Avtomatika (Hitronrav)

[Hitronrav 4,787]

9 часов назад, Harvest сказал:

Пропагандируемый мной метод инвестиционного усреднения (вывод прибыли с профитов и ввод на лосях) был бы фактически чем-то вроде мувинга к графику эквити - очень приятной плавной кривой на северо-восток.

 

Нужно посчитать, к чему приведёт этот и другие методы, но пока у меня руки не доходят этим заняться (приходится зарабатывать в реале утерянное на форексе).

В любом случае, управляющий не может навязывать вкладчикам инвестиционную стратегию. Его дело – обеспечить возможно более плавный и быстрый подъём доходности.

[Harvest 2,184]

58 минут назад, Hitronrav сказал:

 

В любом случае, управляющий не может навязывать вкладчикам инвестиционную стратегию. Его дело – обеспечить возможно более плавный и быстрый подъём доходности.

Не бывает быстрого подъема доходности без риска всё это так же быстро потерять.

 

Ладно, больше не навязываю ничего, тем более другим управляющим )

 

Но если кто-либо из моих инвесторов запоёт песню про лосей и тяжелых потерь, у меня всегда будет скриншот с торгрезом личного инвест счета, на который наличие инвесторов почти никак не влияет.

Edited October 1, 2020 by Harvest

[TopMaster 11,130]

11 часов назад, Harvest сказал:

 

Пропагандируемый мной метод инвестиционного усреднения (вывод прибыли с профитов и ввод на лосях) был бы фактически чем-то вроде мувинга к графику эквити - очень приятной плавной кривой на северо-восток.

Покажи уже эту стратегию на графике доходности. Открой отдельный ПАММ и  имитируй игрой плеча эти рекомендованные доливки/отливки. В начале синхронизируй с основным ПАММом. Если ты например рекомендуешь половину инвестировать сразу, а половину держать в запасе, то открывайся изначально на экспериментальном ПАММе нужно со вдвое меньшим плечом. Там где рекомендуешь доливать еще 25%, увеличивай плечо на столько же, ну и все в таком духе. График доходности покажет все так, что никому ничего доказывать не придется. 

[Harvest 2,184]

13 часов назад, TopMaster сказал:

Покажи уже эту стратегию на графике доходности. Открой отдельный ПАММ и  имитируй игрой плеча эти рекомендованные доливки/отливки. В начале синхронизируй с основным ПАММом. Если ты например рекомендуешь половину инвестировать сразу, а половину держать в запасе, то открывайся изначально на экспериментальном ПАММе нужно со вдвое меньшим плечом. Там где рекомендуешь доливать еще 25%, увеличивай плечо на столько же, ну и все в таком духе. График доходности покажет все так, что никому ничего доказывать не придется. 

Что-то какой-то технически сложный и аморфный метод.

Какой ещё рост плеча?

Лот/депо должен быть стабильным, исходя из ТС.

Я этими плечами ничего не меряю.

У меня риск есть лот/депо. И это значение константа для отдельно взятого сета.

 

 

Edited October 2, 2020 by Darya_Aderly

[TopMaster 11,130]

3 часа назад, Harvest сказал:

Что-то какой-то технически сложный и аморфный метод.

Простой донельзя и прозрачный.

3 часа назад, Harvest сказал:

 

Какой ещё рост плеча?

Пропорциональный росту инвестиций в ПАММ, согласно твоим инвест. рекомендациям.

3 часа назад, Harvest сказал:

 

Лот/депо должен быть стабильным, исходя из ТС.

Относительно средств ПАММа да, но не относительно средств инвестора, исходя из твоих рекомендаций инвестирования.

3 часа назад, Harvest сказал:

 

Я этими плечами ничего не меряю.

У меня риск есть лот/депо. И это значение константа для отдельно взятого сета.

Однако ты предлагаешь инвестору игру этим лот/депо(инвесторский капитал, выделенный под инвестирование в твой счет). 

Вот график доходности такого ПАММа и показал бы доходность именно инвесторского капитал, с учетом запасного кэша на доливку, по твоей рекомендованной системе инвестирования.

[Angara 248]

16 минут назад, TopMaster сказал:

Простой донельзя и прозрачный.

Пропорциональный росту инвестиций в ПАММ, согласно твоим инвест. рекомендациям.

Относительно средств ПАММа да, но не относительно средств инвестора, исходя из твоих рекомендаций инвестирования.

Однако ты предлагаешь инвестору игру этим лот/депо(инвесторский капитал, выделенный под инвестирование в твой счет). 

Вот график доходности такого ПАММа и показал бы доходность именно инвесторского капитал, с учетом запасного кэша на доливку, по твоей рекомендованной системе инвестирования.

Так-то вы всё верно говорите, но можно такой график получить проще.

Ставится в торговле фиксированный лот (по сути любой, форма графика средств от этого не поменяется, поменяется его "кратность/волатильность", не знаю как назвать правильно). Соответственно при росте плечо уменьшается, при просадках увеличивается. Такие счета "условно одной сделки" появляются периодически. Самое простое - открывается бай на любом индексе с плечом 3:1 на момент сделки и не трогается сделка год например. Конечно своп много будет съедать, но форма графика будет гораздо стабильнее, чем если поставить плечо 3:1 и корректироваться к нему в течение года каждый день (классически, как на этом ПАММе).

Вообще любой робот на мой взгляд проверяется на жизнеспособность в первую очередь на фиксированном лоте, а затем уже подбирается плечо исходя из прибыльности, просадок, ухудшении результатов в будущем и т. д.

[TopMaster 11,130]

12 минут назад, Angara сказал:

Так-то вы всё верно говорите, но можно такой график получить проще.

Не совсем понял о чем Вы и к чему Вы.

 

Я предложил Харвесту действенный метод того чтобы вместо разглагольствований вроде "инвестор бы остался в плюсах даже после слива ПАММа, следуй он моим рекомендациям...", он мог бы сослаться на график доходности, который четко бы показывал в чем остался инвестор.

 

Только вот этот график может показать не только то что инвестор бы остался в плюсе после слитого ПАММа-образца, но и то что он остался бы в минусе, в то время как ПАММ-образец еще далек от слива.

Edited October 2, 2020 by TopMaster

[Angara 248]

22 минуты назад, TopMaster сказал:

Не совсем понял о чем Вы и к чему Вы.

 

Я предложил Харвесту действенный метод того чтобы вместо разглагольствований вроде "инвестор бы остался в плюсах даже после слива ПАММа, следуй он моим рекомендациям...", он мог бы сослаться на график доходности, который четко бы показывал в чем остался инвестор.

Графиком доходности это можно показать только через корректировку плеча, как вы и описали. Но можно подобный график получить проще на графике средств (инвестиций с закрытой офертой) таким образом, как я описал выше - одной  долгосрочной сделкой. Система доливок и выводов @Harvest любой счёт приводит для инвестора к виртуальному очень консервативному (с пониженным плечом за счёт средств вне ПАММа для доливок и постоянным лотом - первоначальные инвестиции).

 

Edited October 2, 2020 by Angara

[Ratamahatta 2,223]

01.10.2020 в 08:36, Harvest сказал:

метод инвестиционного усреднения

Это так теперь старый и добрый Мартин называется?

[Pensioneer 7,840]

ТопМастер, торговля, которую ты предлагаешь, несёт в себе риск показать, что вся теория о доливках несостоятельна. Как тогда оправдывать низкие показатели ПАММ счета?

[TopMaster 11,130]

1 минуту назад, Pensioneer сказал:

ТопМастер, торговля, которую ты предлагаешь, несёт в себе риск показать, что вся теория о доливках несостоятельна. Как тогда оправдывать низкие показатели ПАММ счета?

Тогда придется просто плакать.

Но сослаться Харвесту на несостоятельность, предлагаемого мной механизма, не получится. Объясню все в деталях если будет недопонимать. 

[Pensioneer 7,840]

Харвест, каждый раз при выводе средств инвестор выплачивает вознаграждение управляющему. Он заведомо в худших условиях. Так что если ты, как управляющий, в плюсе на доливках, то не факт, что у инвестора получится также хорошо.

[Pensioneer 7,840]

5 часов назад, Harvest сказал:

Я этими плечами ничего не меряю.

А зря. На ПАММ счёте только плечом и нужно мерить, особенно когда у тебя сотни инвесторов постоянно вводят и выводят средства.

[TopMaster 11,130]

2 минуты назад, Pensioneer сказал:

Харвест, каждый раз при выводе средств инвестор выплачивает вознаграждение управляющему. Он заведомо в худших условиях. Так что если ты, как управляющий, в плюсе на доливках, то не факт, что у инвестора получится также хорошо.

Вот как раз ПАММ-производная и решит эту проблему. Все будет объективно.

[Harvest 2,184]

45 минут назад, Pensioneer сказал:

Харвест, каждый раз при выводе средств инвестор выплачивает вознаграждение управляющему. Он заведомо в худших условиях. Так что если ты, как управляющий, в плюсе на доливках, то не факт, что у инвестора получится также хорошо.

За счёт отчислений ВУ управляющему у инвестора будет результат несколько ниже. И только.

[Pensioneer 7,840]

Несколько понятие растяжимое. Но вообще, это правильное решение. Деревья не растут до небес. Прибыль нужно фиксировать, всю или частично решать инвестору.

[Harvest 2,184]

1 час назад, TopMaster сказал:

Тогда придется просто плакать.

Но сослаться Харвесту на несостоятельность, предлагаемого мной механизма, не получится. Объясню все в деталях если будет недопонимать. 

Топ, да мне не интересно устраивать какие-то эксперименты, технически что-то городить ради того, чтобы что-то кому-то доказать.

 

Я для себя знаю как торговать на дистанции прибыльно. Это мой личный опыт. Я отдаю этот опыт в массы абсолютно бесплатно. Кто хотел услышать, тот услышал.

 

У меня нет никакого корректировщика, я произвожу ММ операции только после закрытия сделки.

 

Играть каким-то там плечом, являющимся производным от депо и лота, я не буду.

 

Я сторонник очень простых и одновременно изящных решений.

Как по части ММ, так и по ТС.

 

Ну, не будет инвесторов, на свои поторгую. 

 

И я никогда не откажусь от приоритета торгреза над эфемерной доходностью.

Торгрез - это настоящие деньги с рынка, а % - это просто фантом.

 

Поэтому мой счёт по торгрезу будет превосходить очень многие счета с к% доходностью, побывавшие в разное время в топах )

 

Рецепт прост. Это ТС и правильный инвест ММ.

Edited October 2, 2020 by Harvest

[TopMaster 11,130]

26 минут назад, Harvest сказал:

 

Ну, не будет инвесторов, на свои поторгую. 

Ну тады вопросов нет. Я то думал что изначально все мы тут заинтересованы в привлечении большого количества инвесторов.

[Harvest 2,184]

2 часа назад, Ratamahatta сказал:

Это так теперь старый и добрый Мартин называется?

Мартин - это когда лот растёт, а тейк потом трусливо придвигается к цене.

Потенциала тут немного.

 

Это не наш путь.

 

А вот когда TP и SL стоят на своих местах, и в то же время может производиться наращивание лота в просадке, то тут есть потенциал на дистанции.

 

Я же при инвест «усреднении» предполагаю очень простой принцип: убыточная сделка с высокой вероятностью может смениться следующей прибыльной, которую я и нагружаю деньгами.

 

Но для этого и ТС должна быть толковой.

 

Именно синергия ТС и ММ может дать долгосрочный результат.

 

Но это если вы трезвы и понимаете, что 100% годовых в долларах - это фантастически круто, 50% - очень круто, а 25% - просто круто )

 

Но большинству надо же с 1$ за день сделать 100$. И они пополняют стройные ряды тех 80%, а может и всех 99% из правила Парето ))

[Harvest 2,184]

13 минут назад, TopMaster сказал:

Ну тады вопросов нет. Я то думал что изначально все мы тут заинтересованы в привлечении большого количества инвесторов.

У всех разный подход к этому.

Для достижения сиюминутных целей я не стану разгонять и неминуемо убивать собственные счета.

 

Потому что не желаю своим инвесторам убытков. Ведь только с их прибыли ты получишь своё вознаграждение.

 

С грамотных инвесторов ты просто получаешь прибыль, а с недалеких, которые бегут при первом же убытке, ты... тоже получаешь прибыль, замещая их убыль своими укрупнёнными инвестициями.

 

У меня просто так устроен мультипликатор лотности ордеров ))

 

Инвестор - это для меня как приятный бонус. А себе помочь здесь каждый должен сам, чтобы его пример потом стал притягательным.

[Ratamahatta 2,223]

12 минут назад, Harvest сказал:

убыточная сделка с высокой вероятностью может смениться следующей прибыльной, которую я и нагружаю деньгами.

Кто-то деньгами нагружает, а кто-то лотом, разницы ведь нет никакой (за исключением увеличивающейся свечки-плеча во втором случае).

Харвест, ну ты же всё и так понимаешь, почему не хочешь признать, что ты тоже на "тёмной" стороне 

[TopMaster 11,130]

1 час назад, Harvest сказал:

Мартин - это когда лот растёт, а тейк потом трусливо придвигается к цене.

Потенциала тут немного.

В классическом понимании мартингейла это как раз новая сделка усиленным лотом, то есть то, что ты и применяешь.

1 час назад, Harvest сказал:

 

А вот когда TP и SL стоят на своих местах, и в то же время может производиться наращивание лота в просадке, то тут есть потенциал на дистанции.

Я же при инвест «усреднении» предполагаю очень простой принцип: убыточная сделка с высокой вероятностью может смениться следующей прибыльной, которую я и нагружаю деньгами.

Но для этого и ТС должна быть толковой.

Именно синергия ТС и ММ может дать долгосрочный результат.

Попадешь ты на серию серий лоссов, вот и будет тебе долгосрочный результат, да такой, что не останется больше ничего. И будет очередной крах многолетних напрасных надежд.

[TopMaster 11,130]

56 минут назад, Ratamahatta сказал:

Кто-то деньгами нагружает, а кто-то лотом, разницы ведь нет никакой (за исключением увеличивающейся свечки-плеча во втором случае).

И каждый думает что его мартин особенный, чем-то отличающийся от остальных. У кого-то "обратный скеллинг", у кого-то "прямой керлинг", но все это откровенный паринг, так как суть у всего этого одна - наращивание рисков при негативном сценарии, что рано или поздно сажает такого наращивателя на бобы. И вопрос только в том сколько тот или иной наращиватель успел накосить ВУ.

Edited October 2, 2020 by TopMaster

[Melady 1,359]

2 часа назад, Harvest сказал:

У меня нет никакого корректировщика, я произвожу ММ операции только после закрытия сделки.

 

То есть, когда идет ввод средств, в случае прибыли существующие инвесторы недополучат прибыль, а в случае убытка Вы получите меньший убыток.

 

2 часа назад, Harvest сказал:

И я никогда не откажусь от приоритета торгреза над эфемерной доходностью.

Торгрез - это настоящие деньги с рынка, а % - это просто фантом.

 

Поэтому мой счёт по торгрезу будет превосходить очень многие счета с к% доходностью, побывавшие в разное время в топах )

 

Это правильно, только когда нет крупных инвесторов и нет вводов и выводов средств.

Так что - тут нечем гордиться. Это просто торговля на свои средства, которая не имеет никакого отношения к ПАММ счетам.

[Melady 1,359]

1 час назад, Harvest сказал:

Мартин - это когда лот растёт, а тейк потом трусливо придвигается к цене.

Потенциала тут немного.

 

Это не наш путь.

 

А вот когда TP и SL стоят на своих местах, и в то же время может производиться наращивание лота в просадке, то тут есть потенциал на дистанции.

 

Я же при инвест «усреднении» предполагаю очень простой принцип: убыточная сделка с высокой вероятностью может смениться следующей прибыльной, которую я и нагружаю деньгами.

 

"Мартин - это когда лот растёт, а тейк потом трусливо придвигается к цене."

Какое-то новое определение Мартингейла.

 

Мартин - это как раз, наращивание лота в просадке.

 

Предполагать можно, что угодно, а то, что убыточная сделка с высокой вероятностью может смениться следующей прибыльной - это именно и есть только предположение.