solandr 1,767 Share Posted June 29, 2014 (edited) а между ними кто? Ну а между ними возможно могут находиться те самые, кто могут обеспечить 0,3% вероятности за 3 года https://alpariforum.com/blog.php?b=6531 Разумеется, что некоторые из тех людей, вошедших в 0,3% могут действительно что-то понимать в торговле на рынке. Но только для инвестора такая ситуация сходна с аналогичной у классиков: "— Шансы все увеличиваются,— сказал Остап,— а денег ни копейки."((с) "Двенадцать стульев") Edited June 29, 2014 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Фраер Ушастый 950 Share Posted June 29, 2014 (edited) У меня есть ответ на Ваш конкретный вопрос, только я знаю он Вас также не устроит: 1. Изучите курс математической статистики. 2. Разработайте свою собственную торговую систему, использующую параметры, которые отслеживают динамику изменения характеристик рынка 3. Если у Вас есть ответ на вопрос каким образом можно подстраивать Вашу торговую систему под постоянно меняющиеся рыночные условия, то вкладывайте свои деньги в неё и привлекайте инвесторов. Но не пройдя вышеперечисленные шаги Вы будете продолжать вкладывать свои деньги в рейтинги, за которыми могут оказаться все кто угодно, начиная от простых идиотов и заканчивая сознательными жульбанами, которые просто удачно попали в распределение арксинуса с помощью скачанного из инета советника. Ну отчего же? Такой ответ меня вполне устроит.Иными словами, Вы считаете, что вкладываться в ПАММы смысла нет, "всё равно обманут", "все рейтинги врут". Полагаю, что на такую позицию повлиял Ваш личный опыт, например, с ПАММами Alfonsofont'а. Впрочем, применительно к ПАММам Альпари такое высказывание близко к истине. Особенно, если тупо доверять рейтингам Альпари или их портфелям. Да и сколько я не видел портфелей, составленных участниками форума, в лучшем случае прибыль за год болтается в районе нуля, с пиками в районе +20% и провалами в минусе. Впрочем, на мой взгляд, такая ситуация вовсе не отменяет необходимости поиска математически обоснованной стратегии выбора ПАММов, включая разумный рейтинг. Иначе, если принять Вашу точку зрения, то инвестору на Альпари делать нечего, следует закрыть все инвестиции в ПАММы, вывести деньги и забыть Альпари как страшный сон. Edited June 29, 2014 by Фраер Ушастый Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 29, 2014 (edited) Впрочем, применительно к ПАММам Альпари такое высказывание близко к истине. И где же оно у нас не близко к истине? Наверное у тех паммов, где лошкам обещают (точнее, обещают типа всем, но только лошки в это верят) компенсации убытков при сливе из якобы миллионных КУ управляющих? Edited June 29, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Фраер Ушастый 950 Share Posted June 29, 2014 (edited) И где же оно у нас не близко к истине? Наверное у тех паммов, где лошкам обещают (точнее, обещают типа всем, но только лошки в это верят) компенсации убытков при сливе из якобы миллионных КУ управляющих?Мне не известны ПАММы, при сливе которых кому-либо обещают компенсацию. Обсуждать такую тему намёками и на фене я не готов.В принципе, я готов к предметному обсуждению особенностей ПАММов на 5-6 и более площадках, помимо Альпари, но такое обсуждение начнётся и закончится затёртыми постами и, вероятно, предупреждениями участникам. Скорее всего, этот пост также будет уничтожен. Ну а в целом следует инвестировать настолько, насколько доверяешь. Агрессивные советы как "за", так и "против" в этой теме неуместны. Edited June 29, 2014 by Фраер Ушастый Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 29, 2014 (edited) В принципе, я готов к предметному обсуждению особенностей ПАММов на 5-6 и более площадках Нечего тут обсуждать. Альтернативные площадки либо голые, по сравнению с Альпари, либо там крутят лохов на бабки. Третьего не дано. А здесь предложений относительно много, и принципы взаимоотношений с инвесторами вполне честные, поэтому и вырисовывается правдивая картина, касающаяся всего форекса. Поэтому Ваше заключение Впрочем, применительно к ПАММам Альпари такое высказывание близко к истине. Мягко говоря, наивно. Без труда, разумеется, не отделить зерна от плевел, руководствуясь только "портфелями" и топом официального рейтинга. Надеюсь, что мой рейтинг и эта ветка могут помочь в этой задаче. Edited June 29, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Фраер Ушастый 950 Share Posted June 29, 2014 Нечего тут обсуждать. Ну ещё бы, продемонстрировать лояльность всегда полезно. Мягко говоря, наивно.Зато абсолютно верно. Ваш портфель тоже ведь не показал существенной доходности, не правда ли? 1 Link to post Share on other sites
Koal 360 Share Posted June 29, 2014 ...срок жизни ПАММа и средний месяц.... вот так получилось. предлагаю автору ветки замониторить портфель по своему рейтингу и обозначить срок для сравнения результатов. готов даже поставить Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 29, 2014 предлагаю автору ветки замониторить портфель по своему рейтингу через полгодика после публикации первого рейтинга можно будет проверить получившуюся доходность. ссылки на все памм-счета там есть. но портфель это не просто вложил и забыл, это ещё и управление, значит, нужно продумывать принципы управления, которые также как и выбор счетов оказывают большое воздействие на результат инвестирования. 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted June 29, 2014 (edited) Впрочем, на мой взгляд, такая ситуация вовсе не отменяет необходимости поиска математически обоснованной стратегии выбора ПАММов, включая разумный рейтинг. Самому было бы очень интересно ознакомиться действительно с математически обоснованной стратегии выбора ПАММов. Пока же при использовании исключительно рейтинга, построенного на основе кривой доходности, у меня возникают лишь следующие математические аналогии. Есть некий объект в n-мерном пространстве. Инвестору доступна информации о свойствах объекта только в одном единственном пространстве, а информация в оставшихся n-1 пространствах для инвестора совершенно недоступна. Например. Есть круг в двумерном пространстве. Но в одномерном пространстве круг выглядит всего лишь только как прямая линия! Как располагая информацией об объекте "прямая линия" определить, что в двумерном пространстве это именно круг, а например не квадрат или треугольник? Или например ещё один вариант аналогии с темой распознавания образов в зашумлённой картинке. Считается, что образ может быть распознан даже при сильном зашумлении, но только при условии, что эта картинка содержит всю информацию, пускай даже в сильно зашумлённом виде. Но если нет всей полноты информации об объекте в рассматриваемой картинке, то система распознавания образов не сможет корректно отработать, или выдаст ложную информацию о том, что там действительно есть. Edited June 29, 2014 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 29, 2014 (edited) Например. Есть круг в двумерном пространстве. Но в одномерном пространстве круг выглядит всего лишь только как прямая линия! Проблема в том, что даже зная всю информацию о ТС, это слабо повлияет на реалистичность прогноза о её будущем поведении. Это является заблуждением, будто по каким-то математическим критериям можно определить, зная внутренности ТС, будущий срок её жизни. Это заблуждение того же типа, что и вера людей в то, что их ТС не ломается со временем или всегда подстроится под новый рынок. Подобные "адаптивные" ТС ломаются чаще остальных, которые годами торгуют с неизменными параметрами =)) Поэтому по информации лишь о кривой эквити в реальности прогноз будет получаться не менее достоверный, чем при знании всей информации об этой ТС. Адаптивность ТС - лишь иллюзия. Хотя тут возможны оговорки, конечно же, но в целом принцип именно такой. Единственное, чем поможет знание внутренностей и достоверная информация о тестах - это возможность вложения в торговлю до накопления достаточной истории на реале. Если тесты были хорошими и достоверными, то можно вкладывать при первых подтверждениях прибыльности, а не ждать полгода-год накопления торговой истории. Edited June 29, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted June 30, 2014 Поэтому по информации лишь о кривой эквити в реальности прогноз будет получаться не менее достоверный, чем при знании всей информации об этой ТС. ... Если тесты были хорошими и достоверными, то можно вкладывать при первых подтверждениях прибыльности, а не ждать полгода-год накопления торговой истории. На основе своих наблюдений за интерпретациями графиков тестов могу сообщить следующее. Очень мало людей дают адекватную оценку тому, что они там видят собственными глазами. Банальнейший пример. Человек показывает тест системы с фиксированным лотом, в котором система с начального капитала в 1000 баксов поднялась до 2000, а затем просела на 1000. Естественно, что тестер показал максимальную просадку в 50%. Человек не долго размышляя над тем, что он видит собственными глазами на картинке, радостно сообщает инвесторам что система даёт просадку в 50%. Хотя в реальности в случае начала торговли фиксированным лотом перед самым началом просадки она окажется равной 100% с соответствующими обвинениями со стороны инвесторов в мошенничестве. Я уже давно в таких случаях говорил, что традиционная просадка в процентах - это "разговор ни о чём" в практическом плане. Допустимая просадка должна измеряться в деньгах и должна быть меньше, чем размер денег в управлении , как например это объяснено вот здесь: https://alpariforum.com/blog.php?b=5983 Но нет же все пишут свои проценты, считая, что пропорциональное изменение лота всё, что нужно учтёт. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 30, 2014 (edited) Человек показывает тест системы с фиксированным лотом, в котором система с начального капитала в 1000 баксов поднялась до 2000, а затем просела на 1000. ... Я уже давно в таких случаях говорил, что традиционная просадка в процентах - это "разговор ни о чём" в практическом плане. Вы мешаете "мягкое" с "горьким". Разумеется, любой разговор о процентах неуместен, когда идет тест с фиксированным лотом. При таком тесте уместен разговор только о показателях в пунктах (или долларах) - матожидании, профитфакторе например. При разработке системы обычно используют тесты фиксированным лотом. Однако, после того, как система настроена, перед торговлей производится оптимизация её манименеджмента, где применяется динамический лот в зависимости от размеров депозита. При этом как раз важное значение приобретают процентные показатели ожидаемой прибыли и нормальной просадки. В зависимости от уровня желаемой прибыли и допустимых процентных просадок выбирается тот или иной профиль риска. Edited June 30, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted June 30, 2014 (edited) ...Однако, после того, как система настроена, перед торговлей производится оптимизация её манименеджмента, где применяется динамический лот в зависимости от размеров депозита. При этом как раз важное значение приобретают процентные показатели ожидаемой прибыли и нормальной просадки. В зависимости от уровня желаемой прибыли и допустимых процентных просадок выбирается тот или иной профиль риска. Во-во, классика жанра, о которой я говорил в предыдущем посте и более подробно вот здесь: https://alpariforum.com/blog.php?b=6548 Edited June 30, 2014 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 30, 2014 Во-во, классика жанра, о которой я говорил в предыдущем посте и более подробно вот здесь: https://alpariforum.com/blog.php?b=6548 Уважаемый, я Ваш блог читать не буду, если хотите что-то сказать, излагайте прямо, желательно тезисно и коротко, без многобуков. 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted June 30, 2014 Уважаемый, я Ваш блог читать не буду, если хотите что-то сказать, излагайте прямо, желательно тезисно и коротко, без многобуков. Если без "многобукв и тезисно", то зависимость риска и прибыли является нелинейной и не описывается каким-либо аналитическим выражением, так как включает в себя большое количество внешних факторов. Отсюда все эти Ваши "профили риска" успешно идут в топку вместе с депозитами инвесторов. Ну что, так понятнее объяснение? Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 30, 2014 (edited) Если без "многобукв и тезисно", то зависимость риска и прибыли является нелинейной и не описывается каким-либо аналитическим выражением, так как включает в себя большое количество внешних факторов. Отсюда все эти Ваши "профили риска" успешно идут в топку вместе с депозитами инвесторов. Ну что, так понятнее объяснение? Ваши математические модели не являются истиной в последней инстанции и могут также содержать предпосылки для значительных заблуждений (что мы и наблюдаем в Вашем случае). Я же говорю исходя из своего опыта и опыта других трейдеров. Зависимость прибыли от риска является вполне линейной - её можно визуализировать в виде кривой, на которой имеется единственный пик, который является исторически оптимальным риском, при котором прибыль от торговли оказывается максимальна. В реальности этот уровень чаще всего является слишком оптимистическим и должен быть уменьшен. Однако в любом случае, каким бы не оказался будущий реальный оптимум, он будет выражен в виде линейной зависимости, то есть кривой, на которой есть только 1 вершина. Исключение составляют случаи, когда торговля по пунктам убыточна, либо наоборот, если отрицательных сделок нет