TopMaster 11,130 Share Posted June 24, 2020 24 минуты назад, Kasparov Pavel сказал: Разница есть даже между мартином и набором позиции, а скейлинг вообще совсем другое и обратный тем более. Увеличение риска при просадках, которое делает уход в последнюю лавинообразным. Такое определение Вас устраивает? Претензий не вызывает? 4 Quote На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted June 24, 2020 (edited) 6 минут назад, TopMaster сказал: Увеличение риска при просадках, которое делает уход в последнюю лавинообразным. Такое определение Вас устраивает? Претензий не вызывает? Любой ММ, в котором решение по увеличению/уменьшению размера позиции принимается исходя из состояния эквити счета или на основе недавних торговых результатов является токсичным. Это так называемая "торговля по эквити". Edited June 24, 2020 by DIMtrade 2 1 1 Quote Link to post Share on other sites
Technicalman 445 Share Posted June 24, 2020 10 минут назад, DIMtrade сказал: Любой ММ, в котором решение по увеличению/уменьшению размера позиции принимается исходя из состояния эквити счета или на основе недавних торговых результатов является токсичным. Это так называемая "торговля по эквити". Вы сами понимаете что написали? 2 1 Quote Мой другой памм счет Мартингейл Link to post Share on other sites
Kasparov Pavel 11,224 Share Posted June 24, 2020 (edited) 20 минут назад, TopMaster сказал: Увеличение риска при просадках, которое делает уход в последнюю лавинообразным. Такое определение Вас устраивает? Претензий не вызывает? вы всё-таки пытаетесь приписать мне то, чем я не занимаюсь 14 минут назад, DIMtrade сказал: Любой ММ, в котором решение по увеличению/уменьшению размера позиции принимается исходя из состояния эквити счета или на основе недавних торговых результатов является токсичным. Это так называемая "торговля по эквити". "торговлей по эквити" тем более Edited June 24, 2020 by Kasparov Pavel 1 4 1 Quote Link to post Share on other sites
Smith585 158 Share Posted June 24, 2020 10 минут назад, Kasparov Pavel сказал: вы всё-таки пытаетесь приписать мне то, чем я не занимаюсь... Павел Григорьевич, не стройте из себя Дон Кихота... Вы как не назовите свою торговлю, усредняетесь без стопов! Это факт, подтвержденный сливом счетов!!! 3 1 Quote Никогда не рискуй большим, чем можешь позволить себе потерять. Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted June 24, 2020 17 минут назад, Technicalman сказал: Вы сами понимаете что написали? Конечно Quote Link to post Share on other sites
Kasparov Pavel 11,224 Share Posted June 24, 2020 (edited) 7 минут назад, Smith585 сказал: Павел Григорьевич, не стройте из себя Дон Кихота... Вы как не назовите свою торговлю, усредняетесь без стопов! Это факт, подтвержденный сливом счетов!!! "усредняетесь без стопов" - я писал уже, что мартином не занимаюсь и не занимался - а мартин без стопов невозможен, хотя и стопы там не способствуют успеху, разве что стоп-трейд (трейлинг) и ещё, вы наверное заметили, что я не даю личностных оценок или сравнений. Edited June 24, 2020 by Kasparov Pavel 1 3 1 Quote Link to post Share on other sites
Technicalman 445 Share Posted June 24, 2020 1 час назад, DIMtrade сказал: Любой ММ, в котором решение по увеличению/уменьшению размера позиции принимается исходя из состояния эквити счета или на основе недавних торговых результатов является токсичным. Это так называемая "торговля по эквити". Если мы уменьшаем размер позиции при уменьшении баланса счета это является для Вас токсичным?Вы считаете любой ММ токсичным? Quote Мой другой памм счет Мартингейл Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Share Posted June 24, 2020 1 час назад, Kasparov Pavel сказал: вы всё-таки пытаетесь приписать мне то, чем я не занимаюсь Вы сливаете кочергой, что является неоспоримым фактом. А как Вы там называете промеж собой те действия, которые приводят к этому, уже не столь важно. 5 Quote На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted June 24, 2020 (edited) 20 минут назад, Technicalman сказал: Если мы уменьшаем размер позиции при уменьшении баланса счета это является для Вас токсичным?Вы считаете любой ММ токсичным? Если мы уменьшаем номинальный размер позиции потому, что эквити/баланс счета уменьшается (т.е. это первопричина), то да, такой ММ - токсичный. Например, антимартингейл. После серии убытков, мы уменьшили номинальный размер позиции при пропорциональном ММ с 0.04 лота на каждые $1000 счета до 0.02 лота на каждые $1000 счета (т.е. в 2 раза) или уменьшили макс риск на сделку в 2 раза при ММ, основанном на размере стопа, или уменьшили торговые лоты в 2 раза при фиксированном ММ. Такие ММ - токсичные. Если мы уменьшаем позицию по правилам стратегии, вне зависимости, что происходит с балансом счета - такой ММ может быть нетоксичным. Edited June 24, 2020 by DIMtrade 2 1 Quote Link to post Share on other sites
Kasparov Pavel 11,224 Share Posted June 24, 2020 Только что, TopMaster сказал: Вы сливаете кочергой, что является неоспоримым фактом. А как Вы там называете промеж собой те действия, которые приводят к этому, уже не столь важно. на одном факте и вам так хочется видеть - это ваше право 1 Quote Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Share Posted June 24, 2020 2 минуты назад, Kasparov Pavel сказал: на одном факте и вам так хочется видеть - это ваше право По приведенной ссылке таких фактов воз и маленькая тележка - маленьких и не очень кочережек из которых повезло выйти, в отличии от последней. Quote На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
Kasparov Pavel 11,224 Share Posted June 24, 2020 (edited) 3 минуты назад, TopMaster сказал: По приведенной ссылке таких фактов воз и маленькая тележка - маленьких и не очень кочережек из которых повезло выйти, в отличии от последней. из этой логики, выход из любой просадки означает повезло - ну это просто ваше мнение, до 9 марта все просадки укладывались в Декларацию и я уже писал причину просадки 9 марта Edited June 24, 2020 by Kasparov Pavel 1 Quote Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Share Posted June 24, 2020 (edited) 6 минут назад, Kasparov Pavel сказал: из этой логики, выход из любой просадки означает повезло - ну это просто ваше мнение Ключевое в моей фразе не "повезло", а то что уходы во все просадки у Вас были кочережного, лавинообразного типа. Не пытайтесь отвести внимание от главного. Edited June 24, 2020 by TopMaster 1 Quote На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
Kasparov Pavel 11,224 Share Posted June 24, 2020 (edited) если более просто - все выходы из просадок по вашему случайность и ещё, я не отступаю от главного, да было 9 марта 2020г - радости подавляющего большинства "оппонентов" нет предела - не удивлён и об этом сразу после события написал Edited June 24, 2020 by Kasparov Pavel 1 Quote Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Share Posted June 24, 2020 6 минут назад, Kasparov Pavel сказал: я уже писал причину просадки 9 марта Причину слива Вы хотите сказать? Quote На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
Technicalman 445 Share Posted June 24, 2020 2 минуты назад, Kasparov Pavel сказал: из этой логики, выход из любой просадки означает повезло - ну это просто ваше мнение Вопрос в том есть в Вашей торговой системе положительное мат ожидание или нет .В казино мат ожидание отрицательное и любой выигрыш везение. С небольшой доходностью торговли нужно много времени для торговой истории ,чтобы рассчитать и сделать выводы. 1 Quote Мой другой памм счет Мартингейл Link to post Share on other sites
Alex$or 989 Share Posted June 24, 2020 1 минуту назад, Technicalman сказал: С небольшой доходностью торговли нужно много времени для торговой истории ,чтобы рассчитать и сделать выводы. В точку. Поэтому никакой демонстрации объективной положительной статистики и теста робота не будет показано, так как этого просто нет 1 Quote Link to post Share on other sites
Kasparov Pavel 11,224 Share Posted June 24, 2020 в нашей Таблице все формулы открыты - пока я и ещё несколько человек имеют минусовые данные за историю работы в Альпари - я это тоже уже писал ранее 1 Quote Link to post Share on other sites
Bag-76 387 Share Posted June 24, 2020 22.06.2020 в 20:28, Kasparov Pavel сказал: не показывали и показывать не будем - уже говорил это не один раз - это всё равно, что ключи от сейфа подарить Детский сад )))) 1 Quote Link to post Share on other sites
Saler 730 Share Posted June 24, 2020 16 минут назад, Bag-76 сказал: Детский сад )))) Там просто показывать нечего))))) 2 Quote Link to post Share on other sites
Malcolm 1,226 Share Posted June 24, 2020 (edited) 11 часов назад, Kasparov Pavel сказал: вы всё-таки пытаетесь приписать мне то, чем я не занимаюсь 11 часов назад, Kasparov Pavel сказал: "усредняетесь без стопов" - я писал уже, что мартином не занимаюсь и не занимался Хорошо, давайте простыми словами. 1) Усреднение - это когда доливаются в убыточную позу по более выгодной цене, "усредняя" свою точку входа. Усреднение обычно производится примерно тем же объемом что и первоначальный вход. Может использоваться как с целью долиться в потенциально прибыльную сделку, так и с целью выхода из заведомо убыточной. Приводит к лавинообразному сливу. 2) Мартин - то же самое что и усреднение, но с мультипликатором лота/объема на каждом шаге/колене. Цель мартина - взять от рынка свои 10-20-100 пунктов когда цена наконец развернется, покрыть ими все возникшие убытки, да еще и в плюс выйти. Приводит к лавинообразному и куда более быстрому сливу. 3) Загадочный обратный скейлинг, который, как я понимаю, ничем (технически) не отличается от усреднения из пункта 1. Единственное отличие тут только в том что вы начинаете входить в сделку заранее, какой-то частью рабочего объема, и постепенно наращиваете позицию по мере ее ухода в минус. Не потому что "ой, ошибся", а потому что так и было задумано изначально. Это конечно здорово, что так "было задумано", но на выходе картина ничем не отличается от усреднения - и это также приводит к лавинообразному сливу. Про то что п2 не используется - это мы уже поняли, о нем речи и не шло. Используется пункт 3 ( если я правильно понял ваш "обратный скейлинг"). Но парадокс в том что он идентичен пункту 1. Как ты его не называй, производятся те же действия с теми же возможными последствиями. 12 часов назад, DIMtrade сказал: то он может быть обоснованным Да я и не спорю с тем что он может быть обоснованным. Но от части это уже демагогия. Один человек раскидывает сеточку с 2x мультипликатором и шагом в 10 пунктов в произвольный момент времени, а второй мартинит "по-умному", на определенных уровнях. Результаты конечно будут отличаться, но итоговый результат в обоих случаях предсказуем и будет совершенно одинаков. Edited June 24, 2020 by Malcolm 1 Quote Link to post Share on other sites
Kasparov Pavel 11,224 Share Posted June 24, 2020 (edited) 1 час назад, Malcolm сказал: Да я и не спорю с тем что он может быть обоснованным. Но от части это уже демагогия. Один человек раскидывает сеточку с 2x мультипликатором и шагом в 10 пунктов в произвольный момент времени, а второй мартинит "по-умному", на определенных уровнях. Результаты конечно будут отличаться, но итоговый результат в обоих случаях предсказуем и будет совершенно одинаков. Могу только в очередной раз повторить, что мартина нет и в помине и тем более мартина усредняющего (геометрическая прогрессия) - постепенным наращиванием позиции в стиле "набор позиции" тоже не занимаюсь, тем более по уровням, каждый из которых субъективен в той или иной мере, в зависимости от Tf графика трейдера - пресловутая сетка в рамках которой заранее определяются параметры сделки, тоже позавчерашний день, хотя все кто пишет автоматику сетку любят, ибо им так понятнее. Могу лишь сказать, что сейчас даже ордера открывающие, имеют плавающие параметры, и не зависят от Tf графика на котором работает трейдер на терминале MT5 (с неттингом). Скейлинг (напоминает слалом) указывается, как название наиболее близкой из методик работы, но конечно не абсолютной, тем более, что он обратный и работа ведётся без стопов в их обычном понимании и предусматривает точно определённое (но плавающее) увеличение рабочего лота в период нахождения позиции в минусах . Единственно в чём была ошибка, это в желании не ограничивать власть трейдера и оставить ему право самостоятельно останавливать работу автомата на точно определённом уровне. Право остановки автомата (одним кликом) есть и сейчас, но на определённом уровне остановку сделает сам автомат и обратное включение на точно определённом уровне тоже сделает сам автомат, ибо человек не может спокойно рассуждать в острой биржевой ситуации, да ещё с 3 до 5 часов ночи. Нам и особенно мне, крайне неприятно видеть в нашей Таблице 2 счёта у меня и у нескольких наших управляющих, но тем не менее работать надо. Уже писал не один раз об этом, но не могу не повторить ещё раз. Edited June 24, 2020 by Kasparov Pavel 3 Quote Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Share Posted June 24, 2020 36 минут назад, Kasparov Pavel сказал: Нам и особенно мне, крайне неприятно видеть в нашей Таблице 2 счёта у меня и у нескольких наших управляющих. Как там Кобелев кстати? Вы уж ему скажите что когда говорили что у каждого управляющего ФТ принципиально только один счет, то Вы шутили. А то он наверное всерьез воспринял. Quote На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
Kasparov Pavel 11,224 Share Posted June 24, 2020 (edited) 10 минут назад, TopMaster сказал: Как там Кобелев кстати? Вы уж ему скажите что когда говорили что у каждого управляющего ФТ принципиально только один счет, то Вы шутили. А то он наверное всерьез воспринял. Я бы с удовольствием оставил себе один счёт, но правила (я указывал ранее пункты) предусматривают условие выхода из уровня хуже 95% за сутки, я начал работать, ведь счёт не слился до конца, но оказалось, что надо закрыть счёт, что я и сделал. Кобелев всё понимает и надеюсь появится на площадке и не только он. Один трейдер - один счёт это правильнее, а уж какие минуса и как из них выходят это было бы видно каждому. Edited June 24, 2020 by Kasparov Pavel 2 1 Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.