Альтернативный рейтинг от AntFX

[AntFX 6,474]

%2$s

Вот это очень здравый аргумент. Рейтинг уже очень неплох, улучшения можно сделать лишь мелкие (я тоже немного прикидывал), и на мой взгляд лучше выдержать паузу, подождать, пока появятся какие-то принципиально новые идеи, да и посмотреть, что сделает администрация.

 

Тут ведь надо понимать, что никакой рейтинг не даст идеального прогноза будущих результатов, рейтинг - лишь отражение прошлого, а не будущего, поэтому плюс-минус три места туда-сюда в рейтинге вообще не важно - будущая фортуна всё равно распорядится по-своему, все равно не угадаешь... (Это я не Антону, конечно, объясняю, а читателям ветки...)

 

Да и боюсь, что не всё удастся формализовать и автоматизировать. То и дело натыкаешься на какие-то уникальные факторы. Например, с некоторыми управляющими возникают сильные сомнения в том, что они свою ТС честно тестировали. То есть, вполне возможно, что их ТС в прошлые годы пару лет аццки сливала, потом 4 года работает, и сейчас, пока жив ПАММ, как раз совпало с глобальным благоприятным периодом. Но управы-то об этом умалчивают! Ясное дело, через некоторое время этот случайно совпавший благоприятный период закончится, и ПАММ начнет лить... Вот это и есть пример самого неподвластного учету неформального фактора.

 

Однако, когда я вижу, что управ настругал ПАММов под 3 никами-клонами, как Кар**он, то я начинаю думать - а не потому ли он сделал себе "запасные самолёты", что знает о врЕменном характере прибыльности этой своей ТС?..

 

Ну и т.п.

У кое-кого из упоминавшихся тут не вижу ни одной фиксации убытков за всё время жизни ПАММа... Ну это гениально, конечно, что он всегда (скажем так ) угадывает направление, но что нас ждёт в будущем?..

 

 

Срок давности противоречит идее о том, что если просадка была, то она как раз может повториться и её как раз надо учитывать.

А глубина текущей просадки - это отдельный фактор, и по идее её надо учитывать с помощью отдельного механизма

 

 

Не могу сходу оценить предложенное, но по идее механизм учета текущей просадки должен быть такой же, как и всё остальное - т.е. логарифмический.

 

Хорошо бы её (тек.просадку) учитывать с учетом истории: то есть мелкая просадка - это неплохо, а чем ближе к исторической предельной или расчетной - тем серьёзнее и хуже. Только вот как это сделать? Надо бы учитывать не только предыдущие просадки за время жизни ПАММа (да что там эти полгода-год!!!), а и заявления управа, т.е. декларацию...

Возможно ли это - не знаю (тем более, с учетом возможных обманов... но некоторые-то говорят правду - и это видно, когда управ говорит то, что ему самому же невыгодно)...

 

>> подождать, пока появятся какие-то принципиально новые идеи

 

Вот у меня и появилась - по счету FixPro видно, что прибыль для показателей правильнее считать от дна просадки, а не от нуля.

 

>> посмотреть, что сделает администрация.

 

Это не сильно важно для меня. Если случится чудо, и сделают что-то очень похожее, без учета рисков через ИКП (что я считаю не правильным), с отдельным учетом срока жизни и периодов разгона, как у меня, то я просто закрою эту ветку

 

>> Тут ведь надо понимать, что никакой рейтинг не даст идеального прогноза будущих результатов

 

Откровенно говоря, я к этой цели и не стремлюсь. Такая цель мне кажется сомнительной. Я хочу, чтобы мой рейтинг насколько возможно идеально оценивал счета по качеству их прошлой (и текущей) торговли, минимизируя вероятность того, что этот результат является следствием случайного везения.

 

>> Да и боюсь, что не всё удастся формализовать и автоматизировать.

 

Такой цели тоже нет. Но есть четкая разница между факторами, которые нельзя и/или ненужно формализовать, и теми, которые можно и нужно. Те, которые не нужно - это чаще всего единичные случаи, не носящие системного характера. Во всяком случае, в пределах данного конкретного рейтинга. Когда случаи становятся системными, нужно уже думать о том, как учитывать их в алгоритме рейтинга.

