Ответы на вопросы новичков (архив)

[Frankus.... 49]

ПАукасу: Вам проще привести ИА пример двух независмых индикаторво для форекса- так будет проще.

[Paukas 3,907]

ПАукасу: Вам проще привести ИА пример двух независмых индикаторво для форекса- так будет проще.

Может и проще, только где ж там тайти индикатор чтоб 70% показывал ?

[Frankus.... 49]

Пусть хоть 50% на 50%. Иа (как я его понял) не верит, что на форексе существуют два НЕЗАВИСИМЫХ ИНДИКАТОРА.

[Иа 0]

Представьте корзину с черными и белыми шарами.

Шаров поровну. Вероятность вытянуть белый шар у вас 50% ( у Вас нет способностей)

А теперь представьте, что для Вас насыпали в пропорции 70/30 (подготовили первым индикатором)

Даже если у Вас нет способностей, то вероятность у Вас уже 70%.

 

А теперь допустите, что у Вас есть способность в 70% угадывать шар, когда их там 50/50 (второй индикатор). А там их теперь 70/30.

Не понял.

Пусть первый индикатор отобрал шары так, что 70% стало белых, 30% - черных.

Это ясно - почему 70%.

Теперь второй индикатор должен, угадывая тоже в 70 - ти процентах случаев, отобрать после первого шары опять.

Вы сказали, что должно быть 91% белых шаров после второго отбора.

Но как это получается? Почему 91%?

[Frankus.... 49]

Формула для двух независимых событий такая.

ТО есть, чтобы понять: каковы Шансы на то, что при двух испытаниях, каждое из которых не зависит друг от друга, Вы таки получите искомое будет такая:

1-(1-0.7)х(1-0.7)=0.91

Вопрос лишь в том: независимы ли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОБЫТИЯ?

[Иа 0]

Аналитик Клуба

на Форексе через брокерские компании вращается не более 15% всех денег. Брокеры - значит деньги заведомо спекулятивные, трейдерские.

Прочее - или не спекулянтские деньги вовсе, или долговременные инвестиции, которые тоже на "трейдерство" не тянут.

Берите за данность, что на рынок не повлиять, что он преимущественно не спекулятивный, прогнозируем его - как погоду. Стихия, и вы перед ней - с градусником и ревматической ногой в качестве инструментов.

Итак, если все спекулянты-брокеры бросят все свои игрушки и начнут торговать по одной стратегии, которую выкрали с форума Альпари у Васи Пупкина, то повлиять они смогут на 15% всего форексовского капитала.

Достаточно ли этого, чтобы изменить рынок?

[Иа 0]

Может и проще, только где ж там тайти индикатор чтоб 70% показывал ?

Давайте какие есть.

[Player 2 1,351]

Итак, если все спекулянты-брокеры бросят все свои игрушки и начнут торговать по одной стратегии, которую выкрали с форума Альпари у Васи Пупкина, то повлиять они смогут на 15% всего форексовского капитала.

Достаточно ли этого, чтобы изменить рынок?

Приведенная тобой цитата не подтверждена ни чем. Мало ли что он там наговорил. Статистики точной никто не знает.

 

А вот пример когда прибыльная стратегия становится известной. И на этом закончим этот маразм.

 

LTCM был финансовым новшеством. Способ, которым он зарабатывал деньги, был настоящим чудом в финансовом инжиниринге. К сожалению для партнеров фонда, LTCM появился в мире, где присутствует конкуренция. Оказалось, что тяжело держать в тайне слишком хорошую идею. "Ненормальные" прибыли LTCM сразу привлекли внимание к финансовому сектору, на котором работал фонд. Это отрицательно повлияло на LTCM из-за трех причин. Во-первых, сразу же создалось большое число имитаторов действий LTCM. Во-вторых, излишнее внимание стало оказывать давление на LTCM, чтобы он продолжал показывать большие прибыли в условиях, когда это стало невозможным. В-третьих, это сделало рынки менее ликвидными для деятельности LTCM.

 

Представьте себе влияние имитаторов на стратегии LTCM. Предположим, что LTCM находит, что доходность по ценной бумаге слишком высокая. Он выходит на рынок и начинает покупать эту бумагу, тут же хеджируя риск. Когда имитаторы делают то же самое, цены на бумагу повышаются, уменьшая возможности получения прибыли для LTCM, хотя он первым их определил. Эффект от действий имитаторов сразу понижал и размер сделки, которую мог совершить LTCM, и уменьшал его прибыли от этих сделок.

