Golden Dragon 3 Share Posted June 19, 2012 (edited) Ну так, если бы было сказано что первый не перевернулся, а закрылся, то и глуппых вопросов не возникло бы! А сама логика и ежу понятна, но... Первый то 0.1, потом 0.15, а дальше 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0... Вот уже и чистый Мартин пошёл! А ведь тут только расчитан выход в БезУбыток, чтобы получить прирост, нужно задрать множитель больше чем в 2,0! Так что, не надейтесь на мягкой лотности усидеть на статичном ТП или тем более его сократить! Я и не собираюсь Вам возражать, как и многим здесь (а вдруг они знают больше меня), я просто говорю о том, что можно увеличить количество переворотов, сэкономив на чём-то, или высказываю некоторые соображения по включению более рационального трейлинга, которое (включение рационального трейлинга) могло бы завершить серию переворотов несколько раньше развития лота до максимального (Вы знаете, очень многие биржевые спекулянты говорят: "Копейка рубль бережёт"... Я не понимаю, стоит ли спорить ни о чём?... Лично я, лучше подумаю о том как изменить код в более рациональную сторону, а лучше, просто понаблюдаю за работой советника, особенно того, код которого уже изменил.... Кстати, у меня складывается впечатление, что Вы мыслите чисто теоретически, с точки зрения практики не всё так, как Вы описываете (кое каие предположения сегодня подтвердились в тестере стратегий, но я об этом умолчу...) Ко всему хотел добавить, что не стану все свои мысли выкладывать в этой ветке, чтобы после этого не писать диссертацию в доказательство того, что я не идиот.. Что считал нужным сказать - высказал, а далее - Участники ветки сами по себе, а я - сам по себе, всем удачи и профитов!!!!!!!!!!!!!! Edited June 19, 2012 by Golden Dragon Link to post Share on other sites
74ru 0 Share Posted June 22, 2012 я просто говорю о том, что можно увеличить количество переворотов, сэкономив на чём-то Я тоже об этом говорил, только без толку. Может быть хоть Вас услышат. Link to post Share on other sites
Прохоров Сергей 67 Share Posted June 23, 2012 Прикол в том что , нафлудили 3500 постов...а в корень не узрели... для Чебуры нужен правильный вход...ели произошел сбой...прибыль получаем во втором колене.... Поработайте над входом в сделку... Знать бы куда ....ЭХ.... настоящий трейдер....просто обязан быть психом... Link to post Share on other sites
Golden Dragon 3 Share Posted June 23, 2012 (edited) Прикол в том что , нафлудили 3500 постов...а в корень не узрели... для Чебуры нужен правильный вход...ели произошел сбой...прибыль получаем во втором колене.... Поработайте над входом в сделку... Вы абсолютно правы, респект!!!! Но трейлинг второго (перевёрнутого ордера имеет смысл пересмотреть, впрочем, можно и пересчитать), я пересчитал все трейлинги перевёрнутых ордеров, мне это помогло...... О правильности входа и выхода я разговаривать не стану (поле интеллектуальной деятельности каждого)... И в последний раз говорю, если вход правильный, тогда Чебура не нужен (раз Вы уверены в правильности входа - торгуйте с минимальными рисками, но, правильно - без убытков), ха-ха-ха.... Edited June 23, 2012 by Golden Dragon Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted June 24, 2012 Всем привет! Добавил в Чебурашку еще одно ювелирное улучшение. А можно мне внести ещё одно не очень существенное предложение?... Итак, мне бы хотелось, чтобы советник вносил в лог все свои торговые действия: выставление ордеров (если это происходит в автоматическом режиме), ваставление отложек, срабатывание отложек, закрытие ордеров по стопу, попытки модифицировать стопы ордеров, ошибки сервера при модификации ордеров, в общем, записывать полный торговый диалог с сервером. Улучшена система логирования. Теперь Чебурашка записывает в журнал практически кажое свое действие и ответ сервера на него. Если кому-то покажется, что нужно добавить еще более подробные логи - пишите, что конкретно Вы хотите видеть, и я добавлю. Кирилл Cheburashka v19.0L.rar Link to post Share on other sites
Alex210189 0 Share Posted June 25, 2012 Здравствуйте Programmer, а у вас нету случайно стратегии ЧЕБУРАШКА? а то не могу ее найти, везде только советник. Если есть можете пожалуйста кинуть сюда. Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted June 25, 2012 Здравствуйте Programmer, а у вас нету случайно стратегии ЧЕБУРАШКА? а то не могу ее найти, везде только советник. Если есть можете пожалуйста кинуть сюда. Здравствуйте, Alex! Что Вы имеете ввиду под "Стратегией Чебурашка"? Кирилл Link to post Share on other sites
Alex210189 0 Share Posted June 25, 2012 Здравствуйте, Alex!Что Вы имеете ввиду под "Стратегией Чебурашка"? Кирилл http://tumen-trader.my1.ru/load/video/sistema_torgovli_quot_cheburashka_quot/1-1-0-5 вот эта стратегия. Link to post Share on other sites
Волкоф 0 Share Posted June 25, 2012 ...а в корень не узрели... читаешь не внимательно меня зовут Владимир, обращаца на ТЫ чем свободней человек, тем он проще Link to post Share on other sites
Волкоф 0 Share Posted June 25, 2012 Если кому-то покажется... еще не смотрел что почем, но есть необходимость логирования действий юзера и советника : - вход в настройки (F7) - изменение настроек (каждой) - выход из настроек - включение/отключение советника, кнопкой "Советники" - отключение/включение связи с сервером ДЦ - отключение/включение инета - возобновление работы советника после перерыва связи (LOAD_DATA) - отключение советника по профиту (ТП/СЛ) спасибо за работу Кирилл меня зовут Владимир, обращаца на ТЫ чем свободней человек, тем он проще Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted June 26, 2012 http://tumen-trader.my1.ru/load/video/sistema_torgovli_quot_cheburashka_quot/1-1-0-5 вот эта стратегия. Просьба обратить внимание, что указанная стратегия никак не относится к советнику Чебурашка, представленному в настоящей ветке. Это простое совпадение названий. Link to post Share on other sites
Golden Dragon 3 Share Posted June 26, 2012 http://tumen-trader.my1.ru/load/video/sistema_torgovli_quot_cheburashka_quot/1-1-0-5 вот эта стратегия. Советник и стартегия - не одно и то же, стратегия - свод правил для торговли (который не всегда обоснован), советник - программный код (который соблюдается торговым терминалом, если не вызывает ошибок). И не всегда советник должен соблюдать правила, поскольку условия для исполнения правил могут меняться (ну, может, я и не всё высказал, но, достаточно кратко)... Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted June 28, 2012 Советник и стартегия - не одно и то же, стратегия - свод правил для торговли (который не всегда обоснован), советник - программный код (который соблюдается торговым терминалом, если не вызывает ошибок). И не всегда советник должен соблюдать правила, поскольку условия для исполнения правил могут меняться (ну, может, я и не всё высказал, но, достаточно кратко)... Тут дело в другом! Указанная стратегия совсем не относится к нашему советнику. Стратегия даже не по мартингейлу, а простая торговля внутри канала фибонначи. Link to post Share on other sites
Golden Dragon 3 Share Posted June 29, 2012 Тут дело в другом! Указанная стратегия совсем не относится к нашему советнику. Стратегия даже не по мартингейлу, а простая торговля внутри канала фибонначи. Совершенно с Вами согласен (должен признаться, что не стал досматривать), считаю, что без Мартина могут торговать только Асы торговли (другой вопрос - как приручить Мартина), остальным прямой путь к сливу (удача посещает очень редко, тренды очень редки и быстротечны - буквально несколько минут, флет или микротренд - почти постоянно, микротренды сложноуловимы) Link to post Share on other sites
Golden Dragon 3 Share Posted June 29, 2012 (edited) Я постараюсь не хвастаться, просто обубликую результаты торговли за прошедшую торговую неделю: Edited June 29, 2012 by Golden Dragon Link to post Share on other sites
AnriAn 2 Share Posted July 1, 2012 (edited) Приветы. 1. А если я не хочу чтобы колена Чебурашки закрывались по SL при открытии следующего колена? Иначе говоря если не выставлять SL в коленах? А поскольку SL нужен для выставления колен, то необходимо задать в сове параметр Delta+ и Delta-, которые задают расстояние от цены для отложенников соответственно BUY и SELL. 2. Поскольку расстояние между отложенниками это как бы "черная дыра флета", из которой нам надо максимально быстро выйти для получения профита, было бы неплохо SELLSTOP выставлять на минимально допустимом ДЦ расстоянии от первого ордера. А это как-то неплохо бы автоматизировать - ввести авто проверку минимально допустимого расстояния при выставлении ордера. 3. Поскольку колена не закрываются по отдельности - необходим при открытии каждого нового колена перерасчет общих для всех открытых ордеров безубытка и профита. Профита, который и задается в настройках. Ну как-то так. Edited July 1, 2012 by AnriAn Link to post Share on other sites
AnriAn 2 Share Posted July 1, 2012 (edited) С чего это все я? Да вот задумка такая. Если у нас постоянно при открытии очередного колена предыдущее закрывается в минус, то к последнему колену, которое еще неизвестно даст ли профит, уже висит здоровенный минус. Разберем на примере. Открыли в сторону BUY 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 ордера. Открыли в сторону SELL 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ордера. То есть в настоящий момент (открытие уже 10-го колена) по действующей стратегии Чебурашки у нас было бы закрыто в минус 9 ордеров общим объемом 4.5 лота. Уже накопился здоровенный минус, который хрен так просто вытащишь. Риски уже огромны. Дядя коля стучится в дверь. А что по моему варианту: в минус еще ничего не закрыли. В сторону BUY открыто в общем 2.5 лота, а в сторону SELL открыто 3.0 лота. То есть при таком подходе резко снижаются риски, можно безболезненно увеличивать лотность в 5-10 раз при получении той же прибыли. А это означает резкое увеличение количества сделок, что по системе ребайта даст весьма неплохой бонус к профиту. Получится что и флэт не так уж страшен, даже даст плюс профит. Далее необходимо встроить в сову тралл ласт ордера. Достигли TP - все колена закрылись кроме последнего, а у последнего передвинулась линия SL на линию TP и включился тралл. Надо подумать какой трал. TP (общий по ордерам в соответствии с общей линией безубытка) кстати было бы неплохо задавать через параметр в настройках как, например, конкретная цифра, так и как процент от депозита (упрощенный ММ для авто версии). Это все идеи. Я не программер. Но есть желание поучаствовать в улучшении сова. Жду ваших мнений. Спс. Edited July 1, 2012 by AnriAn Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted July 1, 2012 А про просадку которая будет между 2.5 лотами и 3.0 лотами ты забыл??? А то что скорость выхода в БУ(размер ТП) будет зависеть от размера перевешивающего лота по тренду тож не упомянул! Link to post Share on other sites
AnriAn 2 Share Posted July 1, 2012 А про просадку которая будет между 2.5 лотами и 3.0 лотами ты забыл??? А то что скорость выхода в БУ(размер ТП) будет зависеть от размера перевешивающего лота по тренду тож не упомянул! А так нет просадки? В моем случае она всегда меньше при тех же размерах лота. Насчет скорости выхода в БУ и что? А сейчас не так? Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted July 1, 2012 (edited) Ну вот, не поленился изобразить тебе вариант с арифметической лотностью с выходом всего цикла в БУ без учёта спреда. Стрелки - показывают где будет общий уровень закрытия цикла на текущем колене. Так что, с арифметической лотностью мож и можно добавить еще несколько колен, но с такой амплитудой тебя будет крутить бесконечно! Если еще учесть спреды и необходимый прирост больше нуля, то стрелки надо сделать подлинней. ps. По первой стрелке слева только будет прирост, так как это первый ордер Edited July 1, 2012 by Мэкс Link to post Share on other sites
AnriAn 2 Share Posted July 2, 2012 Раздвигание линии безубытка с каждым новым коленом напрямую зависит от степени увеличения лота. Поэтому эта картинка - не новость. И в нынешней версии Чебурашки та же самая история. Чтобы не происходило раздвигание линии безубытка, необходимо чтобы сумма объемов лотов по сделкам со стороны последнего открытого колена была как минимум вдвое больше суммы объемов противоположных сделок. Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted July 2, 2012 Если применять х2 к лотности, то - это чистый Мартин, депозит сгорает быстро, зато не надо отодвигать ТП... При множителе меньше 2, придётся двигать ТП, и чем меньше множитель тем дальше будешь двигать, так при арифметической лотности(1 2 3 4 5 6...) множитель стремится к нулю: 1*2 2*1,5 3*1,3 4*1,25 5*1,2 6*1,16 7*1,14 8*1,125 9*1,11 10*1,1 и тд... Это значит что при таком постепенном снижении множителя, влияние каждого нового колена на разрул балалайки заметно слабеет(так как суммарный лот и просадка ростёт быстрее) и ведёт к абсурдной ситуации, когда диапазон(от нижнего ТП до верхнего ТП) выходит за границы, недельных и месячных тайм-фрэймов... Link to post Share on other sites
