2AM 191 Share Posted January 3, 2019 10 минут назад, angel999 сказал: там в настройках счета в личном кабинете можно поставить ограничения, они приучают следовать впервую очередь системе. Система это главное. Поначалу будешь материться, потому что как так ведь верняк а брокер не дает, а потом спасибо ему скажешь, что у него эта фишка есть. Спасибо, изучу все опции памм-счета. В Альпари еще не торговал на реале, только на демо, немного. Впервые собираюсь открыть памм-счет в Альпари. Стремно как-то. Пока не могу определиться как торговать - консервативно или умеренно. Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 3, 2019 3 минуты назад, 2AM сказал: Своими можно раскрутиться, если очень строго торговать консервативно, что значит по системе, которая в первую очередь строится на соотношении прибыли к убытку три к одному, но в реальности торговать очень аккуратно не получается, эти системные стопы часто выносятся, что приводит трейдера к не системной торговле, когда стоп ставится не тактический, а просто на максимально допустимый убыток, к примеру 10%. Послушайте. Но на чем основана Ваша теория про 3 к 1? В реальности получается совсем другое. Важнее не 3 к 1, а Ваше количество прибыльных сделок. Чем оно больше, тем меньше может быть КД (средний коэффициент доходности). Это же очень простая математика? Link to post Share on other sites
angel999 1,308 Share Posted January 3, 2019 4 минуты назад, 2AM сказал: Спасибо, изучу все опции памм-счета. В Альпари еще не торговал на реале, только на демо, немного. Впервые собираюсь открыть памм-счет в Альпари. Стремно как-то. Пока не могу определиться как торговать - консервативно или умеренно. в карточке счета находится. познание всегда дарит свободу! Link to post Share on other sites
angel999 1,308 Share Posted January 3, 2019 4 минуты назад, Smacker сказал: Послушайте. Но на чем основана Ваша теория про 3 к 1? В реальности получается совсем другое. Важнее не 3 к 1, а Ваше количество прибыльных сделок. Чем оно больше, тем меньше может быть КД (средний коэффициент доходности). Это же очень простая математика? это временно.... сегодня 3 к 1, а завтра и 2 к 1 будет круто, а потом черт с ним 1 к 1 )))))))) сделки нужны ) 1 познание всегда дарит свободу! Link to post Share on other sites
2AM 191 Share Posted January 3, 2019 2 минуты назад, Smacker сказал: на чем основана Ваша теория про 3 к 1? Это классическая теория системной торговли. Для ее воплощения необходимо очень точно открывать сделки. У меня так не получается. Я открываю сделку не одним крупным ордером, а несколькими мелкими, по мере роста просадки. Чтобы просадки большой не было необходимо открывать сделку на очень сильном уровне, лучше с пересечением с границей канала или важной линией графической модели. Link to post Share on other sites
2AM 191 Share Posted January 3, 2019 4 минуты назад, angel999 сказал: это временно.... сегодня 3 к 1, а завтра и 2 к 1 будет круто, а потом черт с ним 1 к 1 )))))))) сделки нужны ) Не менее два к одному чтобы было, но все же лучше три к одному. Link to post Share on other sites
angel999 1,308 Share Posted January 3, 2019 19 минут назад, 2AM сказал: Своими можно раскрутиться, если очень строго торговать консервативно, что значит по системе, которая в первую очередь строится на соотношении прибыли к убытку три к одному, но в реальности торговать очень аккуратно не получается, эти системные стопы часто выносятся, что приводит трейдера к не системной торговле, когда стоп ставится не тактический, а просто на максимально допустимый убыток, к примеру 10%. это решается добавлением инструментов. Ну сами знаете, что то ходит, что то не ходит, что то в одну сторону, что то в другую ) это сложно, но интересно ) вы учитесь смотреть уже на рынок ) он очень интересный ) познание всегда дарит свободу! Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 3, 2019 1 минуту назад, angel999 сказал: ... а потом черт с ним 1 к 1 )))))))) сделки нужны ) Черт тут не при чем Если у Вас большинство сделок прибыльные (более 50%) то КД может быть меньше 1 и все пучком. 1 Link to post Share on other sites