 

В 1997 году инвесторы фонда заработали 17%, что было более чем в два раза ниже их доходов годом ранее. Традиционные позиции на спредах в доходностях стали менее прибыльными. Чтобы повысить доходность капитала, LTCM уменьшил капитал фонда и начал работать на рынках, которые казались сомнительными: Российские ГКО и вторичный рынок акций.

 

.....

 

 

Financial Times

 

Рене Шульц

 

27 июня 2000 г. Перевод С.Четверикова

 

Если даже это тебе, Иа, не поможет, то не поможет уже ничего.

[Иа 0]

Приведенная тобой цитата не подтверждена ни чем. Мало ли что он там наговорил. Статистики точной никто не знает.

А вот пример когда прибыльная стратегия становится известной. И на этом закончим этот маразм.

Если даже это тебе, Иа, не поможет, то не поможет уже ничего.

Ну вот, сразу в кусты.

А ведь это только начало.

Теперь скажи, сколько может продержаться чисто спекулятивный рынок (МММ, голландские тюльпаны и пр.) перед тем, как рухнуть?

[Иа 0]

Формула для двух независимых событий такая.

ТО есть, чтобы понять: каковы Шансы на то, что при двух испытаниях, каждое из которых не зависит друг от друга, Вы таки получите искомое будет такая:

1-(1-0.7)х(1-0.7)=0.91

Вопрос лишь в том: независимы ли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОБЫТИЯ?

Ну, это понятно.

0,3*0,3=0,09 - верятность одновременного выбора двумя независимыми индикаторами черного шара (убыточного сигнала). А

1-0,09=0,91 - вероятность противоположного события.

Только вот автор ветки хотел не этого, а только такого, когда ОБА индикатора одновременно дают прибыльный сигнал.

В вероятность же 0,91 входят варианты:

1) оба дали прибыльные сигнали;

2) один дал прибыльный, второй - убыточный сигнал.

[yoyoman 0]

Почему только что 2007.05.16 23:59

все мои позиции были автоматически закрыты, а потом - сразу же - 2007.05.16 23:59 опять были открыты ЗАНОВО ??? Я потерял кучу денег!

 

 

Объясните, пожалуйста. Разве позиции не переносятся через ночь?

[Player 2 1,351]

Ну вот, сразу в кусты.

А ведь это только начало.

Теперь скажи, сколько может продержаться чисто спекулятивный рынок (МММ, голландские тюльпаны и пр.) перед тем, как рухнуть?

Тысячелетиями.

[CheBurashka_ 0]

А как это ты мог потерять кучу денег если тебя в 23,59 закрыли, а потом в 23,59 открыли по той же цене.

А это и есть перенос через ночь.

Это какой ДЦ? В Альпари, по-моему, такого нет.

[Иа 0]

Тысячелетиями.

Откуда такой оптимизм? Или это надежда, которая умирает последней? У тебя что, остались билеты МММ? :-D

В общем, разумно предположить, что есть определенный процент спекулятивного капитала, который может выдержать какой-либо рынок. Если этот процент превысить, рынок становится неустойчивым и готовится рухнуть.

Думаю, этот процент не есть больше 30 для коротнких промежутков и около 15 для длинных.

Теперь следующий вопрос.

Сколько примерно человек составляют эти проценты спекулятивного капитала форекса? (Сколько брокеров?)

[Player 2 1,351]

Откуда такой оптимизм? Или это надежда, которая умирает последней? У тебя что, остались билеты МММ? :-D

Так это не оптимизм, а констатация факта. Золотом я уже не знаю сколько спекулируют. Можно взять и амер. акции, некоторым из которых более 100 лет.

В общем, разумно предположить, что есть определенный процент спекулятивного капитала, который может выдержать какой-либо рынок.

С чего ты взял, что это разумно?

 

Если этот процент превысить, рынок становится неустойчивым и готовится рухнуть.

Думаю, этот процент не есть больше 30 для коротнких промежутков и около 15 для длинных.

Это всего лишь твои фантазии. Надеюсь ты отдаешь себе отчет в том, что это не факты?

Теперь следующий вопрос.

Сколько примерно человек составляют эти проценты спекулятивного капитала форекса? (Сколько брокеров?)

Понятия не имею. Но уверен, что много. Все граждане, имеющие валюту, - спекулянты на форексе. С чем я тебя и поздравляю. Доллары в 90-е не покупал чтобы выиграть на их росте?

[Ladoslav 0]

Доброго времени суток, коллеги!

Формула для двух независимых событий такая.

ТО есть, чтобы понять: каковы Шансы на то, что при двух испытаниях, каждое из которых не зависит друг от друга, Вы таки получите искомое будет такая:

1-(1-0.7)х(1-0.7)=0.91

Вопрос лишь в том: независимы ли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОБЫТИЯ?

 

Ну, это понятно.

0,3*0,3=0,09 - верятность одновременного выбора двумя независимыми индикаторами черного шара (убыточного сигнала). А

1-0,09=0,91 - вероятность противоположного события.

Только вот автор ветки хотел не этого, а только такого, когда ОБА индикатора одновременно дают прибыльный сигнал.

В вероятность же 0,91 входят варианты:

1) оба дали прибыльные сигнали;

2) один дал прибыльный, второй - убыточный сигнал.

 

Я полагаю, возможно иная интепретация данной формулы (естественно при независимости событий, т.б. индикаторов).

Если каждый из двух индикаторов даёт вероятность правильного входа в рынок 0,7 и если оба индикатора дают сигнал на покупку, то открыв длинную позицию, Вы выиграете с вероятностью 0,91 и соответсвенно проиграете с вероятность 0,09. ИМХО.

 

Коллеги, подскажите пожалуйста, как считается вероятность правильного срабатывания индикаторов? Прочитав про вероятности у г-на Якимкина, я понял это так.

 

Выбираешь индикатор (напр., АО или ADX) и на истории на разных ТФ считаешь, сколько было ложных срабатываний (Nл) и истинных (Nи). А затем считаешь частость (вероятность) появления ложных (Рл) и истинных сигналов (Ри) по формулам:

Рл = Nл / Nоб, Ри = 1 – Рл,

где Nоб – общее число сигналов, подаваемых индикатором.

Только, вот какая штука. Рассмотрев графики цен и индикаторов, можно увидеть, что при открытии позиции при истинных сигналах в одном случае можно заработать 2-10 пп., а в другом до 100 п. и боллее. В таком случае возникает о вопрос о критерии истинности (например, минимальное число «правильных пипсов») и величины этого показателя, наример не менне 10. И как его выбирать?

 

В случае, если рассматриваем два индикатора, то уже нужно считать, когда оба соврали, один соврал, а другой нет, оба дали истинный сигнал.

 

Кроме того, какие-то индикаторы работают лучше на явных трендах, какие-то на флэте. Т.е. нужно исследовать вероятность правильного вхождения как на всей истории. так и на разных трендах.

 

Подскажите, насколко я прав в своих расуждениях.

[Ladoslav 0]

У тебя что, остались билеты МММ? :-D

У меня остались. Два. В связи с особым качеством бумаги они очень великолепно подходят для упражнений из серии "Волшебные листья". Но это из области боевых искусств и к форексу никакого отношение не имеет

[Иа 0]

Так это не оптимизм, а констатация факта. Золотом я уже не знаю сколько спекулируют. Можно взять и амер. акции, некоторым из которых более 100 лет.

 

С чего ты взял, что это разумно?

 

 

Это всего лишь твои фантазии. Надеюсь ты отдаешь себе отчет в том, что это не факты?

 

Понятия не имею. Но уверен, что много. Все граждане, имеющие валюту, - спекулянты на форексе. С чем я тебя и поздравляю. Доллары в 90-е не покупал чтобы выиграть на их росте?

Плеер, ты скажи сразу - ты так думаешь, или просто чтобы поприкалываться? Чтобы я знал, как отвечать. :-D

Есть рынки, где спекуляция невозможна.

Например, где цена нац. валюты привязана к другой валюте.

По этой паре спекулировать нельзя, т.к. их корреляция близка к 1.

Есть рынки, где спекулировать можно. Например, по территории (у одном регионе пункте купил, в другом продал лучше). Или по времени - купил дешевле, через месяц продал дороже. Но основу таких рынков составляет не спекулятивный спрос, а реальный. Золото - не только и не столько объект спекуляции, а реальный нужный товар, который имеет потребительскую стоимость. Он выполняет определенные, важные для общества и рынка функции.

А есть рынки только спекулятивные. На них обращается товар, который не имеет потребительских свойств, а только спекулятивные. Например, билеты МММ. Мавроди прекратил их котировать, и они стали никому не нужны.

А золото ты пристроишь везде.

 

Вот именно, что много. По объему их мало, но по количеству много.

Какова вероятность того, что значительная часть их перейдет на одну или небольшое количество стратегий (чтобы рынок от этого начал менятся)?

Как ты вообще это себе представляешь?

Это всего лишь твои фантазии. Надеюсь ты отдаешь себе отчет в том, что это не факты?

 

Правильные рассуждения лучше фактов. :-D

[Иа 0]

Только, вот какая штука.

 

Подскажите, насколко я прав в своих расуждениях.

полагаю, возможно иная интепретация данной формулы (естественно при независимости событий, т.б. индикаторов).

Если каждый из двух индикаторов даёт вероятность правильного входа в рынок 0,7 и если оба индикатора дают сигнал на покупку, то открыв длинную позицию, Вы выиграете с вероятностью 0,91 и соответсвенно проиграете с вероятность 0,09.

Так откуда это магическое число 0,91?

И как оно получается?

Выбираешь индикатор (напр., АО или ADX) и на истории на разных ТФ считаешь, сколько было ложных срабатываний (Nл) и истинных (Nи). А затем считаешь частость (вероятность) появления ложных (Рл) и истинных сигналов (Ри) по формулам:

Рл = Nл / Nоб, Ри = 1 – Рл,

где Nоб – общее число сигналов, подаваемых индикатором

Наверное, так.

что при открытии позиции при истинных сигналах в одном случае можно заработать 2-10 пп., а в другом до 100 п. и боллее. В таком случае возникает о вопрос о критерии истинности (например, минимальное число «правильных пипсов») и величины этого показателя, наример не менне 10. И как его выбирать?

 

Можно вес какой-то вводить.

И довести эти рассуждения до полной практической непригодности. :-D

Шутка.

[Player 2 1,351]

Но основу таких рынков составляет не спекулятивный спрос, а реальный. Золото - не только и не столько объект спекуляции, а реальный нужный товар, который имеет потребительскую стоимость.

Какая потребительская стоимость у золота? А какая потребительская стоимость у акций? Иа, ты в своём уме вообще? Или опять бредишь?

 

Вот именно, что много. По объему их мало, но по количеству много.

Какова вероятность того, что значительная часть их перейдет на одну или небольшое количество стратегий (чтобы рынок от этого начал менятся)?

Как ты вообще это себе представляешь?

Я тебе привел реальный факт, а не шизоидные фантазии, как ты мне предъявляешь.

 

Правильные рассуждения лучше фактов. :-D

Если у тебя такая позиция, то тебе надо не ко мне, а к психиатру наверное. Я не спец по психотклонениям.

[Player 2 1,351]

Формула для двух независимых событий такая.

ТО есть, чтобы понять: каковы Шансы на то, что при двух испытаниях, каждое из которых не зависит друг от друга, Вы таки получите искомое будет такая:

1-(1-0.7)х(1-0.7)=0.91

Вопрос лишь в том: независимы ли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОБЫТИЯ?

Что-то я не понял Вашу формулу. Допустим у меня есть 2 индикатора, дающие прогноз с вероятностью 50%. По Вашей формуле получится:

1-(1-0.5)х(1-0.5)=0.75

 

Т.е. с помощью двух монет можно круто грести деньги на форексе?

[ToB. CyxoB 324]

Что-то я не понял Вашу формулу. Допустим у меня есть 2 индикатора, дающие прогноз с вероятностью 50%. По Вашей формуле получится:

1-(1-0.5)х(1-0.5)=0.75

 

Т.е. с помощью двух монет можно круто грести деньги на форексе?

 

Я в мат.стате стремлюсь к нолю...но формула на правду не похожа...:-D

[Ladoslav 0]

Так откуда это магическое число 0,91?

1-(1-0.7)х(1-0.7)=0.91

0.7 - вероятность подачи индикатором истинного сигнала

[Ladoslav 0]

Что-то я не понял Вашу формулу. Допустим у меня есть 2 индикатора, дающие прогноз с вероятностью 50%. По Вашей формуле получится:

1-(1-0.5)х(1-0.5)=0.75

 

Т.е. с помощью двух монет можно круто грести деньги на форексе?

Коллеги, пришла бредовая идея!

Взять четыре монеты, подбрасывать их один раз на каждый бар на выбранной развёртке и инстументе, если все четыре дают одинаковый сигнал (например 4 орла buy, 4 решки sell) открывать позицию, если хотя бы один отличается - не открывать. Надо попробовать (естессно на демо). Коллеги, понятно, что это всё это бред сивой кобылы, может и пробовать не стоит?! А?:wink:

[ToB. CyxoB 324]

Коллеги, пришла бредовая идея!

Взять четыре монеты, подбрасывать их один раз на каждый бар на выбранной развёртке и инстументе, если все четыре дают одинаковый сигнал (например 4 орла buy, 4 решки sell) открывать позицию, если хотя бы один отличается - не открывать. Надо попробовать (естессно на демо). Коллеги, понятно, что это всё это бред сивой кобылы, может и пробовать не стоит?! А?:wink:

 

Попробовать может и стоит (хотя уже многие пробовали)... но вот беда...результат будет бесполезен. ОН будет, но он будет бесполезен...