Советник - Коррекция Объема

[AntFX 6,474]

 

 

Ведь у меня все расчёты в Excel.

Блин, я за тебя рад.

[Bald_Dog 446]

чота я очкую ставить его, а вдруг..... не разбирался я с настройками если честно. Его же можно на центовом счете проверить?

[Bald_Dog 446]

Вообще в идеале я себе представляю так:

Задаешь диапазон загрузки плеча к примеру от 16,79 до 18,93 и советник ничего при вводе и выводе не делает, уходим из диапазона начинаем корректировать.

[AntFX 6,474]

 

 

Его же можно на центовом счете проверить?

Думаю да.

[solandr 1,767]

 

 

чота я очкую ставить его, а вдруг.....

Ничего нет лучше кода, написанного самим собою. Я именно только так и поступаю. И вам советую.

[Bald_Dog 446]

Ничего нет лучше кода, написанного самим собою. Я именно только так и поступаю. И вам советую.

В вопросах связанных с программированием и алкоголем я себе не доверяю. Поэтому и не лезу в эти области...

[solandr 1,767]

В вопросах связанных с программированием и алкоголем я себе не доверяю. Поэтому и не лезу в эти области...

Кстати сейчас думаю над статьёй, которая будет показывать на каком количестве сделок стратегия с каким профит фактором сливается данным корректором объёмов.

Там будет показана зависимость между риском, закладываемым на сделку, профит фактором стратегии и количеством сделок, необходимым для успешного слива стратегии. Только одна элементарная математика, никаких примеров реальных счетов там не будет. Примеры уже были приведены в предыдущей статье.

Edited September 15, 2015 by solandr

[Rihter 6,675]

Кстати сейчас думаю над статьёй, которая будет показывать на каком количестве сделок стратегия с каким профит фактором сливается данным корректором объёмов.

 

В последнее время появляется всё больше и больше статей (имею в виду не только Вас, другие писатели ещё круче и плодовитее).

Имхо, спасает только то, что читателей становится всё меньше и меньше...

 

Но я-то форум иногда читаю, и теперь буду знать, почему ПАММы сливаются, спасибо, что просветили

[AntFX 6,474]

При открытии добавочных ордеров при вводе действительно теряется спред, соответствующий открываемой доли позиции. Но чтобы таким образом "слить счет" или даже чтобы это вообще стало заметно, нужно торговать с очень высоким плечом и чтобы постоянно вводили 100% и более от средств счета. Если же открытие добавочных ордеров при вводе отключить, то получить из-за корректировщика какой угодно минус вообще невозможно (не считая возможных проскальзываний)

Edited September 15, 2015 by AntFX

[solandr 1,767]

Но я-то форум иногда читаю, и теперь буду знать, почему ПАММы сливаются, спасибо, что просветили

Весь форекс сливается на ассиметричном влиянии прибылей/убытков (я имею в виду тех, кто пытается соблюдать хоть какие-то риски). Я думаю, что это самая гениальнейшая афёра современности - гарантированный слив денег инвесторами, использующими пропорциональное управление объёмом позиций! Но никто в это не верит, даже тогда когда всё показывается с помощью элементарной математики. Такая толпа народа со своими деньгами пляшет и бьёт в бубен вокруг простейших вещей, не веря своим глазам.

Edited September 15, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

При открытии добавочных ордеров при вводе действительно теряется спред, соответствующий открываемой доли позиции. Но чтобы таким образом "слить счет" или даже чтобы это вообще стало заметно, нужно торговать с очень высоким плечом и чтобы постоянно вводили 100% и более от средств счета. Если же открытие добавочных ордеров при вводе отключить, то получить из-за корректировщика какой угодно минус вообще невозможно (не считая возможных проскальзываний)

Я про спред тут вообще не говорю. Я говорю про фундаментальные вещи. Спред и проскальзывания - это всего лишь незначительный довесок к тому, что делает данный корректор. Слив происходит по принципиальным математическим вещам.

