Naragot Breakout (Naragot)

[Naragot 413]

20 минут назад, DIMtrade сказал:

сравнивал у брокеров, дающих объемы

Брокеров ретейл форекса? Ну это хорошо, если 5% объёма всего рынка. Не показатель.

 

Короче, что-то ты прямо слишком уж тёмную картину рисуешь. Правда скорее уж где-то по середине.

 

24 минуты назад, DIMtrade сказал:

А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

Я понимаю, что это камень в мой огород, потому что я ввёл вполне очевидные фильтры в свою пробойную систему на евро. И тем не менее я считаю этот подход  с отсечением входов в наименее волатильное время правильным.

[Harvest 2,184]

29 минут назад, DIMtrade сказал:

Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости почти нет (есть хороший рисерч на эту тему), пробои стали работать хуже, импульсы гасятся ликвидностью,  и регуляторы нарисовали кучу правил, регулирующие разработчиков программного обеспечения для "крупняка".

Т.е. если очертить новую фазу рынка, то это с зима-лето 2018 года. Если мои выводы верны, а никто этого не знает, это всего лишь мое скромное мнение, то все бэктесты M систем до лета 2018 можно выкинуть в мусорное ведро. А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

Ок, а вот эти ребята что торгуют?

От чего их так прёт? )

 

[DIMtrade 881]

6 минут назад, Naragot сказал:

Брокеров ретейл форекса? Ну это хорошо, если 5% объёма всего рынка. Не показатель.

 

Короче, что-то ты прямо слишком уж тёмную картину рисуешь. Правда скорее уж где-то по середине.

 

Я понимаю, что это камень в мой огород, потому что я ввёл вполне очевидные фильтры в свою пробойную систему на евро. И тем не менее я считаю этот подход  с отсечением входов в наименее волатильное время правильным.

Выводы по повышенной ликвидности я сделал не только на основе объемов, но и других исследованиях рынка.
Картина да, темная, нарисованная из анализа рынка и положения текущего М стратегий. Как будет в будущем - только рынок рассудит.
И это камень не персонально в твой огород, ибо я тоже как и ты уже полтора года рихтую концовки у М систем, а воз и ныне там.

Edited December 21, 2019 by DIMtrade

[Naragot 413]

3 минуты назад, DIMtrade сказал:

И это камень не персонально в твой огород, ибо я тоже как и ты уже полтора года рихтую концовки у М систем, а воз и ныне там.

Не могу сказать, что я рихтовал хвост целенаправленно. Да, убытки послужили причиной. Да, не будь их, и палец о палец бы не ударил. Но цель была в улучшении показателей на всей доступной истории. Последние два года специально не гонял.

[Golden Pepper 119]

56 минут назад, Naragot сказал:

 

Короче, что-то ты прямо слишком уж тёмную картину рисуешь

 будущее неведомо никому и человек может сделать только то, что в его силах..и только время  покажет...делай что должно и будь - что будет...

[DIMtrade 881]

1 час назад, Naragot сказал:

Не могу сказать, что я рихтовал хвост целенаправленно. Да, убытки послужили причиной. Да, не будь их, и палец о палец бы не ударил. Но цель была в улучшении показателей на всей доступной истории. Последние два года специально не гонял.

Ну конечно же, а кто еще лезет в грааль которая работает и приносит деньги (не лезь в механизму, которая работает - один из принципов системщика), обычно так и происходит, залив или запил в конце - дай-ка подрихтую, а заодно и улучшу показатели на всей истории

И камни я никому не кидаю, просто пишу свои мысли. Ты ведь не для красоты тут размещаешь посты блога (которые к слову близки к моей деятельности), немного критики не помешает, помогает, так сказать рассмотреть позицию с нескольких сторон, что-то типа обратной связи с читателями. Если посты мешают - намекни и пусть модераторы их перенесут или удалят.

Edited December 21, 2019 by DIMtrade

[Naragot 413]

14 минут назад, DIMtrade сказал:

И камни я никому не кидаю, просто пишу свои мысли. Ты ведь не для красоты тут размещаешь посты блога (которые к слову близки к моей деятельности), немного критики не помешает, помогает, так сказать рассмотреть позицию с нескольких сторон.

