Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

[ANS_FX 6,019]

Недостатком является совсем не это.

А то, что оптимальное F находится вовсе не там, где утверждает Ральф Винс.

И на самом деле оно сильно зависит от числа сделок, которые мы еще только собираемся совершить.

 

Даже если бы мы играли в ту игру, что описывает Винс, предлагая задачку в самом начале книги, когда группа каких-то странных личностей идет в довольно странное казино.

Уже там ответ задачи неверный. Заниженный минимум вдвое.

 

Меня Solandr постоянно призывает написать статью на эту тему.

Но меня останавливает ее объем. Больше двух строк никто читать не станет.

Для тех, кого интересует найти ответ самостоятельно, дам подсказку.

 

Количество выигрышей на самом деле не 50%, даже если вероятность выигрыша 1/2.

Количество выигрышей подчинено биномиальному распределению. Это случайная величина.

И это полностью меняет ответ задачи, если только там не регулярная (или предопределенная) последовательность из ровно 20 орлов и 20 решек.

 

Вот та лажа, что нам предлагает Винс.

 

OptimalF-regular.PNG

 

А вот, как дело обстоит на самом деле.

На нижней кривой видно настоящее оптимальное F, Математическое ожидание результата для F=0.5 минимум в десять раз выше, чем для F=0.25.

 

OptimalF-random.PNG

 

Это не оптимальный риск на сделку для максимизации математического ожидания результата в условиях пропорционального лота.

А риск на сделку для максимизации результата наиболее вероятной серии, что совсем не то же самое.

 

Если Вы начнете играть в ту игру, что описывает Винс с оптимальным F=0.5, то предполагаю, что на долго Вашего депозита не останется.

 

На сколько я понимаю, Вы принципиально не согласны с изысканиями в работах Винса. Я думаю Вам стоит написать об этом статью, как и предлагает  Solandr, я  ее постараюсь осилить. Может быть еще некоторые управляющие/трейдеры будут заинтересованы.

[Hitronrav 4,787]

Что мешает выставить на своих счетах повышенный риск и получить хорошую прибыль? Ведь F дает не только взлеты, но и катастрофические падения.

 

Не совсем понял. На чьих "своих"? Если на моих (моём), то там и так риск на пределе разумного.

 

1) ИМХО. Рано вложился в Антоху!

Обождать надо маленько, посмотреть - как оно пойдет!

 

Пока ты ждёшь, прибыль уже прёт:

 

 

2) Системы Белки рабочие ... у Димы, а не у Антона!  Надо было вкладываться в Димины ПАММы!  

 

 

Они скучные.

 

И робот будет работать одинаково независимо от того, кто его запускает.

[ANS_FX 6,019]

...

Пока ты ждёшь, прибыль уже прёт:

 

 

 

...

и сделка еще не закрыта, может будет и больше.

[Sheriff5 3,904]

...Пока ты ждёшь, прибыль уже прёт:...

 

Чем-то смахивает на ПАММ "Горница"! 

Надо срочно бежать в магаз за пивасиком и рыбкой! То ли еще будет! 

[Фраер Ушастый 950]

То есть Вы хотите вкладываться в заведомо сливные паммы, которых в архиве управа накопилось уже несколько? Я открою Вам секрет - если идея у торговли прибыльная, то слива не происходит. Вообще. Если происходит слив - значит системы не работают или ММ выбрано не правильно. Вкладываться в такой же памм снова - абсолютная глупость.

Нет ничего плохого в том, что сверхагрессивный ПАММ сливается. Это означает, что вкладываться нужно в последовательно открываемые после слива новые сверхагрессивные ПАММы, выводя прибыль на удачных сделках. Если система в целом прибыльна - то и пусть периодически сливается.

Если Вы считаете, что ПАММ с прибыльность 20% в день долго просуществует, то боюсь Вы ошибаетесь, даже "если идея у торговли прибыльная".

[Paukas 3,907]

ты в курсе, что у нас в стране 11 часовых зон? и если в Мск 6 утра, то где-то может быть уже разгар трудового дня

Ну, если в разгар, тогда совсем другое дело. Пусть трудится.

[ValeraRazgon 16]

Наверно я первый кто здесь хотел бы похвалить Антона (AntFX). Так держать!

[ValeraRazgon 16]

Только надо сказать, что игра с завышенными плечами - это игра в казино. На мой взгляд, все что выше 60-го плеча это однозначное казино.

[Rihter 6,675]

 

 

Наверно я первый кто здесь хотел бы похвалить Антона (AntFX).

 

Первыми его похвалили американские президенты, поэтому наши похвалы не сильно требуются

[Vladero 357]

 

 

Ларри Вильямс тестировал "оптимальное F" Винса на своих личных торговых счетах и пришел к выводу, что этот MM неоправданно рискован.

 

А где про это можно почитать в первоисточнике?

[Rumpelstiltskin 765]

А где про это можно почитать в первоисточнике?

 

В его книге: "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

[AntFX 6,474]

Нет ничего плохого в том, что сверхагрессивный ПАММ сливается. Это означает, что вкладываться нужно в последовательно открываемые после слива новые сверхагрессивные ПАММы, выводя прибыль на удачных сделках. Если система в целом прибыльна - то и пусть периодически сливается. Если Вы считаете, что ПАММ с прибыльность 20% в день долго просуществует, то боюсь Вы ошибаетесь, даже "если идея у торговли прибыльная".

ну как скажете, Вы инвестор, Вам виднее, что делать со своими деньгами продолжайте вкладываться в сливаторов и верить в светлое бонусное будущее...

[AntFX 6,474]

А где про это можно почитать в первоисточнике?

Л.Вильямс все правильно в книжке написал, рекомендовал всем придерживаться умеренных рисков. Осудил свои завышенные риски, которые сам использовал по началу Но без этих рисков не думаю, что он бы свой рекорд (вроде 10000%) на каком-то конкурсе поставил.

У нас тут народ хочет зрелищ, паммы это не классическое ДУ, да и я сам (в отношении своих денег, вложенных в КУ) считаю, что пока возможность заработать существует, её нужно использовать по максимуму.

Что бы там ни говорили псевдо-математики, технология Винса по оценке оптимального риска работает, и она в принципе самоочевидна - тот же результат показала бы тупая оптимизация динамического лота от 0.01 до 0.99 потери на стопе.

Поэтому пока системы работают, пока используемые ими паттерны на рынке повторяются приблизительно в том же режиме, как раньше, именно такой, а не какой-либо другой уровень риска будет оправдан.

Edited February 14, 2018 by AntFX

[Sheriff5 3,904]

.... Поэтому пока системы работают, пока используемые ими паттерны на рынке повторяются приблизительно в том же режиме, как раньше, именно такой, а не какой-либо другой уровень риска будет оправдан.

 

У тебя уже +83,92% за 1 день!

Такими темпами все инвесторы-игроманы Альпари переметнутся к тебе!

Так и представил диалог в ветке Ударницы: 

- А где все? Аууу! 

- Ты что, не знаешь?! Все у Антохи! Он отжжигает не по-децки - АЙДА ТУДА!!!   

[AntFX 6,474]

У тебя уже +83,92% за 1 день!

Такими темпами все инвесторы-игроманы Альпари переметнутся к тебе!

Так и представил диалог в ветке Ударницы: 

- А где все? Аууу! 

- Ты что, не знаешь?! Все у Антохи! Он отжжигает не по-децки - АЙДА ТУДА!!! 

Ну спасибо )))) Я прогнозов не строю, торговля с оптимальными рисками это такое дело. Сегодня +85%, а завтра -50. У меня в отличие от Ударницы стопы стоят и достаточно близко

[AntFX 6,474]

Только надо сказать, что игра с завышенными плечами - это игра в казино. На мой взгляд, все что выше 60-го плеча это однозначное казино.

То, что азарт включается, это точно. Я сам не могу от этого ощущения избавиться, хоть давно уже на рынке. Лучше всего - выключить терминал и не смотреть (роботы стоят на ВПС)

Но методология торговли предусматривает наличие положительного МО, используемые риски оправданы при условии приблизительного повторения истории. Однако рынки очень изменчивы, поэтому ожидать нужно сразу -100%, тогда никаких разочарований не возникнет...

[kaif 6,836]

Что бы там ни говорили псевдо-математики, технология Винса по оценке оптимального риска работает, и она в принципе самоочевидна - тот же результат показала бы тупая оптимизация динамического лота от 0.01 до 0.99 потери на стопе.

 

Правильно. Не пытайтесь, дети, самостоятельно разобраться в математике.

Слушайте гуру-оптимизатора.

 

[spoiler= ]

 

Который оптимизирует не все возможные исходы (разный процент выигранных сделок) на биномиальном распределении с заранее предполагаемой вероятностью выиграть каждую сделку, ибо об этой вероятности ничего не знает и знать не хочет. А того, кто взял уже готовую серию, в которой уже известен процент выигранных сделок. И исходит из того, что и в будущем процент будет ровно таким же. И пока будущее не наступило, он непотопляем.

 

Если же будущее наступит, он придумает, что Вам рассказать.

Вот тогда и следите за руками.

Наверняка он расскажет Вам что-то из серии "стратегия сломалась".

Этот аргумент у него припасен заранее.

И на все случаи жизни.