Волкоф 0 Share Posted July 4, 2012 ...чистый Мартин, депозит сгорает быстро, зато не надо отодвигать ТП...При множителе меньше 2, придётся двигать ТП, и чем меньше множитель тем дальше будешь двигать... ...так как суммарный лот и просадка ростёт быстрее[/i] и ведёт к абсурдной ситуации, когда диапазон выходит за границы, недельных и месячных тайм-фрэймов... для не автоматической версии, самым разумным, в этой ситуации, считаю подбор такой комбинации лотов, СЛ и ТП, при которой было бы возможно завершение серии в течении одного дня, т.е. СЛ+ТП=средней волатильности(*) за какой либо (небольшой) промежуток времени 1 или 2 недели и в зависимости от этого подбираются размеры лотов, которые, в идеале, должны дать профит. естественно, крайне важно при этом, чтобы открытие серии произошло как можно ближе к дневному развороту (на еропейской или америкосской сессии) и будет это называцца "правильный вход" * волатильность, как я понимаю здесь, это разница хай-лоу дня меня зовут Владимир, обращаца на ТЫ чем свободней человек, тем он проще Link to post Share on other sites
BQQ 9 Share Posted July 7, 2012 Давно и с большим интересом (хоть и с большими перерывами) читаю ветку. Интерес мой почти чисто платонический - по разным причинам. Однако, ИМХО, созрел момент для того, чтобы "излить на вас свет моей мудрости":bayan:. ============ Рассмотрим работу Чебурашки не на уровне реализации, а на содержательном уровне (т.е. не КАК делается, а ЧТО делается). Чебурашка состоит из сочетания торговой идеи и ММ. Торговая идея у него проста: торгуем направленное движение. ММ также несложный - мартингейл. Первые Чебурашки были классическим пробойным мартингейлом: движение ловилось пересиживанием флэта с переворотами, настройка - подбором размеров ТП и СЛ. То есть первые Чебурашки состояли только из ММ. Естественно, возникала точно такая же проблема, которая есть у возвратного мартингейла (исторически первая версия мартингейла): рано или поздно - слив. Только у возвратного мартина слив случается при безоткатном движении, а у пробойного - при затянувшемся флэте. Вторые Чебурашки улучшали свои качества классическим мартингейльно-эротическим способом - оттягивая конец. То есть момент слива оттягивался за счет манипуляций с размерами СЛ и ТП, сдвига сеток, запуска независимых серий при незакрывшейся первой и т.п. То есть - улучшался ММ вплоть до, возможно, адаптивного (я упустил, была ли версия с адаптацией ТП и СЛ по ходу пьесы). Третье поколение Чебурашек обратило, наконец, своё внимание непосредственно на рынок, на поведение цены. Отмечаю большие усилия Ольки с её "бутербродом" и всех остальных, отлавливающих предположительно удачные ситуации индикаторными способами (тут рассматривалось сжатие Боллинджера и что-то ещё, уже не помню, что именно). При этом размеры СЛ и ТП оставались параметрами советника. Их можно было исследовать, оптимизировать и иным способом наслаждаться современным ПО. ===================== Теперь собственно "излив мудрости". В соответствии с некоторыми весьма общими рассуждениями, ТС, основными параметрами которой являются СЛ и ТП, не должна иметь эти величины "параметрами пользователя". Нужно, чтобы эти величины определял сам рынок. Есть по меньшей мере два способа связать ТП и СЛ с рынком. 1. Паллиативный способ. ТП и СЛ остаются параметрами советника (это чтобы желающие могли играть в оптимизацию до перегрева процессора). Но эти параметры представляют собой не абсолютные значения СЛ и ТП в пунктах, а коэффициенты, на которые надо умножать какую-нибудь меру волатильности рынка (этих мер много, но мы сейчас находимся на содержательном уровне, а не на уровне реализации). Этот способ хорош тем, что результаты оптимизации держатся при таком подходе обычно дольше, чем при оптимизации СЛ и ТП в абсолютных пунктах. 2. Бескомпромиссный способ. ТП и СЛ определяются только рынком. Здесь и сейчас. Способы этого определения могут быть различными. Из соображения приличий мне придётся изложить конкретный пример, дабы не уподобляться сове из анекдота (стратегический консультант с советом "... превращайтесь в ёжиков"). Заодно (ну просто так естественнее выйдет) будет предложен способ определения перспективной ситуации для входа. ======= продолжение следует ========= Последует оно, скорее всего, вечером или завтра утром. А сейчас жена буксирует меня на огород копать грядки. Link to post Share on other sites
Recommended Posts