Это ок.

 

14 минут назад, DIMtrade сказал:

Если посты мешают - намекни и пусть модераторы их перенесут или удалят.

Это не ок

[HYDRA 149]

4 часа назад, DIMtrade сказал:

Т.е. если очертить новую фазу рынка, то это с зима-лето 2018 года. Если мои выводы верны, а никто этого не знает, это всего лишь мое скромное мнение, то все бэктесты M систем до лета 2018 можно выкинуть в мусорное ведро. А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

 

Какого вы придерживаетесь плана в итоге, на случай, если вы окажетесь правы и моментумы погибли с 2018? Сделаете упор на МР'ки или какой-либо другой тип систем? Или же будете продолжать использовать портфель М+МР, надеясь, что М системы вдруг когда-нибудь оживут? 

[DIMtrade 881]

13 минут назад, HYDRA сказал:

 

Какого вы придерживаетесь плана в итоге, на случай, если вы окажетесь правы и моментумы погибли с 2018? Сделаете упор на МР'ки или какой-либо другой тип систем? Или же будете продолжать использовать портфель М+МР, надеясь, что М системы вдруг когда-нибудь оживут? 

Если они погибли (точнее временно потеряли свою неэффективность, но на сколько долго - это не известно, М как класс стратегий погибнуть не может, он основан на фундаментальных свойствах волатильности), то нужно постепенно вытеснять их из портфеля и заменять чем то другим. Именно постепенно, резкие движения на рынке неприемлемы. Надежда тут имха не уместна, только холодный расчет. Постепенное снижение сайза на продолжительной просадке (глубина значения не имеет, только время) и постепенное увеличение сайза системам, которые хорошо идут -  имха лучшая стратегия управления (точнее единственная, при которой в долгосроке есть шансы выжить). Если система померла, то снижение сайза защитит деньги от полного слива, а если не померла - то отобьешь просадку медленней.
Добавление в просадке всегда убивает, рано или поздно.

Edited December 21, 2019 by DIMtrade

[HYDRA 149]

3 минуты назад, DIMtrade сказал:

Если они погибли (точнее временно потеряли свою неэффективность, но на сколько долго - это не известно, М как класс стратегий погибнуть не может, он основан на фундаментальных свойствах волатильности), то нужно постепенно вытеснять их из портфеля и заменять чем то другим. Именно постепенно, резкие движения на рынке неприемлемы. Надежда тут имха не уместна, только холодный расчет. Постепенное снижение сайза на продолжительной просадке (глубина значения не имеет, только время) и постепенное увеличение сайза системам, которые хорошо идут -  имха лучшая стратегия управления. Если система померла, то снижение сайза защитит деньги от полного слива, а если не померла - то отобьешь просадку медленней.
Добавление в просадке всегда убивает, рано или поздно.

 Осталось только понять, какие системы сейчас хорошо идут... Вроде как все в каком-то анабиозе, в лучшем случае. Сейчас, насколько я понял, у вас в приоритете МР? А как вы относитесь к системам "против толпы с учётом объёмов" ? Пример торговли по этой ТС есть в соседнем месте, тикер YZZ.

[DIMtrade 881]

9 минут назад, HYDRA сказал:

 А как вы относитесь к системам "против толпы с учётом объёмов" ? Пример торговли по этой ТС есть в соседнем месте, тикер YZZ.

Положительно, делал много исследований, но правда не на форексе. Мелкие сайзы (в т.ч. ритейл) всегда находятся против движения рынка. Большие сайзы - по ходу движения. Собственно, именно большие сайзы и двигают рынок в отсутствии внешних событий, мелочь всегда в противофазе, механика рынка такая))))

А так да, остается давить на MR. Ну либо на около-рынке перекантоваться какое - то время, если условия позволяют

Edited December 21, 2019 by DIMtrade

[Harvest 2,184]

11 часов назад, DIMtrade сказал:

Пример фронтранинга пробойной стратегии на евро на D1 (такие использует Соландр)

По какой-то иронии судьбы, помнится мне, Соландр топил за высокую ликвидность на евре как за некоторое благо )

[evrey 735]

12 часов назад, DIMtrade сказал:

Т.е. если очертить новую фазу рынка, то это с зима-лето 2018 года. Если мои выводы верны, а никто этого не знает, это всего лишь мое скромное мнение, то все бэктесты M систем до лета 2018 можно выкинуть в мусорное ведро. А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

С удовольствием понаблюдаю "НИЗКОВОЛАТИЛЬНЫЙ' и "высоколиквидный" следующий циклический глобальный кризис.

А он где то рядом...

)))

 

Доля пробойников и импульсников в ретейле крайне небольшая. И лить на другой фазе рынка будут другие идеи. Тренды отменить невозможно, могут быть лишь периоды без них.

Edited December 22, 2019 by evrey

[DIMtrade 881]

1 час назад, evrey сказал:

С удовольствием понаблюдаю "НИЗКОВОЛАТИЛЬНЫЙ' и "высоколиквидный" следующий циклический глобальный кризис.

А он где то рядом...

)))

 

Доля пробойников и импульсников в ретейле крайне небольшая. И лить на другой фазе рынка будут другие идеи. Тренды отменить невозможно, могут быть лишь периоды без них.

"Следующий" глобальный кризис обещают с 2012, к 2035 наобещают, думаю, ждите, блажен кто верует)))

Тренды с пробойщиками и моментумом связаны чуть больше чем никак.

Edited December 22, 2019 by DIMtrade

[Malcolm 1,226]

21.12.2019 в 22:42, DIMtrade сказал:

Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости почти нет (есть хороший рисерч на эту тему), пробои стали работать хуже, импульсы гасятся ликвидностью,  и регуляторы нарисовали кучу правил, регулирующие разработчиков программного обеспечения для "крупняка".

Спасибо за информацию. 

Много слышал на эту тему, но копаться глубже было откровенно лень. Получается интересная картина - слышал что каким-то рептилоидам было очень важно понизить волатильность на форексе (что собственно мы сейчас и наблюдаем), и получается что достигается этот эффект через регуляторов которые смогли таким вот образом повысить ликвидность, в результате чего мы и наблюдаем то самое падение волатильности.

 

Я извиняюсь что лезу в ваши высокие размышления со своей дилетантской колокольни, но у меня, как у рядового мимокрокодила, сразу возникает ряд вопросов:

- Со стороны все конечно выглядит как "новая эпоха" на форексе, но что-то мне подсказывает что мир (особенно та его часть, что контролируется человеков) весьма цикличен и фрактален, значит возвращение в "старую эпоху" тоже неизбежно. Не думается мне, что "старый форекс" являлся своеобразным багом, образованным исключительно с низкой ликвидностью.  Если что-то работает так как работает, значит кому-то это нужно. А как только заделаешь старые "баги", неизменно появятся новые (программисты должны понять - на любую систему защиты рано или поздно найдется свой метод взлома, в результате придется изобретать новую систему защиты и т.д. по кругу). Поэтому да, сейчас мы находимся в каком-то переходном состоянии, но к чему оно в итоге приведет и чем закончится пока неизвестно. 

- (щаз попробую глупость не ляпнуть) Более того, при продолжительной низкой волатильности существенно сузится, так сказать, и биржевой стакан. Ликвидности в нем конечно ого-го, но и существенный дисбаланс рано или поздно наступит. Тогда, по логике, эффект будет обратным, и приведет он как раз-таки к огромному импульсу?

 

 

21.12.2019 в 22:42, DIMtrade сказал:

как следствие реакции на новости почти нет (есть хороший рисерч на эту тему)

А ссылочку можно? Или наводку как найти можно?

 

 

 

 

[Naragot 413]

22.12.2019 в 02:32, DIMtrade сказал:

Постепенное снижение сайза на продолжительной просадке (глубина значения не имеет, только время) и постепенное увеличение сайза системам, которые хорошо идут -  имха лучшая стратегия управления (точнее единственная, при которой в долгосроке есть шансы выжить). Если система померла, то снижение сайза

А вот это надо бы попробовать смоделировать. Благо МТ5 позволяет.

