Ответы на вопросы новичков (архив)

[nobody_call 0]

да я так и поступлю как вы советуете.... для начала мне надо научиться грамотно работать, а потом посмотрим... ТС у меня приблизительно есть, простая правда без наворотов... без четких правил пока, но на демо получается..

EUR_USD

1.для начала я нарисовала все более-менее значимые уровни( которые мне кажутся таковыми) по монфли, викли и дейли..получилось много)))), потом трендовые линии, по тем же ТФ , потом по пред тренду( пусть короткосрочному ) линии Фибоначчи..

2 торгую на часовиках, в новостине лезу , если открыта поза до новостей закрываю по возможности в безубыток...

3. играю от уровней на пробой и на отбой, если флетит, то внутри канала, на пробой открываюсь после первого отката по 5 минуткам, на отбой по свечам, тоже по 5 минутному ТФ( анализирую свечи пока плохо, грубо говоря смотрю на бумажку если комбинация свечей на что-то похожа, значит разворот. )

4 стоп выше( ниже) предыдущего экстремума на 15-20 пунктов.

5. открылись, если не туда куда надо пошли жду стоп-лосса, если туда куда надо смотрю на движение если быстро идем к цели-уровню№1, тогда стоп в безубыток, цель-уровень№2, если медленно, то по мере приблежения к уровню трелингую чем ближе к уровню, тем меньше треллинг стоп( ручками вообщем) бывает, что проскакиваем уровень, значит его небыло( а он был только в моем воображении)))или не значительный был

6 Чего-то пытаюсь понять про ФА, вообщем пока не очень, т.е с каждым днем картина проясняется, но до полной ясности как до..... вообщем далеко очень...

 

как вы думаете это может все реально работать если довети до ума или нет, и как мне проверить на истории?

 

про ММ ничего не пишу... сним и так все опнятно...т.е. ничего не понятно, но использую основные классические моменты, пока не знаю как можно управлять рисками грамотно до этого ещё не дошла, но сегодня завтра и этим вопросом займусь, очень много информации трудно судить что надо отсеять , а что оставить, потомц что я на том уровне знаний аоФорекск, когда сегодня отсеиваешь информацию, а завтра понимаешь. что отсеял самое нужное...

[nobody_call 0]

Франкус, что такое каги?

 

Kreator, это ведь видно по игре в преф кто чего играет, кроме-того если как я проигрываю в этот день я встаю и ухожу припервой возможности...

 

так что в сговоре у меня отыграть можно мало))))

 

и вообще я снезнакомыми в преф не играю))))))))) я не такая)))))))

 

Foregin,и все же как я могу потестить на истории ТС ,но только не ручками, это очень долго и не думаю, что продуктивно... на больших ТФ ещё ничего, но на часивика муторно очень..эт время могу потратить с больщей пользой...

 

Спасибо вам, что вы тут со мной возитесь, на глупые вопросы отвечаете, надеюсь что ваше время будет потрачено на меня не напраснои я чему-нибудь путному научусь..

[exa 31]

да я так и поступлю как вы советуете.... для начала мне надо научиться грамотно работать, а потом посмотрим... ТС у меня приблизительно есть, простая правда без наворотов... без четких правил пока, но на демо получается..

EUR_USD

1.для начала я нарисовала все более-менее значимые уровни( которые мне кажутся таковыми) по монфли, викли и дейли..получилось много)))), потом трендовые линии, по тем же ТФ , потом по пред тренду( пусть короткосрочному ) линии Фибоначчи..

2 торгую на часовиках, в новостине лезу , если открыта поза до новостей закрываю по возможности в безубыток...

3. играю от уровней на пробой и на отбой, если флетит, то внутри канала, на пробой открываюсь после первого отката по 5 минуткам, на отбой по свечам, тоже по 5 минутному ТФ( анализирую свечи пока плохо, грубо говоря смотрю на бумажку если комбинация свечей на что-то похожа, значит разворот. )

4 стоп выше( ниже) предыдущего экстремума на 15-20 пунктов.

5. открылись, если не туда куда надо пошли жду стоп-лосса, если туда куда надо смотрю на движение если быстро идем к цели-уровню№1, тогда стоп в безубыток, цель-уровень№2, если медленно, то по мере приблежения к уровню трелингую чем ближе к уровню, тем меньше треллинг стоп( ручками вообщем) бывает, что проскакиваем уровень, значит его небыло( а он был только в моем воображении)))или не значительный был

6 Чего-то пытаюсь понять про ФА, вообщем пока не очень, т.е с каждым днем картина проясняется, но до полной ясности как до..... вообщем далеко очень...

 

как вы думаете это может все реально работать если довети до ума или нет, и как мне проверить на истории?

 

про ММ ничего не пишу... сним и так все опнятно...т.е. ничего не понятно, но использую основные классические моменты, пока не знаю как можно управлять рисками грамотно до этого ещё не дошла, но сегодня завтра и этим вопросом займусь, очень много информации трудно судить что надо отсеять , а что оставить, потомц что я на том уровне знаний аоФорекск, когда сегодня отсеиваешь информацию, а завтра понимаешь. что отсеял самое нужное...

 

Конечно много всего наворотили но со временем лишнее отсеется.

если ММ пока не понятно то используйте самый простой ММ - размер каждой позиции - фиксированный 0,1 лот

[Borisov Vlad 199]

 

Foregin,и все же как я могу потестить на истории ТС ,но только не ручками, это очень долго и не думаю, что продуктивно... на больших ТФ ещё ничего, но на часивика муторно очень..эт время могу потратить с больщей пользой...

 

 

запрограммировать нужно систему; обратитесь к тем, кто занимается этим (RickD, Rosh, Bet и др..)

[Frankus.... 49]

Каги- это метод изображеняи графика -такой же как свечи, крестики-нолики итд. Прчоесть можно у Нисона (например) в его книге "За гранью свечей".

[Alfi 343]

Может кто поделится грамотным(своим) ММ???

[Frankus.... 49]

Так методов же много-кто какой использует.

И все грамотные. Прсото ЦЕЛИ каждого ММ могут отличаться. У кого риски больше у кого надежость выше, кто ищет оптимума между доходностью и надежностью. Это уж от трейдера зависит.

[exa 31]

Фиксированный лот

Суть: все позиции открываются некоторым постоянным количеством лотов (объемом), определенным заранее (т.е., например 0.1, или 1, или 2.5, 10, 1000 и т.д. лотов – причем независимо от исхода предыдущего трейда, текущего размера депозита и других текущих показателей торговли). Помимо данного, исходного варианта, возможны вариации, например, так сказать, "ступенчатое" изменение лота при прохождении определенных "отметок" – в размере депо, во времени и т.д. (но в пределах одной такой "ступеньки" лот, естественно, остаётся неизменным).

Плюсы: простая и понятная в использовании система, лишенная столь мощных "усилений" изменений размера депо, как вышеописанная "Игра на все" (впрочем, как в сторону снижения депо, так и его роста); по мере роста депозита риск постепенно снижается (см. рис. ниже).

Минусы: (в базовом варианте) отсутствие каких-либо реакций (по определению) в ответ на изменение размера депо: при малом депозите открываемый лот и, соответственно, риск может быть слишком большим, при возросшем депо – наоборот, неоправданно маленьким, что будет снижать доходность. Поскольку цена заработанного или проигранного пункта остается неизменной, то и отдача на единицу потраченного времени/сил заметно не изменяется (если, конечно, не меняются показатели торговой тактики).

 

Фиксированный процент (фракция, доля)

Суть: в каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита.

Плюсы: довольно простая в использовании система; объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. При этом полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, обеспечивая реинвестирование капитала. Риск остается постоянным на проятяжении всей торговли.

Минусы: эффект "ассиметричного рычага", проще говоря, получив некий убыток ($) из-за лосса в N пунктов, придется заработать больше пунктов профита, чем N, чтобы возместить утерянную сумму (ведь "отыгрываться" придется более "легким" лотом); при небольшом начальном депозите (что весьма типично для начинающих) зачастую бывает невозможно играть с небольшим (напр., 5-10%) фиксированным процентом, приходится рисковать подчас 30% и больше, что значительно увеличивает вероятность разорения; уменьшение % риска пропорционально уменьшает размер максимальной просадки (линейная связь, т.е. снижения фиксированного процента вдвое должно снизить вдвое и макс. ДД), однако ряд иных показателей, в т.ч. доходность снижается непропорционально (нелинейная зависимость, к тому же не в пользу трейдера – снижение % риска в 2 раза может привести к снижению доходности в 3 и более раз – см. для сравнения тактику "Оптимальный %"); иногда оказывается невозможным открыть сделку точно такого объема, который бы соответствовал максимально допустимому риску, например, при рисковой доле капитала в $1 500 и стоплоссе в $62 на 0.1 лот мы откроем позицию в 2.4 лота (24 х $62 = $1 488), а $12 останутся "неиспользованными"; чтобы увеличить лот при маленьком депо нужно заработать намного больше, чем при большом депозите; для часто торгующих может вызывать некоторые затруднения частый пересчет, необходимый для определения объёма очередной позиции (впрочем, последнее можно автоматизировать – см., например, с помощью нашей программы).

 

Суть: если мы возьмем стейтмент тактики (в данном случае "Пробой средней") и рассчитаем значение показателя TWR (Terminal Wealth Relative, характеризует отношение конечного депозита к стартовому; подробней - см. работы Р. Винса) при различных значениях % риска на сделку (от 1 до 100%), и в последствии по полученным значениям построим диаграмму, то сможем наблюдать следующую картинку (см. рис.)

 

Как видно из рисунка, по мере увеличения размера ставки конечный результат системы также возрастает. Видно, однако, что такая тенденция наблюдается лишь до определенного уровня, в данном случае – около 38%. При ставках больше и меньше 38% исход игры хуже. Последний вывод можно сформулировать и иначе: один и тот же результат может быть достигнут системой при различных размерах ставки (точках, находящихся как на "левом", так и на "правом" "склонах" кривой). Т.е. в некоторых случаях можно иметь ту же результативность (находясь на том же уровне относительно оси ординат), рискуя меньшей частью депо (будучи "левее" пика кривой по оси абсцисс, а не правее).

Оптимальный процент (он же фракция, доля, оптимальное f) – это, по сути, тот отдельный случай (значение) Фиксированного процента, при котором, в рамках текущего игрового "сценария", мы получим максимальную итоговую прибыль.

Плюсы и минусы: в целом, аналогичны таковым для тактики "Фиксированный процент", поскольку, как было упомянуто выше, процент оптимальный является ни чем иным, как его частным вариантом. Поскольку определение Оптимального % является, по сути, приемом оптимизации показателей системы на основе (или, как ещё говорят, "под") исторических данных, в результате изменения показателей системы (% прибыльных сделок, соотношения среднего профита к лоссу и проч.), её новое истинное "оптимальное" значение может оказаться меньшим (если показатели торговли ухудшились) или большим (что реже, улучшились), чем было. В обоих случаях дальнейшее применение ранее найденного Оптимального % будет уже не столь эффективным или даже опасным (слишком большим и чреватым ростом просадок).

[exa 31]

Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl))

 

Суть: в предыдущем примере, применяя тактику Оптимальный процент, нам удалось получить весьма неплохую доходность (11741,73% за 3 года!), однако платой за это была возможность по ходу торгов потерять 90% имеющихся денег. Такие просадки выдержать психологически нелегко, особенно при игре крупными суммами, глядя на абсолютные значения дродаунов (в наших расчетах максимальная просадка в $ составила $36819, при стартовых $3 000). Так вот, вполне естественным и логичным может быть желание ограничить негативные показатели торговли (максимальный дродаун (в % или в $) и др.), пусть и ценой некоторой части финального дохода. И именно для этого была придумана тактика Безопасный % (фракция, доля, англ. Secure f). На следующем графике одновременно изображена кривая изменения TWR и Макс.ДД(%) при различных значениях % депозита, которым рискуем в отдельной сделке.

 

Теперь мы наглядно можем видеть, какой риск представляет собой игра с высоким % ставок, например с 38%, которые являются Оптимальным % (жирная красная точка на "пике" кривой). Риск и вознаграждение - две стороны одной медали.., и об этом никогда не следует забывать. Если мы решим ограничить максимальную просадку, например, до 25% (что, согласитесь, тоже не так уж мало), нам придется "перемещаться" влево по кривой значений TWR до тех пор, пока мы не достигнем столбца Макс.ДД(%) со значением равным или меньшим 25%. Такой столбец соответствует ставке в 5%. Итак, безопасный % для нашей системы, при условии, что Макс.ДД не должен превышать 25%, составляет 5% (P.S. Как вы, вероятно, заметили, график Макс.ДД "обрывается" после точки % депо 58% и дальше столбцы отсутствуют - дело в том, что при более высоких ставках система уходит в дродаун, из которого так и не выбирается ("сливает") и который, соответственно, не кончается (т.е. макс.ДД системы составляет 0%, общее кол-во просадок также нулевое)).

Как видим, тактика Безопасный % предоставляет трейдеру возможность определиться с приоритетами и для себя решить, что и насколько есть важней - больший профит ценой большего риска и просадок или наоборот.В зависимости от предпочтений торгующего тактика может быть агрессивной или консервативной.

Плюсы и минусы: опять-таки, аналогичны таковым тактики Фиксированный % (см. выше), т.к. Безопасный процент – это, по сути, один из вариантов Фиксированного.

 

Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones))

Суть: тактика, предложенная Р. Джонсом в качестве попытки "обойти многочисленные недостатки" фиксировано-фракционной системы ММ. В качестве аргументации последнего автор тактики указывает на то, что при использовании фиксированной фракции (%) мы либо сосредотачиваемся исключительно на риске ("ставить (ну или не проигрывать) больше N% на сделку") либо только на конечном результате безотносительно к риску (Оптимальный %). Тактики вроде Безопасного % пытаются разобраться с этим недостатком, но, по мнению Джонса, не достаточно успешно. Он также подчеркивает то, что при игре определенным фиксированным процентом для увеличения числа лотов вначале торговли требуется заработать намного больше пунктов на 1 [мини]лот, чем при большом депо, когда для этого достаточно (большим кол-вом лотов) "взять" всего несколько пунктов. Согласно т.н. Фиксировано-пропорционной тактике Р. Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой"). Например, если у нас есть депо в $300 и мы играем 1 минилотом, определив дельту равной, допустим, тем же $300, то мы перейдем на 2 минилота, когда наберем [имеющимся 1 минилотом] $300, а увеличение кол-ва лотов до 3 произойдет только когда теперь уже 2 минилота заработают – каждый – по дельте ($300) (т.е. переход с 2 минилотов на 3 будет, когда мы к имеющимся $600 добавим ещё 2 х $300 = $600, т.е. при $1200), с 3 на 4 минилота – при депо в $1200 + ($300 х 3) = $1200 + $900 = $2100 и т.д. Таким образом, "по мере роста числа контрактов сумма, необходимая для приобретения очередного кол-ва контрактов, увеличивается пропорционально", откуда и название тактики.

Кроме описанных моментов, фиксированная пропорция предусматривает некоторые дополнительные правила на случай просадки – при снижении депо уменьшение кол-ва лотов может осуществляться не на тех уровнях депо, на которых мы добавляли лоты, а "раньше": например, если переход с 3 минилотов на 4 имел место после того, как каждый из (3) минилотов набрал по $300 и, соответственно, депозит вырос с $1200 до $2100 (на $900), то обратный переход с 4 минилотов на 3 можно производить, как только мы потеряем некий % (например 50%) от размера предыдущей "ступеньки" (т.е., в последнем случае, $900). Короче говоря, с 3 на 4 переходим, когда к $1200 прибавим $900, а обратно, с 4 на 3, когда от $2100 потеряем $450 (1/2 $900)(т.е. при $1650). Такая "ставка снижения" призвана "затормозить" просадку депозита при просадке.

Плюсы: темпы увеличения кол-ва лотов остаются неизменными (т.е., например, если СК Баришпольца дает около 300 п. в месяц, и это – наша дельта, то каждый месяц можно добавлять по 1 минилоту).

Минусы: в начале, при небольшом депо, кол-во лотов увеличивается медленней, чем при фиксированной фракции, но потом обгоняет последнюю (впрочем, это может рассматриваться и как "плюс"); расчеты, необходимые для применения данной тактики, возможно, кому-то могут показаться чуть сложнее, чем при Фикс.%.

 

Взято из хелпа к Money Management Kit: Money Manager © 2006-2007

[nobody_call 0]

еха, я так и делаю, т.е на демо играю одним лотом..., я ничего не хочу усложнять, по ка и с протым не все ясно...

 

на центовом наверно тоже одним надо,или все же 0,1....

 

 

Франкус, я уже скачала на днях, буду читать...

[nobody_call 0]

Не могли бы вы мне подсказать где я могу открыть микросчет, чтобы удобно работать...

[exa 31]

Хотел еще сказать что привел тактики ММ в редакци автора - принципы ММ он описывает правильно но суть, плюсы и минусы он применял к конкретной тактике и вообще там много его ИМХО с которыми я не всегда согласен

 

Поэтому эти ММ больше для общего понимания , выводы стройте сами на основе собсвтвенных иследований.

 

Для себя можете установить ММ следующим образом -

протестируйте свою тс

найдите в истории сделок максимально длинную серию убытков - допустим 10 штук подряд

умножьте это количество на 2 (на всякий случай "худшая просадка всегда впереди") т.е получаем 20 убытков подряд

 

Теперь подумайте каким размером от депозита вы можете рисковать в каждой сделке при условии 20ти возможных убытков. Если вы рискуете 1процентом на сделку (10долларами при депозите 1000) то при наступлении худшей серии убытков вы не потеряете больше 20% от депозита. Подобные просадки бывают редко но бывают. Главное их пережить и не упустить прибыльное движение которое часто предвосхищает или идет после просадки.

 

Это половина ММ т.е вы прикрыли свой залд на случай плохихи времен. Другая половина ММ - как максимизировать отдачу от прибыльных сделок. Сдесь надо пробовать - в случае с фикс процентом прибыль втоматически будет реинвестироваться. По методу Джонса также. На счет пирамидинга т.е добавления к прибылной позиции то я еше не нашел прибыльного способа это делать

[Frankus.... 49]

Математически (если важен балнс рисков и доходности) выгодно использовать принцип градации лотов по вероятностям и цене игры. Однако, надо иметь статистически достоверные данные по вашей системе чтобы так торговать.

А так: составляете матрицу- там шанс отработки сигнал аи цена игры по нему (Средние). И расписываете лоты (по вероятностям и цене игры).

Чем большие шансы по сигналу и выше цена игры - тем большйи лот применяется. При этом плясать можно прсото от того Что максимальный лот в случае стопа не должен превышать какого-то процента (к примеур 5%), а можно исходить из размера дроудауна- посмотрите при какой последовательности сигналов он был получен и что было бы при размере лотов подобранных Вами с ним в деньгах? ваш депозит при этом должен равняться тройному дроудауну.

(Например: ДД составил 500 пипс. При пересчете на сигналы и лоты получилось типа 50000 уе. ЕСли у Вас есть 150000 рискового капитала- хорошо. Если нет-умерьте свои аппетиты и кратно сокартите размеры лотов).

Альтернатива. ЕСли у вас есть 100000уе рискового капитала, то мождно тупо считать что максимум по стопу Вы готовы получить 5000уе- и плясать от этого (анпример при стопе в 100 пипс ваш лот не превысит 50 уе за пункт а при стопе в 50пипс- 100уе за пункт- понятно, что разные сигналы системы могут требовать разных стопов и иметь разную цену игры даже при одной и той же вероятности из за велиичны стопа и профита по том уили иному сигналу).

[nobody_call 0]

Франкус вопрос такой, чтобы иметь статистику по ТС, её на прогнать по истории, чтобы прогнать по истории её надо как-то автоматизировать , те написать максимально рпиближенную к нет МТС, в вашей же системе много нюансов основывающихся на интуиции( опыте) как же вы получаете статистически достоверные данные. Ведь не возможно включить в расчет влияния ФА, например....или те же ,свечи редко показывают классические комбинации..., что бы их можно было автоматизировать

[nobody_call 0]

это мне тоже понятно,но ведь рынок меняется со временем и ТС тоже как же в каждый момент иметь статистически достоверные данные на основе реальной торговли, ведь для расчетов которые предложил Франкус нужна достатьчно большая точность?

[nobody_call 0]

ещё вопрос, пользуюсь тем, что мнетак охотно отвечат, многие для определия состояния рынка, тенд или флет , пользуюся индикаторами , я же пока определяю на глаз правильноли это илинетв сысле могу ли я точно определять на глаз...

[Borisov Vlad 199]

Франкус вопрос такой, чтобы иметь статистику по ТС, её на прогнать по истории, чтобы прогнать по истории её надо как-то автоматизировать , те написать максимально рпиближенную к нет МТС, в вашей же системе много нюансов основывающихся на интуиции( опыте) как же вы получаете статистически достоверные данные. Ведь не возможно включить в расчет влияния ФА, например....или те же ,свечи редко показывают классические комбинации..., что бы их можно было автоматизировать

 

для начинающей вы довольно неплохо мыслите..

 

 

(а то чаще такие вопросы бывают: "сколько я буду иметь в месяц??" "выводятся ли мои деньги в рынок?" и тп..)

 

вам, наверное, стоит пройти обучение системное (у Rann'a, Frankus'a, Alex Silver'a, например), как ученица вы вполне адекватны и толк в любом случае будет (по крайней мере отпадут многие вопросы); а дальше все станет зависить только от вас

[nobody_call 0]

Спасибо, Foregin, приятно слышать похвалу в свой адрес, тем более, что она пока авансом так сказать, практических резцльтатов от моего мышления я пока вижу немного....

[Frankus.... 49]

Поясню- я свою статистистику тупо беру с реала НУ торгую на нем и беру.

А вот ИЗНАЧЛАЬНо статистика не моя. взята у людей, которые прогнали на компе отработку от уровней: по тренду против тренда в рейндже с разной силйо уровней и целями по волатильности инструмента (отметим, Что данный подход позволил им абстрагировтаься во многом от рынков- есть инструмент, есть мера его изменчивости- волатильнсоть и есть уровни, видимые на графике всем. После прогона на компе за 30 лет они получили статистик уотработки урвоней. потмо работали три года на реале, проверяя данну статитсику. Девиация составила 5%- очень недурной результат. Потому я спокойно взял это за МАТЕМАТИЧЕСКУЮ БАЗУ. И мои результаты также подтвердили их статистику.

Вывод: если САМИ не можеет собрать статистику системы- поверьте тем, у кого она имеется

[exa 31]

ещё вопрос, пользуюсь тем, что мнетак охотно отвечат, многие для определия состояния рынка, тенд или флет , пользуюся индикаторами , я же пока определяю на глаз правильноли это илинетв сысле могу ли я точно определять на глаз...

Вы можете определять хоть по пятнам на солнце главное, чтобы в итоге была прибыль .

Однако даже если вы правильно определили тенденцию прошлую и настоящую - это не означает что тенденция продолжится в будущем

[Frankus.... 49]

Сможеет- на глаз-это классика по Мерфи (новые хаи все время или новые лоу вверх - это ап, вниз- даун, нету- рейндж)- думаю, что это и есть наиболее точное определение

[exa 31]

Сможеет- на глаз-это классика по Мерфи (новые хаи все время или новые лоу вверх - это ап, вниз- даун, нету- рейндж)-

Только Доу раньше все это написал

[Frankus.... 49]

Верно! Важна ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ, то есть отработки того или иного сигнала (Пример: пусть имеем тренд и образовалось окно- легко проверить: каковы шансы, что тренд продолжится?) Обратный пример: пусть имеем тренд и "островную вершину" можно также посчитать: каковы шансы. Что тренд закончился или ка кминимум будет откат?

Итд. ФИнансовые рынки- это не шахматы. Это игра в ВЕРОЯТНОСТИ и ЦЕНУ ИГРЫ (ближе всего к покеру с его психологическими аспектами).

МЫ не можем управлять ценой, но можем управлять размерами лотов (Ставками по терминологии покера- как мы не можем (не будучи шулерами кончено) все время сдавать себе хорошую карту, так иы рынке будут ситуации, когда система будет уходить в просадки.

Так вот: хорошйи трейдер это отнюдь не тот. кто не имеет просадок (отнюдь нет) А тот , у кого СООТНОШЕНИЕ ПРОСАДКИ И ПРОФИТА ЗА ГОД является достаточно хорошим. 2 к 1- уже хорошо 3 к 1- еще лучше 4 к 1 - отличный результат, соотношения 5 к 1 и выше доступны еденицам на протяжении длительного срока.

[Frankus.... 49]

да но современые трейдеры узнали сие в основном от Мерфи

[nobody_call 0]

А я от Франкуса и ЕХА))))))))))))))