Советник: CheMax

[ser-rich 5]

Результат за период 17 мая - 22 мая 2010 г.: +1193.19$

Открытых позиций нет.

Работа велась по всем 9 валютным парам.

[ser-rich 5]

Результат за весь период 06 апреля - 22 мая 2010 г.: +3820.57$

Открытых позиций нет.

[ser-rich 5]

Не оставляю надежды, подобрать параметры для полного автомата

Для создания полного автомата многие люди потратили не один год жизни, но положительного результата достичь так и не удалось))) Положительный результат можно получать только делая анализ текущей ситуации (автомат просто выполняет заложенный в него алгоритм), рынок меняется в своем поведении постоянно. Посмотрите на то как он вел себя в 2003-2007 годах, и на то как ведет себя в 2008-2010. Разница колоссальна.И те идеи и автоматы которые приносили положительные результаты в те годы, врядли будут так-же положительны и сейчас. Второй минус у автомата, это постоянное нахождение ордера в рынке. По достижению тейка, он сразу же будет открывать новую серию, а иногда это совсем не нужно делать......... Поэтому самое оптимальное решение, это поиск "точки" и принятие решения на вход в рынок самим трейдером, а уже затем доверить сопровождение ордера автомату.

Возможно успех операции в сочетании большого количества прибыльных сделок, на небольшой процент убыточных.

Вот здесь находится рациональное зерно. Никогда не будет так, что-бы все совершенные сделки были закрыты исключительно в "плюс". Только серийность совершенных торговых операций дает статистику, и если "плюсов" больше чем "минусов", значит торговая система имеет положительный результат.

Так же хочу обратить внимание всех читателей ветки на тот факт, что в работе мы используем метод Мартингейла.Что уже само по себе говорит о степени риска. Но это единственный математический способ который может завершить операцию с положительным исходом.Но давайте находиться при здравом уме и памяти во время работы))))))))) К примеру определена точка входа, и до тейка 100пп. Входим минимальным лотом (0.01 для $) и понимаем что при положительном исходе получим 10$ прибыли. Если попадаем в серию стопов и 0.01; 0.02; 0.04; 0.08 лота нас не приводят к цели, есть ли ЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ продолжать??????? Уже получены убытки 10+20+40+80=150$ !!!!!! и дальше уже сразу еще 160 ..... И вся эта карусель ради цели в 10$ !!!!!!!!!! Свои ошибки нужно научиться признавать, и не бояться говорить о них хотябы на едине с самим собой.

Учитывая тот факт что торговлю мы ведем по 9 парам, я всегда слежу за показателем средств на счете. Моей целью стоит стабильное получение 100$ в сутки.Поэтому когда наступает момент что средства показывают+ 100, я обращаю внимание на обьёмы которые находятся в работе.И если есть 1 или 2 пары с обьемами после 4 !!! переворота я закрываю все ордера незадумываясь. Ведь общая цель достигнута, и не важно что по какой-то паре мы получали убытки. Всегда будет завтра, и лучше что-бы мы к этому моменту опять были готовы к работе и получению положительных эмоций.

Два часа до до открытия Лондона, я правильно понимаю?

да, всё верно. Только учитывайте время вашего брокера. И не забывайте о том что в течении суток есть открытие как минимум трех сессий, проанализируйте поведение валюты в это время и Вы увидите очень много интересных закономерностей.

И на последок, а то что-то сегодня разговорился....... будут вопросы, с удовольствием отвечу [email protected]

Edited May 22, 2010 by ser-rich

[Programmer 33]

Вариант №1 Под кодовым названием «Идем куда глаза глядят»

 

А если быть точнее идем в сторону первого сработавшего отложеника

 

Новые параметры:

Включить/выключить функцию движения

размер шага в пунктах – N, В данном случае N=10

 

Традиционное начало выставляются два ордера по 0,1 скажем на расстоянии 40 п

1. И вот срабатывает первый пусть будет BuyStop 0,1, SellStop замещается на 0.2, но его Стоп лос переносится дальше на размер N т.е. на 10п. (Чтобы не остаться в минусе, Тейк профит должен быть больше Стоп лоса минимум на 10 п.)

2. Далее рассматриваем худший вариант Тейк профит не достигнут, срабатывает Стоп лос первого ордера. И в игру входит второй ордер с размером 0,2. И выставляется третий отложеник на уровне стоп лоса второго ордера (который у нас уже выше на 10 п) с размером 0,4 и стоп лосом на расстоянии 40п.

3. И опять неудача )) второй ордер закрывается по стоп лосу. И в игру входит третий ордер с размером 0.4. И выставляется четвертый размером 0,8 и опять же стоп лосам на расстоянии 40 + N т.е 50 п.

 

Получается что у нас чередуется размер стоп лоса 40, 50, 40 ,50, и тд

 

 

Понятно. Идея интерсеная. Будем реализовывать.

Вопросы:

1. Для случая, если первым сработал ордер SELLSTOP, то по аналогии, увеличиваем стоплоссы у ордеров BUYSTOP. Т.е. происходит ступенчатое движение вниз. Верно?

2. От какой исходной версии отталкиваемся?

3. Вам нужен автомат или ручная версия?

4. Как Вы хотите назвать советник? Префикс "Che" обязателен.

 

Кирилл.

[MVStandard 5]

Здравствуйте! Ребята, помогите пожалуйста просто заменить ордера BUYSTOP и SELLSTOP ордерами SELLLIMIT и BUYLIMIT соответственно. Ну очень надо!

 

Сам поковырялся, не получается - дальше второго лота не идет

 

За основу брал Cheburashka v21.1 автоматическую версию. Спасибо!

[ser-rich 5]

Здравствуйте! Ребята, помогите пожалуйста просто заменить ордера BUYSTOP и SELLSTOP ордерами SELLLIMIT и BUYLIMIT соответственно. Ну очень надо!

 

Сам поковырялся, не получается - дальше второго лота не идет

 

За основу брал Cheburashka v21.1 автоматическую версию. Спасибо!

А в ручном режиме пробовал так работать, какие результаты? Потому что мысли такие и меня посещают, но пока на всё не хватает времени.

[murom 2]

Понятно. Идея интерсеная. Будем реализовывать.

Вопросы:

1. Для случая, если первым сработал ордер SELLSTOP, то по аналогии, увеличиваем стоплоссы у ордеров BUYSTOP. Т.е. происходит ступенчатое движение вниз. Верно?

2. От какой исходной версии отталкиваемся?

3. Вам нужен автомат или ручная версия?

4. Как Вы хотите назвать советник? Префикс "Che" обязателен.

 

Ответы

1. Да

2. Версия 19.1 Но необходимо 20 шагов и задать по умолчанию, такую цепь 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.4, 0.4 и т.д.

3. мне нужен автомат

4. СheMurom

[MVStandard 5]

А в ручном режиме пробовал так работать, какие результаты? Потому что мысли такие и меня посещают, но пока на всё не хватает времени.

Задумка в том, чтобы поймать серию лотов от 10-12 и выше. Ведь именно такие серии сливают весь депозит в классической чебурашке. А рынок форекс хорош тем, что если есть систематический слив - это значит, что есть потенциальный куш. Достаточно только выставлять ордера наоборот.

При правильном подборе параметров серии от 10 стоплоссов подряд и выше происходят несколько раз в неделю и чаще. Но нужно круглые сутки ловить. Поэтому нужен автомат. В ручную круглые сутки сидеть не вариант.

[ser-rich 5]

Всем привет.Одного не могу понять...Зачем ловить такие длинные серии, а тем более их искать.Ведь целью всё равно будет только та величина которая задается и при первом лоте. Скажем если лотом 0.1 мы планируем взять 80пп, то лот 51.2 принесет точно такую же прибыль( в денежном выражении), что и лот 0.1. К чему серии из 20 ордеров? Разницу вижу только в работе на пробой (стоповые ордера) либо на отбой (лимитные ордера) от уровней входа.

[MVStandard 5]

Всем привет.Одного не могу понять...Зачем ловить такие длинные серии, а тем более их искать.Ведь целью всё равно будет только та величина которая задается и при первом лоте. Скажем если лотом 0.1 мы планируем взять 80пп, то лот 51.2 принесет точно такую же прибыль( в денежном выражении), что и лот 0.1. К чему серии из 20 ордеров? Разницу вижу только в работе на пробой (стоповые ордера) либо на отбой (лимитные ордера) от уровней входа.

 

Тут и идея в том, чтобы при лоте 0.1 запланировать убыток в 8$ (-80*0.1) или при лоте 0.15 (-80*0.15+40*0.1) или при лоте 0.23 (-80*0.23+40*0.15+40*0.1) или даже при 35.7 (-80*35.7+...+40*0.15+40*0.1) - всё равно будет убыток 8$.

 

А вот при очередном прорыве тейкпрофита лотом 51.2 - заканчивать серию с 10ю тейкрофитами подряд, которые покроют с лихвой все предыдущие 8ми баксовые убытки.

 

Если бы у меня был исправленный советник, я бы показал график доходности...

[ser-rich 5]

Тут и идея в том, чтобы при лоте 0.1 запланировать убыток в 8$ (-80*0.1) или при лоте 0.15 (-80*0.15+40*0.1) или при лоте 0.23 (-80*0.23+40*0.15+40*0.1) или даже при 35.7 (-80*35.7+...+40*0.15+40*0.1) - всё равно будет убыток 8$.

 

А вот при очередном прорыве тейкпрофита лотом 51.2 - заканчивать серию с 10ю тейкрофитами подряд, которые покроют с лихвой все предыдущие 8ми баксовые убытки.

 

Если бы у меня был исправленный советник, я бы показал график доходности...

Может я что-то недопонимаю, но по моему, Вы допускаете ошибку в рассчетах.

Берем ряд как Вы привели в примере: 0.1 0.15 0.23 0.35 0.53 ( и далее с умножением на 1.5 ) при каждом получении стопа в 80пп мы соответственно будем терять 8 12 18 27 40.5 ...... если же ЕДИНОЖДЫ мы достигаем тейкпрофита, то размер лота и 80пп просто перекрывают полученные убытки и приносят нам прибыль в размере 8$ (0.1* 80пп). Но используя такую линейку у нас тейкпрофит должен быть больше стопа.

[trenda 0]

Может я что-то недопонимаю, но по моему, Вы допускаете ошибку в рассчетах.

Берем ряд как Вы привели в примере: 0.1 0.15 0.23 0.35 0.53 ( и далее с умножением на 1.5 ) при каждом получении стопа в 80пп мы соответственно будем терять 8 12 18 27 40.5 ...... если же ЕДИНОЖДЫ мы достигаем тейкпрофита, то размер лота и 80пп просто перекрывают полученные убытки и приносят нам прибыль в размере 8$ (0.1* 80пп). Но используя такую линейку у нас тейкпрофит должен быть больше стопа.

Полностью согласен, в свое время ту же самую идею предлагал Кириллу, но он ее оставил без рассмотрения. Стоит добавить что для ДЦ такая система не выгодна, так как вы заходите очень большим лотом))) Да и не совсем обязательно ждать 10 лота, вполне нормально получается и при 5-7 лоте))) Давайте собирать подписи чтобы Кирилл сделал этот советник)))

[trenda 0]

Тут и идея в том, чтобы при лоте 0.1 запланировать убыток в 8$ (-80*0.1) или при лоте 0.15 (-80*0.15+40*0.1) или при лоте 0.23 (-80*0.23+40*0.15+40*0.1) или даже при 35.7 (-80*35.7+...+40*0.15+40*0.1) - всё равно будет убыток 8$.

 

А вот при очередном прорыве тейкпрофита лотом 51.2 - заканчивать серию с 10ю тейкрофитами подряд, которые покроют с лихвой все предыдущие 8ми баксовые убытки.

 

Если бы у меня был исправленный советник, я бы показал график доходности... - я его просчитывал на руках, график доходности действительно шикарный получается)))

[ser-rich 5]

Сегодня открою дополнительный счет, и попробую поработать с Buy Limit и Sell Limit , о результатах обязательно буду отчитываться. Посмотрим, может из этого что-то получится интересное.

[trenda 0]

Сегодня открою дополнительный счет, и попробую поработать с Buy Limit и Sell Limit , о результатах обязательно буду отчитываться. Посмотрим, может из этого что-то получится интересное.

Можно и не так делать - можно взять историю и с заданными параметрами бай и сел и стопами в экселе посчитать - так можно во времени выйграть несколько месяце)))

[trenda 0]

Уважаемый Кирилл, обращаюсь к Вам с просьбой - можете ли вы сделать из чебурашки - античебурашку. Что нужно сделать - позиции и все остальное оставляем без изменений. При включении советника на уровень дельта он выставляет 2 отложенника на покупку и продажу, только один нюанс - при получении убытка лот не меняется (остается минимальным - 1 лот размером 0,01), при получении профита античебур выставляет 2 отложенники на уровень дельта на покупку и продажу (например с объемом 0,02) и если идет серия профитов, то лот увеличивается. Размер и количество профитных лотов должно регулироваться для выбора оптимального варианта. Например если на 4 лоте мы получаем стоп-лос то следующие отложенники выставляются уже с 1 лота (размером 0,01).

Таким образом, у нас тотже самый чебур, только мы меняемся местами с рынком, теперь он получает маленький профит и большой убыток. Теперь немного математики - если мы получаем 4 подряд профитных сделок с повышением лота и дальше обнуляем до начального первый лот - то можем без убытка закрыть 15 сделок, если при 7 профитных сделок - то 127, если при 10 - то 1024, если при 15 профитных сделок - то 32767 убыточных сделок. Вот такая арифметика получается.

Кирилл- мы Вас просим, сделайте пожалуйста эту доработку - обещаю что буду вести ветку и выкладывать отчеты.

Заранее огромное спасибо)

Если что то нужно пояснить, то я с радостью отвечу

[ser-rich 5]

Результат за период 24 мая - 29 мая 2010 г.: -28.84$

Открыта одна позиция по паре GBPCHF,в рынке находится с четверга, на текущий момент имеем 6 переворотов, Дважды были моменты когда до тейк-профита не доставали 5 пунктов.Стоит заметить что за два месяца это первая неделя на которой получен отрицательный результат.Ждем открытия рынка.... уверен что все будет хорошо))))

Работа велась по всем 9 валютным парам.

При положительном исходе сделки и учитывая рост депозита, в работу будет добавлено еще две валютные пары, AUD/USD и USD/CAD. Первоначальный размер лота остается на уровне 0.01-0.02 для долларовых счетов.

Edited May 29, 2010 by ser-rich

[ser-rich 5]

Результат с начала мая + 2547$ и за весь период +3440$

Edited May 29, 2010 by ser-rich

[MVStandard 5]

Разобрался в коде, прикрепляю "античебурашку". Уже неделю тестирую - результаты неутешительные

 

Если безубыточный полный автомат в классической чебурашке достигался при депозите 50000$, то окупаемость проекта античебурашка, еще не достигнута вообще.

 

Но я перебрал не так много параметров, так что дерзайте энтузиасты! ))

 

PS: во входных параметрах Takeprofit считать Stoploss'ом и наоборот.

 

http://mvoff.narod.ru/AntiChe.mq4

[trenda 0]

Разобрался в коде, прикрепляю "античебурашку". Уже неделю тестирую - результаты неутешительные

 

Если безубыточный полный автомат в классической чебурашке достигался при депозите 50000$, то окупаемость проекта античебурашка, еще не достигнута вообще.

 

Но я перебрал не так много параметров, так что дерзайте энтузиасты! ))

 

PS: во входных параметрах Takeprofit считать Stoploss'ом и наоборот.

 

http://mvoff.narod.ru/AntiChe.mq4

1. посчитайте с вашей безубыточной серией в 22 переворота сколько будут убытка или профита (сразу хватит на маленький остров) не совсем понял код, он работает неккоректно. Достаточно иметь серию из 5-7 последовательных профитов с повышением, так что рано рубите сук. А я жду 20 июня когда Кирилл пообещал сделать так как я попросил - без лишней самодеятельности) Так что не горячитесь с цифрами в 50К - мы здесь не мускулами собрались играть а делом заниматься.

[ser-rich 5]

Доброе время суток всем читателям данной ветки. Понедельник как и ожидали открылся с гэпом, но поскольку 31 мая был праздничным днем, особых движений не было и достигнуть тейк-профит по паре GBR/CHF так и не удалось. Поэтому было принято решение выйти с рынка с потерей, поскольку дальнейшие увеличение обьёмов не имело логического смысла ( лично я считаю что нет смысла в переворотах более 5-6 раз).В результате чего имеем прибыльность за май +3089$.

Как обычно в конце месяца вывожу со счета часть прибыли, этим обусловлено резкое падение графика. Баланс на 01.06.2010 года равен 5240$ с него и продолжим дальнейшую работу.

[ser-rich 5]

В целом с начала работы по счету имеем вот такую картинку: первоначальный депозит 3400$, снятие со счета 2300$, баланс на 01.06.2010 -- 5240$.

В работу добавил еще две пары AUD/USD и USD/CAD. Так-же рассматриваю возможность работы с NZD и кроссами через JPY

Edited June 1, 2010 by ser-rich

[papa_sango 0]

и так каждый месяц

[trenda 0]

Поэтому было принято решение выйти с рынка с потерей, поскольку дальнейшие увеличение обьёмов не имело логического смысла ( лично я считаю что нет смысла в переворотах более 5-6 раз).

Что и требовалось доказать - все чебурашки рано или поздно превратят депо в 0, а следовательно все античебурашки увеличат депо в разы)))

[ser-rich 5]

Что и требовалось доказать - все чебурашки рано или поздно превратят депо в 0, а следовательно все античебурашки увеличат депо в разы)))

Нет, этим ничего не доказывается.... после восьмого переворота, цель достигнута. Просто я считаю что нет смысла накручивать риски до бесконечности ради получения первоначальной цели. К примеру величина тейка 50 пп, первоначальный лот 0.01--- следовательно при достижении цели наша прибыль составит 5$. А теперь возьмем и перевернем позицию 8 раз: 0.02; 0.04; 0.08; 0.16; 0.32; 0.64; 1.28; 2.56 !!!!!!! 2.56 лота!!! неужели вы считаете что стоит так рисковать для цели в 5$ ?????? На демо может и есть в этом смысл для тестов, но попробуйте это ощутить на реальном счете)))) И потом......потери неизбежны на нашем пути к целям. Одна пара в минус---остальные в плюс. КОНТРОЛИРУЙТЕ РИСКИ и всё будет отлично.И конечно у каждого из нас, есть своё мнение по данному вопросу.))))