Обсуждение автокорректировщика позиций на ПАММ-счетах

[ANS_FX 6,018]

Тогда голосуйте "нет" ) 

 

Антон, система не разрешает мне это сделать в связи с ограничением прав.

[AntFX 6,474]

Антон, система не разрешает мне это сделать в связи с ограничением прав.

Объедините всю историю своих паммов под одним ником - и сразу разрешит.

[Dedushka 1,700]

Если бы я тогда управлял этим процессом, никто бы вас не спрашивал хотите вы этого или нет, а принудительно бы объединили ники, возможно дав какое-то время жуликам на возможность закрыть паммы и уйти, если честное присутствовие на сервисе им не интересно.

Это потому, что ты либерал, уважаемый. Вот если бы я управлял этим процессом, то живым бы отсюда никто не вышел.

[Gifted 259]

Весьма полезна была бы пользовательская функция выбора стороны округления размера корректирующего объема. Сейчас округление идет в сторону увеличения закрываемого объема при выводе средств и в сторону уменьшения добавляемого объема при вводе средств. При такой системе округления неизбежны дисбалансы, в некоторых случаях весьма серьезные. Поэтому прошу добавить возможность настраивать варианты округления в автокорректировщик.

[ANS_FX 6,018]

Весьма полезна была бы пользовательская функция выбора стороны округления размера корректирующего объема. Сейчас округление идет в сторону увеличения закрываемого объема при выводе средств и в сторону уменьшения добавляемого объема при вводе средств. При такой системе округления неизбежны дисбалансы, в некоторых случаях весьма серьезные. Поэтому прошу добавить возможность настраивать варианты округления в автокорректировщик.

 

Gifted, хорошее предложение, поддерживаю.

 

[Karelia_invest 1,258]

Также поддерживаю данное предложение.

[Bald_Dog 446]

Лучше бы увеличили точность с 10% до 0.1% и добавили логику накапливания мелких позиций.

[GoldRat 65]

Согласен с предложением по настройке округления. Также не мешало бы реализовать данное предложение при автокорректировке в случае вывода средств, причем по каждому открытому ордеру отдельно. А при вводе - делать копии всех открытых ордеров (с теми же TP, SL, magic и comment) с размерами лотов пропорционально приросту. Тогда автокорректировку можно будет включить в связке с большинством существующих советников ИМХО.

[ANS_FX 6,018]

Согласен с предложением по настройке округления. Также не мешало бы реализовать данное предложение при автокорректировке в случае вывода средств, причем по каждому открытому ордеру отдельно. А при вводе - делать копии всех открытых ордеров (с теми же TP, SL, magic и comment) с размерами лотов пропорционально приросту. Тогда автокорректировку можно будет включить в связке с большинством существующих советников ИМХО.

Да, а так пока этот авто корректировщик можно использовать в ограниченных случаях.

 

Будем ждать доработок и дальнейшего тестирования.

[Petukhov 1,834]

 

 

А при вводе - делать копии всех открытых ордеров (с теми же TP, SL, magic и comment) с размерами лотов пропорционально приросту. Тогда автокорректировку можно будет включить в связке с большинством существующих советников ИМХО.

 

Не в обиду всем присутствующим в данной ветке, но ради проформы я спрошу: полностью ли осознают те, кто просит коррекцию по каждому отдельному ордеру, опасность разрастания количества позиций в каждый последующий ролловер и всего, что с этим связанно (достижение ограничения по максимальному количеству позиций и ордеров в рынке, неоткрытие позиций из-за округления вниз и т.д.)?

[AntFX 6,474]

Не в обиду всем присутствующим в данной ветке, но ради проформы я спрошу: полностью ли осознают те, кто просит коррекцию по каждому отдельному ордеру, опасность разрастания количества позиций в каждый последующий ролловер и всего, что с этим связанно (достижение ограничения по максимальному количеству позиций и ордеров в рынке, неоткрытие позиций из-за округления вниз и т.д.)?

Советником-корректировщиком с таким алгоритмом многие уже пользуются много лет. И это единственный правильный для системной торговли в МТ4 алгоритм.

Во-первых, должна устанавливается доля, при которой происходит корректировка в плюс. Не каждый день в памм заходит +20% депозита, например.

Во-вторых, должна быть возможность только добавления или только урезания позиций, и для каждого из этих действий пороговая доля должна указываться разная. При выводе не создается дополнительных позиций, поэтому тут можно и 5% поставить.

Также должен задаваться способ округления, опять же отдельно для ввода и вывода. Опасность неоткрытия/незакрытия позиций при небольших лотах все понимают, с ней ничего не поделаешь, разве что вы захотите ввести на паммах лоты 0.001

 

Что может сделать корректировщик, чтобы облегчить задачу потенциального разрастания позиций - это "помнить" какие добавочные позиции добавлены к каким первоначальным ордерам и, во-первых, при добавлении новых считать их одним объемом, и во-вторых, при урезании позиций тоже считать одним объемом и начинать закрытие с добавочных. Но боюсь это слишком сложно для реализации на стороне сервера.

Edited March 15, 2016 by AntFX

[GoldRat 65]

Не в обиду всем присутствующим в данной ветке, но ради проформы я спрошу: полностью ли осознают те, кто просит коррекцию по каждому отдельному ордеру, опасность разрастания количества позиций в каждый последующий ролловер и всего, что с этим связанно (достижение ограничения по максимальному количеству позиций и ордеров в рынке, неоткрытие позиций из-за округления вниз и т.д.)?

 

Хороший вопрос. Для борьбы с разрастанием количества позиций согласен с предложением в предыдущем посте: при выводе в первую очередь уменьшать ордера, открытые автокорректировщиком при вводе.

 

Edited March 16, 2016 by GoldRat

[StableInvest 35]

Считаю, что идеальным и универсальным решением всех проблем было бы создание серверного копировщика позиций с отдельного счета.

В этом случае:

1. Управляющий торгует на отдельном счете (пусть даже демо) того же типа, не видит 150 левых сделок, открытых корректировщиком, а значит они ему не мешают, и нет необходимости их закрывать и выбирать среди них нужные.

2. Корректировщик не вмешивается в логику ТС. Даже управляющим, торгующим вручную, доставляет неудобства, когда внезапно закрываются сделки, хотя им этого не нужно. Про роботов вообще молчу.

3. На ПАММ-счет выводится совокупная позиция исходя из соотношения эквити счетов. При открытии-закрытии части сделок на ведущем счете, вводе-выводе средств корректируется совокупная позиция.

4. Есть возможность с одного ведущего счета выводить сделки на несколько ПАММ-счетов.

Требуется только настройка параметра риск-фактор, например для агрессивной и консервативной копии счета.

5. Текущей логики корректировщика хватает за глаза, за одним исключением: одна сделка лотом 0.01 на ПАММ-счете должна оставаться на месте, если на ведущем счете открыта позиция по данной валютной паре, даже если из соотношения эквити корректировщик бы ее закрыл.

 

При такой системе получаем идеальный вариант, когда управляющий абсолютно не заморачивается техническими проблемами, а просто торгует на своем счете, как бы он это не делал - руками или автоматом.

 

Реализация подобной системы никаких сложностей не представляет.

А попытки создания корректировщика, который бы работал на одном счете с управляющим, при этом устроил всех, заранее обречены на провал.

Лично я на своих памм-счетах планирую внедрять именно такую систему работы, но если она будет реализована со стороны сервера, это было бы просто шикарно.

[Bald_Dog 446]

может быть не совсем правильно излагаю свою мысль, простите. Мне не очень нравится идея коррекции по каждому отдельному ордеру в автокорректировщике AntFx, объемы попросту теряются. Логика на мой взгляд должна быть немного иная: советник перед добавлением объема при вводе, должен посчитать, сложить весь объем уже открытый по данному инструменту и уже потом пропорционально вводу добавить одну позицию, а не несколько. 

[Pensioneer 7,840]

StableInvest, это уже не ПАММ система, а ЛАММ. Если Вам нравится именно такая система, то поищите ДЦ, которые её используют. Альпари сделали ставку на ПАММ, и думаю, что не прогадали.

[StableInvest 35]

StableInvest, это уже не ПАММ система, а ЛАММ. Если Вам нравится именно такая система, то поищите ДЦ, которые её используют. Альпари сделали ставку на ПАММ, и думаю, что не прогадали.

Если Вы действительно понимаете отличия PAMM от LAMM, то должны понимать, что мое предложение никак на LAMM не похоже. Такая надстройка над ПАММ-системой никак не меняет логику ее работы, все средства продолжают торговаться на едином счете, отсутствуют риски, что у отдельных инвесторов не откроются позиции или риски будут существенно превышены из-за малой суммы, поскольку на счете открывается совокупная позиция, т.е. у всех все остается как прежде, но устраняются все проблемы, неоднократно рассмотренные в этой и других ветках, при этом новых проблем или неудобств возникнуть не должно.

 

Если связать корректировщик-копировщик с ролловером, то устраняется самый большой недостаток ПАММ-счетов - риски ролловера. При этом серверная поддержка подобной реализации будет работать в разы надежнее, безопаснее и эффективнее, чем любой робот-корректировщик, работающий в терминале.

 

Но разумеется, эта возможность, также как и корректировщик, должна оставаться на усмотрение управляющего. Но я не могу придумать ни одного аргумента против такой системы, если Вы знаете конкретные проблемы, которые она может принести, то буду рад услышать Ваше мнение.

[AntFX 6,474]

может быть не совсем правильно излагаю свою мысль, простите. Мне не очень нравится идея коррекции по каждому отдельному ордеру в автокорректировщике AntFx, объемы попросту теряются. Логика на мой взгляд должна быть немного иная: советник перед добавлением объема при вводе, должен посчитать, сложить весь объем уже открытый по данному инструменту и уже потом пропорционально вводу добавить одну позицию, а не несколько. 

В советнике есть параметр ModeМТS=0, тогда работа будет по общей позиции. Но советник для этого не нужен, потому что этот режим уже сделали на сервере. Осталось сделать собственно режим МТС.

[AntFX 6,474]

но устраняются все проблемы, неоднократно рассмотренные в этой и других ветках, при этом новых проблем или неудобств возникнуть не должно.

Какие именно проблемы устраняются? 

 

Но разумеется, эта возможность, также как и корректировщик, должна оставаться на усмотрение управляющего. Но я не могу придумать ни одного аргумента против такой системы, если Вы знаете конкретные проблемы, которые она может принести, то буду рад услышать Ваше мнение.

Потенциальных проблем куча, но поскольку это фантастическое предложение никогда не будет реализовано (т.к. базовая система ПАММ разработана Альпари раз и навсегда), то думать над этим и перечислять лень. В процессе реализации собственного "универсального" копировщика Вы с ними со всеми столкнетесь.

Edited March 18, 2016 by AntFX

[Bald_Dog 446]

В советнике есть параметр ModeМТS=0, тогда работа будет по общей позиции. Но советник для этого не нужен, потому что этот режим уже сделали на сервере. Осталось сделать собственно режим МТС.

спасибо за разъяснения, попробую потыкать. То что сделано на сервисе меня тоже не устраивает, 10% это очень неудобно

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Поясните кто может)))

 

как будет, если управ к примеру работает двумя ордерами одновременно. Допустим, купил евро/бакс и фунт/бакс...  Есть заявка на ввод допустимая для корректировки.

 

Вопрос первый: как автокор поступит? добавит 50 на 50 к каждой из пар?

 

Вопрос второй, если в первом я прав: как быть, если одна из позиций теряет актуальность и в ручную скажем, я мог бы корректировать не 50 на 50, а возможно весь объем вложил бы только в одну пару. И тоже самое при выводе - смотрел бы на ситуацию и решал бы, где лучше обрезать часть позиции.

 

Причем при выводе еще может быть фишка - например одна поза в минусе, а вторая в плюсе, конечно же я могу фиксить часть минусовой и отпустить инвестора с минусом, а могу фиксануть прибыльную сделку и дать выйти инвесторы с профитом)))

 

Было бы не плохо расширить функционал автокорректировщика, чтобы управляющие сами могли установить, в какой паре и сколько корректировать.

Edited March 18, 2016 by Starovoytov-Dmitry

[AntFX 6,474]

Допустим, купил евро/бакс и фунт/бакс...  Есть заявка на ввод допустимая для корректировки.   Вопрос первый: как автокор поступит? добавит 50 на 50 к каждой из пар?

Допустим, средства на момент ролловера=12345, ввод=2345, открыто: 1 buy EURUSD и 1.5 sell GBPUSD. Будет дополнительно открыто: 1 * (2345 / 12345) = 0.19 buy EURUSD и 1.5 * (2345 / 12345) = 0.28 sell GBPUSD.

 

Вопрос второй, если в первом я прав: как быть, если одна из позиций теряет актуальность и в ручную скажем, я мог бы корректировать не 50 на 50, а возможно весь объем вложил бы только в одну пару. И тоже самое при выводе - смотрел бы на ситуацию и решал бы, где лучше обрезать часть позиции.

Корректировку позиций нужно рассматривать как неторговую операцию, а торговые решения рассматривать отдельно: мухи отдельно и котлеты отдельно. Корректировка нужна для того чтобы до и после ввода/вывода торговля на памме оставалась идентичной в плане результата. Если нужно что-то менять в торговой логике, нужно делать это независимо от ролловера. Если какая-то позиция "теряет актуальность", заранее закрывайте её частично или полностью. Вы же не стали бы менять лотность ордеров просто по причине входа или выхода инвестора, если бы деньги инвестора находились отдельно от торгового счета? Это был бы какой-то странный вид анализа по типу гадания на кофейной гуще.

 

Было бы не плохо расширить функционал автокорректировщика, чтобы управляющие сами могли установить, в какой паре и сколько корректировать.

Это совершенно не нужно, потому что к торговой логике корректировка позиций не имеет и не должна иметь никакого отношения. Задача корректировки - обеспечивать неизменность результатов торговли как если бы ввода/вывода в ролловер не произошло. Если указывать какие-то разные доли для разных валют, эта задача не будет выполняться.

Edited March 18, 2016 by AntFX

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Удивительный ты человек, Антон, скажу тебе я.

 

Когда тебя, что то не устроило в автокорректировщике, потому что твоим роботам, что то там нет возможности запомнить или прописать, то ты первый кипишь поднял. А когда других что то не устраивает и ты не видешь личных интересов в пожеланиях других, то обязательно вывернешь все так, как тебе нужно и обязательно попытаешься аргументировать, почему это не нужно другим. Но самое ужасное в том, что ты считаешь, что другим это не нужно, только потому, что это не нужно тебе...

 

Учись слышать мнение других людей, проще сказать - относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе.

[AntFX 6,474]

 

 

о обязательно вывернешь все так, как тебе нужно

Я ничего не выворачивал, я эту позицию пытаюсь объяснять тем, кто не до конца понимает сущность корректировки уже довольно долгое время 

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Я ничего не выворачивал, я эту позицию пытаюсь объяснять тем, кто не до конца понимает сущность корректировки уже довольно долгое время 

 

Почему, объясняя, ты считаешь, что твоя позиция верна, а не тех, кому ты объясняешь, почему ты уверен, что сущность корректировки именно такова, каковой ты себе ее представляешь и она не может быть такой , какой тебе предлагают ее сделать? Основываясь  на кокой установленный шаблон ты считаешь, что должно быть именно так (ссылку на первоисточник в студию)? 

 

Обоснуй! Только обоснуй так, чтобы весь форум ахнул, а не мылные пузыри пускай типа вот этого - {{{Вы же не стали бы менять лотность ордеров просто по причине входа или выхода инвестора, если бы деньги инвестора находились отдельно от торгового счета?}}}

 

А что бы тебе лучше отвечалось, то ты должен понимать, что самой по себе корректировки не должно быть - априори - потому что вводов/выводов во время сделок не должно быть. Закрыли позиции - пожалуйста - вводите/выводите!

 

 

Это совершенно не нужно, потому что к торговой логике корректировка позиций не имеет и не должна иметь никакого отношения. Задача корректировки - обеспечивать неизменность результатов торговли как если бы ввода/вывода в ролловер не произошло. Если указывать какие-то разные доли для разных валют, эта задача не будет выполняться.

 

Тоже обоснуй! Почему нельзя считать задачу выполненной, если автокорректировщик открыл/закрыл часть позиций только по одной из двух открытых пар? Почему корректировка обязательно должна быть сразу по двум парам? Почему корректировка по двум парам - правильно, а по одной - не правильно? Почему обязательно должно быть 0.19 по евре и 0.28 по фунту, и не может быть только по фунту все 0.47? В рынок ведь запущен тот же объем ни кто не обделен. - Так почему же это не правильно?!

 

Обосновывая опирайся на те факты, которые придуманы не тобой лично, а кем то из умных людей, доказавших что белое, это действительно белое (желательно со ссылочками)

[Bald_Dog 446]

Я ничего не выворачивал, я эту позицию пытаюсь объяснять тем, кто не до конца понимает сущность корректировки уже довольно долгое время 

а это явно про меня)), ну не понимаю я как это вообще происходит, как-то же руками получается корректировать.... а саму природу корректировки догнать не могу, хотя мне уже объясняли подробно со всеми расчетами и все складно получается