2AM 191 Share Posted January 3, 2019 (edited) 4 минуты назад, Smacker сказал: Если у Вас большинство сделок прибыльные (более 50%) то КД может быть меньше 1 и все пучком На мой взгляд дело должно быть не в количестве прибыльных сделок, а в качестве. Может быть пять прибыльных сделок, но прибыли мелкие, когда одна убыточная сделка может перекрыть все прибыльные сделки. Edited January 3, 2019 by 2AM Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 3, 2019 4 минуты назад, 2AM сказал: На мой взгляд дело должно быть не в количестве прибыльных сделок, а в качестве. Может быть пять прибыльных сделок, но прибыли мелкие, когда одна убыточная сделка может перекрыть все прибыльные сделки. Теоретически - Да. Но практически - Нет никакой гарантии, что конкретно у Вас случится эта сделка, которая перекроет мелкие убытки. Все же Вы имеете дело со случайным процессом. Математически эта теория (мелкие убытки и большой профит, который их перекрывает) не обоснована. Вы идете ложным путем, потому что он математически не обоснован. Link to post Share on other sites
angel999 1,308 Share Posted January 3, 2019 идея распространена, поэтому стоит поспрашивать. Ведь кто то уже был пионером. ))) познание всегда дарит свободу! Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 3, 2019 5 минут назад, angel999 сказал: идея распространена, поэтому стоит поспрашивать. Ведь кто то уже был пионером. ))) Хорошо. Спрашиваю. Кто именно так выигрывает? Сколько их? Ну, например примеры на мухобойке? можно в личку ... дабы не нарушать правила форума. Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 3, 2019 Буду ждать. Смотри не надорвись. Link to post Share on other sites
Alex$or 989 Share Posted January 3, 2019 Для скальпинга уж точно не подходит эта идея. Может на D1 еще что-то получится, к меня не получалось никак и нигде. Запрограммируйте TP/SL как 3 к 1. Пусть даже динамически они зависят от ATR или от Zigzag индикатора, или от каких-либо уровней. И попробуйте применить на практике этот принцип типа... " Даже в половине случаев ошибаясь, все равно в плюсе из-за TP/SL соотношения 3/1" Не все так просто. Не получится Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 3, 2019 15 минут назад, ALEKSOR сказал: ... Не все так просто. Не получится Для чего Вы торгуете на форекс? Ок. Переменных очень мало. Всего сделок. Выигрышных. Проигрышных. Что исчо у Вас есть? Как Вы математически можете выйти на вариант 3 к 1? Ну как? Можете написать? Link to post Share on other sites
angel999 1,308 Share Posted January 3, 2019 (edited) 59 минут назад, Smacker сказал: Хорошо. Спрашиваю. Кто именно так выигрывает? Сколько их? Ну, например примеры на мухобойке? можно в личку ... дабы не нарушать правила форума. этот метод не разделяю. Сам пришел к выводу, что 1 к 1 лучше. За товарища, 2AM, держу кулачки. А саму идею слышал сотни раз из чего можно сделать вывод, что есть последователи, нужно искать их на торговых независимых форумах Edited January 3, 2019 by angel999 1 познание всегда дарит свободу! Link to post Share on other sites
Alex$or 989 Share Posted January 4, 2019 42 минуты назад, Smacker сказал: Как Вы математически можете выйти на вариант 3 к 1? Ну как? Не понял вопроса. Такой ответ ждете или как ? Есть система, в которой вы стабильно (статистически) угадываете правильное направление движения валюты в 3 случаях из 10. Вот оттуда и родилась идея, что внедрив в систему TP/SL = 3, вы будете в плюсе, даже если 7 раз не угадаете направление. Это же "элементарно" расписано во всех умных книжках. Или я не понял что вы спрашиваете ? Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 4, 2019 4 минуты назад, ALEKSOR сказал: Не понял вопроса. Такой ответ ждете или как ? ... Это же "элементарно" расписано во всех умных книжках. Или я не понял что вы спрашиваете ? Вы учитывайте реальность. Случайный процесс. Посмотрите вот еще на свой результат. Он как? Тоже 3 к 1? Link to post Share on other sites
Alex$or 989 Share Posted January 4, 2019 14 минут назад, Smacker сказал: Вы учитывайте реальность. Случайный процесс. Посмотрите вот еще на свой результат. Он как? Тоже 3 к 1? Я написал " Не понял вопроса". Какой ответ вы ждете ? Можете намекнуть ? А то я попытался сделать догадку и ответить вам , а в ответ опять загадка " учитывайте реальность, случайный процесс". Я же привел пример случайного процесса, когда в 7 раз вы не угадываете из 10 ? Или я не понимаю что-то. Мой результат и прочее, что относится к моей торговли- не надо здесь упоминать, приводить в пример или выставлять как аргумент. Пишите в моей ветке ПАММа "за него". Link to post Share on other sites
