в секунду нескольких потребительских услуг.Прежде чем мы даже сумеем запустить стабильные финансовые рынки на блокчейне, нам придется преодолеть барьеры, чтобы поддерживать объем транзакций в социальных сетях.
  8. ...Ох, сколько раз на просторах трейдинга я встречала людей с ложными понятиями о собственной значимости - и не сосчитать. Маниакальный взгляд, неряшливый вид, вечное бормотание про себя и резкая смена настроения. Симптомы можно и дальше перечислять - но какой смысл? Кто то узнает себя сейчас, кто то в прошлом, а для кого то это уже в обозримом будущем. Но ведь картинка, которая рисуется в голове при упоминании словосочетания “биржевой трейдер” совсем иная. Это уверенный в себе специалист, в хорошем костюме, в дорогом авто и амбициозными планами на жизнь. Запуталась я… С одной стороны это почти клинический псих, а с другой теория успеха во плоти. Оба трейдеры, но каков получается памфлет. Истина, как всегда, где то рядом. По середине? Или все таки с краю? Ясно, что в трейдеры обращаются люди, стремящиеся к успеху. Где бы они не находились на лестнице социального прогресса - они стремятся вперед. Они начинают оценивать свои шансы, и тут выясняется, что между их текущим состоянием и воплощением мечты стоит всего лишь правильный выбор между “BUY” и “SELL”. Нужно решить только эту задачу, и вот тебе и яхта и Феррари, и двухуровневая квартира в центре. Хм… Дальше возвращаемся в самое начало этого поста и читаем о симптомах. По многочисленным просьбам открываю секрет - пришел порвать рынок - он порвет тебя на мелкие полосочки и на каждой напишет котировочку. Пришел за двухуровневой квартирой в центре - будешь снимать малосемейку на окраине. Пришел за Феррари - пересаживайся на общественный транспорт… Как я выяснила за те года, что созерцаю ценовые графики - путь к успеху в профессионализме. Нужно брать пункты, а не доллары. ТС должна показывать результат не на демо-тестах, а на реальном счету. Никто не отменяет амбиции, квартиру и Феррари. Просто путь к этому всему нужно выбрать правильный. Трейдинг должен приносить удовольствие, а это возможно только тогда, когда есть профессионализм в том, что делаешь. Это дает уверенность. Уверенность ведет к успеху. Успех воплощается, в том числе, в квартире и Феррари. И самое главное - как вы вы сами себе не льстили, не внушали мысли о собственной значимости - выкиньте их из головы до тех пор, пока ваше мнение о себе не будет подтверждать торговый результат. Это единственный правильный метод суждения о себе. P.S. На роль психолога в трейдинге не претендую, хотя и считаю, что психология - основа любой торговой стратегии. Но было бы интересно узнать об этапах становления трейдера. Поделитесь, если есть чем!
  9. Всем привет, мы группа программистов, которые занимаются решением задач посредством машинного обучения (machine learning), нам кажется в теме финансов можно сделать много всего интересного! Текущая идея: сделать продукт, который бы агрегировал как новости, так и корп. информацию и при поступлении новой информации, например, новости или выхода нового корп. отчета робот бы выдавал своё предсказания движения рынка, а так же можно было бы посмотреть связанную информацию для принятия быстрого решения. Чтобы понять нужен ли этот сервис и как его лучше делать, мы просим Вас уделить 2-3 минуты, чтобы ответить на вопросы ниже. https://docs.google.com/forms/d/1nMgRk-rOsN5Qyh3AO24XwNB8WsZaqfmhtzWdljsH6SI Вопросы не являются обязательными, но даже заполнение части вопросов поможет нам! Спасибо!
