AntFX 6,474 Share Posted April 22, 2015 Я почему вопрос поднял, при запуске компиляции с "strict" в данном случае вываливалось предупреждение, правил советника под альпы, по этому и запомнил. чтобы убрать предупреждение, нужно перед вызовом MarketInfo(...) указать (int) Quote 1 Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted April 22, 2015 чтобы убрать предупреждение, нужно перед вызовом MarketInfo(...) указать (int) Это я в курсе. Не нравится мне эта переходная модель. Лан, надеюсь все допилят. Quote Link to post Share on other sites
AlexStarkov 6 Share Posted June 9, 2015 Всем добрый день! Скажите пожалуйста, где именно лежит окончательная версия советника? P.S. И как он в итоге работает, без сбоев? Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted June 9, 2015 https://alpariforum.com/index.php?/topic/26753-sovetnik-korrektciia-obema/?p=3377026 Quote 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted August 1, 2015 Уважаемые управляющие ПАММ счетов! Перестаньте наконец-то использовать обсуждаемый в этой ветке советник-корректор позиций, так как используемый им в настоящее время принцип расчёта размера позиции по количеству средств на ПАММ счёте не учитывает асимметрию влияния прибылей/убытков на торговый результат. Что в итоге позволяет вам сливать больше денег в неблагоприятное время, чем это можно было бы сделать по вине рынка самого по себе. Для устранения эффекта асимметрии необходимо производить расчёт позиций по количеству инвестиционных паёв, сохраняя выбранный алгоритм расчёта на всём протяжении существования ПАММ счёта. Более подробно по асимметрию написал здесь: https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v-pamm-sche/ 2 Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 1, 2015 (edited) Уважаемые управляющие ПАММ счетов! Перестаньте наконец-то использовать обсуждаемый в этой ветке советник-корректор позиций, так как используемый им в настоящее время принцип расчёта размера позиции по количеству средств на ПАММ счёте не учитывает асимметрию влияния прибылей/убытков на торговый результат. Что в итоге позволяет вам сливать больше денег в неблагоприятное время, чем это можно было бы сделать по вине рынка самого по себе. Для устранения эффекта асимметрии необходимо производить расчёт позиций по количеству инвестиционных паёв, сохраняя выбранный алгоритм расчёта на всём протяжении существования ПАММ счёта. Если система ломается, в вашем подходе с фиксированным лотом вы сольете счет быстрее, чем с динамическим, при равном начальном риске, а в случае если система работает как надо, вы заработаете меньше денег со своим фиксированным лотом, чем с динамическим. В обоих случаях преимущество динамического лота очевидно. Асимметрия это лишь одна сторона медали, другая сторона - геометрический рост дохода, позволяющий использовать деньги наиболее эффективно. Чтобы влияние рычага не оказывалось убийственным для счета, нужно правильно рассчитывать уровень риска для торговой системы (и вкладывать в торговлю только лимит потерь). Советую ознакомиться с работами Ральфа Винса, чтобы не говорить чушь о том, чего не понимаете. Что касается неиспользования советника-корректировщика с его существующим принципом расчета, в любом ином случае управляющий допускает влияние неторговых операций на результаты своей торговли, что является грубым нарушением принципа ММ на паммах, так что ваши рекомендации - это чушь вдвойне. Что вы хотели сделать с количеством паев, я так и не понял, но это не важно, потому что любой другой принцип расчета кроме существующего приводит к нарушению ММ и влиянию НТО на результаты торговли, что недопустимо для грамотного управляющего. Edited August 1, 2015 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted August 2, 2015 AntFx моё предложение не касалось... Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Melady 1,359 Share Posted August 2, 2015 Уважаемые управляющие ПАММ счетов! Перестаньте наконец-то использовать обсуждаемый в этой ветке советник-корректор позиций, так как используемый им в настоящее время принцип расчёта размера позиции по количеству средств на ПАММ счёте не учитывает асимметрию влияния прибылей/убытков на торговый результат. Что в итоге позволяет вам сливать больше денег в неблагоприятное время, чем это можно было бы сделать по вине рынка самого по себе. Для устранения эффекта асимметрии необходимо производить расчёт позиций по количеству инвестиционных паёв, сохраняя выбранный алгоритм расчёта на всём протяжении существования ПАММ счёта. Что за странный призыв? Корректор создан, чтобы пропорционально вводимой и выводимой сумме средств на счете корректировать существующие ордера. И он это хорошо делает. А вот, если не корректировать позиции, то тогда как раз и нарушается принцип ПАММ счета. А при выводе большой суммы относительно средств счета, счет сливается моментально. 1 Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted August 2, 2015 (edited) Что за странный призыв? Корректор создан, чтобы пропорционально вводимой и выводимой сумме средств на счете корректировать существующие ордера. И он это хорошо делает. А вот, если не корректировать позиции, то тогда как раз и нарушается принцип ПАММ счета. А при выводе большой суммы относительно средств счета, счет сливается моментально. Вы вообще ничего в моём послании не поняли. Статью бы хотя бы почитали. Я не призываю не проводить корректировки. Я говорю про другой принцип расчёта позиций, исключающий асимметрию влияния прибылей/убытков. Размер позиции должен быть пропорционален количеству инвестиционных паёв на ПАММе. Например решили вы что риск в 0,01 лот на каждый инвестиционный пай - это тот самый риск, который потянет ваш стратегия. И далее меняете размер позиций. При наличии 1 пая позиция 0,01 лот. При наличии 25 паёв размер позиции 0,25 лота. При таком алгоритме расчёта позиций результат торговли будет совпадать с результатами тестов в МТ4 при фиксированном лоте. И не будет являться полной неожиданностью для самого управляющего. Если бы вы знали об эффекте асимметрии, то ваш счёт сейчас находился бы там, где показано в статье, а не там, где он находится сейчас. Edited August 2, 2015 by solandr Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 2, 2015 (edited) Я не призываю не проводить корректировки. Перестаньте наконец-то использовать обсуждаемый в этой ветке советник-корректор позиций Маленькая неувязочка получается. Сначала говорите одно, а потом - другое. При таком алгоритме расчёта позиций результат торговли будет совпадать с результатами тестов в МТ4 при фиксированном лоте. Если не производить корректировки по существующему алгоритму, результат торговли никак не сможет совпадать с результатами тестов при условии наличия вводов-выводов. Потому что они (вводы-выводы) начнут непредсказуемо влиять на результаты торговли, нарушая ММ. Разумеется, имеется в виду результат относительно депозита, а не абсолютный результат в долларах. Но если у Вас депозит 100, а на тестах депозит 200, то убыток 100 обнулит его, и Вы не сможете продолжать торговлю. Edited August 2, 2015 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted August 2, 2015 На своём ПАММе Test Drive я использую заявленный выше алгоритм расчёта позиций. Можете понаблюдать (год, два, три или столько сколько кому потребуется для понимания идеи). Все слова, посвящённые данному вопросу, уже были сказаны выше. Заниматься бессодержательным флудерством не собираюсь. Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 2, 2015 (edited) На своём ПАММе Test Drive я использую заявленный выше алгоритм расчёта позиций. Можете понаблюдать (год, два, три или столько сколько кому потребуется для понимания идеи). Все слова, посвящённые данному вопросу, уже были сказаны выше. Заниматься бессодержательным флудерством не собираюсь. Для начала опишите точно механизм корректировки позиций, который Вы используете. Без точного описания этого алгоритма вообще все разговоры на эту тему бессодержательны. Алгоритм включает: размер депозита, размер открытых позиций, величину ввода/вывода и метод расчета добавления/убавления позиций. Edited August 2, 2015 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted August 2, 2015 Для начала опишите точно механизм корректировки позиций, который Вы используете. Без точного описания этого алгоритма вообще все разговоры на эту тему бессодержательны. Алгоритм включает: размер депозита, размер открытых позиций, величину ввода/вывода и метод расчета добавления/убавления позиций. Отвечал уже на это здесь: https://alpariforum.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/page-5&do=findComment&comment=3622605 https://alpariforum.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/page-5&do=findComment&comment=3622616 К сказанному в тех ссылках могу только добавить, что расчёт текущего значения пая произвожу по базовому потоку ордеров размером 0,01 лота, которые имеют отдельный магикномер для удобства их выделения из общего объёма ордеров. Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
DenBen 23 Share Posted August 5, 2015 AntFX, в советнике лот округляется в меньшую сторону и при вводе и при выводе? Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 5, 2015 (edited) AntFX, в советнике лот округляется в меньшую сторону и при вводе и при выводе? Да, в обоих случаях (округляется до ближайшего минимального шага лота в меньшую сторону) Edited August 5, 2015 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
