Tolko plus 1 Share Posted June 20, 2017 100% прибыльных сделок не бывает ... 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted June 20, 2017 100% прибыльных сделок не бывает ... Почему, бывает. Вопрос в промежутке времени, степени везения и соотношения стопа и тейка. Например если тейк 1 пункт, а стоп 100 пунктов, то в среднем будут серии из 100 прибыльных сделок подряд (грубо говоря, без учета спреда). 1 Link to post Share on other sites
Antgree 703 Share Posted June 20, 2017 100% - это бесконечное число прибыльных сделок. А серия из 100 - это всего лишь серия, заканчивающаяся 101-й убыточной. И вообще... мне сдаётся, что тему надо закрывать, подведя жирным текстом итог-аксиому. Раздел - для новичков, что как бы намекает. z-z-z-z-z......... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted June 20, 2017 (edited) 100% - это бесконечное число прибыльных сделок. Вопрос же был не в том, возможно ли это (получать одни прибыли без убытков) бесконечно долго. Вопрос - возможно ли вообще. Ответ - возможно. Но примерно по тем же законам, что и выигрыш в казино... Edited June 20, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
anabollic 115 Share Posted July 21, 2017 это смотря как считать , если считать только по закрытию сделки , то можно и без убытков. Даже если просело можно дождаться подъема. Долго конечно , но можно. Тогда и убытков 0%. А если смотреть с момента открытия сделки , то нельзя. Как только открыл ордер сразу минус. Так что можно сказать , что все сделки 100% убыточны началу. 1 Link to post Share on other sites
Max94 0 Share Posted August 28, 2017 100% прибыльных сделок не бывает ... Интересная тема: Торговля без убытков. Тут есть такие у кого получилось так ? =)) Link to post Share on other sites
ZeleBoba 662 Share Posted August 28, 2017 Интересная тема: Торговля без убытков. Тут есть такие у кого получилось так ? =)) )))))))))) Лучше маленький профит, чем большие рога. Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 (edited) Выборка из 10 входов. Начальный размер лота: 0,1. Стоп-лосс: 100 пунктов по 4-х знаку. Тэйк-профит: 10 пунктов. В случае выйгрыша увеличиваем лот в 1,1 раза. В случае проигрыша - переходим к начальному лоту. Статистика в следующем: При выборке из 10 сделок и минимальном повышении лота (в 1,1 раза) - мы теряем лишь первоначальный лот + первоначальный лот * 1,1. При распределении выйгрыша к проигрышу 50/50. То есть: Распределение ставок будет работать на коротком рынке, где 10 сделок - выйгрышных, 1 - проигрышная. В этом случае получаем приблизительное статистическое преимущество: 2 к 1. Халява. Расшифровывайте, как хотите... У меня всё. P. S: Если не поняли - потренируйтесь на рулетке: Там есть 12 полей. 11 из них покрываем ставками. 1 поле оставляем свободным. Всё то же самое: Начальная ставка - 10. В случае выйгрыша - увеличиваем ставку в 1,1 раза. В случае проигрыша - возвращаемся к первоначальной ставке... Edited August 28, 2017 by Spot 59 if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 (edited) Это не торговля без убытка, но она даёт статистический перевес: 2 к 1... Пользуйтесь... Edited August 28, 2017 by Spot 59 if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted August 28, 2017 Это не торговля без убытка, но она даёт статистический перевес - 2 к 1... Пользуйтесь... Какой только ...ни не придумают лишь бы на картошку не ехать © Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 28, 2017 (edited) Стоп-лосс: 100 пунктов по 4-х знаку. Тэйк-профит: 10 пунктов. ... При выборке из 10 сделок и минимальном повышении лота (в 1,1 раза) - мы теряем лишь первоначальный лот + первоначальный лот * 1,1. При распределении выйгрыша к проигрышу 50/50. Если "распределение выигрыша к проигрышу 50/50", то Вы в первой сделке со стопом 100 и профитом 10 получаете 10 пунктов, а во второй теряете -100, то есть получаете средний результат каждых 2 сделок -90 пунктов. Edited August 28, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 Да. Но растяните выборку до 10 сделок, где 9 сделок - выйгрышных. 1 - проигрышная. Да. В вашем случае (в самом неудачном случае) - теряется ощутимая часть депозита. Это факт. Ещё раз: Возьмите выборку из 10 сделок... if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 28, 2017 (edited) На самом же деле "распределение" будет "10/1", то есть в 10 сделках получаете профит 100 пунктов и в 1 сделке его теряете. В итоге матожидание было бы нулевым, если бы не спред, а так оно будет минус спред с каждой сделки. А каким лотом что открывается совершенно фиолетово, это может лишь ускорить либо замедлить скорость слива. Edited August 28, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 (edited) Да. Совершенно верно. "Фишка" здесь в постепенном наращивании лота в случае выйгрыша. В минимальной прогрессии. Это важно! Это даёт дополнительный риск, но при выборке 10 и матожидании 0 (на этой выборке), мы получаем профит в деньгах... Спред лечится увеличением тейк-профита на величину этого спреда. Edited August 28, 2017 by Spot 59 if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 28, 2017 (edited) Наращивание лота на 1.1 после выигрыша будет означать, что последовательность +10+10+10+10+10+10+10+10+10+10-100=0 превратится в +10+11+12,1+13,3+14,6+16,1+17,7+19,5+21,4+23,6-259=-100 Спред лечится сдвигом тейк-профита на величину этого спреда. Спред ничем не лечится, потому что он влияет напрямую на соотношение шансов получения прибыли и убытка. Сдвинуть ТП в сторону профита без сдвига вероятности в сторону лосса невозможно. Edited August 28, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 Я пока подожду Пусть народ подтянется... if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 Дополните ММ - всё будет вашим. Я знаю ответ. Условия в силе if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 28, 2017 (edited) Боюсь, что Ваши утверждения попросту не соответствуют истине. Нет никаких схем, гарантирующих трейдеру стат. преимущество на пустом месте, без анализа рынка, который дает это преимущество. Их нет и быть не может в природе. Edited August 28, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted August 28, 2017 Торговля без убытка может быть только на отрезках времени, к примеру каждый квартал, год. И человек, который контролирует торговлю, пусть то роботов или механикой, должен быть "кремень". Алкоголя ноль, табака ноль. Спорт, правила, цели. В общем, "педант". Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 (edited) AntFx. Стандартный мартингейл - опасен. Стандартный антимартингейл - опасен. Можно ли объединить их? Да. Можно. Из 8000 сделок - получить 100% из депозита 1000. При минимальном риске. То есть: Создать пирамиду и антипирамиду. Из ставок. Это возможно... Рулетка. Проще простого... Но форекс в этом плане намного приятней P. S: Рулетка быстрее... Edited August 28, 2017 by Spot 59 if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 28, 2017 (edited) Можно ли объединить их? Да. Можно. Из 8000 сделок - получить 100% из депозита 1000. При минимальном риске. То есть: Создать пирамиду и антипирамиду. Из ставок. Это возможно... Возможно - покажите. Создайте памм-счет и покажите. Если денег на памм нет - создайте демку, замониторьте на myfxbook и покажите. Деньги из воздуха не делаются. Может Вам и удастся удвоить депозит, но с бОльшей вероятностью Вы все потеряете. При отсутствии качественного анализа рынка, стат перевес всегда будет против Вас, как бы Вы не играли с лотами. Та или иная схема увеличения лотов лишь ускорит наступление слива. Edited August 28, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted August 28, 2017 P. S: Рулетка быстрее... Бинарные опционы быстрее рулетки. Вперед! Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 (edited) Давайте поясню: Форекс хорош тем, что подчиняется определённым законам. Законам спроса и предложения. Если "лавировать" между этими законами. С ММ, не привязанным к рынку - можно получить неравномерное распределение нагрузки на рынок. То есть: Цирк - уехал, а клоуны остались... Это обезопасит ваш депозит, даже в случае резкого или флэтового движения на рынке... ТоВ. Сухов. Поясни за опционы. Я в них не шарю... Если бы опционы были быстрее рулетки - Но за идею спасибо AntFx. Спасибо за адекватные ответы. Надеюсь, я был для вас чем-то полезен. Замониторить счёт не смогу... Я в этом плане - инвалид Edited August 28, 2017 by Spot 59 if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
Spot 59 2 Share Posted August 28, 2017 (edited) +10+11+12,1+13,3+14,6+16,1+17,7+19,5+21,4+23,6+25,9=? Против вашего проигрыша 100... Даже возьмём без последней цифры. Подсчитайте... Edited August 28, 2017 by Spot 59 if (кого) then {жалко}. if (кого)... if (тебя), if () then {я}. if (его)... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 28, 2017 (edited) +10+11+12,1+13,3+14,6+16,1+17,7+19,5+21,4+23,6+25,9=? Против вашего проигрыша 100... У Вас одни плюсы и нет минусов. Это нечестно... (с) Замониторить счёт не смогу... Конечно не можете, ведь тогда все увидят, чего в действительности стоят Ваши слова о "стат преимуществе" Edited August 28, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts