MiracleS 8 Share Posted January 12, 2015 Не совсем понятно как в рейтинг попадают мартингейлы, ведь согласно показателей "Во-вторых, никаких средних значений. Мартингейлы идут лесом." Link to post Share on other sites
MiracleS 8 Share Posted January 14, 2015 Не совсем понятно как в рейтинг попадают мартингейлы, ведь согласно показателей "Во-вторых, никаких средних значений. Мартингейлы идут лесом." Ант, можете ли Вы как-то прокомментировать почему так получается? Или может я ошибаюсь? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted January 16, 2015 (edited) Ант, можете ли Вы как-то прокомментировать почему так получается? Или может я ошибаюсь? Почитайте внимательно посты с последнего списка и далее. Там уже было объяснение про этот мартин. Новый список скоро будет и там, я думаю, этого памма уже не будет, т.к. я немного изменил формулу. Подробности чуть позже. Edited January 16, 2015 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Netsand 10 Share Posted February 3, 2015 Скажите, а апдейт будет? Слежу за вашей темой давно, удалось избежать ошибок инвестирования Link to post Share on other sites
Netsand 10 Share Posted February 3, 2015 И если коротко, что скажете об этих счетах: 1) https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/232927/ 2) https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/243921/ 3) https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/311780/ Держу в них достаточно крупные суммы больше 2k$ В каждом. Весь январь в минусах, февраль начался так же плохо ... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted February 3, 2015 Скажите, а апдейт будет? Слежу за вашей темой давно, удалось избежать ошибок инвестирования Что ж, значит рейтинг приносит пользу и придется продолжить его публикацию Постараюсь выкроить время. Паукас хороший счет, самурай и фрея хотя и были в моем топ20, но я считаю их менее хорошими потому, что нельзя проверить, сколько реально независимых сделок сформировали их успех. А это очень важно, потому что счет "поймавший тренд" и использующий ТС с положительным МО это две большие разницы. В случае фреи ещё и есть опасность, что памм подвержен пересиживанию убытков (16.12.2014). 1 1 Link to post Share on other sites
Netsand 10 Share Posted February 3, 2015 Спасибо! Может или текущие просадки 10-15% связаны с особенным рынком в январе? Хочется проверить долгосрок (месяц-два) не менять стратегию, но прыжки из памма в памм в ноябре декабре давали гораздо больший положительный эффект. Спасибо за вашу активную позицию на форуме, всегда интересно читать Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted February 3, 2015 И Вам спасибо за интерес к моей работе. 1 Link to post Share on other sites
ya-stahanov 57 Share Posted March 13, 2015 Тема по-прежнему актуальна) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted March 14, 2015 Могу дать любому скрипты для расчета рейтинга при условии что он регулярно будет это делать))) 1 Link to post Share on other sites
Shengler 119 Share Posted March 14, 2015 Могу дать любому скрипты для расчета рейтинга при условии что он регулярно будет это делать))) Перед тем, как добавить счет в портфель тоже провожу различные расчеты, чтобы определить приоритет счета. Можно сказать, тоже рассчитываю рейтинг, но исходя из своих соображений. Кстати, волатильность занимает самую важную роль. Возможно, ваши наработки помогут развивать систему дальше или и вовсе отказаться от каких то идей )) Link to post Share on other sites
maxast 10 Share Posted May 13, 2015 Могу дать любому скрипты для расчета рейтинга при условии что он регулярно будет это делать))) здравствуйте! да, жаль, что дело встало. я могу проделывать раз в месяц Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted May 13, 2015 здравствуйте! да, жаль, что дело встало. я могу проделывать раз в месяц Мне нужно довести до ума последнюю версию рейтинга, надеюсь найду время, после этого можно подумать и о передаче дела в другие руки ) 1 Link to post Share on other sites
