Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

[Puff 20]

14 минут назад, FixPro сказал:

Не напоминает ли Вам это тараканьи бега?

Есть немного. Думаю, что баланс надо еще искать между сроком жизни счета, прибыльностью и периодом инвестирования. Направление правильное однозначно. Свой стоп инвестор поставить не может в течение торгов. Это значит, что надо ориентироваться по итогу дня. Отсюда и вся эта история с краткосрочными инвестициями. Лучше было бы вообще заводить деньги на несколько часов, в зависимости от стиля торговли управляющего.

[Pirojoque Project 3,173]

Только что, Malcolm сказал:

Из счетов созданных за последние 365 дней сейчас живо порядка 1600. Если допустить что всего за этот срок было зарегистрировано 25 тыс. новых счетов, то выжило лишь 6%, а в день сливается в среднем  64 ПАММ счета (это если только молодые считать, но их подавляющее большинство).

Добавлю к этому: среди выживших наверняка есть какая-то часть из непубличных (их не видно в рейтинге), так что % выживаемости, скорее всего, несколько выше. Прикинуть можно по соотношению создания публичных и непубличных счетов. Судя по боту @pamm, в день публичных ПАММов открывается 10-20 штук, когда всего это около 70. Т.е. уровень "публичности сервиса", грубо говоря, 25%. Отталкиваясь от этого, оценим количество всех живых счетов из этих 25 тысяч созданных — 1600 делим на 25% = 6400 живых. Меньше четверти выживает в течение года, если верить этим рассуждениям. На дистанции в 5 лет с такой смертностью останется 0,25 ⁵ = ~0,001, т.е. около 0,1%  Это значит, что лишь каждый тысячный способен выжить на более-менее серьёзной финансовой дистанции. И это мы ещё не говорили о доходности  Хотя, по сути, это самое важное — на финрынки приходят не для выживания, а для процветания.

[Puff 20]

32 минуты назад, Malcolm сказал:

Ну и если всего в ПАММ-сервисе одновременно в среднем находится от 2000 до 4000 счетов, то получается что в день сливается от 1,6% до 3,2% активных ПАММ счетов.

Все это конечно очень грубо посчитано, но думаю что примерное представление должно быть верным,

Это общая температура по больнице. В основном сливаются молодые счета с агрессивной торговлей. Я от них отказался. Если же брать счета, сроком жизни больше года, как делаю я, тот там будут цифры совсем другие - 0,1% с большо-о-ой натяжкой. А если учесть, что больше половины счетов трехлетние, то пошли уже сотые доли процента.

 

Полный слив счетов-долгожителей явление нечастое. Поэтому можно об этом вообще не думать и сосредоточиться на том, чтобы собрать вместе счета, которые за короткий период времени принесут максимум доходности, исходя из того, что это счета надежные и не любящие рисковать. Моя цифра - около 1% в день, без выплаты ВУ.

[drong 682]

1 час назад, Puff сказал:

Сейчас прибыль почти растаяла. Интересно будет посмотреть, как управляющие пройдут новости по доллару. Обычно активное движение на таких новостях начинается либо сразу после выхода новости, либо уже к 17 часам и ближе к выходу данных по запасам нефти. После второй новости маловероятно большое движение на рынке, его откладывают на следующий день Так обычно бывает. Так что ближе к 6 вечера все будет ясно более-менее. Окончательный итог подобьем завтра.

 

Что из того, как пройдут другие, да ещё пост фактум. Мы тут для того, чтобы заранее предусмотреть что будет, и заработать на этом.

[Pirojoque Project 3,173]

3 минуты назад, Puff сказал:

собрать вместе счета, которые за короткий период времени принесут максимум доходности, исходя из того, что это счета надежные и не любящие рисковать

Наивняк. То, что среди долгожителей в течение года смертность ниже, чем среди новичков, неслабо завязано именно на том, что риски меньше, а значит и доходность низкая на дистанции!

[Malcolm 1,226]

 

14 минут назад, Puff сказал:

Если же брать счета, сроком жизни больше года, как делаю я, тот там будут цифры совсем другие - 0,1% с большо-о-ой натяжкой.

Так и есть.

 

14 минут назад, Puff сказал:

и сосредоточиться на том, чтобы собрать вместе счета, которые за короткий период времени принесут максимум доходности, исходя из того, что это счета надежные и не любящие рисковать.

Это все замечательно. Остается одно "но" - то с которого мы начинали. Какую практическую пользу (особенно в зарабатывании денег) принесут эти расчеты? Я вот заявляю что никакой. Ведь это конечно здорово, что вы собрали самые надежные счета, вероятность слива которых исключительно мала, но, как вы сами заметили выше, "вероятность слива не равна вероятности получения убытка". А убытки буду обязательно, и никаких сливов не потребуется. Особенно если мы говорим о счетах долгожителях, которые торгуют консервативно и большую часть своей жизни находятся хоть и в небольших, но в просадках.

А уж если эти убытки фиксировать на каждых -15%... тут слив сам произойдет, инвесторский слив.

 

Ну и для инвестиций "внутри дня" такие счета вообще не подходят - они хоть какой-то результат показывают только на дистанции, а в краткосроке почти всегда минус. Плавали, знаем. Мой порфтель был как раз из таких надежных ребят собран. Ну, за 1,5 года из просадки он кое-как вышел (правда благодаря совсем другим ребятам, гораздо более молодым и агрессивным).

Edited September 2, 2020 by Malcolm

[Снайперша 357]

33 минуты назад, Pirojoque Project сказал:

Прикинуть можно по соотношению создания публичных и непубличных счетов.

 

А где-то данные о непубличных счетах раскрываются? Думала, в них все засекречено.

[Puff 20]

14 минут назад, drong сказал:

Что из того, как пройдут другие, да ещё пост фактум. Мы тут для того, чтобы заранее предусмотреть что будет, и заработать на этом.

Какие другие? Я только за 30 счетов интересуюсь.

[Harvest 2,184]

4 минуты назад, Malcolm сказал:

А уж если эти убытки фиксировать на каждых -15%... тут слив сам произойдет, инвесторский слив.

Имхо это понятно любому, кто хоть раз пытался торговать самостоятельно.

Хотя бы потому, что цена ходит не линейно )

 

Чтобы успешно заниматься инвестициями в ПАММы, надо в целом понимать что такое трейдинг.

 

В инвесторы в основном идут когда нет  собственной прибыльной стратегии (а практически всегда есть кто-то, торгующий лучше тебя), либо по каким-то психологическим моментам (нервы, страх, жадность), либо в терминале не хочется копаться, либо времени нет (роботизация в помощь).

 

Вся эта популярность и притягательность усреднения, мартингейла связана именно с тем, что цена ходит не линейно )

[Puff 20]

12 минут назад, Malcolm сказал:

А убытки буду обязательно

Все будет и убытки, и прибыль. Неужели непонятно, что я подбираю алгоритм получения прибыли за короткий период? При этом прибыль должна покрывать убытки с лихвой.

 

14 минут назад, Malcolm сказал:

Ну и для инвестиций "внутри дня" такие счета вообще не подходят - они хоть какой-то результат показывают только на дистанции, а в краткосроке почти всегда минус.

Внутри дня не получается. Только по закрытии. Минус не может быть всегда. Что за бред? Как они существуют годами, если у них всегда минус?

[Malcolm 1,226]

5 минут назад, Puff сказал:

При этом прибыль должна покрывать убытки с лихвой.

Должна... но не будет  Во всяком случае, в описанной вами схеме надежд на это я не увидел.

 

5 минут назад, Puff сказал:

Внутри дня не получается. Только по закрытии.

Да не важно - по закрытии дня, недели, месяца, даже полугода, преимущественно минус будет.

 

6 минут назад, Puff сказал:

Что за бред? Как они существуют годами, если у них всегда минус?

А вы гляньте на графики их доходности. Плюсы у них конечно тоже бывают, и да, обычно они покрывают убытки (иначе они не существовали бы годами). Но сколько придется ждать этого плюса - вот тут счет может идти на месяцы. А вы говорите "получение прибыли за короткий период"... для этого только агрессоры подходят, либо крайне молодые но крайне перспективные счета которые сейчас в хорошей для себя фазе. Но со всеми вытекающими последствиями...

 

[Malcolm 1,226]

А что самое интересное, фиксируя прибыль/убыток каждый день, вы каждый раз будете делиться % с прибыли с управляющим, а все убытки будете получать сполна и за свой счет. Таким образом график доходности ПАММа может флетить или даже стабильно расти, а вы по факту будете в минусе.

[Puff 20]

1 минуту назад, Malcolm сказал:

А вы гляньте на графики их доходности. Плюсы у них конечно тоже бывают, и да, обычно они покрывают убытки (иначе они не существовали бы годами). Но сколько придется ждать этого плюса - вот тут счет может идти на месяцы. А вы говорите "получение прибыли за короткий период"... для этого только агрессоры подходят, либо крайне молодые но крайне перспективные счета которые сейчас в хорошей для себя фазе. Но со всеми вытекающими последствиями...

Вы сами гляньте. Посмотрите на любой счет-долгожитель. Он идет волнами. У трейдера есть инерция. Как рынок сразу не разворачивается, так и трейдер идет по инерции. Просто надо подобрать период инвестирования, и количество трейдеров (счетов). При этом трейдеров надо подбирать каждый раз. Вот и вся наука.

Что касается молодых счетов, то без стопа там делать нечего. Зарабатывают быстро, сливают еще быстрее.

[vasabu2012 358]

2 часа назад, Malcolm сказал:

Вопрос с подвохом, т.к. решилось все буквально за считанные часы.

 

Думаю -что вы лукавите.

забываете добавить -что трейдун скорее всего мартином торговал.

Без мартина и усреднений- низкорисковый счет ( с плечом не выше 5-по вашим словам) за несколько часов слиться -ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ.

Ссылку на счет дать можете?

Edited September 2, 2020 by vasabu2012

[Pensioneer 7,840]

3 минуты назад, Puff сказал:

Просто надо подобрать период инвестирования, и количество трейдеров (счетов). При этом трейдеров надо подбирать каждый раз. Вот и вся наука.

Все так просто. Тебя не смущает, что до тебя никто до этого не додумался?

Эта аксиома портфельного инвестирования очень напоминает аксиому торговли "Покупай дешево, продавай дорого".

[Puff 20]

2 минуты назад, Malcolm сказал:

А что самое интересное, фиксируя прибыль/убыток каждый день, вы каждый раз будете делиться % с прибыли с управляющим, а все убытки будете получать сполна и за свой счет. Таким образом график доходности ПАММа может флетить или даже стабильно расти, а вы по факту будете в минусе.

Просто Вам надо самому тихонько попробовать. Так оно будет доходчивее. Отберите счета, которые по-Вашему мнению дадут прибыль в течение недели и посмотрите результат. Правда, попробуйте.. 

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

1 час назад, Pirojoque Project сказал:

Добавлю к этому: среди выживших наверняка есть какая-то часть из непубличных (их не видно в рейтинге), так что % выживаемости, скорее всего, несколько выше. 

 

Так-то оно так. Но сколько среди выживших - не до слитых/около слитых - бьющихся еще в конвульсиях)

 

Хотя... ведь огромное количество ликвидированных в просадке, но с хорошим профитом. Как тот же пример с Арслановым. 

 

Интересно, каких больше? Ликвидированных в профите, или бьющихся в конвульсиях)))

 

 

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

1 час назад, Puff сказал:

 

Полный слив счетов-долгожителей явление нечастое.

 

Интересно, Вы везде доказываете что либо, в чем не разбираетесь вовсе? 

 

https://alparicomp.org/ru/invest/pamm/?layout=grid&sort=age.desc&filters=returnOverall.le.10

[Malcolm 1,226]

  Наивняк... (с) @Pirojoque Project

 

34 минуты назад, Puff сказал:

Посмотрите на любой счет-долгожитель. Он идет волнами. У трейдера есть инерция.

Да-да. Волны, инерция. Средняя интервальная доходность. Вот по этим волнам я и плавал. Оказалось, что волны имеют не только высоту, но и глубину, как и айсберги. И под первой волной совершенно неожиданно можно нащупать вторую. А под ней рифы, а потом дно. И даже сквозь дно, оказалось, можно провалиться!  Ну и совсем красиво когда такую тенденцию совершенно синхронно показывают абсолютно все эти счета-долгожители, уходя в длительную многолетнюю просадку, минусуя, хоть и понемногу, практически каждый день, так что даже крохотную сиюминутную прибыль зафиксировать не получается. 

 

В общем, собираясь на серфинг, не забудь взять с собой батискаф... так, на всякий случай. 

 

Я уж молчу про то что волнами идет любой график любой валютной пары на форексе, и у него тоже есть инерция, и ля получения прибыли нужно всего лишь покупать подешевле и продавать подороже. Вот она - вся наука  

 

30 минут назад, Puff сказал:

Просто Вам надо самому тихонько попробовать.

Так я же вам талдычу уже который раз - пробовали, проходили, плавали, знаем. Да, конкретно на срок в 1 неделю лично я не инвестировал и не буду (в т.ч. потому что имею достаточные основания полагать что эта стратегия еще более убыточна чем те что пробовал я). Тем не менее, все мы пробовали инвестировать и совершенно по разному, и счета тоже подбирали по схожим с вами схемам. И достаточно часто убеждались в том что по разным причинам они не работают. 

 

Наука действительно простая и увлекательная. Точнее, она сложная, но доступная. И много времени отнимает. Один минус - положительного результата, к сожалению, не показывает.

Все эти расчеты абсолютно замечательны, но по своему опыту я убедился в одном - они замечательно помогают ограничивать убыток, но совершенно не помогают извлекать прибыль. Вот возьмите сейчас все свои расчеты и посмотрите на них. Вот эти вот ваши ожидания по убыткам, просадкам, инвесторскому стоп-лоссу - да, это все будет работать. Вы достаточно точно сможете проанализировать торговлю тех или иных трейдеров и с большой долей вероятности сможете высчитать свой максимально возможный убыток. Это очень полезные цифры, и они работают.

А теперь возьмите свои расчеты по прибыли. Сколько там? 1% в месяц? 10% в месяц? Вот возьмите их и выкиньте нафиг. Я серьезно. Вы этих цифр никогда не увидите, если только случайно  

 

 

Да, в вашей стратегии есть нотки истины и правильные, перспективные моменты. Тем не менее, в описанной вами схеме есть несколько существенных косяков, которые не дадут вам на ней заработать деньги. Это, во-первых, 15% стоп-лосс, во вторых ежедневная ротация денег между счетами, в третьих - ваши расчеты по потенциальной прибыли не верны, и скоро вы это увидите своими глазами, но на это потребуется время.

 

 

30 минут назад, Pensioneer сказал:

Все так просто. Тебя не смущает, что до тебя никто до этого не додумался?

Вот я пытаюсь вроде объяснить что додумались и попробовали уже, и неоднократно, но чего-то меня не слышат 

 

Edited September 2, 2020 by Malcolm

[Pirojoque Project 3,173]

48 минут назад, Снайперша сказал:

А где-то данные о непубличных счетах раскрываются? Думала, в них все засекречено.

Да, у каждого ПАММ-счёта есть своя страничка с мониторингом. Просто ссылки на публичные мы можем найти в рейтинге и на форуме в авардах управляющих, а на непубличные нет. Но, их можно "подобрать" (простым перебором номеров) 

 

8 минут назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

Так-то оно так. Но сколько среди выживших - не до слитых/около слитых - бьющихся еще в конвульсиях)

Говоря о выживаемости, я намеренно выкинул из рассуждений саму доходность. Т.е. есть 2 состояния "жив" и "ликвидирован". Но, поддерживаю! Да, правда жизни немного суровей. Среди живых немало опасных и токсичных зомби, контакт с которыми может дорого обойтись.

 

9 минут назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

Хотя... ведь огромное количество ликвидированных в просадке, но с хорошим профитом. Как тот же пример с Арслановым. 

Интересно, каких больше? Ликвидированных в профите, или бьющихся в конвульсиях)))

Те, которые ещё живы, наверняка пополнят список ликвидированных через какое-то время. И если посчитать результаты всех ликвидированных, то не думаю, что там найдётся "огромное количество с хорошим профитом". Правда, пока что я этого исследования не проводил и не считал 

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

29 минут назад, vasabu2012 сказал:

 

Думаю -что вы лукавите.

забываете добавить -что трейдун скорее всего мартином торговал.

Без мартина и усреднений- низкорисковый счет ( с плечом не выше 5-по вашим словам) за несколько часов слиться -ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ.

Ссылку на счет дать можете?

 

А как думаешь, много любителей франка полегло с пятым плечом за пару часов в январе 2015го??? ... 

[Puff 20]

5 минут назад, Malcolm сказал:

Да, в вашей стратегии есть нотки истины и правильные, перспективные моменты. Тем не менее, в описанной вами схеме есть несколько существенных косяков, которые не дадут вам на ней заработать деньги. Это, во-первых, 15% стоп-лосс, во вторых ежедневная ротация денег между счетами, в третьих - ваши расчеты по потенциальной прибыли не верны, и скоро вы это увидите своими глазами, но на это потребуется время.

1.Стоп-лосс на однодневной торговле не получается. У меня уже один счет просел на 20%. Было ясно, что он идет вниз, когда было -8%, но сделать ничего нельзя. Я принимаю этот убыток, как необходимое зло. Другое дело, если на неделю или месяц. Без стопа не получится.

 

2.Ротация ежедневная только при однодневном периоде. Если на месяц - никакой ротации нет.

 

3.Неверны в чем конкретно?

Я исхожу из того, что тенденция будет продолжена. Если счет растет полгода, год, 3 месяца, неделю, месяц, один день, то он и дальше будет расти. Накладывая счета друг на друга, получаем погашение убытков и прирост прибыли.

[Malcolm 1,226]

32 минуты назад, vasabu2012 сказал:

Без мартина и усреднений- низкорисковый счет ( с плечом не выше 5-по вашим словам) за несколько часов слиться -ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ.

Ссылку на счет дать можете?

Вот он, шахматист:  

https://alparicomp.org/ru/invest/manager/476856/pamm/archive/

Конечно там были усреднения, пересиживания, отсутствие стопов, и прочий "обратный скейлинг" (с) . Но плечо действительно редко поднималось выше 5 (я не говорил что это максимум). В любом случае, кто бы мог подумать (из инвесторов), что такой супер-консервативный счет сольется за одну ночь?  

[Pirojoque Project 3,173]

4 минуты назад, Puff сказал:

Я исхожу из того, что тенденция будет продолжена. Если счет растет полгода, год, 3 месяца, неделю, месяц, один день, то он и дальше будет расти.

Если счёт 3 года растёт в среднем на 50% в год, то стоит ли в него вкладываться с ожиданием прибыли 50% за неделю? Или тут прикол такой: счёт рос 3 года, значит вкладываем тоже на 3 года и после фиксируемся? 

[Puff 20]

15 минут назад, Malcolm сказал:

В любом случае, кто бы мог подумать (из инвесторов), что такой супер-консервативный счет сольется за одну ночь?

Вот видите. А если бы инвесторы разбросали свои средства на 30 счетов, убыток 3,3%.