Alex$or 989 Share Posted January 4, 2019 (edited) 27 минут назад, Smacker сказал: Вы учитывайте реальность. Случайный процесс Еще проще. Игра орел/решка. Случайный процесс. Тейкпрофит = 3 доллара. Стоплосс(убыток) = 1 доллар. Пусть "судьба" оказалась неблагосклонна к вам и вы не угадали 7 раз из 10-ти. Все равно заработали ? P.S Я хочу пока выяснить ваш вопрос или цель вопроса. Сам я не поклонник этого подхода и не уделяю большого значения этому. Бывает 2:1, бывает 1:1, бывает 1:3.....всякое бывает Но то, что соотношение должно быть (хоть какое-то) - я думаю это понятно из последних дней на рынке, когда несколько памм счетов сдохли или глубоко просели Edited January 4, 2019 by ALEKSOR Link to post Share on other sites
Harnish 548 Share Posted January 4, 2019 Почитайте книжки Ван Тарпа, у него всё расписано на эту тему. Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 4, 2019 10 часов назад, ALEKSOR сказал: ... P.S Я хочу пока выяснить ваш вопрос или цель вопроса. ... Вот такой был вопрос: - Переменных очень мало. Всего сделок. Выигрышных. Проигрышных. Что исчо у Вас есть? Как Вы математически можете выйти на вариант 3 к 1? Я имел в виду реальные результаты. Вам не надо их здесь выкладывать, если не хотите. Смотрите. Что вы делаете? - Открываете и закрываете позиции. Для постороннего наблюдателя совершенно не важно как вы это делаете. Но. Зная сколько у вас прибыльных, можно посчитать КД (коэф. доходности) при котором будет достигнут (теоретически) уровень безубыточности. Если А = N прибыльных/N, то КД безубыточности = 1 - А/А Я тут не привожу доказательств, но вывод получается такой, например: У вас выигрышных = 60, всего = 100 КД безубыточности = 1 - 0,6/0,6 = 0,67 Получается, чем А > 0.5 тем меньший КД безубыточности нужен для того чтобы хотя бы остаться при своих и он может быть меньше единицы. Поэтому делать основную ставку в своей торговле нужно скорее на стратегии, которые подразумевают получение профита в большинстве сделок. То есть не успокаивать себя выбором вариантов, где вы не обязаны выигрывать в большинстве случаев, как это советуется в книжках (3 к 1). Если посмотреть примеры успешной торговли на myfxbook, то в подавляющем большинстве случаев, как мне кажется, это достигается именно за счет высокого числа профитных сделок пусть и с небольшим профитом. 1 Link to post Share on other sites
Alex$or 989 Share Posted January 4, 2019 1 час назад, Smacker сказал: Для постороннего наблюдателя совершенно не важно как вы это делаете Мне, например, очень важно это знать. Я скорее всего не буду инвестировать в трейдера у которого, к примеру, из 100 сделок прибыльных сделок 95. Как правило, это либо мартингейл в удачный период, либо пересиживание убытков, либо тейкпрофит размером в +2 пипса при стоплосе в 200 пипсов. 1 неудачная сделка сожрет всю прибыль от 99 сделок, да еще и начальный депозит. Так что только кол-во удачных сделок для меня слабый показатель, если я не вижу как работает система. Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 4, 2019 10 часов назад, Harnish сказал: Почитайте книжки Ван Тарпа, у него всё расписано на эту тему. Почитали Давно это было. У него даже есть неплохая формула для оценки эффективности Торговли основанная на среднеквадратическом отклонении И что характерно, если вы нарочно подставите туда данные, где выигрыш будет достигнут за счет большого количества положительных сделок с небольшими профитами (5-10 пипсов), то формула определит это как очень хороший результат, хотя может показаться, что Ван Тарп тоже приверженец трендовой теории 3 к1. Link to post Share on other sites
Smacker 604 Share Posted January 4, 2019 1 час назад, ALEKSOR сказал: ... Так что только кол-во удачных сделок для меня слабый показатель, если я не вижу как работает система. Трейдеры не показывают подробности - это факт. Если замониторит на myfxbook и скроет все, то скрыть самые простые параметры не получится - это тоже факт. То что вы пишете - Как привило и т.д... - Это просто ваша точка зрения Игра словами и их смыслами. Link to post Share on other sites
Recommended Posts