maxast 10 Share Posted May 19, 2015 Мне нужно довести до ума последнюю версию рейтинга, надеюсь найду время, после этого можно подумать и о передаче дела в другие руки ) а планируемые сроки доведения до ума? ) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted May 19, 2015 (edited) а планируемые сроки доведения до ума? ) 1 - ͚ дней Edited May 19, 2015 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Privat24 34 Share Posted September 21, 2015 Могу дать любому скрипты для расчета рейтинга при условии что он регулярно будет это делать))) Давайте, можно будет сайтик сделать с рейтами. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted November 2, 2015 (edited) В нынешние, не самые светлые времена существования нашего любимого памм-сервиса, решил возобновить публикацию рейтинга объективно лучших на памм-сервисе трейдеров. По отношению к риску рейтинг скорее является консервативным, хотя бы потому, что он прямо не пускает в рейтинг сверх-агрессивные счета, фильтруя их по максимальной волатильности, а также не пускает в рейтинг новичков, не успевших доказать свою успешность минимально достаточным сроком жизни. Однако в остальном, счета оцениваются по относительным показателям риск/прибыль и если агрессивный счет объективно лучше консервативного по этим показателям при прочих равных, то он займет более высокое место в рейтинге. Принципы построения рейтинга на данный момент: - Берутся все счета из общего списка паммов с возрастом от 90 календарных дней и старше, и текущей доходностью 10% и более. - Каждый счет получает 3 независимых оценки по шкале от 1 до 100, в зависимости от своей относительной привлекательности по сравнению с остальными рейтингуемыми счетами по каждому из 3 показателей: - Время жизни счета (торговые дни) - Отношение текущей прибыли и максимальной внутридневной волатильности GVR=LOG(ЦенаПая / 100; максимальное значение Максимум / Минимум внутридневной цены пая за все дни) - Отношение текущей прибыли и доходности максимально волатильного участка жизни счета, не превышающего 10% его общего срока жизни (для исключения из рейтинга "разогнанных" счетов) AER=LOG(ЦенаПая / 100; максимальное значение Максимум / Минимум цены пая в пределах любого из 10% отрезков существования счета) - За каждый из этих 3 показателей каждый счет получает от 1 до 100 баллов, которые затем складываются, и получается общее число баллов данного счета, которое называется Подытогом. - Подытог далее уменьшается на процент длительности в торговых днях максимально продолжительной просадки (не обновления максимума на 10% и более) относительно общего срока существования памм-счета. При этом, учитывая большую значимость для инвестора текущей просадки, длящейся по настоящий момент, счета, находящиеся в просадке от 120 до 240 дней теряют до 90% всех своих баллов (когда просадка приближается к годовой) независимо от возраста. - К получившемуся списку, отсортированному по убыванию числа баллов, применяются несколько фильтров: - Убираются счета моложе 200 торговых дней - Убираются счета с превышением внутридневной волатильности 33% для убытков и 50% для прибылей (максимальное отношение максимальной и минимальный внутридневной цены пая не более 1.5) - Фильтруются значения GVR меньше 4 - Фильтруются значения AER меньше 1.5 - В рейтинге не должно быть более 1 памма одного и того же управляющего. Остается только один памм с наибольшим итоговым рейтингом - Я исключил из расчетов AER и макс. волатильности 15.01.15. Считаю, что это исключительное событие и его можно не учитывать при рейтинговании хороших счетов. Да простят меня боги трейдинга : )) - КУ и ИКП как Вы могли заметить не имеют в рейтинге никакого значения. На самом деле так и есть. Рейтинг будет рассчитываться и публиковаться раз в месяц. Для рейтинга надежных счетов более частой публикации и не требуется. В файле, прилагаемом к каждому рейтингу, содержатся все исходные показатели и формулы расчетных показателей. Также в этом файле на вкладке LIST перечислены все паммы из общего списка с указанием их мест в рейтинге Альпари, то есть запоминается также история офф. рейтинга. Раз в 1/3/6 месяцев можно будет сравнивать гипотетический результат вложения в топ5 и топ10 каждого рейтига. П.С. А вот почему я этот рейтинг так долго не публиковал. Не проделав сначала этой работы по вылавливанию чудовищных внутридневных глюков мониторинга, сделать качественный рейтинг было невозможно. А мне было очень-очень лень выполнять чужую работу. Но в итоге пришлось. Edited November 2, 2015 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted November 2, 2015 (edited) Рейтинг Топ20 на Ноябрь 2015 MrGold Stability Desatnik U96 Lucky Pound GBPUSD-EURUSD Trading Shooting-Star Trading Pension Fund DimanAkt Terp10_Sovetnik1 Kostas ATS GG0304 Samurayi Navaleon+ichimoku Inventlowrisk Cenzor Cenzor USD-1 Elbrus conservative Solandr Test Drive Cheget консервативный Balanss RUB Freya Income and Prosperity Среднесрочная торговля Dtmnlf Invest Profiter WS 311177 POCT RUR П.С. Привет ТопМастеру - его памм был бы на 6 позиции моего рейтинга, если бы прошел по волатильности (146%. Это не мем, это его текущая макс дневная волатильность от 27.07.15). Но для этого я и сделал фильтр, чтобы мартингейлы и жахи в него не проходили. Rating_Nov15.zip Edited November 3, 2015 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted November 3, 2015 (edited) Надо же, 1.3.4 - как раз те, что я сам для себя уже выделил, случайно блуждая по PAMM-счетам и обсуждениям. Любопытный рейтинг. Edited November 3, 2015 by kaif500 1 механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
PiraTb 35 Share Posted November 3, 2015 Отличная работа , но больше попахивает изобретением велосипеда :\ Может какие то критерии еще добавить ,а то пара счетов из вашего рейтинга уже слилась. Имхо, сомневаюсь ,что можно успешность торговли памм-счета вывести по математической формуле, проще по старинке присматриваться к управляющим и следить за его работой. До 06.05.2016 оферта 1% Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted November 3, 2015 (edited) Отличная работаСпасибо больше попахивает изобретением велосипедаВы где-то ещё встречали показатели вроде AER и GVR, описанных выше? AER в частности. Или Вам это просто кажется, без особых оснований. пара счетов из вашего рейтинга уже слилась.Не говорите "гоп", рынок непредсказуем. Если счет оказался в рейтинге, значит его успешная история выглядит пока значительнее, чем текущая просадка. Я например не считаю счета, находящиеся в просадке менее года при длительной торговой истории "слившимися". Имхо, сомневаюсь ,что можно успешность торговли памм-счета вывести по математической формуле, проще по старинке присматриваться к управляющим и следить за его работой.Успешность прошлой торговли вполне можно вычислить, а вот успешность будущей, конечно нет. Можно лишь сделать так, чтобы вероятность получения благоприятных результатов в целом была выше, чем при других принципах рейтингования. Но любой рейтинг это лишь ориентир. Edited November 3, 2015 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted November 3, 2015 И все же я для себя почел бы за честь оказаться в такой компании. Хотя с точки зрения инвестора я вообще не вижу смысла ни в каких рейтингах. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted November 3, 2015 (edited) Берутся все счета из общего списка паммов с возрастом от 90 календарных дней и старше .... Убираются счета моложе 200 торговых дней ========= Здесь нельзя что-то оптимизировать? В целом мне очень нравится, я лишь боюсь подгонки под хороший результат... Важно как это будет работать дальше при тех же параметрах. Я имею в виду сам рейтинг. Не станет ли рейтинг в дальнейшем постепенно включать в себя все больше сомнительных счетов, и игнорировать интересные... Edited November 3, 2015 by kaif500 механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted November 3, 2015 (edited) Здесь нельзя что-то оптимизировать?Нет. ))) Нам нужен общий список счетов (вкладка LIST в файле) как для того, чтобы смотреть как выглядел бы рейтинг без фильтров, так и для того, чтобы запоминать позиции счетов в офф рейтинге Альпари для истории и последующего сравнения. Поэтому все фильтры применяются уже после составления общего списка. Важно как это будет работать дальше при тех же параметрах. Я имею в виду сам рейтинг. Не станет ли рейтинг в дальнейшем постепенно включать в себя все больше сомнительных счетов, и игнорировать интересные...В файле есть общий список без фильтров, в нем точно нет подгонки (вкладка LIST). В окончательном рейтинге с фильтрами - вполне возможно. Например, изначально сделал проход счетов с GVR (прибыль/волатильность) от 3, потом увидел что в топ попадает мартингейльщик Den2S, каким-то чудом сделавший 100% за 2 года при максимальной дневной волатильности 20%. Я-то знаю, что низкая макс волатильность в случае мартингейла ничего не значит, а рейтинг не знает. Как его научить этому я пока не придумал. Когда Den2S сольется, возможно снова сделаю GVR от 3, а пока пусть будет от 4 )))) Edited November 3, 2015 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted November 3, 2015 (edited) Я просто не знаю историю рейтинга Альпари. Может быть он тоже изначально не был заточен под мартины. Возможно это мартины под него заточились в процессе эволюции, как вирусы. Не случится ли с этим рейтингом чего-то подобного? Не придется ли в него вставлять ad hoc все новые и новые фильтры, а критерием в итоге останется оценка результатов "на глаз"? Есть там такие засады? Вы об этом думали? Мне кажется, что если этот рейтинг будет рейтингом "классических" или "хард-рок" счетов (в противовес "попсе"), тогда ему это не грозит. Если же каждый поставит целью в него попасть, то обязательно найдутся какие-нибудь приемчики, чтобы это сделать. Edited November 3, 2015 by kaif500 механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Recommended Posts