 

>> Ясное дело, через некоторое время этот случайно совпавший благоприятный период закончится ...

 

Не нужно строить иллюзий, вероятность того, что он через некоторое время закончится не так уж сильно зависит от методологии тестирования... А зависит от будущего рынка, свойств которого не знает никто. Опять же в задачи рейтинга ни под каким углом не входит такая задача, как оценка вероятности сохранения закономерности в будущем. Рейтинг должен достоверно определять лишь то, что она есть. Ну и ёё предполагаемое качество, которое зависит от срока её существования (срок счета) и прочих объективных критериев.

 

>> Однако, когда я вижу, что управ настругал ПАММов под 3 никами-клонами, как Кар**он

 

У меня нет достоверных данных о том, что он клон. Если бы были, то в рейтинге бы его клоны не появились... Пока что я известные клоны, как и другие паммы одного и того же управа, удаляю из рейтинга вручную - это как раз пример того, что формализовать не нужно.

 

>> У кое-кого из упоминавшихся тут не вижу ни одной фиксации убытков за всё время жизни ПАММа...

 

И вообще, не нужно темнить, затемняя шрифт или говоря намеками ) Мы здесь как раз для того и общаемся, чтобы "отделить зерна от плевел", а этой цели может помочь в том числе публичное обсуждение конкретных счетов.

 

>> Срок давности противоречит идее о том, что если просадка была, то она как раз может повториться и её как раз надо учитывать.

>> А глубина текущей просадки - это отдельный фактор, и по идее её надо учитывать с помощью отдельного механизма

 

Сейчас у меня фактически так и есть - в качестве "отдельного фактора" используется увеличение её значимости в 2 раза по сравнению с просадкой на истории. Возможно, так все и оставлю...

 

>> Не могу сходу оценить предложенное, но по идее механизм учета текущей просадки должен быть такой же, как и всё остальное - т.е. логарифмический.

 

Ну да... Если считать с логарифмом, то результат получается идентичен тому, чтобы брать отношение текущей ЦП и минимальной ЦП, поэтому так и сделаю... GVR = LOG(CurrentSharePrice / MinSharePrice; MaxDailyVolatility). Раньше было LOG(CurrentSharePrice / 100, MaxDailyVolatility).

 

>> Хорошо бы её (тек.просадку) учитывать с учетом истории: то есть мелкая просадка - это неплохо, а чем ближе к исторической предельной или расчетной - тем серьёзнее и хуже.

 

По логике моего рейтинга, норм просадку нужно учитывать по формуле в зависимости от макс волатильности. До деклараций управляющих как раз лично мне нет никакого дела. Если хочешь, можно проработать этот вопрос, можно попробовать ответить, при какой макс дневной волатильности ты считаешь нормальными просадки: до 20%, до 50%, до 75%. В зависимости от этого можно подобрать коэффициент и попробовать внести эту формулу в рейтинг. Если ответишь конкретно, тогда я займусь. Потому что лично мне это не кажется первостепенной задачей, но "по заявкам", если они грамотные, я работаю вполне охотно

 

П.С. кстати ты почту читаешь или опять забыл? я так на всяк. случай )))

Edited June 26, 2014 by AntFX

[Rihter 6,675]

Я уже потерял нить понимания всех нюансов и взаимозависимостей параметров твоего рейтинга, да и дела отвлекают... Так что тебе видней.

 

Вот у меня и появилась - по счету FixPro видно, что прибыль для показателей правильнее считать от дна просадки, а не от нуля.

Тебе видней, только позволю себе несколько реплик (ничего не пытаясь утверждать).

 

1. Возникает интересный нюанс: при одинаковом стиле торговли на одном ПАММе случилось +50%, -30%, +100%, на другом то же, но в другой последовательности: -30%, +50%, +100%. От дна просадки второй ПАММ получится гораздо лучше...

 

2. Конкретно по FixPro. Ох и подозрительная у него была эта просадка вначале... Это было стояние по SELL EURUSD ~ с 17.12.2010 и до 30.05.2012 (почти 1.5 года однако) с небольшими доливками и, возможно, отливками, но без закрытия сделок:

 

 

Вот не поднимается у меня рука считать выход из этой просадки достоинством ТС...

...поди отрейтингуй этих ручников. Если у них вначале сделки длиной в полтора года, а нынче по несколько дней... (От субъективных и предвзятых комментов воздержусь )

 

>> У кое-кого из упоминавшихся тут не вижу ни одной фиксации убытков за всё время жизни ПАММа...

 

И вообще, не нужно темнить, затемняя шрифт или говоря намеками ) Мы здесь как раз для того и общаемся, чтобы "отделить зерна от плевел", а этой цели может помочь в том числе публичное обсуждение конкретных счетов.

Много раз уже ловил себя на том, что когда начинаешь кого-то критиковать, то получается субъективно, предвзято и однозначно несправедливо. Ведь обращаешь-то внимание (и критикуешь) только тех, кто в топе или около, и кто при этом не сильно маскировался (если речь о клонах). А те, кто ещё хуже и кто наиболее профессионально обманывает, профессионально шифруется и т.п. - как раз остаются вне поля зрения и вне критики, и, таким образом, оказываются в выигрыше от деятельности "правдорубов"

Ну я там, выше, как раз ФиксПро имел в виду, что не заметил случаев, когда бы он фиксировал убытки. Но легко мог пропустить такие сделки, так что заранее извиняюсь...

 

По поводу остального написал вначале - сейчас не хватает времени и сил, чтобы как следует вникнуть и прочувствовать, как лучше строить рейтинг... Да он и так неплох

[AntFX 6,474]

Rihter

1. Возникает интересный нюанс: при одинаковом стиле торговли на одном ПАММе случилось +50%, -30%, +100%, на другом то же, но в другой последовательности: -30%, +50%, +100%. От дна просадки второй ПАММ получится гораздо лучше...

Ну, макс относительная прибыль показывает, сколько мог бы получить инвестор, вложившийся на дне просадки и вышедший на её пике. В первом варианте прибыли "разбросаны" - одна перед просадкой, вторая после, то есть инвестору пришлось бы входить и выходить в памм 2 раза, чтобы получить такую прибыль, это уже совсем нереально )) В общем, наверное, GVR (риск/прибыль) оставлю как есть, а AER (антиразгонный фактор) попробую сделать с учетом максимальной просадки и выхода из нее, только с учетом твоего замечания: RelativeGrowth = SharePrice / MaxRelativeDD. Получается, что парадоксальным образом вход в просадку и выход из неё при прочих равных будет улучшать показатели счета. Посмотрю, что из этого выйдет.

Вот не поднимается у меня рука считать выход из этой просадки достоинством ТС...

Раз просадку считаем недостатком (поскольку на ней считается наиболее волатильный 10% отрезок счета), значит и выход из нее - достоинством. По-моему, все логично... Хотя конечно думать и смотреть нужно будет.

Ну я там, выше, как раз ФиксПро имел в виду, что не заметил случаев, когда бы он фиксировал убытки.

И правда, но он таким макаром, если считать от Low, уже больше 1000% сделал, и на вид вполне системно, в таких случаях качество торговли должен оценивать именно показатель риск/волатильность. Мартины почему я решил убирать: потому что высокое плечо им обрезают при росте популярности и наборе инвестиций, а при его отсутствии возможность повторить такую же историю у них стремится к нулю. А FixPro судя по загрузке пока справляется со своими задачами без использования высокого плеча (максимум за последний год был около 50, а до этого максимум всего около 100). Поэтому я бы не стал его убирать. Я в первую очередь смотрю на график, "мартышечный" он или нет, и в данном случае, хотя он явно пересиживает, мартингейла здесь я не вижу.

Edited June 27, 2014 by AntFX

[argentariy 88]

В рейтинг на этот раз попал эффектно выруливший из просадки Carlson, превысив значение AER=1.5 (на данный момент 1.54) и заняв сразу 13-е место. DREISER же в связи с просадкой пока, к сожалению, по этому же параметру в рейтинг вообще не попадает (на данный момент 1.36).

ATS Inside - отличный памм, закрылся на пике прибыльности, с чем его можно только поздравить. Закрылся в том числе потому, что кто-то в техподдержке ему сказал, что невозможно перевести памм со стандарта на ЕЦН, хотя в ЛК эта возможность имеется. Но с учетом недавней радости - увеличения минимального лота на ЕЦН до 0.1, ему бы все равно, скорее всего, в итоге пришлось закрылся, так что это не важно...

 

Топ-20

 

1. Kostas**ATS
   
2. Suzuka12**USD
   
3. SeeK**MTS
   
4. Petrov_Ivan**USD
   
5. avp555**
   
6. Desatnik**U96
   
7. MrGold**V.2
   
8. FastBot**Sunday
   
9. Aurum 999
   
10. NewTrend**ForexWizard
    
11. Hohla**Several Systems EUR
    
12. Irrespective**Quattro
    
13. Carlson**One More Round
    
14. Shooting-Star Trading**Blue River
    
15. Samurayi**Navaleon+ichimoku
    
16. USDD**USD
    
17. nuseni**H1+H4
    
18. Roshan**3v1
    
19. gemmaster**EWTEL
    
20. ArtemkaRu**Blood and Sand
    

 

Рейтинг с показателями (33 поз.) и полный список (385 поз.)

[ATTACH]259571[/ATTACH]

 

У тебя включены авп555 и аурум999!?!

Ты веришь в перспективу этих счетов?

И насколько долго?

[AntFX 6,474]

У тебя включены авп555 и аурум999!?!

Ты веришь в перспективу этих счетов?

И насколько долго?

 

Вообще-то не я включаю счета в рейтинг, когда мне кажется, что они перспективны, а за это отвечает четкий формализованный алгоритм.

Аурум нормальный перспективный счет с просадкой менее 40%, АВП начинает торговлю вроде бы с понедельника со старой, но "подкрученной" системой. В его старую систему исходя из прошлых данных её доходности я склонен верить.

[Фраер Ушастый 950]

Срок давности противоречит идее о том, что если просадка была, то она как раз может повториться и её как раз надо учитывать.

Дискуссионно. Применимо только в случае, если стратегия абсолютно неизменна. Боюсь, что таких ПАММов исчезающе мало. Ручники меняют стратегию, автоматчики допиливают своих роботов.

>> Тут ведь надо понимать, что никакой рейтинг не даст идеального прогноза будущих результатов

 

Откровенно говоря, я к этой цели и не стремлюсь...

Хороший рейтинг будет давать нечто вроде онлайн прогноза.

В идеале должно быть так:

- небольшая медленная просадка с высокой вероятностью выхода - счёт остаётся в рейтинге, почти не уходя вниз;

- глубокая или резкая для данного ПАММа просадка с вероятным последующим сливом - резкий выход из рейтинга, сигнал инвесторам "спасайте то, что осталось".

Сразу же скажу: как это реализовать математически - неясно. Как вариант: текущая просадка должна сравниваться по глубине и длительности с историческими и влиять на снижение рейтинга сначала очень плавно (пока не превышена какая-то расчётная уставка), затем влияние должно расти непропорционально быстро.

[Rihter 6,675]

Дискуссионно. Применимо только в случае, если стратегия абсолютно неизменна. Боюсь, что таких ПАММов исчезающе мало. Ручники меняют стратегию, автоматчики допиливают своих роботов.

Я ту фразу писал чисто в теоретическом, "идеальном" контексте, имея в виду, что рейтингуются счета с неизменной ТС.

 

Дело в том, что ПАММы с меняющимися стратегиями так рейтинговать вообще нельзя - получится ерунда.

По идее, после смены стратегии нужно начинать новый отсчёт для рейтинга. Паммин начинал что-то такое делать, фиксируя момент изменения деклараций.

Однако этот вопрос учета смены стратегий приводит к такому клубку сложностей и проблем рейтингования, что лучше и не думать об этом

[solandr 1,767]

Я хочу, чтобы мой рейтинг насколько возможно идеально оценивал счета по качеству их прошлой (и текущей) торговли, минимизируя вероятность того, что этот результат является следствием случайного везения.

С оценкой качества прошлой (и текущей) торговли абсолютно согласен.

