Core77 37 Share Posted February 28, 2013 Вот это правильная мысль! Хороший робот лучше хорошего трейдера! АВТОРСКИЙ робот!...;-) Quote Link to post Share on other sites
Glebogor 274 Share Posted February 28, 2013 Вот это правильная мысль! Хороший робот лучше хорошего трейдера! Но хорошего робота, может написать только хороший трейдер. И, имхо, имеющий большой опыт ручной торговли. Основные торговые идеи рождаются в процессе выпучивания глаз в монитор и с круговоротом свечек в мозгу. Quote Link to post Share on other sites
VipTrader 12 Share Posted February 28, 2013 Тут все сравнивают ручников с роботами, однако надежность грамотно построенных роботов значительно превосходит любого ручника пусть даже с рекордным экспиренсом. Я имею ввиду эксклюзивные алгоритмы, а не ту требуху, коей в громадном количестве продается на сомнительных сайтах по форексу. Люди не хотят включить собственный мозг, а делают это всего лишь единицы. Причем авторский робот никогда не будет продан по известным причинам. Полностью согласен, но главное, чтобы робот был желательно среднесрочным или на крайний случай интрадей (минимум часовки), и протестированный на нескольких годах и опробован на реале хотя бы квартал - полгода. Quote Link to post Share on other sites
DJ-AMIGO 0 Share Posted March 4, 2013 (edited) Полностью согласен, но главное, чтобы робот был желательно среднесрочным или на крайний случай интрадей (минимум часовки), и протестированный на нескольких годах и опробован на реале хотя бы квартал - полгода. По вопросам тестирования полностью солидарен! Однако четкая привязанность к конкретному периоду (среднесрочные, интрадей, часовики) не имеет сильных преимуществ. Робот должен сам рассчитывать и выбирать наиболее перспективный прогнозный период для сделки в зависимости от текущей ситуации сложившейся на данный момент времени на рынке в соотнесении с текущим состоянием торгового счета трейдера. Если динамика успешных сделок начинает падать, то надо переходить на более надежные операции (с меньшим риском). В рамках установленного максимально допустимого уровня риска целесообразно открывать позиции в определенные моменты времени с характерной структурой волновых конфигураций. При этом такие ситуации, как оказалось, не так уж и часты в относительном смысле. Для более коротких интервалов растет вероятность ошибочного решения из-за рыночного шума, в то время как для более длинных периодов (среднесрочных) растет надежность прогноза и вероятность ошибки снижается до приемлемого уровня гарантии успеха. В то же время, при неизвестном уровне удачи на более коротких операциях мы можем чаще получать профит, что само-собой отпадает при переходе на длительные операции. Таким образом надо сидеть в области золотой середины, которую робот должен сам адаптивно находить. Однако алгоритмизировать эти идеи - задача нетривиальная, но если работать целенаправленно, то осилить ее можно даже на чистом MQL4. Edited March 4, 2013 by DJ-AMIGO Quote Link to post Share on other sites
Optimist169 0 Share Posted March 8, 2013 Читаю постоянный трёп суперзвёзд форекса, а очень хочется прочесть ответ простого работяги Marlboro. и для меня многое прояснится. Ответь, пожалуйста, гуру, а то надоело на разглагольствования умников смотреть( а то и на гениев). Спасибо, благодарный инвестор. Quote Link to post Share on other sites
B&B 74 Share Posted March 8, 2013 Но хорошего робота, может написать только хороший трейдер. И, имхо, имеющий большой опыт ручной торговли. Основные торговые идеи рождаются в процессе выпучивания глаз в монитор и с круговоротом свечек в мозгу. Нет, не все ТС можно описать в коде робота, в этом вся проблема и скрывается это я про алгоритм Quote Мыши плакали, но продолжали есть кактус Link to post Share on other sites
FOREXLINER 1 Share Posted March 11, 2013 Читаю постоянный трёп суперзвёзд форекса, а очень хочется прочесть ответ простого работяги Marlboro. и для меня многое прояснится. Ответь, пожалуйста, гуру, а то надоело на разглагольствования умников смотреть( а то и на гениев).Спасибо, благодарный инвестор. Уважаемый Optimist169, Возможно, Вы не видели сообщения от 31.12.2012, в котором Управляющий высказал свое мнение относительно автоматического и ручного способов торговли. Посмотрите здесь: https://alpariforum.com/showpost.php?p=3062569&postcount=1424 А трёп, действительно, уже порядком поднадоел. Quote Link to post Share on other sites
DJ-AMIGO 0 Share Posted March 11, 2013 (edited) Читаю постоянный трёп суперзвёзд форекса, а очень хочется прочесть ответ простого работяги Marlboro. и для меня многое прояснится. Ответь, пожалуйста, гуру, а то надоело на разглагольствования умников смотреть( а то и на гениев).Спасибо, благодарный инвестор. С точки зрения дилетанта считаю ваш комментарий уместным, но на данном форуме общаются разные круги - от простых инвесторов, до профессиональных трейдеров и авторов ТС. Поэтому призываю к всеобщей толерантности и терпимости во всем мире... Нет, не все ТС можно описать в коде робота, в этом вся проблема и скрываетсяэто я про алгоритм Все зависит от искусства автора! Если автор отличный программер + инженер-системотехник + финансовый аналитик + опытный трейдер + гениальный математик-теоретик + физик-экспериментатор с превосходной интуицией, то ТС любой сложности может быть алгоритмизирована и воплощена в коде! Пожалуй это необходимый, но далеко недостаточный набор компетенций и личных качеств, для построения успешной ТС. Edited March 11, 2013 by DJ-AMIGO Quote Link to post Share on other sites
Goga_62 7 Share Posted March 18, 2013 Читаю постоянный трёп суперзвёзд форекса, а очень хочется прочесть ответ простого работяги Marlboro. и для меня многое прояснится. Ответь, пожалуйста, гуру, а то надоело на разглагольствования умников смотреть( а то и на гениев).Спасибо, благодарный инвестор. На любой вопрос Марльборо отвечает какой он замечательный... примерно завтра будет год, как не было максимума. Quote Link to post Share on other sites
Globalmas 5 Share Posted March 20, 2013 Уважаемый Управляющий! Несколько раз поднимал вопрос по переносу позиции через выходные. Каким образом данный процесс сейчас осуществляется? Также автоматически или отдельными решениями? (вы писали об этом ранее). 2-ой. вопрос. Не рассматривали ли Вы вариант применения вашего портфеля к другим инструментам ( с другими параметрами естественно). Спасибо. Quote Link to post Share on other sites
RUDY 0 Share Posted March 20, 2013 Столько времени прошло и до сих пор на дне!!! Конкретный вопрос управляющему: Ваш план действий??? "Эффективные торговые системы" в действии? Quote Link to post Share on other sites
FOREXTECHNO 0 Share Posted March 25, 2013 Уважаемый Управляющий! Несколько раз поднимал вопрос по переносу позиции через выходные. Каким образом данный процесс сейчас осуществляется? Также автоматически или отдельными решениями? (вы писали об этом ранее). 2-ой. вопрос. Не рассматривали ли Вы вариант применения вашего портфеля к другим инструментам ( с другими параметрами естественно). Спасибо. Уважаемый Globalmas, По итогам серии тестов было решено открытые позиции переносить через выходные без их принудительного закрытия в пятницу вечером. Согласно тестам, вероятность гэпа в сторону открытой позиции больше, и такой подход дает более качественный результат, подтверждаемый из года в год. Данное решение не окончательное, но пока наиболее эффективное. По вопросу применения действующего портфеля к другим инструментам следует сказать, что наши торговые системы основаны на очень старых и устойчивых закономерностях, при этом они способны работать на всех основных долларовых валютных парах с той или иной эффективностью. Также имеются данные, что подобные алгоритмы успешно используются некоторыми западными фондами на американском рынке акций. Изначально торговые системы, включенные в портфель, создавались для валютной пары GBP/USD, на которой и работали в течение 2006-го года. Однако, результаты работы по паре EUR/USD оказались более качественными, что и определило их применение по настоящее время. P.S. По окончании текущего месяца будет предоставлен развернутый отчет о работе применяемого торгового портфеля. Quote FOREXTECHNO.COM Поддержка клиентов Link to post Share on other sites
Marlboro 19 Share Posted April 13, 2013 Уважаемые инвесторы, По прошествии полугодового периода с момента запуска последней редакции торгового портфеля привожу промежуточный отчет. Как отмечалось ранее, последние серьезные модификации торгового портфеля были проведены в начале октября 2012. При этом наряду с модификацией применяемого до этого портфеля в него так же была внедрена дополнительная торговая система, которая должна была себя хорошо показать во время флэтового рынка. Итого на текущий момент имеем следующую ситуацию (без учета реинвестирования): Где 1 – Итоговый суммарный результат по применяемому портфелю. 2 – Старый модифицированный портфель трендовых систем, в основе которого лежит хорошо зарекомендовавшая себя система EURUSD_LT, работающая непрерывно с 2007 года (известная в частности пользователям ZuluTrade). 3 – Вновь добавленная система для флэтового рынка (для которой 2012 год был почти идеальным). Таким образом, вынужден констатировать факт, что время включения в торговлю флэтовой системы было выбрано не удачно, в итоге мы попали в “противофазу”. Т.е. прибыль, заработанная трэндовыми системами, была съедена убытком, полученным флэтовой системой. При этом система EURUSD_LT отработала в точности согласно прогнозу, выйдя на новые исторические максимумы доходности. К сожалению в ZuluTrade эта система не показала несколько худший результат вследствие периодических “глюков” их платформы. В доказательство привожу скриншот оригинального графика доходности счета за рассматриваемый период (6 мес), на котором работает эта система: По данному счету торговля ведется без реинвестирования, при этом в любой момент времени начальный депозит принимается равным $10000. В настоящий момент решается вопрос о дальнейшей целесообразности использования флэтовой системы. Трэндовый же портфель однозначно будет работать и далее с минимальными корректировками. Quote FOREXTECHNO.COM (Since 2006) Link to post Share on other sites
toha7 7 Share Posted April 14, 2013 а почему в общем рейтинге ПАММов не могу найти ваш com_risk счет? Quote Добрый день, С ув.! toha7 Link to post Share on other sites
FOREXTECHNO 0 Share Posted April 15, 2013 а почему в общем рейтинге ПАММов не могу найти ваш com_risk счет? Уважаемый toha7, Интересующий Вас счет находится в Полном Списке ПАММов (читайте условия участия в Рейтинге). Quote FOREXTECHNO.COM Поддержка клиентов Link to post Share on other sites
Globalmas 5 Share Posted April 16, 2013 Уважаемые инвесторы, По прошествии полугодового периода с момента запуска последней редакции торгового портфеля привожу промежуточный отчет. Как отмечалось ранее, последние серьезные модификации торгового портфеля были проведены в начале октября 2012. При этом наряду с модификацией применяемого до этого портфеля в него так же была внедрена дополнительная торговая система, которая должна была себя хорошо показать во время флэтового рынка. Итого на текущий момент имеем следующую ситуацию (без учета реинвестирования): [ATTACH]228650[/ATTACH] Где 1 – Итоговый суммарный результат по применяемому портфелю. 2 – Старый модифицированный портфель трендовых систем, в основе которого лежит хорошо зарекомендовавшая себя система EURUSD_LT, работающая непрерывно с 2007 года (известная в частности пользователям ZuluTrade). 3 – Вновь добавленная система для флэтового рынка (для которой 2012 год был почти идеальным). Таким образом, вынужден констатировать факт, что время включения в торговлю флэтовой системы было выбрано не удачно, в итоге мы попали в “противофазу”. Т.е. прибыль, заработанная трэндовыми системами, была съедена убытком, полученным флэтовой системой. При этом система EURUSD_LT отработала в точности согласно прогнозу, выйдя на новые исторические максимумы доходности. К сожалению в ZuluTrade эта система не показала несколько худший результат вследствие периодических “глюков” их платформы. В доказательство привожу скриншот оригинального графика доходности счета за рассматриваемый период (6 мес), на котором работает эта система: По данному счету торговля ведется без реинвестирования, при этом в любой момент времени начальный депозит принимается равным $10000. [ATTACH]228651[/ATTACH] В настоящий момент решается вопрос о дальнейшей целесообразности использования флэтовой системы. Трэндовый же портфель однозначно будет работать и далее с минимальными корректировками. Решение будет принято до 1 мая? Quote Link to post Share on other sites
FOREXTECHNO 0 Share Posted April 20, 2013 Решение будет принято до 1 мая? Уважаемый Globalmas, Решение о целесообразности применения флэтовой системы будет принято на основании мониторинга ее работы. В настоящее время система находится в просадке и в случае изменения рынка способна дать хороший результат, тогда как любые поспешно внесенные изменения могут его ухудшить. В связи с этим варианты снижения доли флэтовой системы в портфеле, либо ее исключения будут рассматриваться только в ходе соответствующих наблюдений. Quote FOREXTECHNO.COM Поддержка клиентов Link to post Share on other sites
WEALTHCRAFT 1,050 Share Posted April 20, 2013 Успехов управляющему, чтоб трендовая и флетовая системы росли одновременно. Quote Link to post Share on other sites
High Profit Fund 1 Share Posted April 24, 2013 Хорошему трейдеру-управляющему флет или движение по тренду не мешает зарабатывать. Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted April 24, 2013 Хорошему трейдеру-управляющему флет или движение по тренду не мешает зарабатывать. Очень плохой самопиар, с душком. 1 Quote Link to post Share on other sites
Henadzi 74 Share Posted April 24, 2013 Очень плохой самопиар, с душком. Я гляжу, он уже по всем подряд веткам пошел - ахинею свою нести... Quote Link to post Share on other sites
Youri 30 Share Posted April 26, 2013 Nimius в принципе прав. Рано Вам светить процентами для сбора инвесторов. Просто повезло три раза. Тем более в ветке хорошего управляющего, у которого временные трудности. Quote Link to post Share on other sites
High Profit Fund 1 Share Posted April 27, 2013 Nimius в принципе прав. Рано Вам светить процентами для сбора инвесторов.Просто повезло три раза. Тем более в ветке хорошего управляющего, у которого временные трудности. Никто и не светил, человеку просто не приятно что у других идет хорошая торговля. Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted April 27, 2013 Никто и не светил, человеку просто не приятно что у других идет хорошая торговля. Сходите лучше к АВП555 в ветку, засветите там свой трехразовый результат, архив забит под завязку счетами на манер вашего. Quote Link to post Share on other sites
EGOBOSS 5 Share Posted May 12, 2013 3 – Вновь добавленная система для флэтового рынка (для которой 2012 год был почти идеальным). время включения в торговлю флэтовой системы было выбрано не удачно, в итоге мы попали в “противофазу”. При всем уважении к управляющему, попахивает гаданием, а это уже не торговля, а казино. Яркий пример того, что значит подстраивание торговых систем под историю (т.е. оптимизация), а не под текущий рынок. Желаю удачи управляющему. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.