DANSAN 738 Share Posted July 31, 2019 34 минуты назад, Naragot сказал: Здравствуйте Сегодня чёрный день, к сожалению. Дважды получен убыток пробойником по золоту. А у меня с золотом сегодня всё ОК Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted July 31, 2019 1 минуту назад, DANSAN сказал: А у меня с золотом сегодня всё ОК Я рад за Вас. Link to post Share on other sites
DANSAN 738 Share Posted July 31, 2019 4 минуты назад, Naragot сказал: Я рад за Вас. Спасибо! Удачи Вам! Link to post Share on other sites
havn 11 Share Posted August 7, 2019 Привет, если я перейду с основного счёта в агрессивный, можно выпросить бонус? (На основном сейчас -28$) Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 7, 2019 56 минут назад, havn сказал: Привет, если я перейду с основного счёта в агрессивный, можно выпросить бонус? (На основном сейчас -28$) Да, конечно. Но подумайте дважды перед этим. Агрессивный - это не для слабонервных. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 27, 2019 Завёл бложик, где пока всякая вводная ерунда, но вскоре перенесу туда описание торговой системы: www.naragot.ru . Так как нет там обсуждения других брокеров или рекламы, то админы не должны зарубить ссылку. 3 4 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted September 5, 2019 Полоса удачи по золоту сменилась полосой неудачи. Два жирных стопа за 2 дня подряд по одному и тому же сценарию... Link to post Share on other sites
_The Best_ 854 Share Posted September 5, 2019 3 часа назад, Naragot сказал: Полоса удачи по золоту сменилась полосой неудачи. Два жирных стопа за 2 дня подряд по одному и тому же сценарию... Жизнь - не зебра из чёрных и белых полос, а шахматная доска.Здесь всё зависит от вашего хода. 1 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted September 19, 2019 01.06.2018 в 21:13, Naragot сказал: А вот два первых варианта практически равнозначны с небольшим, но перекосом в сторону торговли на новостях. Плюс запрет торговли в новости - это всё-таки фильтр. Чем меньше система использует фильтров, тем больше к ней доверия, поэтому я намерен продолжать торговлю золотом в новости, не смотря на сегодняшнюю убыточную сделку. Оказался не прав. За последние пару лет золото на новостях только и делало, что сливало, при том жёстко. Только за последние пару месяцев было 3 стопа на новостях, а это почти под 20% убытка. Всё, торговля пробойника по золоту в новости теперь закрыта. 2 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted September 19, 2019 9 минут назад, Naragot сказал: Оказался не прав. За последние пару лет золото на новостях только и делало, что сливало, при том жёстко. Только за последние пару месяцев было 3 стопа на новостях, а это почти под 20% убытка. Всё, торговля пробойника по золоту в новости теперь закрыта. Ну теперь, после отключения, золото будет адски везти на новостях 5 Link to post Share on other sites
KatzeVertke 5,386 Share Posted September 19, 2019 20 минут назад, DIMtrade сказал: Ну теперь, после отключения, золото будет адски везти на новостях Новостное золото Шрёдингера ))) Они пытались похоронить нас, но не знали, что мы семена... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted September 19, 2019 31 минуту назад, DIMtrade сказал: Ну теперь, после отключения, золото будет адски везти на новостях Не отрицаю, что так и может быть. Но уже вчера днём я хотел отключить. Не отключил, потому что это могло бы быть эмоциональным решением. Теперь уже эмоций нет по этому поводу. 3 Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted September 19, 2019 Мне кажется, что излишняя фильтрация равносильна снижению рисков в просадке, чего делать в принципе нельзя. Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted September 19, 2019 2 часа назад, Harvest сказал: Мне кажется, что излишняя фильтрация равносильна снижению рисков в просадке, чего делать в принципе нельзя. Я не считаю отключение робота на 3 часа полтора раза в месяц излишней фильтрацией. На общую кривую это вообще слабо влияет. Общее количество сделок мало в это время, а проблем последние годы немерянно 3 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted October 17, 2019 19.09.2019 в 12:44, Harvest сказал: Мне кажется, что излишняя фильтрация равносильна снижению рисков в просадке, чего делать в принципе нельзя. Излишняя фильтрация хорошо работает в портфелях, где торгуется куча разных стратегий, но при этом работа стратегий мониторится без фильтрации. Множество стратегий с фильтрацией позволяет генерировать достаточное количество только 'лучших сигналов', а одновременная слежка за ними без фильтрации (на демо или в тестах) позволяет узнавать быстрее терпящую неудачу стратегию, т.к. без фильтрации статистики набирается за сопоставимый промежуток времени намного больше и реагировать на консервацию/модификацию можно оперативнее. При этом, конечно, нужно учитывать идеологию построения стратегии. В хорошей стратегии фильтр - это отдельный компонент, который режет количество сделок и пропорционально, практически линейно увеличивает ее производительность. При этом фильтр никогда не сможет сделать из убыточной базы прибыльную и наоборот. 