Но вот насчёт того, что рейтинг минимизирует вероятность того, что этот результат является следствием случайного везения у меня существуют весьма большие сомнения. И вот почему. Согласно известному закону распределения арксинуса существует достаточно высокая вероятность существования длительных трендов у абсолютно случайных процессов. То есть разглядывая только лишь графики отдельно взятых ПАММов строго говоря сложно доказать, что они абсолютно неслучайны с точки зрения статистики, поскольку могут быть прекрасно вписаны в это самое распределение арксинуса случайного процесса. Примеры трендов абсолютно случайного процесса (подбрасывание монетки) можно посмотреть здесь: https://alpariforum.com/blog.php?b=6514 (обратите внимание на количество бросков монетки на каждом из графиков и прикиньте сколько бросков пришлось на каждый различимый тренд - есть тренды в несколько тысяч бросков!).

 

На мой взгляд сама постановка вопроса в плане "случаен, или не случаен" тот или иной график доходности ПАММ счёта является не совсем корректной. Дело в том, что классической моделью рынка является нестационарный стохастический процесс с возможными вкраплениями неких регулярностей, которые пытаются отследить трейдеры с целью извлечения прибыли. "Нестационарный" означает процесс с изменяемыми параметрами.

 

Тогда представим себе классическую ситуацию, которая случается во всех так называемых "рейтингах", оценивающих вид кривой доходности счёта. Есть система, которая показала отличный результат на каком-то периоде торговли и попала в топ рейтинга. Затем рынок изменил свои параметры и система "рассыпалась", так как её настройки, подходящие для торговли в предыдущий момент времени, просто не подошли для новых рыночных условий. Хотя с очень высокой вероятностью при попытке провести оптимизацию системы на неудачном участке мы получим вполне адекватные параметры, позволяющие системе успешно торговать и на новом участке времени.

 

Поэтому попытка определения случайности графика доходности ПАММа абсолютно бессмысленна в виду отсутствия практической ценности! Для практического применения на своих деньгах нужна достоверная информация о том КАК система отслеживает изменение рыночных условий. То есть на основании чего она выставляет значения тейка и стоплосса? Если система использует статистически значимые критерии оценки тейка и стоплосса, то на мой взгляд должно выполняться условие инвариантности этих параметров, например как описано здесь: https://alpariforum.com/blog.php?b=6551

Ну а если параметры жёстко определены в тестере при оптимизации на имеющейся истории, то здесь велика вероятность несоответствия параметров прошлого нестационарного процесса будущему. И уже совершенно неважно "случайно" зарабатывала система в прошлом или же "неслучайно".

 

Понятно, что всё вышесказанное относится лишь к системам МТС, торгуемым с помощью советников или вручную (что в прочем достаточно трудно обеспечить). Если человек торгует вручную на основании лишь своей особой чуйки, то его торговля гарантированно вписана в закон распределения арксинуса, о котором всё давно известно.

Edited June 27, 2014 by solandr

[AntFX 6,474]

Согласно известному закону распределения арксинуса существует достаточно высокая вероятность существования длительных трендов у абсолютно случайных процессов.

Дело в том, что классической моделью рынка является нестационарный стохастический процесс с возможными вкраплениями неких регулярностей, которые пытаются отследить трейдеры с целью извлечения прибыли.

Я считаю, что на рынке нет никакой случайности вообще. Случайность - это неизвестная нам закономерность. Любой установившийся тренд поведения "случайного рыночного процесса", из которого можно извлечь прибыль, является локальным рыночным законом, то есть локальной "регулярностью". При этом я считаю, что никаких глобальных законов, позволяющих регулярно извлекать прибыль из рынка, не существует. Все они работают до поры до времени. Поэтому практически определить разницу между "случайным трендом" и "регулярностью" в принципе невозможно. Как невозможно и достоверно предсказать, сколько ещё тот или иной тренд-регулярность на рынке будет сохраняться. Все это сложные экзистенциальные вопросы, рассуждение на тему которых выходит за пределы этой ветки.