Edited September 15, 2015 by solandr

[AntFX 6,474]

Я про спред тут вообще не говорю. Я говорю про фундаментальные вещи. Спред и проскальзывая - это всего лишь незначительный довесок к тому, что делает данный корректор.

Имейте в виду, что подобные заявления являются клеветой.

Иным образом, чем по спреду или проскальзыванию, получить какой-либо убыток от корректировки позиций невозможно (кроме возможных технических сбоев и т.п., за последствия которых несет ответственность только сам пользователь).

Edited September 15, 2015 by AntFX

[solandr 1,767]

Иным образом, чем по спреду или проскальзыванию, получить какой-либо убыток от корректировки позиций невозможно. Имейте в виду, что подобные заявления являются клеветой.

Да-да, это мнение вы уже неоднократно высказывали ранее. И я уже давным давно в курсе вашей позиции по данному вопросу.

[Rihter 6,675]

При открытии добавочных ордеров при вводе действительно теряется спред, соответствующий открываемой доли позиции.

 

Вот именно, что solandr писал не об этом:

 

думаю над статьёй, которая будет показывать на каком количестве сделок стратегия с каким профит фактором сливается данным корректором объёмов.

 

Ты (Антон) недооценил силу этого утверждения

 

(Извиняюсь перед solandr за зубоскальство; вообще, я к solandr хорошо отношусь и по многим другим вопросам с ним согласен)

[solandr 1,767]

Ты (Антон) недооценил силу этого утверждения

 

Необходимо внести уточнение, разъясняющую суть проблемы.

Сам по себе корректор написан правильно - в смысле программист написал код верно (Игонтер и AntFx программировать умеют и в этом никаких сомений не возникает). Слив заключаяется в самом принципе, лежащем в основе работы корректора. Всего-навсего. Поэтому никакой личной вины AntFx или Игонтера в сливе чужих денег совершенно НЕТ! Они просто закодировали идею, витающую среди форекс сообщества, под названием "пропорциональное управление позиций". И более ничего! Поэтому не стоит воспринимать вещи, о которых я говорю в свою статьях, как какой-то личный наезд. Никаких претензий ни к кому здесь на форуме я не испытываю.

И следующая статья будет посвящена математическому объяснению эффекта (как бы это помягче назвать, чтобы никто не обиделся) "некоторого понижения начального баланса с помощью  программных средств, обсуждаемых в данной ветке".

Edited September 15, 2015 by solandr

[AntFX 6,474]

Да-да, это мнение вы уже неоднократно высказывали ранее.

Это не мнение, это объективный факт.

Если бы Вы честно признались, что не до конца понимаете принципы управления капиталом на памм-счете и исходящие из этого принципы корректировки позиций, я бы Вам охотно и подробно все объяснил.

Но вместо этого Вы предпочитаете свое непонимание довольно агрессивно выставлять за абсолютную истину. Данная ветка предназначена не для этого, а для вопросов и предложений пользователей корректировщика. Поэтому Вы можете продолжать в том же духе в ветке "Обсуждение памм-счетов и управляющих" к примеру (если для админов, модерирующих раздел Инвестиции это будет приемлемо), но не здесь. Поэтому дальнейшие Ваши (как бы это помягче назвать, чтобы никто не обиделся) рассуждения на тему "слива счетов" будут удаляться.

 

Те, кому интересно узнать Ваше мнение уже знают, где могут его найти - в Вашем блоге. Там же можно его и обсудить.

Edited September 15, 2015 by AntFX

[solandr 1,767]

 

 

Но вместо этого Вы предпочитаете свое непонимание довольно агрессивно выставлять за абсолютную истину. Данная ветка предназначена не для этого, а для вопросов и предложений пользователей корректировщика. Поэтому Вы можете продолжать в том же духе в ветке "Обсуждение памм-счетов и управляющих" к примеру, но не здесь.

Тут некоторые примеры ПАММ счетов взяты только лишь в качестве иллюстрации излагаемой проблемы по корректировщику. И поэтому к самому обсуждению ПАММ счетов и управляющих никакого отношения не имеют.

[AntFX 6,474]

А ещё Вы можете, solandr, создать собственный корректировщик и открыто выложить его для скачивания в этом разделе, изложив подробно принципы, заложенные в его основу. Вот это было бы конструктивно. При этом прошу воздержаться от не обоснованной эмоциональной критики корректировщика по методике Альпари, выложенного в данной ветке.

Edited September 15, 2015 by AntFX

[Melady 1,359]

Опубликовал новую статью "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета.

В статье рассматривается пара примеров, в которых пропорциональный лот (советник Игонтера) асимметрично сливает ПАММ счёт.

 

Очень много всего Вы понаписали - однако, все Ваши рассуждения никакого отношения не имеют к торговой системе и мани менеджменту.

Советник Корректировщик обьемов нужен только для корректировки позиций при вводах и выводах средств и его использование никак не может привести к сливу счета.

Ваши расчеты - это какая-то липа, которая написана для того, чтобы оправдать отсутствие корректировок обьемов позиций при вводе и выводе средств.

Хотя как раз отсутствие корректировки обьемов при выводе средств и может привести к сливу счета.

[Rihter 6,675]

 

 

Сам по себе корректор написан правильно - в смысле программист написал код верно (Игонтер и AntFx программировать умеют и в этом никаких сомений не возникает). Слив заключаяется в самом принципе, лежащем в основе работы корректора.

...... и т.д. ......

 

Все отказались разъяснять Вам Ваше заблуждение, но так и быть, это сделаю я, в качестве компенсации за свой же "наезд"... (надо быть добрее к людям - это я сам себе говорю )

 

Поймите, корректировщик НЕ ДЕЛАЕТ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, если нет вводов-выводов.

То есть он к ММ не имеет вообще никакого отношения и торгуемым капиталом не управляет.

Дальше, думаю, сами сообразите: корректировщик включается только при наличии Неторговых операций (НТО) и обрабатывает их и только их, и можно обсуждать то, как он это делает, но никак не его влияние на торговый ММ. Они в разных плоскостях.

[Bald_Dog 446]

Кому надо прочитал и уяснил, простите... Так нужно было сделать.

 

Повысте КУ и не придётся больше никому ничего объяснять. Удачи.

Edited September 15, 2015 by Bald_Dog

[solandr 1,767]

Поймите, корректировщик НЕ ДЕЛАЕТ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, если нет вводов-выводов.

То есть он к ММ не имеет вообще никакого отношения и торгуемым капиталом не управляет.

Дальше, думаю, сами сообразите: корректировщик включается только при наличии Неторговых операций (НТО) и обрабатывает их и только их, и можно обсуждать то, как он это делает, но никак не его влияние на торговый ММ. Они в разных плоскостях.

Да, Вы правы. Основа ММ в самой стратегии, используемой управляющим. И действительно корректор делает правильные и абсолютно необходимые вещи - корректирует позиции при вводе/выводе средств.

Но к сожалению реальность применения данного корректора такова, что его в том виде, в каком он существует в текущий момент времени, иначе как в связке с пропорциональным изменением лота нельзя использовать. То есть на практике ситуация следующая: управ тестирует стратегию в тестере с фиксированным лотом - получает красивый график на северо-восток и далее ставит параллельно свою стратегию с этим корректором, закладывая в своём советнике определённый процент депозита на сделку. Ну а что корректор - корректор корректирует вводы-выводы всего навсего.

[solandr 1,767]

 

 

Ваши расчеты - это какая-то липа

А не могли бы вы саблаговолить показать мне место в эксель файле, посвящённому вашему же счёту, где у меня начинается липа?

 

Смысл статей состоит не в обсуждении вопроса корректировать позиции или не корректировать, а в том, чтобы компенсировать принцип применения пропорционального лота, используемый управом. А делает ли эти корректировки управ ручками, или использует ли корректор - это вопрос уже второго плана.

[AntFX 6,474]

А не могли бы вы саблаговолить показать мне место в эксель файле, посвящённому вашему же счёту, где у меня начинается липа?

Только, пожалуйста, в блоге solandr, а не в этой ветке. Edited September 16, 2015 by AntFX

[AntFX 6,474]

И действительно корректор делает правильные и абсолютно необходимые вещи - корректирует позиции при вводе/выводе средств. Но к сожалению реальность применения данного корректора такова, что его в том виде, в каком он существует в текущий момент времени, иначе как в связке с пропорциональным изменением лота нельзя использовать.

Не смотря на все Ваши вероятные ученые степени, Вы не понимаете очевидных вещей.

 

- "Баланс счета" является виртуальным значением, рассчитываемым метатрейдером исходя из закрытых сделок, реально имеет значение только величина средств на счете в тот или иной момент.

 

- При использовании ММ с фиксированным лотом, как только депозит меняется в результате неторговых операций, фиксированный размер лота должен быть пересмотрен пропорционально изменившимся средствам счета (и оставаться таким вплоть до следующей неторговой операции). Он должен изменяться пропорционально вводам и выводам, как и в любом другом ММ, хоть в пропорциональном лоте, хоть в фиксированном лоте, хоть в мартингейле. Только в случае фиксированного лота, нужно отслеживать все неторговые операции даже при отсутствии на счете открытых позиций (это Вы должны делать сами посредствам своего ПО, так как это выходит за рамки функций корректировщика). Иначе, если этого не делать, вводы и выводы денег начинают влиять на результаты торговли, что является грубым нарушением манименеджмента. 

 

- Если после после корректировки позиции при добавлении средств рынок пошел против позиции, то в абсолютном значении трейдер потеряет больше, чем потерял бы, если бы корректировка не производилась. Если после после корректировки позиции при списании средств рынок пошел против позиции, то в абсолютном значении трейдер потеряет меньше, чем потерял бы, если бы корректировка не производилась. Если после после корректировки позиции при добавлении средств рынок пошел в сторону позиции, то в абсолютном значении трейдер заработает больше, чем заработал бы, если бы корректировка не производилась. Если после после корректировки позиции при списании средств рынок пошел в сторону позиции, то в абсолютном значении трейдер заработает меньше, чем заработал бы, если бы корректировка не производилась. Но в мониторинге памма это будет точно такой же процентный заработок или убыток, как если бы изменения средств и корректировки не было вовсе.

 

- В этом и заключается цель корректировки позиций (а в случае фиксированного лота - цель пересмотра размера лота после НТО) - в том, чтобы неторговые операции никак не влияли на результаты торговли на памм-счете. Именно это достигается посредствам пропорциональной корректировки позиций, что реализовано в корректировщике, выложенном в этой ветке, и никаким другим способом этой цели не достичь. Не совершая корректировку позиций этим единственно верным способом, Вы подвергаете средства инвесторов неторговым рискам, что недопустимо для профессионального управляющего. Но правилами памм-сервиса это не запрещено, поэтому Вы можете поступать с вводами и выводами как Вам заблагорассудится. Этим Вы оставляете Ваш торговый результат после ввода и вывода инвесторов на волю случая, а иногда (при не осуществлении корректировки в случае крупного вывода) и вовсе подвергаете счет критическим рискам.

 

- Вы можете выбрать какой-то конкретный счет или последовательность сделок, и показать на нем, что какие-либо иные принципы корректировки позиций, кроме правильных, привели бы к тому, что в итоге на счете было бы больше прибыли. Но это ровным счетом ничего не доказывает, потому что если бы торговые результаты этого счета были иными, то иным был бы результат применения этого иного принципа и соответственно иным был бы и вывод. Только при использовании пропорционального принципа корректировки, описанного Альпари и реализованного в корректировщике, выложенном в этой ветке, каким бы ни был исход торговли на конкретном счете, он никак не будет зависеть от последовательности неторговых операций на нем, кроме влияния спреда и проскальзывания в моменты корректировок.

Edited September 16, 2015 by AntFX