Paukas 3,907 Share Posted May 17, 2007 Коллеги, пришла бредовая идея!Взять четыре монеты, подбрасывать их один раз на каждый бар на выбранной развёртке и инстументе, если все четыре дают одинаковый сигнал (например 4 орла buy, 4 решки sell) открывать позицию, если хотя бы один отличается - не открывать. Надо попробовать (естессно на демо). Коллеги, понятно, что это всё это бред сивой кобылы, может и пробовать не стоит?! А?:wink: Четыре маловато будет. Для точного сигнала побольше надо Link to post Share on other sites
Frankus.... 49 Share Posted May 17, 2007 Что есть сигнал? Это ж не просто вверх или вниз - это еще и НАСКОЛЬКО вверх или вниз. Монета понятно не дает такого представления (реально в среднем каждая монетка минус спред ранво как и две монетки) Речь идет о статистически провереных индикаторах (на истории) причем сигнал каждого из которыхз позволяет получить ПРОФИТ ОПРЕДЕЛЕНЫЙ ИЛИ ЛОСС. И (вот это самое главное) они должны быть ДРУГ ОТ ДРУГА АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМЫ- а Паукас пока не привел НИ ОДНОГО ТАКОГО ПРИМЕРА (может и нету у него их - как знать) http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505 "Думай о будущем и ты не прогадаешь" "Аз есмь царь":) Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 17, 2007 Что есть сигнал? Это ж не просто вверх или вниз - это еще и НАСКОЛЬКО вверх или вниз.Монета понятно не дает такого представления (реально в среднем каждая монетка минус спред ранво как и две монетки) Речь идет о статистически провереных индикаторах (на истории) причем сигнал каждого из которыхз позволяет получить ПРОФИТ ОПРЕДЕЛЕНЫЙ ИЛИ ЛОСС. И (вот это самое главное) они должны быть ДРУГ ОТ ДРУГА АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМЫ- а Паукас пока не привел НИ ОДНОГО ТАКОГО ПРИМЕРА (может и нету у него их - как знать) А разве обещал? Помнится это была идея Frankus"а Link to post Share on other sites
Иа 0 Share Posted May 17, 2007 А разве обещал? Помнится это была идея Frankus"а Как бы сказал "а". А именно, что есть индикаторы, не зависящие от цены. Откуда следует, что они являются независимыми с теми, которые от цены зависят. Link to post Share on other sites
Иа 0 Share Posted May 17, 2007 1-(1-0.7)х(1-0.7)=0.910.7 - вероятность подачи индикатором истинного сигнала Это формула вычиления события, противоположного событию подачи обоими индикаторами ложного (убыточного) сигнала. Формула взята из теории вероятностей. Но применение формул при непонимании их сути часто приводит к плачевным результатам. Считаю, лучше вообще не применять, если не понимаешь. Бывает, люди услышат какой-нибудь умный термин, и начинают вокруг него огород городить, не понимая сути. К примеру, начинают хеджироваться так, что смысл торговли теряется. Или локировщики. Это вообще анекдот. Да много чего может быть. Предлагаю разобраться с этими двумя индикаторами. Link to post Share on other sites
Иа 0 Share Posted May 17, 2007 Какая потребительская стоимость у золота? quote] А какая потребительская стоимость у акций? Иа, ты в своём уме вообще? Или опять бредишь? Для понимания надо смотреть, какую пользу они приносят. Штаны надевают и носят для тепла и приличия. Золото практически утратило роль мировых денег и стало товаром, обладающим особыми свойствами - возможностью быстрого обмена путем продажи на любую желаемую валюту, но оно по-прежнему сохраняет и еще долго будет сохранять (особенно в периоды экономических кризисов) определенные качества валютного металла, т. е. всеобщего товара и чрезвычайных мировых денег. Акции нужны для привлечения финансовых ресурсов на предприятие. Спекуляция нужна для повышения ликвидности рынка, сглаживания цены, устранения искажений рынка. И т.д. Я тебе привел реальный факт, а не шизоидные фантазии, как ты мне предъявляешь Кстати, большинство теорий разработано шизоидами. Поясняю: Факты не могут заменить теорию. Теория обобщает факты, объясняет их, прогнозирует, выявляет закономерности. Факт может быть случайным, являться исключением, быть ошибочно зафиксированным. На отдельный факт почти всегда находится противоположный факт. - А ты учився? Иде? В центре? А что же ты, архитектор, мне такую ванну сбацал? Я тебя в ванной не утопил, но если ты и камин такой же... ("Жмурки") Конечно, можно заметить, что ты и автор той статьи не одиноки в своих заблуждениях. Много неглупых людей учились по "самому популярном в мире фундаментальном учебнику" для университетов "Инвестиции", один из авторов которого - лауреат Нобелевской премии по экономике за 1990 г. У.Ф.Шарп. В нем, в частности, написано: Любая система, созданная с целью "победить рынок", сеет семена саморазрушения, как только она становится известной многим людям. И кое-кто наверняка, как и ты, сделал неправилные выводы. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 18, 2007 Как бы сказал "а".А именно, что есть индикаторы, не зависящие от цены. Откуда следует, что они являются независимыми с теми, которые от цены зависят. Откуда не следует, что я обещал Вам их выложить. Следователь Вы мой Индикатор объёма, хотя это к форексу отношения не имеет - первый пример. Link to post Share on other sites
Иа 0 Share Posted May 18, 2007 2 Плеер Rann http://forum.alpari-idc.ru/thread35834-5.html Большая часть рынка - это конверсионные операции. Англичанам нужно покупать боинги за доллары, а американцам - спагетти за евро. Вот и приходится менять бабки несмотря на курсы. Раньше я приводил мнение Аналитика Клуба. Плеер, сколько тебе надо таких "голословных" мнений? Link to post Share on other sites
Иа 0 Share Posted May 18, 2007 Откуда не следует, что я обещал Вам их выложить. Следователь Вы мой Индикатор объёма, хотя это к форексу отношения не имеет - первый пример. Что-то я не понял, шутник вы наш. Так имеет или не имеет? Если не имеет, то об чем разговор? А если имеет, то как с перемножением вероятностей? А еще какие? Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 18, 2007 Что-то я не понял, шутник вы наш.Так имеет или не имеет? Если не имеет, то об чем разговор? А если имеет, то как с перемножением вероятностей? А еще какие? Астрологические - они от цены совсем не зависят, а точность не менее традидионыых имеют. Link to post Share on other sites
Frankus.... 49 Share Posted May 18, 2007 ИА: давайте я поясню. Смотрите: пусть есть индикатор связанный с открытым интересом (на фьючерсах). И есть индикатор какой-то связанный с ценами. Возникает вопрос: а НЕЗАВИСИМЫ ЛИ ОНИ? Для этого надо просчитаь сначал коэффициент кореляции - если выяснится, Что он менее определенного значения- считаем их независимыми. Это первый шаг. Второй шаг. Смотрит отработку каждого индикатора. Но должен быть КРИТЕРИЙ ОТРАБОТКИ. То есть- процент некий изменения цены в нашу сторону и не внау- тоесть сигнал истинный и ложный.ю ВОт эту вероятнсоть и считаем вероятностью отработки КАЖДОГО ИНДИКАТОРА В ОТДЕЛЬНОСТИ (вот смотрите: я пишу вероятности у себя в ТП- это вероятность достижения ХОТЯ БЫ ЦЕЛИ 1 (а может быть и цель 2 и 3 итд). А кто-то ставит вероятнсоть достижения КОНКРЕТНОГО ТЕЙК ПРОФИТА. И будет он к примеур не на цели 1 а на цели 3 моего ТП. ТАк вот: после входа в рынко по одному и тому же сигналу от одного и того же уровня- ВЕРОЯТНОСТИ СИИ БУДУТ РАЗЛИЧНЫ). Прекрасно. Тоже проделываем и со вторым индикатором (связанным с ценой). И вот теперь мы можем посмотреть: какова вероятность того, что если есть сигнал от обоих индикаторов цена пройдет то или иное число пунктов? Очевидно, что если это число ОДИНАКОВО (и там итам) то статистически будет близко к указаному выше. (Но не ранво ибо нельзя добиться ПОЛНОЙ НЕКОРРЕЛИРОЛВАННОСТИ СВЯЗАННЫХ С РЫНКОМ) http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505 "Думай о будущем и ты не прогадаешь" "Аз есмь царь":) Link to post Share on other sites
CheBurashka_ 0 Share Posted May 20, 2007 Где-то читал способ как можно преобразовать книгу из формата DjView в word. Поиском прошарил - не нашел. Не подскажите как это сделать можно или где это написано. Вроде бы на этом форуме читал. Link to post Share on other sites
Березка 0 Share Posted June 4, 2007 Объясните пожалуста, желательно с простым примером, что означает "подгонка результатов системы на истории" Link to post Share on other sites
exa 31 Share Posted June 4, 2007 Объясните пожалуста, желательно с простым примером, что означает "подгонка результатов системы на истории" На исторических данных оптимизируешь (подбираешь) параметры системы для определения ее наилучшей прибыльности. Компьютер находит наилучшие идеальные параметры которые работали в прошлом именно на этих исторических данных. Это не дает гарантии что параметры буду работать на будущих данных. Для того чтобы "улучшить" прибыльность или "отфильтровать убытки" ты усложняешь тс и добавляешь дополнительный индикатор те становится еще больше параметров и компьютер комбинирует больше параметров и находит все более иедальный результат (*на истории) и шансов повторить тот же результат на реале все меньше и меньше Чем больше параметров в системе тем больше компьютер старается найти идеальные параметры и тем меньше шансов системе работать на реальных данных. Компьютер ведь не хрустальный шар, он сложный калькулятор который использует готовые прошлые данные и подгоняет к ним параметры юзера. В принципе тестировать имеет смысл только ради одного - если система не приносила прибыли в прошлом то вероятность ее работы в будущем очень низка. Все остальные ухищтрения - подгонка В идеале надо найти тс с одним, максимум двумя параметрами , т.н. правило KISS - KEEP IT SIMPLE STUPID В надежной системе комбинация параметров не сильно влияет на результат. Надежная тс показывает прибыль практически без оптимизации на всех схожих по ликвидности рынках. Следует больше концентрироваться на времени торгов , правильном выборе инструмента, временного фрейма, мани менеджменте. Посмотри на систему черепашек - в их системе очень мало параметров - они сконцентрированы на диверсификации рынков и ММ Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted June 4, 2007 2 ПлеерRann http://forum.alpari-idc.ru/thread35834-5.html Большая часть рынка - это конверсионные операции. Англичанам нужно покупать боинги за доллары, а американцам - спагетти за евро. Вот и приходится менять бабки несмотря на курсы. Раньше я приводил мнение Аналитика Клуба. Плеер, сколько тебе надо таких "голословных" мнений? Голословных мнений можешь приводить сколько угодно. Они ничего не стоят. Link to post Share on other sites
exa 31 Share Posted June 4, 2007 Спасибо, все понятно. Но это все не означает что можно взять два мувинга и пойти зарабатывать деньги. Простота системы происходит из сложных процессов и их понимания. Допустим у тебя есть супер пупер система- ты начинаешь ее юзать, терпишь убытки, получаешь опыт, начинаешь понимать что стоит за тем или иным индикатором , добавлять новые идеии или наоборот отбрасывать и постепенно из одной большей и сложной кучи в голове начинают вычерчиваться простые правила системы. В основе должна быть какая то идея или философия - типа Покупка верхов, продажа низов или наоборот покупай дешево продавай дорого. А если ты математик то какаянибудь формула или теория вероятности, если физик то "цена идет по наименьшему пути сопротивления" и тп На этой основе и строится сначала громоздкая неуклюжая неприспособленная система из которой тебе придется лепить произведение искуства, получая по башке убыточными сделками Процесс разработки и совершенствования системы похож на открытие все новых и новых матрешек - казалось все, ты уже все что можно узнал,но в какой то момент тебе открывается новая картина и новые возможности Link to post Share on other sites
ShadowTrader 0 Share Posted June 4, 2007 Процесс разработки и совершенствования системы похож на открытие все новых и новых матрешек - казалось все, ты уже все что можно узнал,но в какой то момент тебе открывается новая картина и новые возможности Самый прикол в том, что чем дальше развивается система, тем проще она становится. Если наоборот, значит ты идешь в неверном направлении В конечном итоге приходишь с том, с чего начал - режь убытки и давай прибыли расти Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted June 4, 2007 Самый прикол в том, что чем дальше развивается система, тем проще она становится. Если наоборот, значит ты идешь в неверном направлении В конечном итоге приходишь с том, с чего начал - режь убытки и давай прибыли расти Да, да. И приходишь таки обратно к двум мувингам. Link to post Share on other sites
exa 31 Share Posted June 4, 2007 Да, да. И приходишь таки обратно к двум мувингам. Да, каждый приходит к своему... и другим человеком :-) Link to post Share on other sites
KVIRTU 0 Share Posted June 4, 2007 Вопрос от новичка. Подскажите в какое время лучше начинать (или не начинать) работать для уменьшения потерь (на дневном графике, на коротких позициях)? Заранее спасибо. Link to post Share on other sites
ShadowTrader 0 Share Posted June 5, 2007 Вопрос от новичка. Подскажите в какое время лучше начинать (или не начинать) работать для уменьшения потерь (на дневном графике, на коротких позициях)? Заранее спасибо. Все зависит от размера депозита. С маленьким депо тебе только интрадей (игра внутри дня), где используются графики малых периодов. С большим депо лучше на более продолжительных, сюда жа относится торговля на CFD Link to post Share on other sites
Frankus.... 49 Share Posted June 5, 2007 Лучше на дейли и выше- размер депо значения сейчас не имеет ибо есть конторы где 100 долларов как 10000 - то есть на счету 10000 пунктво будет. И помните: на начальном этапе (года три) Ваша цель не заработать денег (занимайтесь для этого чем-то иным) а НАУЧИТЬСЯ ГРАМОТНО ТОРГОВАТЬ - а уж помто либо свои вкалдывать либо привлекать инвесторов. http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505 "Думай о будущем и ты не прогадаешь" "Аз есмь царь":) Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted June 5, 2007 Все зависит от размера депозита. С маленьким депо тебе только интрадей (игра внутри дня), где используются графики малых периодов. С большим депо лучше на более продолжительных, сюда жа относится торговля на CFD Ерунда, есть конторы где центовые счета. Позволяют соблюдать разумный ММ при любой торговле на любом капитале. Link to post Share on other sites
ShadowTrader 0 Share Posted June 5, 2007 Ерунда, есть конторы где центовые счета. Позволяют соблюдать разумный ММ при любой торговле на любом капитале. Лучше на дейли и выше- размер депо значения сейчас не имеет ибо есть конторы где 100 долларов как 10000 - то есть на счету 10000 пунктво будет. Друзья, мы говорим по ДЦ Альпари, тут нет центовых счетов. Я привел пример для ситуации, когда размер кредитного плеча 100:1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts