Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

[kaif 6,836]

Если не шла речь о реинвестировании

 

Речь шла именно о реинвестировании. Но не вечном. А на ограниченной серии.

И рассматривался вопрос об оптимальном F для различных длин серий.

Я уже сто раз повторил.

При длинных сериях маловероятные исходы можно не учитывать, если мы ищем практическое применение.

При коротких сериях нужно учитывать все возможные исходы даже при практическом применении.

Так как любые исходы достаточно вероятны, чтобы ощутимо влиять на результат.

 

Чисто абстрактно все исходы нужно учитывать и на больших сериях, если мы ищем математическое ожидание в классическом смысле.

Как средний результат такой серии. И то, что какие-то исходы чудовищно маловероятны, не является основанием чтобы их отбрасывать, если сами результаты чудовищно огромны.

При абстрактом рассмотрении, которое мы здесь было предпринято. К практическому применению это не имеет отношения.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Hitronrav 4,787]

А Вы читали книженцию? Ту его самую первую, которая наделала столько шума.

В которой описывается поход друзей в казино. И нет ни единого слова о том, что полученный график есть не результат 40 бросков монеты, а результат оптимизации регулярной последовательности?

 

С этим соглашусь.

 

Кстати, я сообразил, для какого случая оптимальное f будет равно 1. Для бесконечного капитала инвестора! Только тогда можно каждый раз после слива (а слив при вероятности 50/50 будет в каждой второй сделке) снова вкладываться той же суммой, ожидая "выпадения всех орлов". Только вопрос, если у меня бесконечный капитал, зачем вообще торговать? 

[Rihter 6,675]

Короче, это Винсовское F оптимально не с точки зрения матожидания, а с какой-то другой.

Если у вас есть всего одна попытка (лишь одна в жизни серия из 5 бросков), то вы наверняка не станете использовать F=1, приводящее к вероятности выигрыша = 1/32 и вероятности банкротства = 31/32, но зато с максимальным МО при этом

 

А вот в отношении чего это F является оптимальным, пусть знатоки теории Винса скажут

[kaif 6,836]

в ответ на  "У Вас графики гладкие, так как Вы перебираете F для одной и той же последовательности. "

"Естественно, потому что это правильно."

 

Это правильно, если Вы оптимизируете историю.

А если Вы хотите заглянуть в будущее, то правильно разыграть так, как сделал я.

Выбирая разные F и разыгрывая для каждого свою новую случайную последовательность.

А то, что получается дерьмо, то это именно то дерьмо, которое нас ждет в будущем.

 

Ведь мы же уповаем на то, что последовательность будет близка к наиболее вероятной.

Вот то, насколько она будет близка, это дерьмо, как Вы выразились, и демонстрирует.

 

И это для процесса с заранее известными параметрами.

На серии не самой короткой (40 бросков)

 

Это не "ошибка в программе". Если только не называть ошибкой все, что превращает красивые графики в некрасивые.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Rihter 6,675]

Короче, это Винсовское F оптимально не с точки зрения матожидания, а с какой-то другой.

Если у вас есть всего одна попытка (лишь одна в жизни серия из 5 бросков), то вы наверняка не станете использовать F=1, приводящее к вероятности выигрыша = 1/32 и вероятности банкротства = 31/32, но зато с максимальным МО при этом

 

А вот в отношении чего это F является оптимальным, пусть знатоки теории Винса скажут

 

П.С. Хотя это я протупил, уже всё сказано: его F оптимально именно на наиболее вероятной серии.

Но, наверно, в этом есть своя логика - если у вас всего одна попытка, то рассчитывать на наиболее вероятный исход...

[Hitronrav 4,787]

Итак, у Вас есть всего одна единственная попытка из 5 бросков (сделок). Единственная в жизни!

Какое F Вы будете использовать?

Из расчета на наиболее вероятную серию (как у Винса),

или как в Ваших расчётах (F=1) ?

 

Я бы взял f=0,25, там получается для наиболее вероятных серий (а их две, потому что число сделок нечётное) либо 89,8% прибыли, либо 5% убытка.

Но на самом деле это вопрос психологический. Кто-то, может, предпочёл бы и f=1, потому что там есть шанс получить 24200% прибыли, бросить постылую работу и до конца жизни расслабляться где-нибудь в Таиланде 

 

PS. имеется в виду, что играющий поставил столько денег, сколько смог найти (сбережения, продал что-нибудь, взял посильный кредит), потому что попытка ведь единственная, а условия игры очень выгодные (50/50 и 2:1).

Edited February 15, 2018 by Hitronrav

[kaif 6,836]

Итак, у Вас есть всего одна единственная попытка из 5 бросков (сделок). Единственная в жизни! Какое F Вы будете использовать? Из расчета на наиболее вероятную серию (как у Винса), или как в Ваших расчётах (F=1) ?

 

Для серии длиной 5 сделок я скорее всего буду использовать F= 0.5

Это оптимальный вариант как с точки зрения математического ожидания результата, так и с точки зрения вероятности его получить. Для меня лично.

Но Хитронрав прав. Здесь все зависит от целей, темперамента, суммой под риском и т.д.

Edited February 15, 2018 by kaif

[AntFX 6,474]

П.С. Хотя это я протупил, уже всё сказано: его F оптимально именно на наиболее вероятной серии. Но, наверно, в этом есть своя логика - если у вас всего одна попытка, то рассчитывать на наиболее вероятный исход...

Если рассматривать все это в отрыве от практики, не будучи при этом практикующим трейдером и не имея положительного опыта применения ТС, которые показывали на реале результаты, схожие с историческими тестами, это все превращается в пустое мозго...творчество. У рынков свои законы, когда какой-то паттерн работает на рынке, это заметно, и его повторяемость вполне регулярная и очевидная. Каждый такой случай чем-то поход на другой. Каждый "промах" тоже похож. Ну либо что-то меняется и все летит в мусор - либо ТС, либо ММ, либо и то и другое.

 

П.С. Оптимизируется (точнее максимизируется) в F средний геометрический результат сделки, то есть средний процентный прирост депозита за сделку в условиях реинвестирования.

Edited February 15, 2018 by AntFX

[Player 2 1,351]

Это правильно, если Вы оптимизируете историю.

Это правильно в любом случае, т.к. сам график по определению является зависимостью прибыли от F для фиксированного набора сделок.

 

 

 

А на самом деле неуч и шарлатан, не отличающий реинвестирование от торговли фикс лотом, это Вы, а не Винс, и все Ваши псевдоматематические выкладки преследуют только одну цель - скрыть свою собственную несостоятельность. Об этом же говорит и Ваша торговля. Можно быть теоретиком, можно практиком, но Вы ни то ни другое - Вы просто флудер с 16770 пустыми постами на форуме за 3 года (в 2 раза больше постов в день, чем даже у меня)

Он неправильно решил задачу, а потом чтобы скрыть это от аудитории занялся прикрытой формальной вежливостью демагогией - придирался к умножению, делал вид что не понимает суть МО, упорно не видит логарифмы и правила работы со сложными процентами, потом наконец признал что всё это видел, но "рассматривал другую вещь." Его цель это не разобраться в вопросе и найти истину, а создать видимость своей правоты окружающим.

Edited February 15, 2018 by Player 2

[kaif 6,836]

Он неправильно решил задачу, а потом чтобы скрыть это от аудитории занялся прикрытой формальной вежливостью демагогией - придирался к умножению, делал вид что не понимает суть МО, упорно не видит логарифмы и правила работы со сложными процентами, потом наконец признал что всё это видел, но "решал другую вещь."

 

Я решал задачу правильно. И правильно ее решил.

Так как математическим ожиданием результата для конечной серии является именно то, что я сказал.

Если не искать какой-то иной смысл. Например, результат каждой серии в рамках еще большей серии. Тогда следует перейти к среднегеометрическому.

Но я не решал такую задачу. Если Вам видится такая задача правильной, а моя неправильной, то это - Ваши проблемы.

 

И если Вы так убеждены в том, что кроме Вас здесь мало кто знает, как обращаться с логарифмами, то Вы не только невежливы, но еще и вдобавок глупы.

Мне надоели Ваши обсуждения моей личности.

Если целью является срач, то давайте обсуждайте здесь мою личность без меня.

Вон как раз Антон большой специалист в этой области.

 

Всем большой привет.

И респект Рихтеру.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Hitronrav 4,787]

Было бы неплохо получить практический результат от всего этого флуда в виде формулы, по которой можно было бы вычислить оптимальное f в зависимости от доли реинвестируемого капитала и уровней снятия прибыли (прекращения реинвестирования).

Я не знаю, как вывести такую формулу аналитически (может, kaif знает?)

Я только смог намонтекарлить значения f для бесконечного реинвестирования (f=0,25), для вывода малейшей прибыли и обратного её ввода при падении депозита ниже начального (f=0,5) и для вывода прибыли без обратного ввода, когда мы можем брать деньги для новых игр из бездонного загашника (f=1).

[AntFX 6,474]

 

 

Было бы неплохо получить практический результат от всего этого флуда в виде формулы, по которой можно было бы вычислить оптимальное f в зависимости от доли реинвестируемого капитала и уровней снятия прибыли (прекращения реинвестирования). Я не знаю, как вывести такую формулу аналитически (может, kaif знает?)

Может все таки ветку отдельную создадите, и там будете выводить? 

[AntFX 6,474]

(а заодно и возможно ввести кого-то в довольно опасное заблуждение насчет ММ

Тут если и идет заблуждение, то на уровне маркеров "винс - шарлатан, его ММ - фуфло, или нет". Потому что подробно в этих выкладках все равно никто не разбирается

Но я не думаю, что это все имеет хоть какое-то значение: для меня лично, если подумать, чем больше трейдеров считают, что Винсовское ММ фуфло, тем больше у меня шансов выдать здесь что-то эксклюзивное

Ну а большинству инвесторов на все кроме вида растущего в небо графика и высоких процентов вообще по барабану )

Edited February 15, 2018 by AntFX

[Player 2 1,351]

 

 

Тут если и идет заблуждение, то на уровне маркеров "винс - шарлатан, его ММ - фуфло, или нет". Потому что подробно в этих выкладках все равно никто не разбирается

Я думал что во фразе "F=1" многие смогли бы разобраться, да еще и график наглядный был, растущий постоянно. Хотя может и ошибаюсь.

[AntFX 6,474]

Я думал что во фразе "F=1" многие смогли бы разобраться, да еще и график наглядный был, растущий постоянно. Хотя может и ошибаюсь.

Ну да, я лично на этой фразе и закончил свое ознакомление с теориями кайфа, дальнейшее уже было не интересно =))))))

Фразу можно было бы в перлы отнести смело, если бы не обозначенное мной в прошлом посте обстоятельство - мало кому это все понятно )

 

Зато маркеры понятны всем - кайф первоначально пошел в ветку моего памма вешать ярлыки, с этого все собственно и началось.

Только закончилось для него не слишком удачно, вот печалька. Ты спутал все карты, я бы лично не стал вступать с ним в дискуссию, т.к. имею опыт

Edited February 15, 2018 by AntFX

[pofj45i 109]

Я не крутой арифметик, но мне кажется кайф и плейер рассуждают о разном.

Плейер рассуждает о последовательных сериях, поэтому перемножает.

Кайф начал с рассмотрения множества вероятных серий, из которого на практике реализуется одна. Поэтому он берёт среднеарифметическое.

[Capman 14,263]

ввиду того, что..  предлагаю начать обсуждение темы "Девушки и тачки" - как прямо относящейся к данной ветке, ибо существенная доля управляющих памм-счетами торгует с прицелом именно на эти два объекта ))))
 

[AntFX 6,474]

Тоже верно ))) Только без расшифровки их роли в трейдинге обсуждение не годится )

[Inception 5,057]

Тем, кому непонятна, лучше уйти с форекса как можно скорее

-Ну, я тебя услышал ты понимаешь, помогло?

 

Чем больше теорий знаешь - тем лучше торгуешь. Так, что ли?

 

Или это от попытки забить мозги разной заумью в надежде, что когда-нибудь количество перейдет в качество, бульон встряхнется и самоорганизуется?

[Chameleon 536]

Умели бы торговать, говорили бы о торговле. "Кто про что, а вшивый про баню". Можно начать спор о том, куда девать деньги, если удваивать депо каждый день в течение года.

[AntFX 6,474]

 

 

Умели бы торговать, говорили бы о торговле.

У Вас есть, что сказать о торговле? ) 

[Chameleon 536]

У Вас есть, что сказать о торговле? ) 

 

Всегда)) Мозг ей загружен на 80%

Например сейчас всё больше терзают мысли о политике стопов, череда прибыльных сделок конечно радует, но ошибка на Greedy очень дорого обходится. Вот думаю как оптимально всё настроить с учётом ложных пробоев, которые рынок устраивает в 70% входов.

С третьим профитом кстати))

Edited February 16, 2018 by Chameleon

[AntFX 6,474]

 

 

С третьим профитом кстати))

Спасибо, но пока рано) 

[Inception 5,057]

Рублевый ПАММ сдох!  Скоро и ДОЛЛАРОВЫЙ сдохнет!

Не будь пессимистом. Мысли позитивно.© asterlink

 

Найди в этом что-нибудь хорошее.

[kaif 6,836]

Было бы неплохо получить практический результат от всего этого флуда в виде формулы, по которой можно было бы вычислить оптимальное f в зависимости от доли реинвестируемого капитала и уровней снятия прибыли (прекращения реинвестирования).

Я не знаю, как вывести такую формулу аналитически (может, kaif знает?)

Я только смог намонтекарлить значения f для бесконечного реинвестирования (f=0,25), для вывода малейшей прибыли и обратного её ввода при падении депозита ниже начального (f=0,5) и для вывода прибыли без обратного ввода, когда мы можем брать деньги для новых игр из бездонного загашника (f=1).

 

 

У меня есть одна идея на этот счет.

 

Но для этого нужно не максимизировать коэффициент прибыли на серии бесконечной длины (как это делает Винс) и не максимизировать математичесоке ожидание исхода конечной серии (как это попробовал сделать я). Так как здесь нет универсального единственно правильного решения для инвестора (как это утверждает Винс и его поклонники).

 

Вместо этого можно построить функцию Омега для каждого F, чтобы получить возможность сравнивать различные варианты, задавшись минимальной прибылью, какую хотел бы получить инвестор. И путем сравнения просто выбрать тот вариант, при котором такая прибыль наиболее вероятна.

 

Вот такое исследование могло бы иметь практическую ценность для инвестора.

Edited February 16, 2018 by kaif