DenBen 23 Share Posted August 5, 2015 Да, в обоих случаях (округляется до ближайшего минимального шага лота в меньшую сторону) Если не ошибаюсь, то Вы говорили, что при корректировки лучше недобрать, т.е. чтобы снизить риски. При вводе согласен, но при выводе то наоборот получается, что нужно округлять в большую сторону, для того чтобы опять же снизить риски. Как думаете? Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 5, 2015 Если не ошибаюсь, то Вы говорили, что при корректировки лучше недобрать, т.е. чтобы снизить риски. При вводе согласен, но при выводе то наоборот получается, что нужно округлять в большую сторону, для того чтобы опять же снизить риски. Как думаете? Я над этим не думал, честно говоря. Базу советника делал не я: тогда, видимо, решили, что округление лота в меньшую сторону лучше в обоих случаях. Если нужно, могу сделать доработку, где это будет опционально. Quote 1 Link to post Share on other sites
DenBen 23 Share Posted August 5, 2015 Я над этим не думал, честно говоря. Базу советника делал не я: тогда, видимо, решили, что округление лота в меньшую сторону лучше в обоих случаях. Если нужно, могу сделать доработку, где это будет опционально. Сделайте по правилам округления до сотых. Например если 0.005, то округляем до 0.01, если 0.049, то 0.00. И для ввода и для вывода. Заранее спасибо! Quote Link to post Share on other sites
Melady 1,359 Share Posted August 5, 2015 Сделайте по правилам округления до сотых. Например если 0.005, то округляем до 0.01, если 0.049, то 0.00. И для ввода и для вывода. Заранее спасибо! Поддерживаю. И обязательно, чтобы округление по этому правилу было и при вводе средств, а не только при выводе. Спасибо. Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 5, 2015 (edited) Сделайте по правилам округления до сотых. Например если 0.005, то округляем до 0.01, если 0.049, то 0.00. И для ввода и для вывода. Заранее спасибо! Пожалуйста: новый параметр Rounding отвечает за метод округления до минимального шага лота. 1 - до ближайшего меньшего, 2 - до ближайшего большего, 3 - до ближайшего "целого". По умолчанию установлен режим 1 (как и раньше). Чтобы округлять до ближайшего целого (мин. шага лота), установите параметр Rounding в 3. Volume Correction v6.5.mq4 Edited August 5, 2015 by AntFX 8 Quote 1 Link to post Share on other sites
DenBen 23 Share Posted August 5, 2015 Пожалуйста: новый параметр Rounding отвечает за метод округления до минимального шага лота. 1 - до ближайшего меньшего, 2 - до ближайшего большего, 3 - до ближайшего "целого". По умолчанию установлен режим 1 (как и раньше). Чтобы округлять до ближайшего целого (мин. шага лота), установите параметр Rounding в 3. Cпасибо! Quote Link to post Share on other sites
Melady 1,359 Share Posted August 5, 2015 Пожалуйста: новый параметр Rounding отвечает за метод округления до минимального шага лота. 1 - до ближайшего меньшего, 2 - до ближайшего большего, 3 - до ближайшего "целого". По умолчанию установлен режим 1 (как и раньше). Чтобы округлять до ближайшего целого (мин. шага лота), установите параметр Rounding в 3. Благодарю Антон, за такую оперативность. Quote Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут) Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения). Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted August 23, 2015 Опубликовал новую статью "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета. В статье рассматривается пара примеров, в которых пропорциональный лот (советник Игонтера) асимметрично сливает ПАММ счёт. Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 23, 2015 (edited) В статье рассматривается пара примеров, в которых пропорциональный лот (советник Игонтера) асимметрично сливает ПАММ счёт. Мне лично лень рассматривать и аргументированно опровергать твою статью. Время дорого стоит. Поэтому пребывай и далее соло в своих дремучих заблуждениях. В конце концов именно ты за них заплатишь своими и инвесторскими деньгами, когда (и если) твой памм станет популярен и начнутся более-менее крупные вводы и выводы. Edited August 23, 2015 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted August 23, 2015 Мне лично лень рассматривать и аргументированно опровергать твою статью. Время дорого стоит. Поэтому пребывай и далее соло в своих дремучих заблуждениях. В конце концов именно ты за них заплатишь своими и инвесторскими деньгами, когда (и если) твой памм станет популярен и начнутся более-менее крупные вводы и выводы. Сколько раз уже грозился доказать и опровергнуть мои утверждения, но ничего так и не представил. Поэтому тоже пребывай в своей уверенности что-то мне противопоставить. Я то ведь знаю, что у тебя нечего мне представить в качестве опровержения. Ведь у меня все расчёты в Excel. Можешь сам поспорить с элементарной математикой. Quote Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.