абыр валГ 899 Share Posted September 16, 2015 (edited) Весь форекс сливается на ассиметричном влиянии прибылей/убытков (я имею в виду тех, кто пытается соблюдать хоть какие-то риски)... Не нужно говорить глупости, на средний результат по "форексу" Ваша ассиметричность никак не влияет, папакарлите. Кому то ассиметричность даст больше бабла, кому то наоборот из-за нее будет хуже, в среднем результат будет один. Кроме того, основа управления любой стратегией(за исключением трендфолловинга, этот вид систем не управляется, там нельзя пропускать сделки, а также за исключением любых стратегий с очень сильным перевесом вин% от 50 в обе стороны) - уменьшение объема позиции при просадке или подозрении слома системы и наоборот, увеличение сайза когда система в "ударе". Это применяется в том числе и к ММ фикс. лотом. Такое управление системой(не путать с ММ) снижает доходность за счет выравнивания эквити и не дает слить все под чистую в том числе на фиксе, можете помоделировать, но это фундаментальные ништяки. Edited September 16, 2015 by абыр валГ 1 Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 16, 2015 Например, на стоках вообще сама по себе адская ассиметрия(падает все резко, а растет меделенно), но любой mutual fund(типа ПАММ-счет) будет действовать в соответствии с проспектом, в котором написано, что если домохозяйка Джо принесла ему бабло, то нужно купить на это бабло стоки и ему не только пофиг на ассиметричность сток и "корректировок", ему даже пофиг по какой цене он их купит. Он даже быть в деньгах не может выше определенного мизерного лимита дольше определенного времени иначе всем будет бобо. Поэтому "корректировка" это вполне норм механизм, без которого ни один фонд не может существовать, про ПАММ счета уж молчу, там нет дивоф и плечи. Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Den2S 131 Share Posted September 16, 2015 (edited) Кстати сейчас думаю над статьёй, которая будет показывать на каком количестве сделок стратегия с каким профит фактором сливается данным корректором объёмов. Там будет показана зависимость между риском, закладываемым на сделку, профит фактором стратегии и количеством сделок, необходимым для успешного слива стратегии. Только одна элементарная математика, никаких примеров реальных счетов там не будет. Примеры уже были приведены в предыдущей статье. - Правильно. Но еще надо учесть неблагоприятные моменты для ввода. Если вводить все время на неблагоприятных моментах, то корректировщик счет сольёт. Достаточно одной такой последовательности чтобы утерять всякое доверие к корректировщику. Я, например, точно знаю что применение коррекции прямо пропорциональной отношению вводимых и существующих на счете сумм приводит к фатальным последствиям в моей торговой системе, поэтому и не использую его. Edited September 16, 2015 by Den2S Quote Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё. (Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©) Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted September 16, 2015 Я, например, точно знаю что применение коррекции прямо пропорциональной отношению вводимых и существующих на счете сумм приводит к фатальным последствиям в моей торговой системе ... Тогда дарю Вам идею: проделайте противоположные операции, и Вы получите рост на ПАММе за счёт неторговых операций! Это ли не грааль?.. 1 Quote Link to post Share on other sites
Den2S 131 Share Posted September 17, 2015 Тогда дарю Вам идею: проделайте противоположные операции, и Вы получите рост на ПАММе за счёт неторговых операций! Это ли не грааль?.. Противоположные операции проделать невозможно - ибо неизвестно в какой момент инвесторы начнут заводить деньги на депозит или вынимать с него. Это раз. Во вторых противоположные операции приводят к разрушению торговой системы. Quote Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё. (Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©) Link to post Share on other sites
canbefree 82 Share Posted September 30, 2015 и заплатить мне за это тоже пока никто не выразил желание Антон, добрый день! А во сколько вы оцениваете написание нового ( с учетом некоторых пожеланий ) ? Quote Вы не можете ничего поделать с длиной вашей жизни, но вы можете сделать что-нибудь с ее шириной и глубиной. (Ш. Терани) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted September 30, 2015 (edited) Антон, добрый день! А во сколько вы оцениваете написание нового ( с учетом некоторых пожеланий ) ?Добрый день! Если Вам нужен советник со своими пожеланиями, то Вам сюда https://www.mql5.com/ru/job Либо опишите свои пожелания здесь и я сделаю, когда дойдут руки, если эти функции могут быть полезными для всех. Edited September 30, 2015 by AntFX 1 Quote 1 Link to post Share on other sites
canbefree 82 Share Posted September 30, 2015 Если Вам нужен советник со своими пожеланиями Да нет, я про "корректор"... когда дойдут руки потому и спросил про стоимость. Quote Вы не можете ничего поделать с длиной вашей жизни, но вы можете сделать что-нибудь с ее шириной и глубиной. (Ш. Терани) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted September 30, 2015 Да нет, я про "корректор"... потому и спросил про стоимость. Корректор - это тоже советник. Я не занимаюсь сейчас этим, тут на форуме много программистов которые занимаются. Напишите им в ЛС либо оставьте заявку по приведенной мной ссылке. Quote 1 Link to post Share on other sites
canbefree 82 Share Posted September 30, 2015 Корректор - это тоже советник. Ну, вообще-то то в курсе.... Я не занимаюсь сейчас этим Ну и славно, не такая уж острая нужда Спрашивал просто, прочитав ответ : Сам я пока не выбрал время, чтобы написать его просто так, и заплатить мне за это тоже пока никто не выразил желание Думал, может скинемся сообществом Quote Вы не можете ничего поделать с длиной вашей жизни, но вы можете сделать что-нибудь с ее шириной и глубиной. (Ш. Терани) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted September 30, 2015 Думал, может скинемся сообществом Вы для начала пожелания по-конкретнее изложите, а я может и найду время написать. Quote 1 Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted September 30, 2015 А во сколько вы оцениваете написание нового ( с учетом некоторых пожеланий ) ? А чего не хватает в нынешнем? Очень интересно, может что-то новое и действительно ценное придумали?.. 1 Quote Link to post Share on other sites
canbefree 82 Share Posted October 1, 2015 может что-то новое и действительно ценное придумали?. Да ничего особо нового Может я не в теме, а там уже все это есть? Но вот например : 1. дробит позиции, при открытии дополнительных ордеров. Когда в следующий ролловер происходит добавление позиций, он не учитывает мелкие лоты, которые были добавлены при предыдущих ролловерах. 2. При закрытии, он удаляет не мелкие открытые ордера, а отнимает лоты от самых крупных позиций, то есть происходит еще большее дробление и количество открытых ордеров не уменьшается. Или, к примеру, открыто несколько инструментов с разными лотами. Хотелось бы увеличение или уменьшение позиций при корректировке распределять именно в существующей пропорции. (Например по евро- 1 лот, по фунту -3 лота, то есть 1/3. При корректировке добавляется или убавляется, скажем, еще 1 лот. Потому хочется на 0,25 изменить позицию по евро, а на 0.75 - по фунту. То есть оставить 1/3. Ну как-то так ) Quote Вы не можете ничего поделать с длиной вашей жизни, но вы можете сделать что-нибудь с ее шириной и глубиной. (Ш. Терани) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 2, 2015 (edited) Или, к примеру, открыто несколько инструментов с разными лотами. Хотелось бы увеличение или уменьшение позиций при корректировке распределять именно в существующей пропорции. (Например по евро- 1 лот, по фунту -3 лота, то есть 1/3. При корректировке добавляется или убавляется, скажем, еще 1 лот. Потому хочется на 0,25 изменить позицию по евро, а на 0.75 - по фунту. То есть оставить 1/3. Ну как-то так ) Не понятно. Позиции при вводе и выводе корректируются пропорционально вводимым/выводимым средствам, индивидуально по каждому инструменту или открытой позиции. Пропорция позиций или инструментов при этом сохраняется. П.С. Сейчас у меня две недели ещё большой проект, потом постараюсь выкроить время на апгрейд корректировщика (точнее, написание нового, потому что необходимые доработки очень значительны). Edited October 2, 2015 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Сергей Сергеич 232 Share Posted October 7, 2015 (edited) Я бы предложил такой вариант концепции работы корректора: - есть любой советник, который работает со своими ордерами, и учитывает их в своем коде; - в соседнем окне терминала запускается корректор, который при первом запуске определяет уже существующие ордера советника как "основные"; - при добавлении средств на счет корректор открывает дополнительные "корректирующие" рыночные и отложенные ордера со SL и TP как у "основных"; - при убавлении средств со счета в первую очередь уменьшаются "корректирующие ордера", и если их объем заканчивается, то только тогда уменьшает "основные"; - самое главное: корректор отслеживает уровни SL, TP, объем, закрытие (полное/частичное) "основных" ордеров и корректирует соответствующие значения у "корректирующих" ордеров. При этом на советник накладывается необходимость отслеживания внешнего частичного закрытия его "основных" ордеров. Так же, такой подход позволит трейдеру, торгующему руками, не выполнять дублирующие операции с "корректирующими" ордерами, работая только с "основными". Edited October 7, 2015 by Сергей Сергеич Quote Прибыль на форекс и эмоции несовместимы Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted October 7, 2015 - в соседнем окне терминала запускается корректор, который при первом запуске определяет уже существующие ордера советника как "основные"; - при добавлении средств на счет корректор открывает дополнительные "корректирующие" рыночные и отложенные ордера со SL и TP как у "основных"; Вот между этими двумя параметрами нехватает еще одного нюанса, а именно сохранения пропорциональноси открытия лотов по парам, как тут еже предлагалось. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 7, 2015 Вот между этими двумя параметрами нехватает еще одного нюанса, а именно сохранения пропорциональноси открытия лотов по парам, как тут еже предлагалось. Поясни пож-ста, я этот пункт немного не понял. Корректор и так открывает и закрывает ордера в пропорции. 1 Quote 1 Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted October 7, 2015 Поясни пож-ста, я этот пункт немного не понял. Корректор и так открывает и закрывает ордера в пропорции. А тогда это снимается с повестки, у меня все не доходят руки, до полной его проверки и осмысления всех нюансов. Но думаю, скоро займусь вплотную, так как буду открывать памм-счет, и там именно будут использовать данный коректор. Quote Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted October 8, 2015 Антон, у меня такой вопрос, для понимания работы. Возьмем простой пример: рассчитываем ММ из расчета на каждую 100 средств, лот 0,01. Значит что бы корректировщик правильно считал, получается, что эти значения должны быть 100? extern int MinIncrease = 3; extern int MinDecrease = 1; Верно? То есть пополняли счет еще на 100, он откроет позу еще одну лотом 0,01. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 8, 2015 Значит что бы корректировщик правильно считал, получается, что эти значения должны быть 100? extern int MinIncrease = 3; extern int MinDecrease = 1; Параметры MinIncrease и MinDecrease относятся только к перевыставлению отложенных ордеров, если эта функция включена (CorrPendings=true). В случае рыночных ордеров используется параметр MinDiffPercent. В этих параметрах указывается минимальный процент изменения средств счета неторговой операцией, при котором включается корректировка. К сожалению, в этой версии советника последовательные НТО не складываются, то есть порог должен быть достигнут в результате единственной НТО. Quote 1 Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted October 8, 2015 в этой версии советника последовательные НТО не складываются, то есть порог должен быть достигнут в результате единственной НТО. Плохо. Значит если был бы я наторговал, как в нашем примере до 150, потом закрыл бы терминал, запустил заново, с установленным процентов 100, то следующее изменение лотности было бы, при достижение 300, и лот был бы 0,02. А не как в логике ММ должен стать 0,03. Как бы это исправить. Думаю такой модуль очень понравился всем. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 8, 2015 (edited) Эти параметры не означают, сколько денег нужно для увеличения/уменьшения лотности на 0.01. Означают минимальный процент изменения средств, на который корректировщик начинает реагировать. Сложения последовательных НТО не происходит, это будет одна из основных функций нового советника. Правда, в таком случае нарушается логика корректировки и НТО все таки будут влиять на торговые результаты. В любом случае будут, потому что НТО раскиданы по времени, а ордер открывается единомоментно после последнего НТО. Как я это понимаю, здесь должны быть две опции: 1) делать корректировку сразу после последнего НТО, 2) ждать возврата рынка к средневзвешенной цене на моменты всех этих НТО (если рынок ушел выше этого уровня в случае бай или ниже в случае селл) Edited October 8, 2015 by AntFX 1 Quote 1 Link to post Share on other sites
Bald_Dog 446 Share Posted October 10, 2015 Правильно ли я понимаю? Пример: Депозит 2000, лот 0.1 ввод 200 открывает дополнительные 10% т.е. 0.01, но вот если ввод 50, далее в следующий ролл 50 и так 10 подряд (+500), то открытая позиция не откорректируется...? что делает советник при выводе тех же 50,50,50,50,..,.. плечо будет расти и советник будет "думать", что и должно быть так, как есть? П.С. не нервничайте пожалуйста, меня данный вопрос сильно беспокоит. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 10, 2015 Правильно ли я понимаю? Пример: Депозит 2000, лот 0.1 ввод 200 открывает дополнительные 10% т.е. 0.01, но вот если ввод 50, далее в следующий ролл 50 и так 10 подряд (+500), то открытая позиция не откорректируется...? что делает советник при выводе тех же 50,50,50,50,..,.. плечо будет расти и советник будет "думать", что и должно быть так, как есть? П.С. не нервничайте пожалуйста, меня данный вопрос сильно беспокоит. Правильно понимаете, в советнике если при текущем вводе процент оказывается меньше необходимого для добавления минимального лота, то новые ордера не открываются. Quote 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 10, 2015 А как бы Вы хотели, чтобы это происходило? Quote 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.