 

Но зато можно с помощью простых методов повысить вероятность того, что рассматриваемый результат является трендом доходности (случайным или не случайным, как и его предполагаемая продолжительность в будущем - как я уже сказал в этой ветке не рассматривается), а не результатом благоприятного исхода не связанных в систему рыночных событий. В частности, чем более равномерно распределен результат торговли на счете (это определяет мой показатель AER), тем менее вероятно, что прибыльность достигнута в результате всего лишь нескольких удачных сделок или периодов, а все остальное время торговля велась абы как. Также и параметр GVR (прибыль/волатильность) уменьшает вероятность того, что результат получен случайно, т.к. чем выше это отношение, чем больше предполагаемых случайных событий должны были бы для этого совпасть. Именно это я понимал под определением неслучайности результата на памм-счете.

Edited June 27, 2014 by AntFX

[solandr 1,767]

Я считаю, что на рынке нет никакой случайности вообще. Случайность - это неизвестная нам закономерность.

...

Также и параметр GVR (прибыль/волатильность) уменьшает вероятность того, что результат получен случайно, т.к. чем выше это отношение, чем больше предполагаемых случайных событий должны были бы для этого совпасть. Именно это я понимал под определением неслучайности результата на памм-счете.

Ну что ж если Вы действительно так считаете, то в таком случае остаётся лишь только пожелать успехов в начатом Вами деле...

[AntFX 6,474]

Ну что ж если Вы действительно так считаете

Только я под этим понимаю рыночные тренды, то есть результативность торговых систем, основанных на логике технического или фундаментального анализа, без умножения лотов, числа ордеров, и/или иного мухлежа, зависимого от прибыли/убытка прошлых ордеров, то есть без эксплуатации всяких "свойств нормального распределения" и "выравнивания графика доходности". Такие системы, которые эксплуатируют элемент случайности, действительно не имеют ничего общего с рыночной регулярностью. Рынок вполне можно использовать как казино, и в этом смысле он конечно является случайным, правда, на нем значительно чаще, чем в обычном случайном процессе, происходят события, появление которых ранее считалось крайне маловероятным. И из-за этого такие "системы" сливают чаще, чем по идее должны были бы.

Edited June 28, 2014 by AntFX

[Фраер Ушастый 950]

Ну что ж если Вы действительно так считаете, то в таком случае остаётся лишь только пожелать успехов в начатом Вами деле...

А Вы как считаете: рейтинги бессмысленны, т.к. любой успех случаен и локален? Следует ли из этого, что ни один ПАММ не имеет предпочтения перед другим?

Тогда ПАММ следует выбирать путём случайного тыка пальцем в их список, если уж так приспичило сыграть в казино. Ну и торговать следует путём случайного выбора пары и направления buy/sell. Так?

[AntFX 6,474]

А Вы как считаете: рейтинги бессмысленны, т.к. любой успех случаен и локален? Следует ли из этого, что ни один ПАММ не имеет предпочтения перед другим?

Тогда ПАММ следует выбирать путём случайного тыка пальцем в их список, если уж так приспичило сыграть в казино. Ну и торговать следует путём случайного выбора пары и направления buy/sell. Так?

Он же написал:

Для практического применения на своих деньгах нужна достоверная информация о том КАК система отслеживает изменение рыночных условий

То есть по его мнению, нужно анализировать "внутренности" системы, чтобы понять, случаен её результат или нет. Тоже заслуживающий внимания подход, но в реалиях памм-сервиса не осуществимый, во-первых, а во-вторых, он основывается на том, что такой аналитик считает "правильной" логикой, а что "не правильной", вроде того, что solandr написал про стопы/тейки. А логика рынка и логика аналитиков часто идут вразрез. Поэтому такой подход представляется мне сомнительным.

[Koal 360]

...любой успех случаен и локален?...

 

случай во всем играет огромную роль. красное на рулетке может выпадать и 10 и 20 раз подряд. все сглаживает дистанция. основными критериями для инвесторов, не желающих превращать инвестирование в азартную игру, должны быть срок жизни ПАММа и средний месяц. остальное - от лукавого.

[AntFX 6,474]

должны быть срок жизни ПАММа и средний месяц. остальное - от лукавого.

 

Ну ну. Хорошо подумали? Срок жизни памма - 120 месяцев. Средний месяц = 10%. В 1 месяц получено 1200% прибыли, а во все остальные месяцы 0. Стоит ли в такой памм вкладывать? Сомнительно.

Это если утрированно. А если на конкретных примерах:

Примерно такая же ситуация наблюдается и на Вашем памме. Срок жизни памма больше 40 месяцев. Прибыльность памма 500%. За 4 месяца (10% срока жизни) 2012 года (23.05.2012 - 18.09.2012) получена прибыль 500%. Все остальное время (90% своего срока жизни) памм в среднем стоит на месте.

Edited June 28, 2014 by AntFX

[Koal 360]

.. Хорошо подумали?.... на Вашем памме. ...

 

что тут думать? мой ПАММ не идеален, но из существующих - он лучший

 

в том, чтобы вырезать наиболее дисперсионные участки, несомненно, есть здравый смысл. но считать размер вырезки от жизни ПАММа, мягко выражаясь, - глупо.

[AntFX 6,474]

в том, чтобы вырезать наиболее дисперсионные участки, несомненно, есть здравый смысл. но считать размер вырезки от жизни ПАММа, мягко выражаясь, - глупо.

 

Начало и окончание этой фразы мягко выражаясь противоречат друг другу

Edited June 28, 2014 by AntFX

[Koal 360]

Начало и окончание этой фразы мягко выражаясь противоречат друг другу

 

противоречия нет. статистика учит вырезать не 10% значений, а значения с отклонением от среднего больше определенной величины.

[AntFX 6,474]

Чтобы вырезать значение, нужно его сначала взять. А это значит - определить размер периода

Глупо - это делать вид, что вырезка 1 месяца из истории памма со сроком жизни 6 месяцев и 60 месяцев - одно и то же

[Koal 360]

как все запущено

[solandr 1,767]

А Вы как считаете: рейтинги бессмысленны, т.к. любой успех случаен и локален? Следует ли из этого, что ни один ПАММ не имеет предпочтения перед другим?

Тогда ПАММ следует выбирать путём случайного тыка пальцем в их список, если уж так приспичило сыграть в казино. Ну и торговать следует путём случайного выбора пары и направления buy/sell. Так?

Антон уже в принципе ответил Вам за меня.

Но от себя могу дополнить следующее.

Реальность более сурова, чем это ожидается многими инвесторами. И вот эта жёсткая картинка статистики тому подтверждение: https://alpariforum.com/blog.php?b=6531

 

У инвесторов существует всего лишь 0,3% вероятности не растаться со своими деньгами за 3 года. Допустим, что во время инвестирования инвесторы рассматривают всякие там хитроумные рейтинги доходности и относительно своевременно делают перемещения своих средств по разным ПАММ счетам. И совсем не исключено, что среди набора всех ПАММ счетов они проинвестировали свои средства и в те счета, которые вошли в эти самые 0,3% вероятности. Но ведь какую-то часть средств они вложили ещё и в те счета, которые вошли в 5% вероятности по итогам 2 лет работы и были в топах двухлетних рейтингов?

 

Я совершенно не уверен, что у инвесторов настолько развита интуиция, чтобы своевременно вывести средства из 5% счетов, попавших в топ рейтингов за 2 года, и вложиться в 0,3% счетов, оказавшихся в топе рейтинга за 3 года. Да и понятно откуда они это могут предположить, разглядывая только лишь кривулину предыдущей торговли, не зная алгоритм оценки торговых параметров системы?

 

На самом деле, кроме самого управляющего никто не знает всей правды о торговой системе. Да и сам управ может находиться просто в заблуждении о перспективах и рисках системы в виду своей неопытности.

Edited June 28, 2014 by solandr

[AntFX 6,474]

Подумал, и решил ничего не менять. У FixPro кроме низкого AER, ещё и GVR ниже 3. Попробовал включить паммы с GVR ниже 3 - в основном это паммы мартингейлового типа. Так что и мудрить с AER не буду. FixPro вполне заслуживает своего 71-го места в общем списке (у Альпари 83, что близко)...

За неделю изменилось не многое.
 

• Kostas**ATS
• Suzuka12**USD
• SeeK**MTS
• Petrov_Ivan**USD
• avp555**
• MrGold**V.2
• FastBot**Sunday
• Desatnik**U96
• Irrespective**Quattro
• NewTrend**ForexWizard
• Hohla**Several Systems EUR
• Aurum 999
• Shooting-Star Trading**Blue River
• Carlson**One More Round
• USDD**USD
• nuseni**H1+H4
• Samurayi**Navaleon+ichimoku
• gemmaster**EWTEL
• Roshan**3v1
• Prince Michael**Pandora 's Box

Rating_30-04july_14.zip

Надо бы освежить описание принципов построения рейтинга в памяти читателей, а то даже Rihter уже "потерял нить" его логики.

%2$s

Возможно, логарифмические показатели плохо воспринимаются интуитивно, поэтому опишу их в виде простого деления (операция логарифма это фактически и есть деление, но это деление расстояний между отрезками на логарифмическом графике). Это поможет интуитивно понять смысл показателей, хотя само по себе не точно. Правильные формулы показателей можно посмотреть здесь

Позицию счета в рейтинге в равной степени определяют 3 фактора:
1. Срок существования счета (кол-во торговых дней)
2. Показатель GVR, который равен частному текущей цены пая и максимальной дневной волатильности счета (GVR = SharePrice / MaxDailyVolatility)
3. Показатель AER, который равен частному текущей цены пая и волатильности наиболее волатильного отрезка счета, составляющего не более 10% от его срока жизни (AER = SharePrice / MaxProfitSample)

Все подлежащие ранжированию счета (а это счета с возрастом от 180 дней, прибылью от 10% и возможностью инвестирования) ранжируются по каждому из 3 показателей, в результате чего получают баллы от 1 до 100 по каждому из них. Кол-во баллов за каждый из показателей равно частному этого показателя данного счета минус значение минимального показателя среди всех счетов и разницы между максимальным и минимальным значением данного показателя среди всех ранжируемых счетов (то есть положению данного счета среди показателей всех счетов, наложенных на линейку от 1 до 100). Потом эти баллы по 3 показателям складываются и получается итоговый бал (подытог, Subtotal в файле рейтинга).

Для получения окончательного балла счета, итоговый балл, полученный суммированием баллов от 3 показателей, уменьшается на процент, соответствующий отношению длительности максимальной просадки счета к общему сроку жизни счета. Причем, длительность просадки, которая длится по текущий день, имеет двойной вес (то есть просадка 30 дней, длящаяся по настоящий момент считается равной максимальной просадке 60 дней на истории).

Из получившегося рейтинга дополнительно удаляются:
1. Счета одинаковых управляющих и известных клонов. В рейтинге может присутствовать только 1 счет любого управляющего
2. Счета с GVR меньше 3
3. Счета с AER меньше 1.5

Рейтинг обновляется с частотой раз в неделю. В прилагаемом к каждому обновлению рейтинга файле есть вкладка "List" - это полный список ранжированных счетов до применения фильтра. "Rating" - это итоговый рейтинг рекомендованных счетов, после применения фильтра. "Info" - это справочная информация о колонках рейтинга.

Edited July 2, 2014 by AntFX

[Фраер Ушастый 950]

Антон уже в принципе ответил Вам за меня.

Но от себя могу дополнить следующее.

Реальность более сурова...

Если честно, то мне мало интересны рассуждения о суровой реальности. Я задал вполне конкретные вопросы. Но если у Вас нет ответа на них, то я не буду настаивать.

[solandr 1,767]

Если честно, то мне мало интересны рассуждения о суровой реальности. Я задал вполне конкретные вопросы. Но если у Вас нет ответа на них, то я не буду настаивать.

У меня есть ответ на Ваш конкретный вопрос, только я знаю он Вас также не устроит:

 

1. Изучите курс математической статистики.

2. Разработайте свою собственную торговую систему, использующую параметры, которые отслеживают динамику изменения характеристик рынка

3. Если у Вас есть ответ на вопрос каким образом можно подстраивать Вашу торговую систему под постоянно меняющиеся рыночные условия, то вкладывайте свои деньги в неё и привлекайте инвесторов.

 

Но не пройдя вышеперечисленные шаги Вы будете продолжать вкладывать свои деньги в рейтинги, за которыми могут оказаться все кто угодно, начиная от простых идиотов и заканчивая сознательными жульбанами, которые просто удачно попали в распределение арксинуса с помощью скачанного из инета советника.

[Koal 360]

...начиная от простых идиотов и заканчивая сознательными жульбанами...

 

а между ними кто?