Capman`s monitoring

[Capman 14,263]

А вот если составить портфель из такх счетов: Маша Андрей Хуан Игонтер- что будет?

 

Все счета МАши Андрея Игонтера и 1 Хуана.

Срок инвестиций 1 квартал.

Создайте- просто интересно глянуть, а самому лень создавать.

 

Каждому выделить по 25% от капитла и равномерно распределить по всем счетам (тиап 5 счетво если по 5% на каждый).

 

создал - https://alpariforum.com/showthread.php?p=2492913#post2492913

 

правда я не очень понимаю смысла "запрягать в одну телегу коней и трепетную лань"(ц)

 

наверное, тут личные мотивы... :rzhach:

 

ну что ж.. посмотрим

[Frankus.... 49]

Ну ка кличные мотивы- в какой-то степени да. 2-им из 4-ки кое-что советовал (Маше и Хуану)- ну глянем - во что мои советы выльются на практики (Если конечно им следовать будут).

Андрей кажется мне разумным трейдером ну и сейчас идет пока вверх системно.

Игонтер показывают стабильность некое время, хотя и тормознулся - опять же довольно давно его знаю по форуму и врод ека кпринципы потсроения им МТС (как и у Андрея) достаточно логичны - как уж рынку соответствовать будут- увидим.

Далее: у Маши, Хуана и Андрея - всяко разные принципы построения ТС- то я знаю. То есть системная корреляция конечно возможна- н овряд ли велика- есть некая живерсификация по ТС.

У Игонтера- портфель ТС - принципов не знаю но возможно будет некая корреляция с остальными.

[Frankus.... 49]

В общем поглядим- поскольку я не обсчитывал все математически (ка кпсиал выше) а чисто так н авскидку создал (как В ыпишите- по личным мотивам) - то может портфель ине принесет особых дивидендов.

Но САМ ПРИЦИП Вы думаю поняли: взять того кто торгует четко в плюс (АНжрей)- надемся потренду встать.

Того кт ов целмо торгует хорошо, но сейчас снизил темпы (авось увеличит ибо все время не выйдет торгвоть в ритме танго)- Игонтер.

И взять 2 челвоек выходящих спросадки но по разному: Один- Маша- была в хорошем плюсе- вошгла в просадку- и теперь выходит с не постепено и один- в плюсах праткически не был, но выходит с минусов и близок к нулю.

При этмо априори я считаю что портфель систем каждого имеетположительное МО (прсотоу МАши весьма большие риски и ту понятно можем нарваться - н охзато если попрет ей- она может сильно портфель вперед вынести).

В целом , продолжая эксперимет можем установить лимт потерь по КАЖДОМУ участнику.

Но не ПРЕРЫВАТЬ ПОРТФЕЛЬ а прсото зафиксировать ситуацию т ипосомтреть6 что было бы, если бы?

Маше дадим 50% от ее суммы счетов (то етсь 12.5% от общего - что называется от щедрот)

Джентльменам стока не дам

Им положим каждому по 25%.

То есть считаем: если выделено было 12000 то маше лимит 1500уе а им по 750уе на душу.

Если когнечно програмам может это отследить (но повторюсь- мы не выводим деньги а просто в этот моент как бы формируем новый портфель выводя с игры того трейдера, который лимита достиг- а старый оставляем как есть- то есть в вариантие 1 сы считаем что торг8уем ВСЕМ рисковым капиталам- положили свои лимиты потерь сразу (благо плечи на форексе большие и все).

Во 2 случае считаем ,что у нас не весь капитал рисковый, а толкьо часть оного и мы выводили бы остальное из игры.

В конце квартала (если паче чаяния лимиты будут достигнуты)- сравним результаты.

[Frankus.... 49]

Для желающих проинвестиролвать реал мани в такой портфель (Уже спросили)

Типа - повторюсь- я не ПРОСЧИТЫВАЛ его- мотивацию пояснил. Хотите рискнуть- нравится логика - рискуйте.

Но сказать чисто МАТЕМАТИЧЕСКИ о шансах я ничего не скажу.

(Н утипа если допустим н ежалко сколько то потерять с шансами приобрести поболее - ну киньте сколь не жалко- но не более того).

[Capman 14,263]

В общем поглядим- поскольку я не обсчитывал все математически (ка кпсиал выше) а чисто так н авскидку создал (как В ыпишите- по личным мотивам) - то может портфель ине принесет особых дивидендов.

Но САМ ПРИЦИП Вы думаю поняли: взять того кто торгует четко в плюс (АНжрей)- надемся потренду встать.

Того кт ов целмо торгует хорошо, но сейчас снизил темпы (авось увеличит ибо все время не выйдет торгвоть в ритме танго)- Игонтер.

И взять 2 челвоек выходящих спросадки но по разному: Один- Маша- была в хорошем плюсе- вошгла в просадку- и теперь выходит с не постепено и один- в плюсах праткически не был, но выходит с минусов и близок к нулю.

При этмо априори я считаю что портфель систем каждого имеетположительное МО (прсотоу МАши весьма большие риски и ту понятно можем нарваться - н охзато если попрет ей- она может сильно портфель вперед вынести).

В целом , продолжая эксперимет можем установить лимт потерь по КАЖДОМУ участнику.

Но не ПРЕРЫВАТЬ ПОРТФЕЛЬ а прсото зафиксировать ситуацию т ипосомтреть6 что было бы, если бы?

Маше дадим 50% от ее суммы счетов (то етсь 12.5% от общего - что называется от щедрот)

Джентльменам стока не дам

Им положим каждому по 25%.

То есть считаем: если выделено было 12000 то маше лимит 1500уе а им по 750уе на душу.

Если когнечно програмам может это отследить (но повторюсь- мы не выводим деньги а просто в этот моент как бы формируем новый портфель выводя с игры того трейдера, который лимита достиг- а старый оставляем как есть- то есть в вариантие 1 сы считаем что торг8уем ВСЕМ рисковым капиталам- положили свои лимиты потерь сразу (благо плечи на форексе большие и все).

Во 2 случае считаем ,что у нас не весь капитал рисковый, а толкьо часть оного и мы выводили бы остальное из игры.

В конце квартала (если паче чаяния лимиты будут достигнуты)- сравним результаты.

 

я так и понял, что личные предпочтения были основаны на некоем знании систем и техник торговли, а также знании этих людей в личном плане.

 

задумка хорошая - одобряю

 

по лимитам - их отследить можно будет только вне мониторинга. и вообще - предлагаю не устанавливать лимиты.. пусть хотя бы месяц вместе сработаются - может они друг другу посадки компенсировать будут.. тогда можно и более 50% на каждого лимит ставить - другие вытянут портфель

 

обсуждать это "каре" лучше тут - https://alpariforum.com/showthread.php?t=64888

[Frankus.... 49]

Договорились. Тут больше не пишу- если можно все посты перекинуть в ту ветку - просьба модераторам.

[Capman 14,263]

24/07/2011

 

А сейчас мы переходим к самому интересному - четвертый портфель № 1706 – «старички» из рейтинга.

 

блин.. если и дальше так пойдёт - то группу "старичков" придётся закрывать.. или по меньшей мере - пересматривать...

 

цифры - будут позже.. пока всё видно и на графике...

[Capman 14,263]

3й портфель..

 

15 первых "народных любимчиков" (рейтинг Популярные Памм-счета)

 

http://pammin.ru/portfolio/1693

 

создан 21.07.2011

любовь публики так не постоянна.... ))) в группе (по рейтингу Альпари) произошли изменения - придется и портфель корректировать.. как обычно, в выходные (по состоянию на клозу пятницы)

[Capman 14,263]

кроме того, один из группы "старичков" схватил МК и вылетел с трассы.. также будем и этот портфель "перетрахивать" (по состоянию на клозу среды)

[Capman 14,263]

06/08/2011

За неделю новый портфель «тяжей» №1838 по данным паммин прибавил +3,4%, что в условиях повышенной волатильности «дефолтной» недели очень даже не плохо..

 

К счастью, перестановок в группе не произошло.

 

Всё также продолжил сливаться ВоинИгорь (-20,7%), однако теперь к нему присоединилась и «наша легенда» АйТи (-24,1%).

 

Отдыхали на бережке в трудный период Петров_Иван, НоЛуз и М2001.

 

Другие успели зайти в просадку и ловко выйти из неё (Баффетов, Айс12, Мальборо).

 

Мозгокот, ПетрОФФ+ и КСВ выбрали на этой неделе рост.

[Capman 14,263]

06/08/2011

Портфель «аккуратистов» №1588 со времени последнего «перетрахивания» две недели назад прибавил +5,5%.

 

Заслуживает внимания зачётно восстановившийся В_Ящик (+72,6%), чем восстановил потерянное инвесторами в июле. ФорексИнфо, КСВ и МаксПротан уверенно росли, остальные показывали «чудеса эквилибристики», но с положительным результатом по итогу.

 

Если брать данные паммин (+5,5% за период чистыми), то портфель почти восстановил потери первоначально инвестированной суммы ($20К). За месяц, можно сказать, результат около нуля.

[Capman 14,263]

06/08/2011

Третий портфель «народных любимчиков » №1693 был создан почти на самом дне просадки этой группы. За две прошедших недели с момента создания портфель прибавил +10,5%. Хотя сама группа ещё далека от восстановления всех потерь июня-июля.

 

Резко восстановились Айс12 и Мальборо (их счета занимают 1/3 портфеля); слившиеся ранее Хайпрофиц и Хьюстон не показали внятной динамики; прибавил Баффетов (через прохождение сильной просадки); уверенно продолжили расти Мозгокот, ПетрОФФ+ и КСВ.

 

Судя по общей динамике группы, она смогла отбить примерно треть потерь июня-июля. А в связи с положительной динамикой портфеля №1693 его структуру пока было решено оставить без пересмотра.

[Capman 14,263]

06/08/2011

 

Четвертый портфель №1706 «старичков» идет как и написано - слив заработанного с октября 2010 года продолжается..

 

 

 

За неполные две недели (22.07-3.08 ) наш портфель похудел на -6% - с $20к до $18800.

 

В том числе слился Денис_К (-94,3%). Зачётно просели АйТи (-13,5%), Махонин (-9,5%) и ВикторАрт (-8,9%). Однако кое-кто сумел даже прибавить – Мальборо (+8,2), один из счетов ИнНоваТрейд (+8,6%), Клугкк (+6,6%) и ПиПи (+5,3%).

 

В связи с выбытием с дистанции Дениса_К, портфель придется изменить.

 

Удалил выбывшего, оставшиеся от него 57 баксов не стал распределять, просто учтём, что на оставшуюся группу ($19к) относятся его «лоси» в размере $943. А следовательно на 3 августа остаток средств был 18743 бакса.

 

 

 

График оставшейся группы не многим отличается от первоначального. Посмотрим, сможет ли группа отбить своих лосей и «того товарища».

 

Кстати, за два дня с 3 августа портфель похудел еще на -0,7%, так что общая стоимость портфеля составила $18608, следовательно общий убыток около 1400 баксов.

[Capman 14,263]

06/08/2011

 

Ну и наконец пятый портфель №1725, «однажды выбранные по коэффициенту Шарпа» . Динамика группы за всё время конечно же отличная: +71% за год (12,5 мес.) чистыми инвестору.

 

Но наш-то портфельчик был создан 24 июля (начальные данные – клоза 22.07), и уже «по традиции» находится в минусе…

Хотя и не большом… -3,9% за две недели.

 

"Обрадовал" в этом периоде «легендарный» АйТи улетевший на -25,6%. К нему добавился и МайкК с -6,3% убытка. Ростом смог побаловать Эксклюзив (+3,7%), остальные либо не торговали, либо показали динамику в пределах плюс-минус процента.

[MikeK 26]

Подпортил я 5-ый портфель. Не сцы, прорвёмся

[Capman 14,263]

Подпортил я 5-ый портфель. Не сцы, прорвёмся

по мониторингу видно, что не ты один в этом участвовал.. минимум - трое...

[Capman 14,263]

вчера окончательно слился Хьюстон

в ближайшее время портфель №3 будет изменён

[Capman 14,263]

постоянные посетители ветки могли заметить, как упал мой интерес к данным портфелям..

 

объясняется это просто

создавал я их только для того, чтобы показать, что даже грамотно составленный (или наоборот: составленный "от фонаря") портфель нуждается в активном управлении.

в постоянном активном управлении.

таковы реалии памм-счетов.

 

если уж на фондовом рынке в данное время не работает правило "купил и забыл", то уж при вручении своих кровных первому встречному в интернете - его нельзя применять и подавно...

 

поэтому я фактически закрываю данную ветку демо-портфелей. она несомненно дала мне много опыта и пользы, советов от создателей паммина (прекрасный сервис, кстати!).

 

следующим шагом будет портфель реальных памм-счетов. правда его концепция пока в разработке.

 

может быть я вернусь к идее демо-портфелей при обкатке новшеств, внедряемых памм-ин, или же в ПАММ 5.0 появятся наконец-то портфели от Альпари. Поживём-увидим...

[Frankus.... 49]

Тут вопрос в стратегиях, коие управляющие используют.

Понятно, если по времени они не длины- то надо смотреть постоянно (лимиты потерь мало у кого есть по периодам).

Если же в портфель взять торгующих в долгосрок или с нормальными лимитами потерь (в целом профитных трейдеров), то может столь активно то и не надо будет рулить.

Сейчас свой пример (текущий) приведу по срокам лимитов.

[Frankus.... 49]

В настоящий момент в фонде у нас 4 трейдера.

При этом системы: у одного среднее между интрадей и дейли (можно сказать близко к 4 часовкам - торговля фьючерсом на индекс РТС), 2 человека- дейли, 1 викли.

Лимиты раздаю: первому- 1 раз в неделю, дейлистам - раз в месяц- виклисту - раз в квартал.

НО: У КАЖДОГО есть лимиты потерь по дню (1-ый) неделе- 2-ые, месяцу- 3-ий.

(Виклист- нечто среднее между портфелем (часть позиций) и торговли идеями на викли. Иногда лимиты выделяются не под все в целом а под конкретный портфель или идею.)

[Frankus.... 49]

Таким образом, как видно даже "выход на бумагу" или резкое сокращение лимитов будет на столь частым, если у Вас в портфеле трейдера, работающие на более долгосрочном периоде.

А вот по поводу лимитов по срокам- тут конечно вопрос. Надо смотреть реально загрузку депозита историю: сколь человек по максимум теряет за день, неделю, месяц, квартал (в зависимости от стратегии) - то есть имеются ли некие ограничения этого?

Если нет- то увы- придется все равно постоянно следить за данным счетом.

[Frankus.... 49]

В моем понимании сервис ПАММ счетов выиграл бы от формирования КОМАНД трейдеров и управляющего портфелем.

Почему?

Для клиента это имело бы выгоду в плане выплаты вознаграждения - была бы некоторая экономия - платил бы он если в плюсе в целом ПОРТФЕЛЬ (а не каждый трейдер в отдельности ибо может так получится- вложился в портфель который в целом в минусе- но 2 трейдера в плюсе, два в минусе - и результат для него в целом минусовой- а денег плати).

Для трейдеров плюс в привлечении ДОП ИНВЕСТИЦИЙ. Как физически это может выглядеть?

[Frankus.... 49]

ПАММы работают как и работали. То есть: если инвестор хочет вложиться в данного конкретного трейдера с его офертой - они вкладывается на тех же условиях.

Но: в параллель с этим трейдер может принять предложение управляющего по участию в портфеле (с теми или иными трейдерами- о чем управляющий его уведомляет) и лимитами, устанавливаемыми управляющим (должен быть сервис, который позволит сие делать).

Также оговаривается вознаграждение трейдера (когда и сколь при успешной работе ВСЕЙ КОМАНДЫ).

Далее: сделки дублируются на портфельный счет автоматом с ПАММа трейдера в той пропорции, которую задает управляющий.

Пример: основной ПАММ имеет размер 10000 уе.

Выделенные трейдеру средства в портфеле 50000.

Изначально лот в 5 раз больше.

НО: если лимиты по позиции меньше или выбран лимит по периоду- то позиция может быть открыта меньшим лотом или не открыта вообще.

Равно как и если на какое-то время управляющий вывел счет на бумагу.

[Frankus.... 49]

Понятно, что для этого в сервисе управляющего такая возможность должна быть (в терминалах на фонде это без проблем делается- можно и тут сделать- не думаю, что это сложно программно).

Таким образом, инвестор будет иметь выбор: вложиться ли САМОМУ в того или иного трейдера или сформировать портфель счетов с выплатой вознаграждения каждому трейдеру в отдельности или использовать самому указанный сервис, либо доверить средства портфельному управляющему при известных понятно счетах трейдеров в портфеле.

[Frankus.... 49]

Теперь трейдер: тут понятно не все трейдера согласятся на это.

Но, думаю, будет достаточно тех, кто оценит перспективы такой деятельности.

Почему? Дело в том, что при создании портфелей счет успешного трейдера может быть использован ни в одном, а в нескольких портфелях.

Да- он теперь зависит от ряда иных лиц. НО В ЦЕЛОМ мат ожидание по грамотно составленному портфелю положительное и он будет получать доход от использования его ПАММ счета в портфеле счетов.

Возможно он что-то и потеряет (вложится инвестор не в него, а в портфели, где он есть) но в целом БОЛЬШЕ ПРИОБРЕТЕТ (думаю в портфели будут вкладываться (по моему опыту) более крупные инвесторы (этот фактически некий маленький фондик - а в фонды вкладывают в целом поболее чем в частных трейдеров) с контролем рисков управляющим.

А значит тот, кто не вложился бы ТОЛЬКО в него- вложится в фонд с его участием и он получит де факто дополнительный доход.

Плюс ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - на период, когда у него есть просадка- другие участники фонда вытянут портфель в целом в плюс ид оход получит каждый из участников фонда.