Обсуждение автокорректировщика позиций на ПАММ-счетах

[ANS_FX 6,020]

Цель моего предложения - та же самая. Но при этом не придется переделывать многие советники (которые не используют баланс и эквити для ММ). Для тех же, которые используют, надо будет всего лишь помнить средства управляющего и плясать от них.

А лучше всего было бы Альпари предусмотреть режим, когда средства управляющего и инвесторов были бы на разных счетах. Тогда и управляющим не надо переделывать советники, и автокорректировщик сделать проще: при любом вводе/выводе на обоих счетах, а также открытии/закрытии ордеров на счете управляющего, надо лишь сделать соотношение совокупной открытой позиции и средств на счете инвесторов такое же, как на счете управляющего.

 

 

 

GoldRat, предположительно Вы предлагаете систему LAMM (или подобную ей) вместо PAMM, а это совсем другая история со своими плюсами, но и огромными минусами.

[Bald_Dog 446]

лень перечитывать регламент по автокорректировщику, просто спрошу. Корректирует отложенные ордера?

[Pensioneer 7,840]

Вообще-то по логике не должен.

[Bald_Dog 446]

Вообще-то по логике не должен.

по логике как раз таки и должен, сомневаюсь в наличии возможности.

[Petukhov 1,834]

лень перечитывать регламент по автокорректировщику, просто спрошу. Корректирует отложенные ордера?

 

Корректирует.

[GoldRat 65]

 

 

GoldRat, предположительно Вы предлагаете систему LAMM (или подобную ей) вместо PAMM, а это совсем другая история со своими плюсами, но и огромными минусами.

 

LAMM я не предлагаю, т.к. счет у инвесторов будет один на всех, и на нем не будут копироваться сделки, а только корректироваться совокупная открытая позиция. Какие минусы могут быть при этом?

[Pensioneer 7,840]

А как открывать изначально позиции, если не копировать сделки со счета управляющего? А если управляющий открывает дополнительную позицию, то как она перенесется на счет инвесторов?

[ANS_FX 6,020]

LAMM я не предлагаю, т.к. счет у инвесторов будет один на всех, и на нем не будут копироваться сделки, а только корректироваться совокупная открытая позиция. Какие минусы могут быть при этом?

 

1) Чем в Вашем понимании отличается "копирование сделки" от "корректироваться совокупная открытая позиция".

И для того и для другого необходимо открывать доп.сделку/(закрывать часть позиции) просто отображение разное.

 

2) Как быть с дробными микролотами? Кто на себя будет брать отклонения?

[GoldRat 65]

1) Чем в Вашем понимании отличается "копирование сделки" от "корректироваться совокупная открытая позиция".

И для того и для другого необходимо открывать доп.сделку/(закрывать часть позиции) просто отображение разное.

 

2) Как быть с дробными микролотами? Кто на себя будет брать отклонения?

1) сделок на счете управляющего может быть несколько, а на счете инвесторов будет одна.

2) Округлять можно по правилам округления - для одной сделки на всех инвесторов не критично. Если на начальном этапе средств инвесторов по отношению к средствам управляющего не достаточно для открытия сделки с минимальным лотом - не открывать.

[GoldRat 65]

 

 

А как открывать изначально позиции, если не копировать сделки со счета управляющего?

 

 

В данном случае открытая позиция изменится с нуля, т.е. по сути откроется сделка с пропорциональным лотом.

 

 

 

 

А если управляющий открывает дополнительную позицию, то как она перенесется на счет инвесторов?

 

Если открывается позиция в ту же сторону, что и существующая, то откроется новая позиция с пропорциональным лотом. Если в противоположную, то закроется (полностью или частично) ранее открытая позиция на пропорциональный лот.

[ANS_FX 6,020]

1) сделок на счете управляющего может быть несколько, а на счете инвесторов будет одна.

2) Округлять можно по правилам округления - для одной сделки на всех инвесторов не критично. Если на начальном этапе средств инвесторов по отношению к средствам управляющего не достаточно для открытия сделки с минимальным лотом - не открывать.

 

1) количество сделок не имеет значение, это только визуальное представление, а дооткрывать/частично закрывать все равно придется при каждом вводе/выводе.

2) а если сто раз подряд будет такая некритичная для инвесторов сумма, что тогда, а если при выводе не будет скорректирована позиция и в результате этого все инвесторы получат худший результата? 

[GoldRat 65]

1) количество сделок не имеет значение, это только визуальное представление, а дооткрывать/частично закрывать все равно придется при каждом вводе/выводе.

 

Как это не имеет? Чем меньше сделок, тем меньше проблема округления.

 

2) а если сто раз подряд будет такая некритичная для инвесторов сумма, что тогда, а если при выводе не будет скорректирована позиция и в результате этого все инвесторы получат худший результата?

 

100 вводов (или выводов) подряд, в сумме недостаточных для изменения совокупной открытой позиции на половину минимального лота? Не думаю, что инвесторы будут оперировать такими малыми суммами.

[ANS_FX 6,020]

1) Как это не имеет? Чем меньше сделок, тем меньше проблема округления.

 

 

2) 100 вводов (или выводов) подряд, в сумме недостаточных для изменения совокупной открытой позиции на половину минимального лота? Не думаю, что инвесторы будут оперировать такими малыми суммами.

 

1) Рассматривайте все позиции открытые по одному инструменту в одном направлении как совокупность. Округление тогда в любом случае будет не более 0,01 лота для всей совокупности.

2) В жизни может произойти все что угодно, даже такое...

[Skryg 2]

Кстати в разделе "Мои договоры с Альпари" в ЛК регламента Автокорректировщика нет

Регламент автокорректировщика можно увидеть при включении самого корректировщика в настройке ПАММ-счета.

[AntFX 6,474]

Регламент автокорректировщика можно увидеть при включении самого корректировщика в настройке ПАММ-счета.

Регламент Автокорректировщика давно уже можно увидеть в разделе "Мои договоры с Альпари" из меню "Личные данные" слева-сверху в Личном кабинете, независимо от настроек на Ваших памм-счетах, как и вообще вне зависимости от их наличия. Вы, непонятно зачем, процитировали пост полугодовой давности, когда, вероятно, этот документ ещё не был там выложен.

Edited July 25, 2016 by AntFX

[Warren 39]

Регламент Автокорректировщика давно уже можно увидеть в разделе "Мои договоры с Альпари" из меню "Личные данные",,,

Надо ознакомиться. Спасибо за подсказку

[Skryg 2]

Регламент Автокорректировщика давно уже можно увидеть в разделе "Мои договоры с Альпари" из меню "Личные данные" слева-сверху в Личном кабинете, независимо от настроек на Ваших памм-счетах, как и вообще вне зависимости от их наличия. Вы, непонятно зачем, процитировали пост полугодовой давности, когда, вероятно, этот документ ещё не был там выложен.

Процитировал, исключтельно, для того чтобы мне разблокировали аккаунт, чтобы я мог писать на форуме.

[Warren 39]

Надо ознакомиться. Спасибо за подсказку

По Дополнению к Регламенту автокорректировщик изменяет позиции при вводе/выводе 10% и более. Можно ли это распространить и на ручную коррекцию?

[Shalunov 347]

По Дополнению к Регламенту автокорректировщик изменяет позиции при вводе/выводе 10% и более. Можно ли это распространить и на ручную коррекцию?

Уточните пожалуйста Ваш вопрос. Корректировать позиции вручную Вы можете в любой момент при любом изменении средств на ПАММ-счете.

[Warren 39]

Уточните пожалуйста Ваш вопрос. Корректировать позиции вручную Вы можете в любой момент при любом изменении средств на ПАММ-счете.

То есть, я могу проигнорировать ввод/вывод менее 10%?

[Warren 39]

Кстати, 10% чего: депозита или средств?

[Shalunov 347]

То есть, я могу проигнорировать ввод/вывод менее 10%?

Вы как управляющий ПАММ-счета вручную можете вообще не корректировать позиции, всё зависит от Ваших предпочтений, вопрос только в рисках и недополученной прибыли.

 

Кстати, 10% чего: депозита или средств?

В п. 1.6 указано, что учитывается изменение Equity - т.е. средств.

 

[Warren 39]

Вы как управляющий ПАММ-счета вручную можете вообще не корректировать позиции, всё зависит от Ваших предпочтений, вопрос только в рисках и недополученной прибыли.

 

В п. 1.6 указано, что учитывается изменение Equity - т.е. средств.

 

Спасибо за ответ.

[GoldRat 65]

1) Рассматривайте все позиции открытые по одному инструменту в одном направлении как совокупность. Округление тогда в любом случае будет не более 0,01 лота для всей совокупности.

2) В жизни может произойти все что угодно, даже такое...

1) нет. Округление каждой открытой позиции отдельно будет не более 0.01 лота (если открывать отдельный ордер на каждое пополнение). В совокупности будет сумма всех округлений, т.е. может быть значительно более 0.01 лота.

2) на практике советую ориентироваться на вероятность события.

[ANS_FX 6,020]

1) нет. Округление каждой открытой позиции отдельно будет не более 0.01 лота (если открывать отдельный ордер на каждое пополнение). В совокупности будет сумма всех округлений, т.е. может быть значительно более 0.01 лота.

2) на практике советую ориентироваться на вероятность события.

 

1) Все зависит от настроек корректировщика. При одних (каждая позиция корректируется отдельно) будет так как Вы описали, при других (корректировка всех позиций по одной паре происходит одним ордером) - в рамках 0,01 лота по каждой валютной паре.

 

2) да, но это не исключает возможности "произойти все что угодно, даже такое..."