  10. Данная статья выражает личное мнение автора по поводу расчета рейтинга и носит исключительно информационный характер с некоторой долей иронии и учетом только некоторых отрицательных сторон текущего рейтинга. Автор ни только не гарантирует ни доходность, ни получение места в топах рейтинга при торговле с учетом её влияния на рейтинг, но и советует воздержаться от подобных методов торговли. Основной посыл данной статьи: разобраться в любом рейтинге прежде чем учитывать его при инвестировании. Итак, есть рейтинг, есть параметр эффективности, в соответствии с которым счета распределяются по рейтингу и получают звезды. Параметр эффективности рассчитывается по формуле: Эффективность = Σ E где Е= P*R*O*K*100000 где P — показатель дневной доходности; R — показатель дневного используемого плеча; O — показатель привлекательности оферты для инвестора; K — коэффициент, повышающий дневную эффективность по сравнению с предшествующей аналогичной эффективностью. Источник: alpari.com, «Рейтинг ПАММ-счетов» Рассмотрим показатели P и R, которые непосредственно зависят от торговли: 1. Показатель дневной доходности: "P" Di - доходность за день, выраженная в долях, а не в процентах. Эта дневная доходность считается по формуле: (цена закрытия дня - цена открытия дня ) / цена открытия дня. Если Di положительная, то используем формулу: P = lg(10*D+1) А если Di отрицательная, то следующую формулу: P=(-10/3)*lg( 1-3*D/(1+D) ) Где: D – доходность за день. [spoiler=Старая версия (ошибочная). Таблица не верна для положительных доходностей] Что сразу бросается в глаза? При положительной доходности наш "P", т.е. "показатель дневной доходности" в росте значительно отстает от доходности. Т.е. 2 раза по +0,1% лучше чем 1 раз +15% (2*0.303 > 0.5440), а 4 раза по +1% лучше чем 1 раз +95% (4*0.3222>1.0607). Ок, запомним. При отрицательной доходности: рост отрицательного "Р" немного ускоряется, при этом, он начинается с более низкого модуля. Т.е. 1 раз +0.1% может отбить более 60 дней по (-0.1%), т.е. 0.303>60*|-0.004|. Также 5 дней по +1% отбивают в плюс отрицательный день на (-35%), т.е. 5*0.3222>|-1.39|. При этом даже день на +95% не сможет отбить в плюсовую зону убыток в (-35%), т.е. 1.061<|1.39| Что имеем в результате? 1. Отдача "аналитики" при небольшой прибыли больше по "P" 2. Любой убыток по "P" намного эффективней(проще) закрывать сериями мелких тейков. Пусть даже реально доходность не восстановится, зато восстановится "P" 3. По возможности, не закрывать дни в убытке. Ну, кому может быть нужна большая эффективность при отрицательной доходности? Правильно, никому, поэтому рейтинг рейтингом, а о доходности не забываем, чтоб и она не отставала сильно от "P", тем более что с отрицательной доходностью в рейтинг не пустят, даже с топовыми показателями по эффективности, а отсюда следующее правило: 4. Мартиним. [ добавить исправленную версию для "P" ] Далее: Показатель дневного используемого плеча: "R" Если Di положительная, то используем формулу: R = 1000/(L^3/2+1000) А если Di отрицательная, то следующую формулу: R = max(1;15*(1-1000/(L^3/2+1000))) где: L – максимальное используемое кредитное плечо (ИКП) за день. Т.е. при положительной доходности положительная эффективность стремится к нулю при росте плеча и прочих равных условиях. Пока норм. Далее, при отрицательной доходности отрицательная эффективность растет по модулю, ну это тоже норм. Просто запомним, что при росте плеча, например, до 100, потребуется 15 кратно отбивать отрицательный "P", если такой будет в один из дней. При росте плеча до 25 всего лишь двукратный. [spoiler=первая версия (неправильная). ]Ну и ладно, выберем плечо до 18 с малыми тейками (золото с 10м плечом идеально подойдет и дневными тейками по 1%, наличие как и размер стопов по желанию) или любое по любому инструменту, с приличным соотношением внутридневной волатильности к спреду, если будем мартинить внутри дня (в идеале с минимальным стартовым лотом, т.е. 0.01, и минимальным дневным тейком, т.е. 1 пипс). При торговле на рейтинг выбор пока падает на интрадей мартины, за счет отсутствия отрицательных дневных доходностей до дня Х. В крайнем случае, обычная торговля с плечом не выше 18, т.к. дальше начинается существенный рост веса отрицательных "P" за счет больших "R" и снижение веса положительных "P" за счет меньших "R".
  11. Набираю ребят, которые хотели бы узнать больше об объемах, научиться принимать решения для сделок и торговать с их помощью. Отношусь к обучению серьезно, и занимаюсь индивидуально, или максимум 2-3 человека группа, т.к. балаган устраивать не хочу. От себя обещаю максимум полезной и нужной информации, постоянную помощь и консультации после обучения по всем вопросам. Какой материал будем проходить: - Типы ордеров (не путать с ордерами из метатрейдера). - Объемы, все что с ними связано (вертикальные, горизонтальные). - Лента, стакан (крупные лимитники, айсберги). - Футпринт (крупные лимитники, айсберги). - Манименеджмент, риски. - Психология. Список обобщенный, последовательность будет другая, все зависит от того, на сколько подготовлены будут люди. Если ты совсем новичок, то начало будет другое, общие понятия о рынке, общие сведения, короче пройдем базу, заложим фундамент грубо говоря, иначе перейдя к объемам - НИЧЕГО не будет ясно. Сразу скажу, что обучение будет долгое. На сколько, зависит от того, как будешь схватывать инфу. Если настроен серьезно, то заниматься будем не меньше чем месяц, если встречаться хотя бы 3-4 раза в неделю. Но месяц, это точно минимум. Потому как подхожу к этому серьезно, никаких взял бабки и все, гуляй. Мой канал на Ютубе: _https://www.youtube.com/channel/UC37-aTsXXWR8sNdp1v7XllQ ***удалено*** По всем вопросам пишите в скайпе: sasha200842 И так же пара последних видео: https://www.youtube.com/watch?v=vVJ6Too8iss https://www.youtube.com/watch?v=0Nl7F7mm9FU
  12. Юнг был прав В современном развитом обществе прогресс идет семимильными шагами. Чаще всего это имеет только плюсы и хорошенько так упрощает нашу с вами жизнь. Все что угодно можно заказать по интернету, посмотреть онлайн трансляцию любого события из любой точки мира, зарабатывать не вставая с любимого домашнего дивана. Но, как и у всего в нашем мире, у данного явления есть и свой минус – растущий инфантилизм среди широких масс людей. Википедия говорит нам, что инфантилизм — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения, нежелание брать на себя ответственность. Уверен, что каждый в своей практике натыкался на ветки управов, которые толком и сами не знали, как работает их торговая система. Погоняв пару деньков на демо-счете и заработав свои первые 100% за неделю, такие управы не замечают, как их эго раздувается до неимоверных размеров. Думая, что так теперь будет всегда, на мамины\папины\кредитные деньги они открывают свои ПАММ-счета и за счет дикой агрессивности, а чаще всего дикой удачи, попадают в наш любимый Рейтинг. Но как только первые инвесторы закидывают им свои кровью нажитые денежки, полоса удачи заканчивается и счет сливается в тартарары. На резонную просьбу инвесторов объясниться, управы зачастую обвиняют кого угодно, кроме себя самих. Здесь могут оказаться виноватыми и коварные маркетмейкеры, и сглючивший торговый робот, и высокий курс доллара, хитрые махинаторы из Alpari, жидомасоны и рептилоиды вместе взятые. И так повторяется снова и снова. А ведь Карл Густав Юнг еще в XIX веке в два счета раскусил этих ребят, используя такое понятие, как «инфант». Инфант — это взрослый по паспорту человек, но с детскими ценностями и установками. А страшен инфантилизм тем, что не позволяет человеку дорасти до Личности. Представления о мире, людях, жизни у инфанта упрощенно-уплощенные. И если Личность живет в реальном мире, то инфант — в иллюзорном. Личность учится на своих и чужих ошибках. Инфант, наступая на те же грабли, каждый раз удивляется. Естественно, эта зараза коснулась не только трейдеров и управляющих, но и инвесторов в том числе. Вложив свои 10$, инвестор уже представляет себе молочные реки с кисельными берегами, по которым он плавает на своей роскошной яхте, заработанной на инвестициях. Управ при этом в его глазах становится чуть ли не слугой, который обязан подчиняться всем приказам инвестора-барина. А у самого нет даже простейшего понимания азов инвестиционной стратегии. Не кажется ли вам такое поведение странным, учитывая что любые инвестиции в любые счета исключительно добровольны? И здесь снова к нам на помощь приходит старина Юнг. А пишет он примерно то, что личность видит жизнь сложной и многомерной. Инфант представляет ее чем-то вроде киндер-сюрприза. Надо только понять, с какой стороны разворачивать, а дальше тебя ждет сплошной шоколад и миленький подарочек внутри. Как несложно догадаться, и трейдингу, и инвестированию НУЖНО кропотливо учиться. И то, и другое – сложные и многогранные науки, не побоюсь этого слова. Нужно понять, что терпеть просадки, терять деньги, набивать свои шишки и смотреть, как их набивают другие – это нормально. Но в этот процесс никак не входит обвинение кого-либо в своих собственных ошибках. Работайте над собой, будьте личностями, а не инфантами. Спасибо за внимание.
  13. Steel_x

    EUA-фьючерс................

    Разбор евро (18.12) Продажа от дневных уровней по счетчику объёмов. На "верхушке" (до 7:00) сформировались объемы на следующих ценах: После 7:00 до 8:00 сформировался объем чуть ниже этих уровней на цене 4591: Далее наблюдаем отработку нижнего уровня 4610, что говорит нам о том, что направления движения на продажу. Заход на сделку селл-стопом ПОД(!) объемом часа 7-8:00: Закрываем позицию на новом сформированном объеме недели 1, 426:
  14. Ищем автора для написания качественных уникальных статей (копирайт, рерайт возможен, при условии уникальности) на инвестиционную, биржевую тематику для долгосрочного сотрудничества. Если имеется опыт, высылайте ссылки на ваши работы. Все предложения и вопросы высылайте по почте [email protected]
×
×
  • Create New...