вовсе. Максимальная относительная просадка на истории при данном уровне риска - это важнейший оценочный показатель работоспособности системы, наравне с глубиной такой просадки. Когда она оказывается превышена, стоит задуматься о том, продолжает ли система работать, или же устарела в результате рыночных изменений. Хотя можно, наверное, с тем же успехом измерять эту величину просадки в пунктах. Только это ничего не меняет - заданная просадка в пунктах будет выливаться в примерно такую же просадку в процентах при заданном уровне риска. Edited June 30, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted June 30, 2014 Ваши математические модели не являются истиной в последней инстанции и могут также содержать предпосылки для значительных заблуждений (что мы и наблюдаем в Вашем случае). Я же говорю исходя из своего опыта и опыта других трейдеров. Да, действительно, я не использовал "опыт других трейдеров". Я просто взял и подсчитал с помощью незамысловатых математических методов. Методика подсчёта изложена в моём блоге. Если есть конкретные претензии/замеченные ошибки, то буду рад обсудить их. Ну а "опыт других трейдеров" показан вот на этой картинке: https://alpariforum.com/blog.php?b=6531 Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 30, 2014 (edited) Я просто взял и подсчитал с помощью незамысловатых математических методов. Методика подсчёта изложена в моём блоге. Ваш блог называется "Религиозные войны систем манименеджмента". Мне воевать ни с кем не требуется, я использую ту методологию риска, которую считаю правильной в данный конкретный момент. Но в любом случае в основе любой методологии используется вполне линейная зависимость прибыли и риска. Что в основе классической, что в основе Винсковской. Тут каждый волен торговать как хочет, никто Вам не мешает рассчитывать свои риски какими-то забористыми математическими моделями. Главное, чтобы польза от этого была. Ну и, с точки зрения инвестирования, чтобы не было значительных колебаний рисков при убытках, то есть мартингейлов, сеток, "сглаживаний графиков доходности" и так далее - превращения торговли в казино, оправдываемого якобы математическими выкладками. Edited June 30, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
argentariy 88 Share Posted July 2, 2014 Антончик, зачем тебе делать свой рейтинг? Для ориентации начинающих инвесторов? Или для свободного времяпрепровождения? И почему в понедельник(30 июня) ты его не обновил? Нам отпуск не нужен - в труде отдохнём... Скорей бы утро и на работу! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted July 2, 2014 Или для свободного времяпрепровождения? Правильный ответ! Вы получаете приз! И почему в понедельник(30 июня) ты его не обновил? Аркаша, читай внимательнее: в ветке было 2 раза написано: обновление производится раз в неделю на выходных. 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted July 5, 2014 Рейтинг на 7 - 11 июля 2014 Топ 20 Kostas ATS Suzuka12 USD SeeK MTS Petrov_Ivan USD FastBot Sunday avp555 MrGold V.2 Desatnik U96 Hohla Several Systems EUR NewTrend ForexWizard Carlson One More Round Aurum 999 Shooting-Star Trading Blue River USDD USD Prince Michael Pandora 's Box Samurayi Navaleon+ichimoku gemmaster EWTEL Roshan 3v1 paymaster Verner generation Rating_07-11july.zip 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted July 6, 2014 Поскольку в топе рейтинга оказывается минимальное число временщиков, и от недели до недели мало что меняется, я принял решение публиковать рейтинг раз в месяц - в последнюю субботу месяца - на следующий за ним месяц. Таким образом, следующий рейтинг будет опубликован 26 июля. 1 1 Link to post Share on other sites
Timmi- 3 Share Posted August 23, 2014 (edited) ...принял решение публиковать рейтинг раз в месяц - в последнюю субботу... будет опубликован 26 июля. и где? Edited August 23, 2014 by Timmi- Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Share Posted August 23, 2014 и где? Видать дело брошено за никому ненужностью. 1 На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted August 23, 2014 (edited) и где? Времени нет продолжать вести рейтинг. Если кто-то хочет перехватить эстафету, могу отправить инструменты для формирования рейтинга - скачивания данных по счетам в файлы и формирование рейтинга по этим файлам. Вручную нужно только заполнять список счетов для скачивания (методом копи-паст из рейтинга на сайте). Edited August 23, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts