pamm 821 Share Posted July 1, 2017 Название ПАММ-счета: Avtomatika Номер ПАММ-счета: 392254 Управляющий: Hitronrav Дата открытия: 01.07.2017 Тип торгового счета: pamm.ecn.mt4 Торговая платформа: MetaTrader 4 Валюта депозита: USD Капитал управляющего: 300 USD Мониторинг ПАММ-счета 1 Что такое ПАММ - счет?Все о ПАММ-счетах Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted July 31, 2017 (edited) Торгует робот по надёжной, проверенной временем торговой системе. Потенциальная прибыль многократно превышает расчётный убыток. Система использует пробои значимых уровней цены для получения статистического преимущества. Используется несколько торговых инструментов с целью повышения доходности и более равномерного распределения получаемой прибыли. Рекомендуется инвестировать на срок от 3 месяцев. Ориентировочная доходность — выше 100% годовых. Edited July 31, 2017 by Hitronrav Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted August 1, 2017 Система раньше торговалась на счёте Klassika, можно использовать тот счёт как дополнительный независимый источник информации о размерах прибылей и убытков, а также о длительности просадок и периодов роста. Просьба не принимать во внимание падение в конце, это результат ручной торговли, которая на нынешнем счёте совершенно исключена: Link to post Share on other sites
Dangervol 1 Share Posted August 1, 2017 Добрый день, подскажите пожалуйста, вот вы пишите что "используется несколько торговых инструментов с целью повышения доходности и более равномерного распределения получаемой прибыли", у меня вопрос, какие риски убытка закладываются под каждый торговый инструмент, и какой расчетный уровень просадки в случае единовременного убытка по всем инструментам? Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted August 2, 2017 Добрый день, подскажите пожалуйста, вот вы пишите что "используется несколько торговых инструментов с целью повышения доходности и более равномерного распределения получаемой прибыли", у меня вопрос, какие риски убытка закладываются под каждый торговый инструмент, и какой расчетный уровень просадки в случае единовременного убытка по всем инструментам? Риски на сделку такие: 6,96% для EURUSD 4,28% для GBPUSD 5,28% для USDJPY 6,28% для XAUUSD Соответственно, если по каждому инструменту откроется сделка и все они закончатся убытком, то суммарная потеря составит 22,8% (без учёта возможных проскальзываний). Впрочем, количество одновременно торгуемых сделок не ограничивается: например, 14 июля было по две сделки по золоту и две по фунту. Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted August 3, 2017 (edited) Торговля четырьмя инструментами действительно позволяет уменьшить глубину и продолжительность просадок, что даёт возможность увеличить прибыльность системы. Это можно увидеть при тестировании на истории. Впрочем, тестер МТ4 не способен одновременно торговать на разных парах, поэтому я написал скрипт, который обрабатывает отчёты тестера МТ и строит график суммарной доходности при торговле несколькими инструментами. Вот этот график (кликабельно): Черной линией показана суммарная доходность, синей — EURUSD, красной — GBPUSD, зелёной — USDJPY, оранжевой — XAUUSD. Период тестирования — со 2 января 2013 по 1 августа 2017. Эффект выравнивания очевиден. Edited August 3, 2017 by Hitronrav 2 1 Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted August 3, 2017 Исходные отчёты, по которым построен график из предыдущего сообщения: Евро Фунт Йена Золото Все тесты без реинвестирования (иначе графики получились бы нечитабельными), но с точно таким же риском на сделку, как на памме. Спред установлен немного выше среднего, проскальзывания учитываются советником, поэтому дополнительная поправка на них за счёт увеличения спреда не нужна. Лот на йене не меняется, потому что там всегда одинаковый в пунктах стоп, на других парах стоп зависит от волатильности. Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 20, 2017 В торговлю добавлены инструменты: нефть West Texas Intermediate (WTI) и биткойн (BTCUSD). Риски на сделку: 5% для WTI 6% для BTCUSD Это первое изменение на счёте с момента его открытия. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted October 22, 2017 Исходные отчёты, по которым построен график из предыдущего сообщения: Все тесты без реинвестирования (иначе графики получились бы нечитабельными), но с точно таким же риском на сделку, как на памме. Спред установлен немного выше среднего, проскальзывания учитываются советником, поэтому дополнительная поправка на них за счёт увеличения спреда не нужна. Лот на йене не меняется, потому что там всегда одинаковый в пунктах стоп, на других парах стоп зависит от волатильности. Вас просадка в 94% по usdjpy не смущает? В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 22, 2017 Вас просадка в 94% по usdjpy не смущает? Просадка по USDJPY 20,86%. Видно же по графику, что просадки 94% там и близко не было. Как вам вообще могла прийти в голову мысль поделить 9403 на 10000 для получения величины просадки в процентах, если и график демонстрирует отсутствие такой большой просадки, и само её значение уже вычислено и находится там же рядом в отчёте? Сначала была заработана сумма, намного бОльшая, чем начальный депозит (а именно, 55972 долларов) а уже от этой суммы депозит спустился в просадку глубиной 9403 доллара, что составило всего-то 16,8%, при этом на счёте осталось 46569 долларов. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted October 22, 2017 Просадка по USDJPY 20,86%. Видно же по графику, что просадки 94% там и близко не было. Как вам вообще могла прийти в голову мысль поделить 9403 на 10000 для получения величины просадки в процентах, если и график демонстрирует отсутствие такой большой просадки, и само её значение уже вычислено и находится там же рядом в отчёте? Сначала была заработана сумма, намного бОльшая, чем начальный депозит (а именно, 55972 долларов) а уже от этой суммы депозит спустился в просадку глубиной 9403 доллара, что составило всего-то 16,8%, при этом на счёте осталось 46569 долларов. А вы попробуйте в тестере выставить дату начала тестирования приходящуюся на 390 сделку. И Вам все станет ясно. При неизменном объеме смотреть относительную просадку некорректно, нужно смотреть МАКСИМАЛЬНУЮ просадку в деньгах и соизмерять ее с начальным депозитом. В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 22, 2017 А вы попробуйте в тестере выставить дату начала тестирования приходящуюся на 390 сделку. И Вам все станет ясно. При неизменном объеме смотреть относительную просадку некорректно, нужно смотреть МАКСИМАЛЬНУЮ просадку в деньгах и соизмерять ее с начальным депозитом. Да, согласен, действительно, всё так. Но это же тесты только для построения наглядного суммарного графика. Реальная торговля ведётся по другим настройкам, где лот зависит от размера депозита. И там по йене получается просадка 69%. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted October 22, 2017 Да, согласен, действительно, всё так. Но это же тесты только для построения наглядного суммарного графика. Реальная торговля ведётся по другим настройкам, где лот зависит от размера депозита. И там по йене получается просадка 69%. Вы торгуя В ПУНКТАХ по этому инструменту теряете 94%. Если привязать лот к размеру депозита, то просадка скорее всего еще больше должна вырасти. Или доходность с вашими другими параметрами существенно отличается от текущей.(в процентном выражении) Но я комментирую то, что вы выложили. А здесь убыток 94% по одному инструменту. А при сложении в портфеле и наложени просадок других инструментов будет еще хуже. А как советник может учитывать проскальзывание? Если не секрет просвятите. В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 22, 2017 Вы торгуя В ПУНКТАХ по этому инструменту теряете 94%. Всего лишь потому, что выбран такой лот. Если бы лот был в 10 раз меньше, просадка стала бы 9,4% – всё отлично? Собственно, вы сами написали про торговлю "в пунктах", стало быть, и просадку надо считать в пунктах, а не в процентах. Если привязать лот к размеру депозита, то просадка скорее всего еще больше должна вырасти. Нет, ведь при уменьшении депозита и лот будет уменьшаться, а значит и убыток тоже. А при сложении в портфеле и наложени просадок других инструментов будет еще хуже. Там ведь выше приведён график со "сложением и наложением". Собственно, ради него все эти тесты и делались. А как советник может учитывать проскальзывание? Если не секрет просвятите. Секрет. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted October 22, 2017 Всего лишь потому, что выбран такой лот. Если бы лот был в 10 раз меньше, просадка стала бы 9,4% – всё отлично? Собственно, вы сами написали про торговлю "в пунктах", стало быть, и просадку надо считать в пунктах, а не в процентах. Нет, ведь при уменьшении депозита и лот будет уменьшаться, а значит и убыток тоже. Там ведь выше приведён график со "сложением и наложением". Собственно, ради него все эти тесты и делались. Секрет. 1. Пункты...проценты...Нет разницы никакой. Вот смотрите: Если на тесте с 12 по 17 год просадка 20%, а при прогоне с такимиже параметрами в период с 390 по 510 сделку просадка будет сколько??? 94%? Как такое может быть, вопросов не возникает?) Вы поняли суть ошибки? 2. Если лот в 10 раз меньше, доходность тоже будет меньше во столько же) 3. В вашем суммарном графике также наверняка серьезные ошибки, сейчас объясню почему такое ощущение возникло: Все инструменты портфеля растут апрокимированно под углом 45 градусов...и в конце периода тестирования сходятся примерно в одной точке, НО...суммарная доходность портфеля также находится приблизительно в этой же точке, как такое может быть? Все инструменты имеют положительные значения, а их сумма равна каждому значению в отдельности (кроме одного, но он имеет ТОЖЕ положительное значение доходности)!!! Итоговоя дходность портфеля этих тестов должна быть БОЛЬШЕ. 4. У всех есть секреты) В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 22, 2017 2. Если лот в 10 раз меньше, доходность тоже будет меньше во столько же) Так у вас вопрос был по просадке, не по доходности. 3. В вашем суммарном графике также наверняка серьезные ошибки, сейчас объясню почему такое ощущение возникло: Все инструменты портфеля растут апрокимированно под углом 45 градусов...и в конце периода тестирования сходятся примерно в одной точке, НО...суммарная доходность портфеля также находится приблизительно в этой же точке, как такое может быть? Все инструменты имеют положительные значения, а их сумма равна каждому значению в отдельности (кроме одного, но он имеет ТОЖЕ положительное значение доходности)!!! Итоговоя дходность портфеля этих тестов должна быть БОЛЬШЕ. Эти графики нормированы так, что их минимумы равны и максимумы тоже. Это сделано для наглядности, чтобы было видно, как кривые доходности ведут себя друг относительно друга. Сходятся в одной точке они просто потому, что на момент окончания теста доходность по всем инструментам (кроме золота) была на пике. Чистое везение. Йена, например, за время после теста ушла в просадку, и если тест провести сейчас, зелёный график в конце загнулся бы вниз, а жёлтый, напротив, ушёл вправо-вверх (золото с тех пор дало прибыль). Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted October 22, 2017 (edited) Так у вас вопрос был по просадке, не по доходности. Эти графики нормированы так, что их минимумы равны и максимумы тоже. Это сделано для наглядности, чтобы было видно, как кривые доходности ведут себя друг относительно друга. Сходятся в одной точке они просто потому, что на момент окончания теста доходность по всем инструментам (кроме золота) была на пике. Чистое везение. Йена, например, за время после теста ушла в просадку, и если тест провести сейчас, зелёный график в конце загнулся бы вниз, а жёлтый, напротив, ушёл вправо-вверх (золото с тех пор дало прибыль). Вопрос был в том что вы неправильно в своем уме считаете просадку. И не смущает ли вас просадка в 94%. У вас четко было написано , что это График СУММАРНОЙ доходности.....а сумма то не бьется...и скаладывается по странным законам в вашей голове, а на графике приведенном вами видно то что видно, а не то что у вас в голове(А у вас все кривые это графика считаются по разным шкалам и в чем его суть никому не понятно). При суммировании вашего портфеля(при заявленной вами просадке 69% по usdjpy) доходность этого инструмента должна была уйти в СИЛЬНО отрицательное знначение в денежном выражении, по причине роста доходности портфеля и соответственно росте лотности данного инструмента в портфеле, а он имеет везде значение выше изначального. Вы можете принимать это к сведению можете нет, это ваш выбор. Извините, я просто случайно увидел явный "перекос" и поэтому изначально написал. Edited October 22, 2017 by evrey В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 22, 2017 Вопрос был в том что вы неправильно в своем уме считаете просадку. И не смущает ли вас просадка в 94%. Не смущает, потому что я не торгую так, как в этом тесте. Он был сделан только для рисования общей кривой доходности. У вас четко было написано , что это График СУММАРНОЙ доходности.....а сумма то не бьется С чем она не бьётся? Если бы я нарисовал эти графики в абсолютных величинах, то поведение суммарной кривой было бы непонятно. Смысл такого представления — именно в наглядности. Кривые фактически наложены друг на друга и поэтому видно, насколько далеко каждая из них отклоняется от итоговой. Из-за отсутствия наглядности я также не стал делать общий график для сделок с реально торгуемыми объёмами – вы бы там просто ничего не разглядели (надо объяснять, почему?) Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted October 22, 2017 А зачем вы выкладываете графики тестов, которые не имеют отношения к вашей торговле? В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 22, 2017 А зачем вы выкладываете графики тестов, которые не имеют отношения к вашей торговле? Они имеют отношение. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted October 22, 2017 (edited) Не смущает, потому что я не торгую так, как в этом тесте. Он был сделан только для рисования общей кривой доходности. Они имеют отношение. Понятно, что ничего не понятно. Edited October 22, 2017 by evrey В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted November 8, 2017 Торговля биткойном прекращается. В последние недели биткойн проходит слишком много пунктов за день, из-за этого стопы по системе получаются слишком крупными даже для минимального лота 0,1. Возможно, верну торговлю биткойном, если депозит вырастет не менее чем в 3 раза или если Альпари снизит минимальный лот. Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted November 10, 2017 На всякий случай уточню, что стопы по биткойну ни разу не срабатывали, был только безубыток: Текущая просадка на счёте – "заслуга" йены. Вместе с тем, йена – потенциально самая прибыльная пара среди используемых, поэтому, если она "исправится", убыток будет многократно перекрыт прибылью. Link to post Share on other sites
Sheriff5 3,904 Share Posted November 10, 2017 Интересно, а каков вообще общий вклад битка в Вашу доходность?! Во сколько %% ее оцениваете? Прибыль - это деньги .... снятые со счета! Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted November 23, 2017 Интересно, а каков вообще общий вклад битка в Вашу доходность?! Во сколько %% ее оцениваете? Порядка 0,3%, потому что вышеприведённая сделка была единственной (первой и последней на счёте). Link to post Share on other sites
Recommended Posts