Melady 1,359 Share Posted January 27, 2015 При случае проанализирую код. Спасибо за информацию Спасибо. Может быть сможете ответить и на мое сообщение 121 в этой ветке, чуть выше. Если Вас это не затруднит. Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 27, 2015 Может быть сможете ответить и на мое сообщение 121 в этой ветке, чуть выше. №124 Вы хотели сказать? Quote 1 Link to post Share on other sites
Melady 1,359 Share Posted January 27, 2015 №124 Вы хотели сказать? mel1.jpg Да это. У меня оно почему-то 121. Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
Melady 1,359 Share Posted February 11, 2015 Вот сегодняшний результат работы корректировщика обьемов На всех счетах торговля одинаковая. На одном счете, Victory, отложенный ордер советник закрыл, но не открыл. Расхождение на Lucky и Victory02 тоже приличное. Такой результат советник выдает постоянно. То есть очень приличная погрешность. А открытых ролловеров всего 4 в день. Это не единичный случай. Просто сегодня, я не заметила этого и вручную не успела исправить. (о счете Victory) А исправлять приходится постоянно. К чему этот пост? К тому, что предлагают сделать автокорректировку и мгновенный вывод и ввод. Тогда я вообще не представляю, что будет твориться. Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 11, 2015 (edited) К чему этот пост? Действительно, без приложения логов экспертов и стейтментов счетов за период ролловеров, проанализировать эти данные и сделать выводы, корректировщик тут виной или что-то ещё, невозможно. Edited February 11, 2015 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Melady 1,359 Share Posted February 11, 2015 (edited) Действительно, без приложения логов экспертов и стейтментов счетов за период ролловеров, проанализировать эти данные и сделать выводы, корректировщик тут виной или что-то ещё, невозможно. А что может быть еще? Когда постоянно приходится корректировать работу корректировщика. Когда я проводила корректировки вручную, у меня никогда таких расхождений не было. Логика корректировщика неверна в том, что он 1. дробит позиции, при открытии дополнительных ордеров. Когда в следующий ролловер происходит добавление позиций, он не учитывает мелкие лоты, которые были добавлены при предыдущих ролловерах. 2. При закрытии, он удаляет не мелкие открытые ордера, а отнимает лоты от самых крупных позиций, то есть происходит еще большее дробление и количество открытых ордеров не уменьшается. Это не в укор, тем, кто сделал корректировщик, а к тому, что если будет автоматическая корректировка на сервере с такой же логикой открытия и закрытия ордеров, то очень трудно будет работать. Кроме того, отложенные ордера, он то корректирует, то нет. И почему в один ролловер корректирует, а в другой нет, почему на одном счете корректирует, а на другом - нет, тоже непонятно. Хотя советник на все счета идет один из одного каталога, то есть исключена возможность ошибки советника при установке на разных терминалах (в разных каталогах). Edited February 11, 2015 by Melady Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 11, 2015 (edited) 1. дробит позиции, при открытии дополнительных ордеров. Когда в следующий ролловер происходит добавление позиций, он не учитывает мелкие лоты, которые были добавлены при предыдущих ролловерах. 2. При закрытии, он удаляет не мелкие открытые ордера, а отнимает лоты от самых крупных позиций, то есть происходит еще большее дробление и количество открытых ордеров не уменьшается. Ага, есть такое. Этот корректировщик писал не я, я только сделал незначительные дополнения. В данном корректировщике не учтены эти моменты, чтобы их учесть, нужно писать новый, более сложный советник. Сам я пока не выбрал время, чтобы написать его просто так, и заплатить мне за это тоже пока никто не выразил желание Edited February 11, 2015 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted February 11, 2015 1. дробит позиции, при открытии дополнительных ордеров. Когда в следующий ролловер происходит добавление позиций, он не учитывает мелкие лоты, которые были добавлены при предыдущих ролловерах. 2. При закрытии, он удаляет не мелкие открытые ордера, а отнимает лоты от самых крупных позиций, то есть происходит еще большее дробление и количество открытых ордеров не уменьшается. Действительно странная логика. Я в своём корректировщике считаю всю цепочку изменений позиций по ролловерам от самого начального ордера, чтобы знать что и как нужно корректировать. Пока что подобных проблем не наблюдал. Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Bald_Dog 446 Share Posted March 14, 2015 Если открыт один ордер, то при вводе средств сразу же происходит открытие еще одного и график ИКП незначительно проседает. А как быть при выводе? Ведь получается, что сначала средства вывели, стрельнула свечка, потом прошла коррекция - уменьшилась позиция, на графике ИКП осталась тень.... Или я как-то не так понимаю? Лучше получается руками. Quote Link to post Share on other sites
Ugar68 372 Share Posted March 14, 2015 Если открыт один ордер, то при вводе средств сразу же происходит открытие еще одного и график ИКП незначительно проседает. А как быть при выводе? Ведь получается, что сначала средства вывели, стрельнула свечка, потом прошла коррекция - уменьшилась позиция, на графике ИКП осталась тень.... Или я как-то не так понимаю? Лучше получается руками. Не знаю как этот корректор, не пробовал, у меня свой, но думаю особой разницы нет. У меня один раз выскочила длинная тень ИКП из за коррекции. Но там была ситуация, Рынок был бешеный и в этот момент вывод большого объёма, с первого раза корректору не дали закрыть, Были повторные попытки, закрытия. То есть на закрытие ушло какое то время А когда корректор с первого раза закрывает, никакой тени нет. А как ты вручную закроешь быстрее программы? Вряд ли у человека реакция лучше чем у компьютера. А закрывать руками заранее вообще опасно, а вдруг обещанный ролловер не пройдёт. 1 Quote Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку. Чужие программы не переделываю. Link to post Share on other sites
Melady 1,359 Share Posted March 14, 2015 А когда корректор с первого раза закрывает, никакой тени нет. А как ты вручную закроешь быстрее программы? Вряд ли у человека реакция лучше чем у компьютера. А закрывать руками заранее вообще опасно, а вдруг обещанный ролловер не пройдёт. При выводе крупной суммы относительно общего депозита, есть тень и приличная. У меня такое было. В компании посоветовали закрывать заранее, но как Вы правильно написали, опасно закрывать часть позиции при крупном выводе заранее, так как ролловеры не всегда проходят. Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
Баранкин 94 Share Posted March 14, 2015 При выводе крупной суммы относительно общего депозита, есть тень и приличная. У меня такое было. В компании посоветовали закрывать заранее, но как Вы правильно написали, опасно закрывать часть позиции при крупном выводе заранее, так как ролловеры не всегда проходят. В чем опасность? Разве что в недополученной прибыли. Если в этот момент счет в просадке, то отмена ролловера только во благо, риски ведь снижаются если объемы сокращены. Quote Link to post Share on other sites
Melady 1,359 Share Posted March 14, 2015 В чем опасность? Разве что в недополученной прибыли. Если в этот момент счет в просадке, то отмена ролловера только во благо, риски ведь снижаются если объемы сокращены. Да, и в недополученной прибыли. Сколько ролловеров в сутки? И если хотя бы пару раз в день такие выводы происходят, то эта недополученная прибыль уже будет существенной, так как за время между ролловерами доходность может измениться существенно. А если, когда ролловер не пройдет, возвращать позиции в торговлю, то потеря на спреде. 2 Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
Bald_Dog 446 Share Posted March 14, 2015 Т.е. корректировать руками правильнее и надежнее, раз в сутки при минимальной волотильности. При выводе минут за пять до ролловер. Вывод сделан - автокорректор не нужен. Quote Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted March 14, 2015 Сколько ролловеров в сутки? Правильно. Вы со своими ролловерами по несколько раз в сутки уже больше года сливаете по спреду на VictoryUSD. Представьте, пожалуйста, результаты тестирования системы с фиксированным лотом и увидите, что система сама по себе может быть и не дала бы такую безвылазную просадку. Одного ролловера в сутки более чем достаточно для того, чтобы внести и вынести средства со счёта, если речь идёт именно об инвестициях, а не о попытке торгануть кривую доходности ПАММ счёта. Типа инвестор думает, что он "умнее" управляющего, то есть спекулянт второго порядка - пытается получить прибыль из результата спекуляции. 2 Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Ugar68 372 Share Posted March 14, 2015 А если, когда ролловер не пройдет, возвращать позиции в торговлю, то потеря на спреде. И не только на спреде. А если рынок взбесился, цена может улететь так что открытие или неоткрытие может привести к тому что вся прибыль будет подарена инвесторам. На бешеном рынке коррекция заранее может привести к огромной погрешности коррекции. Коррекция советником быстрее, а значит и погрешность коррекции может быть меньше. Quote Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку. Чужие программы не переделываю. Link to post Share on other sites
Ugar68 372 Share Posted March 14, 2015 Типа инвестор думает, что он "умнее" управляющего, то есть спекулянт второго порядка - пытается получить прибыль из результата спекуляции. Почему умнее? Торговля на рынке и торговля кривой доходности памм разные умения. Если инвестор умеет зайти и уйти взяв прибыль, почему бы и нет. Лично я и таким рад. Если он уходит с прибылью, значит и мне перепадёт вознаграждение. Другое дело что таких умельцев не много. 1 Quote Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку. Чужие программы не переделываю. Link to post Share on other sites
Ugar68 372 Share Posted March 14, 2015 Т.е. корректировать руками правильнее и надежнее, раз в сутки при минимальной волотильности. При выводе минут за пять до ролловер. Вывод сделан - автокорректор не нужен. Если только один ролловер открыт и когда рынок совсем спокойный. Quote Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку. Чужие программы не переделываю. Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted March 14, 2015 Другое дело что таких умельцев не много. Я думаю, что таких ещё меньше, чем даже зарабатывающих управов. Помню как то раньше был тут такой инвестор, который рассказывал как можно зарабатывать на ПАММе AVP555 входя и выходя по определённой стратегии. Но думаю, что тот умелец уже исчез вместе со сливом того счёта. Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Ugar68 372 Share Posted March 14, 2015 Я думаю, что таких ещё меньше, чем даже зарабатывающих управов. Помню как то раньше был тут такой инвестор, который рассказывал как можно зарабатывать на ПАММе AVP555 входя и выходя по определённой стратегии. Но думаю, что тот умелец уже исчез вместе со сливом того счёта. Вообще то AVP555 пока ещё не слился. По крайней мере, судя по тому что сам AVP555 продолжает торговать, он не считает что счета пора закрывать, значит ещё надеется когда нибудь выбраться из этой просадки. Хотя у меня есть некоторые мыслишки, но я не стану уподобляться тем, кто утверждает что знает в чём ошибка управляющего и что лучше управляющего знает как лучше торговать. Инвестор, который торговал кривую доходности AVP555, возможно продолжает заниматься тем же, но с другим управляющим. Таким важно вовремя инвестировать и вовремя смыться. А значит, одним из критериев выбора счёта у них это много открытых ролловеров. А если у управа много ролловеров открыто, надо максимально точно корректировать объёмы, что бы управляющему от таких инвесторов была прибыль, а не убытки. Тут очень желательна скорость и точность программы. 1 Quote Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку. Чужие программы не переделываю. Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted April 22, 2015 Приветствую всех. Вот тут возник вопрос, как по мне, так не верно это, может и ошибаюсь: 1\ Объявили: int slip = 3; а строки 231, 299, 395, 435: slip = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD); Спрэд вроде как всегда был double, а приравниваем к int. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted April 22, 2015 Спрэд вроде как всегда был double, а приравниваем к int. А ты справку читал? MODE_SPREAD - в пунктах, а не в валюте котировки. Целое число пунктов. Quote 1 Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted April 22, 2015 (edited) А ты справку читал? MODE_SPREAD - в пунктах, а не в валюте котировки. Целое число пунктов. Ага, глянул. Верно, пункты. Вопрос снят. А MarketInfo double возвращает же? с новым билдом, при компиляции, не будет конфликта? Edited April 22, 2015 by Rubinovi4 Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted April 22, 2015 А MarketInfo double возвращает же? Это не мешает ему возвращать целые значения, если надо) В новом API есть функция SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD), но я бы не рискнул использовать функции МТ5 в МТ4, т.к. они могут глючить, а старая добрая MarketInfo точно работает (если только сервер шалить не станет) Quote 1 Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted April 22, 2015 то не мешает ему возвращать целые значения, если надо) Я почему вопрос поднял, при запуске компиляции с "strict" в данном случае вываливалось предупреждение, правил советника под альпы, по этому и запомнил. P.S Час супруга отдаст комп с терминалами, проверю. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.