 

 

 

Edited February 14, 2018 by kaif

[Rihter 6,675]

Правильно. Не пытайтесь, дети, самостоятельно разобраться в математике.

Слушайте гуру-оптимизатора.

 

Вы в расчетах скорее всего правы, хотя я глубоко не вникал,

однако штука в том, что:

 

1) на форексе нет такой воспроизводимости (стабильности) результатов, из-за которой требовалась бы столь высокая точность, как у Вас - всё равно будущее не повторяет прошлое,

и эта штука (изменчивость) будет посильнее, чем расчеты как Винса, так и Кайфа;

(поэтому по идее оптимальное F надо всегда, на мой взгляд, несколько занижать - это если ставить ту цель, которая была у Винса)

 

2) в случае, когда инвесторы, да и управ, выводят прибыль или её часть - расчёты Винса (и Кайфа) перестают быть актуальными. Всё становится вообще иначе, и в принципе становится всё равно, с какими рисками торговать - важно лишь, чтобы их (риски) верно учитывали инвесторы в размерах своих "вкладов" и в темпах вывода прибыли (когда она есть).

У нас именно этот случай - едва ли кто-то будет инвестировать в его ПАММ по принципу "вложил и держи" (к которому относятся ваши с Винсом расчеты).

 

А посему "наезды" уместны только в отношении теории, но не в отношении того, что делает AntFX на ПАММе.

Edited February 14, 2018 by Rihter

[AntFX 6,474]

 

 

А посему "наезды" уместны только в отношении теории, но не в отношении того, что делает AntFX на ПАММе.

Не соглашусь, наезды на AntFX вполне уместны, без них было бы скучно )))

[Michail M 1,429]

Не соглашусь, наезды на AntFX вполне уместны, без них было бы скучно )))

+1

[kaif 6,836]

Проблема в том, что AntFX отождествляет наезды на Винса с наездами на себя.

 

Те, кто хотят проверить Винса, пусть промоделируют его игру для серии  из двух бросков.

И убедятся, что игрок с F=1 побьет игрока с F=0.25 с разгромным счетом.

 

Потом пусть проверят то же самое для трех бросков, изучив все 8 возможных исходов.

И еще раз убедятся, что F=1 побьет F=0.25.

 

Здесь не нужна сложная математика.

Здесь нужна лишь интеллектуальная честность.

По мере увеличения числа бросков они поймут, в чем, собственно, прикол.

Любой действительно желающий разобраться, разберется.

 

Если Винс готов отдать мне 10% гонораров от своих вздорных книг, я готов с ним сесть за стол и сыграть 100 серий по 40 бросков монеты.

Настоящей монеты, а не той, что выпадает ровно 20 раз из 40 орлом.

Он пусть ставит 0.25, я буду ставить 0.4 (для 100 серий). Или 0.5 для 1000 серий.

Если я побью его с разгромным счетом, он отдает мне 10% своего гонорара и пишет публичное опровержение своей фразы о том, что для его игры F=0.5 означает разорение.

 

 

Ну а кайф оптимального  F на агрессивном PAMM с положительным МО исходной стратегии в том, что правее такого F невозможно оказаться в принципе.

Зато психологически проще ввязаться в агрессивную игру.

И думать, что результат посылает не биномиальное распределение и Его Величество Случай, а Ральф Винс, сидящий на облаке на Небе.

Edited February 14, 2018 by kaif

[Pensioneer 7,840]

Наезды связаны не с торговлей, а с тем, что он открыв ПАММ начал делать то, за что критиковал раньше других.

[AntFX 6,474]

Ага, на 3% поставил выше ВУ, чем уровень, который ранее называл "адекватным", вот и все что великий комбинатор на меня сумел накопать )

[AntFX 6,474]

 

 

И убедятся, что игрок с F=1 побьет игрока с F=0.25 с разгромным счетом.

Если существует малейшая возможность проигрыша, то игрок с F=1 с вероятностью стремящейся к 100% потеряет все. Если только как Рихтер говорит не перестанет реинвестировать. 

[AntFX 6,474]

 

 

Если Винс готов отдать мне 10% гонораров от своих вздорных книг, я готов с ним сесть за стол и сыграть 100 серий по 40 бросков монеты. Настоящей монеты, а не той, что выпадает ровно 20 раз из 40 орлом. Он пусть ставит 0.25, я буду ставить 0.4 (для 100 серий). Или 0.5 для 1000 серий. Если я побью его с разгромным счетом, он отдает мне 10% своего гонорара и пишет публичное опровержение своей фразы о том, что для его игры F=0.5 означает разорение.

Мы как-нибудь с Вами сыграем. Ничего, что я вместо Винса? )

Не сейчас только, у меня пока забот по горло. Но этот пост я не забуду