 

Кстати, черепахи Денниса пользовались этим приемом: просадку по системе надо было отбивать на меньших объёмах.

[DIMtrade 881]

1 час назад, Naragot сказал:

А вот это надо бы попробовать смоделировать. Благо МТ5 позволяет.

 

Да, МТ5 теперь много чего позволяет

 

21 час назад, Malcolm сказал:

Со стороны все конечно выглядит как "новая эпоха" на форексе, но что-то мне подсказывает что мир (особенно та его часть, что контролируется человеков) весьма цикличен и фрактален, значит возвращение в "старую эпоху" тоже неизбежно......

Рыночные режимы конечно обладают некой цикличностью, но ситуация там никак с погодой, первая ласточка не делает весны. Да и развиваются они скорее по спирали, чем по кругу. Меняются технологии, скорость доступа и обработки информации, меняются участники, люди, знания, методы. Поэтому "старой" эпохи не будет никогда. Да, есть определенные фундаментальные вещи, на которых базируются и будут базироваться торговые модели, но модель, в отличии от теоретического базиса, является конкретной практической системой, с определенным алгоритмом, входными параметрами, ожидаемым результатом и поверх всего базиса использует особенности текущего рынка и рынка прошлых лет. И чем сложнее и мудренее модель, тем меньше у нее шансов соответствовать рынку в долгосрочной перспективе.

Конечно, глупо полагать, что волатильность не вернется на рынки, она конечно же вернется, вопрос когда. Чем менее ликвиден рынок, тем он менее эффективен и более волатилен. Ликвидность и волатильность это друзья антиподы. Никто не будет узко котировать рынок и заливать его ликвидностью в моменты рыночных потрясений под воздействием внешних факторов, спрогнозировать влияние которых на справедливую цену очень сложно. Волатильность для "крупных" участников рынка - это прежде всего степень неопределенности будущих движений. Как только эта степень превысит предел, ликвидность с рынка исчезнет и начнутся хорошие движения.

Некоторые считают, что в последнее время форекс пылесосят HFT фирмы/люди обладающие навыками датамайнинга и собирают весь эдж. Я к этому отношусь скептически. Такие HFT участники дают рынку ложную ликвидность, которая ес-но тоже гасит движения. Почему ложная - потому, что эти ребята сматывают удочки при первом же шухере. Плюс развивается крипто рынок, некая активная часть торговцев (потребителей ликвидности) так или иначе перешли на этот рынок.

В общем, так или иначе имеем то, что имеем, евра обновляет исторические минимумы по волатильности. Ждем кризис, который распотрошит этот тихий муравейник
 

21 час назад, Malcolm сказал:

А ссылочку можно? Или наводку как найти можно?

 

PM
 

21 час назад, Malcolm сказал:

- (щаз попробую глупость не ляпнуть) Более того, при продолжительной низкой волатильности существенно сузится, так сказать, и биржевой стакан. Ликвидности в нем конечно ого-го, но и существенный дисбаланс рано или поздно наступит. Тогда, по логике, эффект будет обратным, и приведет он как раз-таки к огромному импульсу?

Импульсы не появляются из неоткуда. Бывает импульс внутренний, бывает внешний. Внутренний - это когда крупный покупатель в течение короткого времени давит на какую-то сторону рынка и двигает цену, справедливая цена актива при этом не меняется, движение происходит на объемах, потребляется ликвидность. При внешнем импульсе цена движется за счет мгновенной переоценки справедливой стоимости (например, после выхода очень важной новости), движение происходит практически без объема, гепами. В первом случае, наиболее вероятен откат после такого импульса. Во втором - откат менее вероятен. Ес-но, как и в жизни, на рынке ничего не бывает в чистом виде, импульсы чаще бывают смешанные.

Edited December 23, 2019 by DIMtrade

[DIMtrade 881]

1 час назад, Naragot сказал:

А вот это надо бы попробовать смоделировать. Благо МТ5 позволяет.

 

Кстати, черепахи Денниса пользовались этим приемом: просадку по системе надо было отбивать на меньших объёмах.

Моделировать желательно на реальных системах, а не на случайных. Ну т.е. нужны такие, которые в тесте или реале дали большую просадку или ушли в запил и в разное время и побольше таких систем, от разных трейдеров. Иначе это будет ошибка выжившего.

Штук 10-20 своих могу насобирать, если есть желание.

Или как вариант взять все паммы, как то нормировать их по риску, выделить всем равную долю в портфеле и смоделировать оптимальное управление. Могу точно сказать, что доливка на просадках будет самый убийственный ММ

[Naragot 413]

3 минуты назад, DIMtrade сказал:

Моделировать желательно на реальных системах, а не на случайных. Ну т.е. нужны такие, которые в тесте или реале дали большую просадку или ушли в запил и в разное время и побольше таких систем, от разных трейдеров. Иначе это будет ошибка выжившего.

Думаю, достаточно взять и свои системы, очень широко диверсифицировав параметры. Ошибки выжившего тут не будет.

[DIMtrade 881]

6 минут назад, Naragot сказал:

Думаю, достаточно взять и свои системы, очень широко диверсифицировав параметры. Ошибки выжившего тут не будет.

Будет, ибо в выборке должны быть не только прибыльные, но и откровенные мертвяки, сливашки и запильные. Если таких не будет - это и будет ошибкой выжившего. Смысл что-то там тестить, если ты наперед знаешь, что системы приносят прибыль и всегда обновляют хай.

Edited December 23, 2019 by DIMtrade

[Naragot 413]

 

3 дня в Черногории в декабре

 

У нас было 3 дня, запрос на чистое небо над головой, тёплую погоду, смену обстановки и досадное отсутствие Шенгена в паспорте. Куда поехать из Москвы в декабре за солнцем и глотком свежего воздуха? В Черногорию!

Пальмы, яркое солнце и +13 тепла - так нас на посадке встретил аэропорт Тиват, от которого до древнего города Котор, история которого начинается ещё до нашей эры, ехать 10 минут. Именно там и было решено провести эти 3 дня - в узких улочках старого города за стеной, в уютных кафе с традиционной черногорской кухней и на вершине горы в крепости святого Иоанна с ошеломляющими видами на Боку Которскую.

Чашка кофе, такси за 5 евро и вот ты уже на рынке под стенами старого города выбираешь фермерские сыры на завтрак. Заселяешься в шикарные апартаменты за невменяемо низкую цену и идёшь в лучшее кафе города по рейтингу Трипэдвайзора. Гуляешь до позднего вечера по древним замощённым улицам среди домов 15 века, щедро украшенных к Рождеству, и засыпаешь на кровати под мансардным окном с видом на горы и звёздное небо.

[Naragot 413]

 

Итоги 2019 года

 

31 декабря - время подводить итоги. Как говорится, это был тяжёлый год, был он тяжелей, чем тот. Однако предлагаю в паре абзацев взглянуть объективно на всё, что было мной сделано, и что получено.
Все ждали, что после провального 2018 года, когда большинство трейдеров-классиков во второй половине растоптал табун лосей, в 2019 нам улыбнётся удача. Не тут-то было. Табун лосей пошёл на второй круг. Современные проблемы требуют современных решений, поэтому мной были предприняты следующие шаги в течение года:

- Вся начальная разработка перенесена на МТ5. Это ощутимо ускорило процесс и добавило гибкости.
- Весной значительно модернизирована пробойная система по EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.
- Весной запущена импульсная система по EURUSD.
- В конце осени-начале зимы запущена пробойная система по USDJPY, DAX30 и импульсная система по XAUUSD. На очереди импульсная система по GBPUSD.
- Начата разработка mean-reversion систем(возврат к среднему).

Однако результат действий на финансовых рынках не всегда зависит от того, как много и как хорошо мы работали.

[Naragot 413]

 

Кёртис Фэйс - оптимизировать или нет?

 

Оптимизация - это инструмент, который позволяет либо построить прибыльную торговую систему, либо обмануть самого себя и потерять кучу денег. Можно сказать, что это и искусство, и чисто технически наработанный пробами и ошибками опыт трейдера. У неё есть как воодушевлённые сторонники, так и обжёгшиеся противники.

 

Цитата из книги Кёртиса Фэйса "Путь черепах"

 

"Исторические тесты позволяют делать прогнозы, то есть показывают уровни эффективности, которые можно было бы ожидать в будущем. Чем больше будущее напоминает прошлое, тем ближе результаты трейдинга будут к результатам исторического тестирования. Большая проблема исторического тестирования как средства системного анализа заключается в том, что будущее никогда не бывает точно таким же, как прошлое. Пока система зарабатывает деньги не неизменном поведении игроков рынка, отражающемся на состоянии рынка, можно говорить о допустимой аппроксимации будущего, хотя и не совсем точной. Исторические результаты теста, проведенного со всеми оптимизированными параметрами, показывают достаточно специфическую картину сделок - это сделки, заключенные при использовании системы в её наилучшем виде. То есть симуляционная модель показывает, какой наилучший результат мог бы быть продемонстрирован в прошлом.

 

Можно было бы ожидать таких же результатов от реального трейдинга, если бы будущее в точности соответствовало прошлому. Но это никогда не произойдёт!

 

 

Если значение в точке А обозначает типичное неоптимизированное значение параметра, а значение в точке В обозначает оптимизированный параметр, я бы сказал, что В представляет лучшее значение параметра с точки зрения трейдинга, при котором, однако, результаты будущего трейдинга будут, скорее всего, хуже, чем в исторических тестах.

[Naragot 413]

 

Обучение трейдингу. Есть смысл?
 

Мечта каждого начинающего трейдера, чтобы вдруг появился волшебник, готовый за небольшую плату поставить на путь к миллиону и безопасно провести по нему. Вознаграждение "гуру" при этом исчисляется либо сотней долларов, либо иногда достигает десятка тысяч. Стоит ли с этим связываться?

"Так не бывает" - первая мысль, которая должна посетить такого начинающего трейдера, ищущего путь к миллиону. Зачем человеку, который говорит, что живёт с рынка, обучать этому бесценному искусству других?

На самом деле, такие исключительные случаи бывают, правда, конечно, не за 100 баксов. Но попасть на него - это сродни выигрышу в лотерею. Для кого-то из хороших учителей это просто дополнительный гарантированный заработок, а для кого-то возможность потешить своё самолюбие. А скорее и то, и другое.

По моему мнению, у коуча по трейдингу такие же задачи, что и у тренера в обычном спортзале: увлечь и мотивировать клиента, рассказать о теории, показать на практике, а главное - не дать ему покалечиться. Всё. Весь видимый и реальный результат будет уже зависеть от самого обучающегося.

При выборе учителя хорошо бы ознакомиться с его торговыми успехами. Но не всё то золото, что блестит. Это, естественно, не придворный "трейдер" при брокере. Единственным доказательством результативности может быть только независимый мониторинг торговли с удовлетворяющими вас результатами. И уже на этом шаге окажется, что таких учителей единицы.

[Naragot 413]

Смертный грех алготрейдера

 

Оптимизация - неотъемлемая часть алготрейдинга. Она же и ведёт к одному из самых тяжких грехов - неосознанному завышению рисков. Как это обычно происходит?

Выбрать риски и максимально реалистично оценить будущую просадку - самая сложная задача трейдинга, особенно когда несколько различных систем накладываются друг на друга, мультиплицируя эффект.

Достаточно часто вижу ситуацию, да что уж лукавить, и сам был в этом замечен, когда после некоторых удач, неудач или просто так трейдер производит переоптимизацию, добавляет фильтры и получает, как ему кажется, а, возможно, так и есть, более совершенную систему, в которой всё стало гораздо лучше: и матожидание, и фактор восстановления, и коэффициент Шарпа, и, что самое главное, максимальная просадка! Что дальше делает трейдер?

Изначально у него была запущена система с условно 30% просадкой по бэктестам, а новая даёт всего 20%! Для большинства людей это значит: так можно же безнаказанно повысить плечо у более совершенной версии относительно предыдущей версии раза так в полтора и получить те же 30% просадки. Ведь изначально счёт запускался именно с такими параметрами, а бонусом при прочих равных вырастет доходность.

И в чём же тут грех, если всё так хорошо?