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted October 24, 2019 (edited) 27.08.2019 в 13:28, Naragot сказал: Завёл бложик, где пока всякая вводная ерунда, но вскоре перенесу туда описание торговой системы: www.naragot.ru . Так как нет там обсуждения других брокеров или рекламы, то админы не должны зарубить ссылку. Очень интересное сообщение про баг mt4. Спасибо! Правда я не понял само решение. Где в коде обращение к котировкам? Или оно опущено и вместо него показана лишь команда print? Може вызов iTime это все и проделывает? Я использую RefreshRates(), когда хочу принудительно обновить котировки после функций типа sleep() или долгих циклов. Этого достаточно или нет? Edited October 24, 2019 by kaif механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted October 24, 2019 (edited) 19 минут назад, kaif сказал: Где в коде обращение к котировкам? Обращение к котировкам, а точнее ко всей таймсерии, включающей не только котировки, происходит при iTime(Symbol(), 1, 0). Далее происходит проверка на актуальность котировок. Так как я торговые сессии по часам разбил, то проверку провожу через TimeHour. 19 минут назад, kaif сказал: Я использую RefreshRates(), когда хочу принудительно обновить котировки после функций типа sleep() или долгих циклов. Этого достаточно или нет? Это вроде как самое логичное решение, но в моём кейсе не помогало. Edited October 24, 2019 by Naragot 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted October 24, 2019 (edited) Я верно понял, что при первом обращении iTime вернет ошибочное время, и мы выходим по return? А затем уже таймсерия быдет загружена и повторный вызов iTime вернет верное время (час), и мы продолжим, а там дальше у нас уже конкретный код, который должен работать с таймсерией. Я иногда замечал странности, возможно, я тоже в редких случаях сталкиваюсь с чем-то подобным. Буду знать. Спасибо за информацию! Edited October 24, 2019 by kaif механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted October 24, 2019 2 часа назад, kaif сказал: Очень интересное сообщение про баг mt4. Спасибо! Правда я не понял само решение. Где в коде обращение к котировкам? Или оно опущено и вместо него показана лишь команда print? Може вызов iTime это все и проделывает? Я использую RefreshRates(), когда хочу принудительно обновить котировки после функций типа sleep() или долгих циклов. Этого достаточно или нет? Тайм-серии, к которым долгое время не было обращения (даже минут 5) на стыках будут обновляться с задержкой. RefreshRates() от этого не спасет. Постоянный (именно постоянный, один или 10 раз прямо перед получением данных не спасет, терминал получает данные пакетами) вызов iTime заставляет терминал подгружать данные принудительно, а не когда он захочет. Такой же эффект дает пустой открытый график, в котором предварительно сделали zoom out. Если данные не подзагружать и не проверять их готовность, то на момент закрытия бара рабочего таймфрейма бары других таймфремов будут еще не закрыты. Например, если только что закрылся рабочий M5, и 0 бар 0:00, то на M30 0 бар будет все еще 23:30 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted October 24, 2019 20 минут назад, kaif сказал: Я верно понял, что при первом обращении iTime вернет ошибочное время, и мы выходим по return? А затем уже таймсерия быдет загружена и повторный вызов iTime вернет верное время (час), и мы продолжим, а там дальше у нас уже конкретный код, который должен работать с таймсерией. Я иногда замечал странности, возможно, я тоже в редких случаях сталкиваюсь с чем-то подобным. Буду знать. Спасибо за информацию! На форуме метаквотов полно тем с подобными граблями, вот первая попавшаяся https://www.mql5.com/ru/forum/293724 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted October 24, 2019 47 минут назад, kaif сказал: Я верно понял, что при первом обращении iTime вернет ошибочное время, и мы выходим по return? Да, именно так. Более того, в тестере это не ловится. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted October 24, 2019 Новая запись в блоге: Легенда. Путь Черепах 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted October 24, 2019 У меня советник действует следующим образом. На каждый тик сканируются все таймфреймы и время iTime() в каждом из них сравнивается с элементом в массиве LastTime[PeriodtoIndex(Period())] Функция int PeriodToIndex(int timeframe) у меня возвращает индекс таймфрейма 0...8. Если время отличается, оно записывается в этот элемент массива LastTime[] и вызываются алгоритмы анализа в конкретном таймфрейме - советник работает по началу баров в таймфреймах M5 ... H4. Таким образом я обращаюсь ко всем таймсериям на каждый тик. Насколько я понимаю, с устаревшими котировками сталкиваться я не должен при таком дубовом подходе. После посылки ордера я включаю задержку 200 мсек и RefreshRates(), так как часто следует посылка еще одного ордера (журавль и синица). До ввода задержки между ними иногда второй ордер на срабатывал, выдавая ошибку no quotes или что-то в этом духе. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted October 24, 2019 (edited) 16 минут назад, kaif сказал: Насколько я понимаю, с устаревшими котировками сталкиваться я не должен при таком дубовом подходе. С устаревшими - да. Но первая котировка в баре после паузы может быть потеряна, так как она будет заменена старой, и этот фильтр её отсеет. Изменено: каюсь, не заметил, что на каждом тике идёт сканирование. Если на каждом тике, то проблем не будет. Edited October 24, 2019 by Naragot Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted October 24, 2019 7 минут назад, Naragot сказал: Да, именно так. Более того, в тестере это не ловится. Оно не только вернет ошибочное время, оно вернет еще ошибку 4066 Requested history data is in updating state, по этой ошибке и можно проверять актуальность данных в тайм-серии. 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts