Советник: Чебурашка

[Golden Dragon 3]

Давно и с большим интересом (хоть и с большими перерывами) читаю ветку.

Интерес мой почти чисто платонический - по разным причинам.

Однако, ИМХО, созрел момент для того, чтобы "излить на вас свет моей мудрости":bayan:.

============

Рассмотрим работу Чебурашки не на уровне реализации, а на содержательном уровне (т.е. не КАК делается, а ЧТО делается).

 

Чебурашка состоит из сочетания торговой идеи и ММ.

Торговая идея у него проста: торгуем направленное движение.

ММ также несложный - мартингейл.

 

Первые Чебурашки были классическим пробойным мартингейлом: движение ловилось пересиживанием флэта с переворотами, настройка - подбором размеров ТП и СЛ. То есть первые Чебурашки состояли только из ММ.

Естественно, возникала точно такая же проблема, которая есть у возвратного мартингейла (исторически первая версия мартингейла): рано или поздно - слив. Только у возвратного мартина слив случается при безоткатном движении, а у пробойного - при затянувшемся флэте.

 

Вторые Чебурашки улучшали свои качества классическим мартингейльно-эротическим способом - оттягивая конец. То есть момент слива оттягивался за счет манипуляций с размерами СЛ и ТП, сдвига сеток, запуска независимых серий при незакрывшейся первой и т.п.

То есть - улучшался ММ вплоть до, возможно, адаптивного (я упустил, была ли версия с адаптацией ТП и СЛ по ходу пьесы).

 

Третье поколение Чебурашек обратило, наконец, своё внимание непосредственно на рынок, на поведение цены. Отмечаю большие усилия Ольки с её "бутербродом" и всех остальных, отлавливающих предположительно удачные ситуации индикаторными способами (тут рассматривалось сжатие Боллинджера и что-то ещё, уже не помню, что именно). При этом размеры СЛ и ТП оставались параметрами советника. Их можно было исследовать, оптимизировать и иным способом наслаждаться современным ПО.

=====================

Теперь собственно "излив мудрости".

 

В соответствии с некоторыми весьма общими рассуждениями, ТС, основными параметрами которой являются СЛ и ТП, не должна иметь эти величины "параметрами пользователя". Нужно, чтобы эти величины определял сам рынок.

 

Есть по меньшей мере два способа связать ТП и СЛ с рынком.

 

1. Паллиативный способ.

ТП и СЛ остаются параметрами советника (это чтобы желающие могли играть в оптимизацию до перегрева процессора). Но эти параметры представляют собой не абсолютные значения СЛ и ТП в пунктах, а коэффициенты, на которые надо умножать какую-нибудь меру волатильности рынка (этих мер много, но мы сейчас находимся на содержательном уровне, а не на уровне реализации). Этот способ хорош тем, что результаты оптимизации держатся при таком подходе обычно дольше, чем при оптимизации СЛ и ТП в абсолютных пунктах.

 

2. Бескомпромиссный способ.

ТП и СЛ определяются только рынком. Здесь и сейчас.

Способы этого определения могут быть различными.

Из соображения приличий мне придётся изложить конкретный пример, дабы не уподобляться сове из анекдота (стратегический консультант с советом "... превращайтесь в ёжиков").

Заодно (ну просто так естественнее выйдет) будет предложен способ определения перспективной ситуации для входа.

======= продолжение следует =========

Последует оно, скорее всего, вечером или завтра утром.

А сейчас жена буксирует меня на огород копать грядки.

 

 

В целом, поддерживаю, но, позволю себе некоторый злой юмор... Когда Вы всё успеваете, и грядки копать и на рынках торговать? (Поверьте, не хотел обидеть, ну, просто последняя фраза меня несколько развеселила)...

 

Скажем так, я не женат, поскольку женщины мне всегда мешали своей меркантильностью (ну, может, у кого-то всё сложилось лучше чем у меня, при этом они предпочитают семейные узы бизнесу и торговле на рынке валют)

 

Остаётся сложным реализовать механизм определения СЛ и ТП рынком технически, поскольку сложно определить величину отката, и величину цели, тут могли бы помочь индикаторы, которые отображены на моём скрине - скользящие каналы Баришпольца, но, при этом желательно учитывать, что верхняя и нижняя границы могут быть пробиты без подтверждения (т.е. цена может после пробития границы вернуться обратно в канал, расширив границы этого канала, вот тут как раз и мог бы помочь мартингейл с переворотом)...

 

Другими словами, входим в рынок отложенным ордером на покупку, если чена находится у нижней границы канала и сформировался уровень не подтверждённой поддержки, при этом страхуем сделку перевёрнутым отложенным ордером на продажу с увеличением по мартингейлу (если цена возвращается в канал - переворачиваем сделку в третий раз и так далее, пока цена не пробьёт границу, или не вернётся в канал), ну, и наоборот, если цена находится у верхней границы канала...

 

Возможны и другие варианты, но я придерживаюсь индикатора скользящих каналов Баришпольца (эти индикаторы меня выручали несметное количество раз, даже без мартингейла)

Edited July 7, 2012 by Golden Dragon

[Волкоф 0]

Давно и с большим интересом...

 

все написанное вызывает исключительно положительные эмоции

 

<<...а коэффициенты, на которые надо умножать какую-нибудь меру волатильности рынка...>>

в тайных уголках сознания у меня зрело нечто подобное, сомневаюсь однако, что столь серьезная переработка будет осуществлена

 

<<...будет предложен способ определения перспективной ситуации для входа...>>

заинтригован до посинения

 

<< продолжение следует >> жду с нетерпением

[BQQ 9]

Продолжение - следует. Сначала - ответы на вопросы.

1. Женат неоднократно, меркантильные женщины - не попадались на жизненном пути (я избегаю их ареала).

2. Успеваю торговать и работать на полную ставку, т.е. 8 часов в день.

Причина проста: я торгую, принимая решение о направлении сделки на дневном графике. Смотрю в рынок два раза в день. Около 10 утра и около 22 часов. Примерно по часу-полчаса в зависимости от сложности ситуации.

Вход, естественно, отложенными ордерами. Уровень входа определяется, глядя на малые таймфреймы (вплоть до М5 иногда), но направление - не ниже дневного графика.

3. Определение уровней ТП и СЛ относительно волатильности - в разы увеличивают время жизни параметров ТС, найденных оптимизатором. Проверено электроникой (тестером Омеги, в которой я провожу НИР - это просто проще, чем в МТ4)

Edited July 8, 2012 by BQQ

[BQQ 9]

Собственно продолжение.

 

Бескомпромиссный способ определения ТП и СЛ для пробойного мартингейла.

Способ очевиден: СЛ (он же для пробойного мартингейла - уровень переворота) ставится за фрактал того таймфрейма, по которому принималось решение о входе в рынок (об открытии серии).

Важное замечание: после открытия серии размер СЛ может только расти!. То есть образование фрактала между уровнями переворота, ограничивающими зону текущего флэта (текущего убытка по сделкам обоих направлений) - не влияет.

 

При таком определении уровней переворота нам губительна только расширяющаяся формация. Но расширяющейся формации на десяток расширений я ещё не встречал. А при постоянных уровнях переворотов десяток переворотов у Чебурашки встречается достаточно часто.

 

Достоинство этого способа состоит в том, что для мартингейла куда губительнее число переворотов, чем размер потерь в одной сделке.

Легко видеть, что для возвратного мартингейла соответствующим действием будет раздвижка ступени при безоткатном движении - очевидно разумное и часто применяемое действие.

=======

Про определение перспективной ситуации для входа и про выход с потерями - в следующей паре постов.

[Мэкс 9]

Ну... Я так понимаю' date=' что главное, было бы к чему привязать уровень переворота- ценовая структура как вариант, проблема что входить на пробой придётся всё новых и новых пиков...

То-есть цена может долго по шажку пробивать себе путь из канала, при статичном СЛ этот путь скорей даст профит, чем пропуская пробитый диапазон и лезть на новые не исследованные уровни(просто ИМХО )...

 

Про:

[i']Легко видеть, что для возвратного мартингейла соответствующим действием будет раздвижка ступени при безоткатном движении - очевидно разумное и часто применяемое действие. [/i]

По подробнее плизз!

[Волкоф 0]

...принимая решение о направлении сделки на дневном графике...

 

 

если речь идет о простой торговле отложенными ордерами, то все верно,

а если про ЧЕ, то он, как бы избавляет, лично меня, от проблемы определения направления

 

<<расширяющейся формации на десяток расширений я ещё не встречал>>

<<версия Чебурашки "Расширяющийся треугольник">> можно попробовать найти

 

<<Про определение перспективной ситуации для входа и про выход с потерями - в следующей паре постов.>>

уж, пожалуйста, с пикантными подробностями))

[BQQ 9]

если речь идет о простой торговле отложенными ордерами, то все верно,

а если про ЧЕ, то он, как бы избавляет, лично меня, от проблемы определения направления

 

<<расширяющейся формации на десяток расширений я ещё не встречал>>

<<версия Чебурашки "Расширяющийся треугольник">> можно попробовать найти

 

<<Про определение перспективной ситуации для входа и про выход с потерями - в следующей паре постов.>>

уж, пожалуйста, с пикантными подробностями))

1. Правильно, я же не стремлюсь "избавиться от проблемы определения направления".

ИМХО, основной недостаток "чистых" мартингейлов (как возвратного, так и пробойного) состоит в том, что они пытаются торговать, натягивая цену на некие уровни, независимые от поведения цены. В простейшем варианте это будет постоянный шаг между уровнями в возвратном мартине и постоянные уровни переворота в пробойном мартине. В несколько более изощренном случае это будет расширение шага уровней в возвратном мартине и раздвижка уровней переворота в пробойном мартине, но эти манипуляции с уровнями проводятся по заданному заранее алгоритму вне зависимости от поведения цены.

 

2. Спасибо за тычок меня носом в версию Чебурашки с треугольником, надо будет попялиться в код - как именно там расширяется треугольник (основной вопрос - зависит это расширение от фактического поведения цены или идёт только как функция номера переворота).

==================

Про поиск перспективной ситуации для первичного входа (для начала серии).

 

Совершенно очевидно, что для пробойной ТС (и для пробойного мартингейла в частности) оптимальным сетапом является консолидация - тут и обсуждать нечего. Однако консолидация консолидации рознь. Иногда цена зажимается в сравнительно узкий коридор по причине равенства больших сил быков и медведей, равенства желающих купить и продать. Это - "наш" случай. А бывает и так, что цена еле шевелится просто по причине того, что нету ни покупателей, ни продавцов. Ночной флэт - хороший пример. Это - не наш случай. Или - не совсем наш.

 

Чебурашка (во всяком случае его первые поколения) был совершенно независим от баров и должен был работать (исходя из его алгоритма) что на М5, что на Н1 - бы ли бы уровни заданы. И его задача была - торговать прорыв консолидации.

 

Заметим, что по величине характерных СЛ и ТП можно всё-таки сказать, что Чебурашка ловит движения малых таймфреймов. Поэтому можно условно сказать, что Чебурашка торгует на М5 или М15.

Отсюда - следующее соображение: для определения перспективной ситуации можно сузить идею Чебурашки торговать "прорыв любой консолидации" до идеи торговать расширение диапазона азиатской сессии (вариант: торговать прорыв утреннего флэта).

 

Так как в поведении цены на М15 есть естественная суточная цикличность, то эта идея - достаточно разумна: цена обычно проходит за день определенный диапазон (ATR нам в помощь).

===========

"Если б я была царица..."

1. Если бы я торговал Чебурашкоподобным способом, то я пытался бы торговать не любую консолидацию, а консолидацию вокруг важного уровня.

Если мы говорим об утренней торговле, то естественными важными уровнями являются:

А. максимум и минимум азиатской сессии

Б. максимум и минимум вчерашнего дня

В. открытие сегодняшнего дня (бычья или медвежья будет дневная свеча).

Г. ярко выраженная консолидация. сформировавшаяся в любом месте.

 

2. Как увидеть консолидацию? А как хотим.

Обычно для этого используют Боллинджера, но этот индикатор мне не нравится по чисто математическим причинам, обсуждать которые тут не хочу.

Я предпочел бы отслеживать величину направленных ходов по индикатору "фрактальный зигзаг" или максимумы второго ранга на индикаторе рангов экстремумов на М15 (или третьего ранга на М5).

Имена соответствующих индикаторов ZigZagTF и Larry_2_0, в интернете всё лежит.

Ярко выраженной считал бы консолидацию, ограниченную 5-6 направленными ходами малой величины или экстремумами третьего ранга.

 

3. практический порядок действий.

А. определяем важные уровни и следим за их пробитием. При узком коридоре между важными уровнями (например, консолидация на всю азиатскую сессию) пара важных уровней уже определяет уровни переворота. при большом расстоянии между важными уровнями надо отслеживать пробитие ордного уровня (т.е. Чебурашка выберет, будем мы торговать пробой этого уровня или отскок от этого уровня).

Б. цена пробивает уровень коротким направленным ходом (под/над уровнем сформировался противоположно направленный фрактал). Сделка открывается. При пробитии коротким направленным ходом этот близкий противоположный фрактал можно принять за уровень переворота. При срабатывании переворота за уровень обратного переворота принимаем фактический максимум на стороне пробоя.

В. цена пробивает уровень длинным направленным ходом. Сделка открывается. Уровень переворота назначается "от балды". Или почти от балды (я бы взял среднее значение направленного хода за пару десятков направленных ходов, перед усреднением обрезать по три самых больших и самых малых значения либо применить иное робастное усреднение, моё любимое робастное усреднение - по Мешалкину, но это не суть важно). Если этот поставленный "от статистической балды" уровень сработает, то далее можно принять за уровень обратного переворота фактический максимум на стороне пробоя.

 

К сожалению, иногда цена не пробивает уровень и не отскакивает от него. Иногда цена уровень "замыливает", и тут-то Чебурашка - в убытке.

===========

О выходе с убытками.

Это - очень важное замечание.

Мартингейл столь чреват маржинколлом именно потому, что гордо и бескомпромиссно пытается завершить каждую серию прибылью.

Не надо!

Не надо стыдиться признать тот факт, что "не попёрло".

 

"Если б я была царица..." - я бы выходила из серии при замедлении движения. завтра будет новый день и новое расширение диапазона Азии до дневного диапазона.

 

Когда я практикую усреднение убыточных позиций, я не стесняюсь закрывать сделки порознь, необязательнно дожидаться выхода всей серии в плюс.

[Волкоф 0]

1. Правильно...

 

 

пост достоин сафьянового переплета и золотого тиснения

 

<<основной недостаток "чистых" мартингейлов в том, что они пытаются торговать, натягивая цену на некие уровни, независимые от поведения цены>>

увы, рынок мало предсказауем, приходится исходить из презумпции,

что он когда-нибудь, куда-нибудь тронетца

 

<<в изощренном случае это будет расширение шага уровней>>

расширение уровней СЛ влечет увеличение уровней ТП при статичных лотах (при растянутом мартингейле)

 

<<Спасибо за ... в версию Чебурашки с треугольником>>

я лишь подал оброненный кем-то инструмент, вдруг пригодится

 

<<по величине характерных СЛ и ТП можно всё-таки сказать, что Чебурашка ловит движения малых таймфреймов>>

спорно, нет терпежу - торгуй с малыми СЛ/ТП хоть на тиках,

есть желание потерпеть - ставь большие на Н4,

СЛ/ТП характерны характеру трейдуна

 

<<торговать расширение диапазона азиатской сессии>>

встречное предложение - торговать европейскую сессию

одним ордером ЧЕ цепляем начало сессии, закрываемся на закрытии

(посмотрел историю однонаправленное движение 50/50, примерно)

 

<<на М15 есть естественная суточная цикличность>>

я может это просто ценовой шум ?

 

<<"Если б я была царица..."

1. Если бы я торговал Чебурашкоподобным способом, то я пытался бы торговать не любую консолидацию, а консолидацию вокруг важного уровня.

Г. ярко выраженная консолидация. сформировавшаяся в любом месте.

2. Как увидеть консолидацию? А как хотим.

... Боллинджера... Larry_2_0...

...Совершенно очевидно, что для пробойной ТС оптимальным сетапом является консолидация - тут и обсуждать нечего...>>

 

не так давно я написал :

 

прогнозирую в этом месяце начало тренда, down > 1.2 ...

 

почему я пришел к такому выводу, все просто - индикатор волатильности (на самом минимуме(суперконсолидация))+пробой жирного уровня, картина маслом

 

 

<<О выходе с убытками.

Не надо стыдиться признать тот факт, что "не попёрло".>>

никак свою жабу не задушу, не дает закрываца без профита

 

<<"Если б я была царица..." - я бы выходила из серии при замедлении движения. завтра будет новый день...>>

а вот это легко, с минимальным профитом, да после длинной серии

 

 

а потом оказываета, что рынок ждал только моего выхода))

 

уважаемый, все написанное вами, вроде в тему, но как то не про ЧЕ

общее только <<Про поиск перспективной ситуации для первичного входа>>

 

если возможно, увидеть бы детальный анализ по свежей сделке

[BQQ 9]

1.

пост достоин сафьянового переплета и золотого тиснения

- издеваться над собеседником - нехорошо!

2.

увы, рынок мало предсказауем, приходится исходить из презумпции,

что он когда-нибудь, куда-нибудь тронетца

Я не говорило о предсказании! Я утверждал, что не надо назначать рынку желаемую вами волатильность, надо "пользоваться готовой", при определении уровней переворота использовать фактическую волатильность рынка в ближайшем прошлом.

3.

<<на М15 есть естественная суточная цикличность>>

я может это просто ценовой шум ?

Наверное, я плохо выразился. На М15 есть естественная суточная цикличность волатильности, а не самой цены. Ночной флэт сменяется движением Европы и Америки.

4.

уважаемый, все написанное вами, вроде в тему, но как то не про ЧЕ >>

Так я и не скрывал, что по Чебурашке не торгую. Просто - изложил свои наблюдения, явно относящиеся к теме.

Но поскольку приближаюсь к концу наблюдений, то больше не буду вашу ветку мучить.

5.

если возможно, увидеть бы детальный анализ по свежей сделке

поскольку сам по Чебурашке не торгую, могу только написать, как выглядела бы картина той торговли, которую я описывал/предлагал в предыдущих постах.

Ниже - график, на котором отмечены три прямоугольника.

При анализе надо учитывать, что ATR(22)сейчас около 120 пунктов (четырехзначных).

 

День 6 июля.

диапазон Азии узкий (18 пунктов), он определяет уровни переворота.

Первый пробой и начало серии - вниз, потом - переворот наверх, потом снова переворот вниз и направленное движение размером как раз с текущий ATR(22). Третья сделка вошла в направленное движение, день удачный, тут, собственно, и анализировать нечего.

 

День 7 июля.

Этот день гораздо интереснее.

Диапазон Азии средний (примерно 40 пунктов). Наиболее естественно торговать его расширение, однако наличие явно выраженной консолидации (5 коротких направленных ходов) в конце азиатской сессии вызывает желание торговать расширение именно этой консолидации.

 

Вариант 1. Консервативный вариант, торгуем расширение Азии. Первый пробой вверх является последним. Серия (из одной сделки) закрывается вечером в середине Америки - просто по времени. День случился с малым диапазоном, да еще с не самой узкой Азией. Повезло: пусть малая, но прибыль.

 

Вариант 2. Агрессивный вариант, торгуем расширение предутренней консолидации.

Опять видим три пробоя (бай-селл-бай). серия закрывается в конце дня аналогично консервативному варианту.

[Golden Dragon 3]

1. - издеваться над собеседником - нехорошо!

2. Я не говорило о предсказании! Я утверждал, что не надо назначать рынку желаемую вами волатильность, надо "пользоваться готовой", при определении уровней переворота использовать фактическую волатильность рынка в ближайшем прошлом.

3.Наверное, я плохо выразился. На М15 есть естественная суточная цикличность волатильности, а не самой цены. Ночной флэт сменяется движением Европы и Америки.

4. Так я и не скрывал, что по Чебурашке не торгую. Просто - изложил свои наблюдения, явно относящиеся к теме.

Но поскольку приближаюсь к концу наблюдений, то больше не буду вашу ветку мучить.

5. поскольку сам по Чебурашке не торгую, могу только написать, как выглядела бы картина той торговли, которую я описывал/предлагал в предыдущих постах.

Ниже - график, на котором отмечены три прямоугольника.

При анализе надо учитывать, что ATR(22)сейчас около 120 пунктов (четырехзначных).

 

День 6 июля.

диапазон Азии узкий (18 пунктов), он определяет уровни переворота.

Первый пробой и начало серии - вниз, потом - переворот наверх, потом снова переворот вниз и направленное движение размером как раз с текущий ATR(22). Третья сделка вошла в направленное движение, день удачный, тут, собственно, и анализировать нечего.

 

День 7 июля.

Этот день гораздо интереснее.

Диапазон Азии средний (примерно 40 пунктов). Наиболее естественно торговать его расширение, однако наличие явно выраженной консолидации (5 коротких направленных ходов) в конце азиатской сессии вызывает желание торговать расширение именно этой консолидации.

 

Вариант 1. Консервативный вариант, торгуем расширение Азии. Первый пробой вверх является последним. Серия (из одной сделки) закрывается вечером в середине Америки - просто по времени. День случился с малым диапазоном, да еще с не самой узкой Азией. Повезло: пусть малая, но прибыль.

 

Вариант 2. Агрессивный вариант, торгуем расширение предутренней консолидации.

Опять видим три пробоя (бай-селл-бай). серия закрывается в конце дня аналогично консервативному варианту.

 

 

Вы знаете, на данном этапе я не хочу ни соглашаться с Вами, ни спорить, вероятно, торговая система, описываемая Вами, понятна только Вам, а посему она не может быть формализована (а значит, не может быть реализована в коде советника - математическим языком), может имеет смысл описать её более доступным языком, в противном случае форум будет пытаться найти свои решения (может, и долго, но понятно)...

 

Единичные скрины не имеют значений, поскольку они быстротечны, изменения рынка - постоянны и не однозначны (цена не подчиняется индикаторам, это индикаторы подчиняются значениям цены), а поэтому Ваши прямоугольники имеют значение только в определённый промежуток времени, пока действует кажущаяся Вам закономерность...

 

Некоторое время назад я опубликовал скрин успешной торговли за неделю, на следующей неделе меня постигла некотрая неудача, которую я смог исправить только сегодня (не полностью, до конца недели ещё далеко, а посему хвастать пока нечем - бывают и неудачи)...

 

Ну и хочется пожелать всем участникам ветки крепких нервов и некоторой удачи...

Edited July 10, 2012 by Golden Dragon

[Волкоф 0]

.

 

<<издеваться над собеседником - нехорошо>>

а вот хочу и буду

 

<<Ещё один индикатор, созданный для торговли на прорыв утреннего флета. Отображает уровни "утреннего флэта" и показывает возможные цели.>>

 

<<...могу только написать...>>

спасибо что нашли возможность ответить

[Programmer 33]

Хорошие новости!

Сейчас работаю над руководством к Чебурашке и к концу месяца планирую закончить

 

Так что, если есть какие-либо предложения по содержанию/оформлению - высказывайтесь!

[Волкоф 0]

Хорошие новости!

...если есть какие-либо предложения по содержанию...

 

 

Уважаемый Кирилл, будут ли рассмотрены пожелания-предложения из постов 3471 3475 3510 ?

[Golden Dragon 3]

Хорошие новости!

Сейчас работаю над руководством к Чебурашке и к концу месяца планирую закончить

 

Так что, если есть какие-либо предложения по содержанию/оформлению - высказывайтесь!

 

А у меня - плохие

 

Ну, не очень хотелось высказывать некоторые вещи... Ну ладно... Есть замечания по коду советника версии Cheburashka v19.0L ......

 

Вот эта часть кода при мягком мартине (или других вариантах расстановки лотов) очень часто приносит убытки:

 

void TrailAllOrders() //v19.0h_ii

{

OrderSelect(tArray[T-1], SELECT_BY_TICKET);

 

if(OrderType() == OP_BUY)

if(Bid-OrderOpenPrice()>Point_*TrailAll)

if(Bid - OrderStopLoss() > TrailAll*Point_)

SemOrderModify(OrderTicket(), 0, Bid - TrailAll*Point_, OrderTakeProfit(), 0);

if(OrderType() == OP_SELL)

if(OrderOpenPrice()-Ask>Point_*TrailAll)

if(OrderStopLoss() - Ask > TrailAll*Point_)

SemOrderModify(OrderTicket(), 0, Ask + TrailAll*Point_, OrderTakeProfit(), 0);

}

 

Особенно при настройках:

extern int Magic = 1032;

extern bool Check_5Digits = true;

extern bool LOAD_DATA = false;

extern double BuyStopPrice = 0.0;

extern int TakeProfit = 140;

extern int StopLoss = 70;

//individual trailing stop for the 1st order. Pips mode

extern bool UseTrailOnly1 = false;

extern int Trail1 = 5;

//trailing stop for all orders. Pips mode

extern bool UseTrailAll = false;

extern bool TrailAll_AFTER_AgrZeroLoss = false; //v19.0h_iii: to use UseTrailAll only(!) AFTER agressive zero loss has been reached

extern int TrailAll = 10;

//zeroloss - through TakeProfit adjusted in advance

extern bool UseZeroLossStrategy = false;

extern int ZeroLossT = 3; //с какого ордера начинать ждать безубытка

//zeroloss - through StopLoss adjusted in arrears

extern bool Agressive_UseZeroLossStrategy = false;

extern int Agressive_ZeroLossT = 2; //с какого ордера начинать ждать безубытка

extern int Agressive_MinPointsProfit = 20;

extern bool Agressive_DeleteTP = true; //to allow for infinite profit after zeroloss has occurred - this option works only if UseTrailAll=true AND Agressive_UseZeroLossStrategy=true

//anti requotes

extern string sA = "AntiRequotes parameters";

extern int MaxAttempts = 3;

extern int DelaySeconds = 3; //seconds

//lots

extern string sL = "Lots";

extern double Lots_1 = 0.1;

extern double Lots_2 = 0.2;

extern double Lots_3 = 0.3;

extern double Lots_4 = 0.4;

extern double Lots_5 = 0.5;

extern double Lots_6 = 0.6;

extern double Lots_7 = 0.7;

extern double Lots_8 = 0.8;

extern double Lots_9 = 0.9;

extern double Lots_10 = 1.0;

 

 

Лично я уже исправил, остальное - дело за автором (диссертацию писать не стану)...

Edited July 12, 2012 by Golden Dragon

[Golden Dragon 3]

Лично у меня есть ещё некоторые соображения, мне бы хотелось разрешать или запрещать установку отложенных ордеров типа Limit, ну это так, в ближайшей перспективе...

[BQQ 9]

<<издеваться над собеседником - нехорошо>>

а вот хочу и буду

 

<<Ещё один индикатор, созданный для торговли на прорыв утреннего флета. Отображает уровни "утреннего флэта" и показывает возможные цели.>>

 

<<...могу только написать...>>

спасибо что нашли возможность ответить

Этот индикатор я видел.

Но (ИМХО) удачную ситуацию создает не просто узкий диапазон азиатской сессии, а наличие интенсивных колебаний в этом узком диапазоне. Почти горизонтальная цена - это не то, что нам надо. Нам надо - активно проторговываемая консолидация.

[Programmer 33]

Уважаемый Кирилл, будут ли рассмотрены пожелания-предложения из постов 3471 3475 3510 ?

 

Волкоф, Вы немного не так поняли - я не новую версию Чебурашки программирую (это, конечно, будет, но позже), а пишу мануал к существующей. Идеи просил по мануалу, а не по новым разработкам. Ваши ижеи по доработкам рассмотрю при создании след. версии.

[Programmer 33]

Вот эта часть кода при мягком мартине (или других вариантах расстановки лотов) очень часто приносит убытки:

 

...

 

Лично я уже исправил, остальное - дело за автором (диссертацию писать не стану)...

 

Ха-ха-ха :biggrin:

Как всегда, очень информативно, GD!

А можно поподробней?!

[Golden Dragon 3]

Ха-ха-ха :biggrin:

Как всегда, очень информативно, GD!

А можно поподробней?!

 

Смотрите внимательно, предположим, что первый сработавший ордер закрылся по стопу (имеем убыток -70 пунктов), перевёртыш этого ордера откроется с удвоением лота, что говорит о том, что цена должна пройти минимум 35 пунктов + TrailAll, после чего должен включиться трейлинг этого перевёртыша, в Вашем случае трейлинг перевертыша начнётся после прохода ценой расстояния TrailAll вне зависимости от того, перекроет ли прибыль перевёртыша первую убыточную сделку, и не дай бог этот трейлинг сработает на 5-ом или большем ордере (когда установится дальний TP вывода сделки в безубыток, цена до этого TP так и не дойдёт, закроется с убытком по трейлингстопу)....

 

 

 

Я уже не говорю о том, каким образом можно учитывать в убытке комиссионные, которые взимают некотороые брокеры на некоторых счетах и которые цену совершения сделки устанавливают средней между Ask и Bid (тут весь код советника придётся переделывать).....

[Programmer 33]

Приветствую!

 

Смотрите внимательно, предположим, что первый сработавший ордер закрылся по стопу (имеем убыток -70 пунктов), перевёртыш этого ордера откроется с удвоением лота, что говорит о том, что цена должна пройти минимум 35 пунктов + TrailAll, после чего должен включиться трейлинг этого перевёртыша, в Вашем случае трейлинг перевертыша начнётся после прохода ценой расстояния TrailAll вне зависимости от того, перекроет ли прибыль перевёртыша первую убыточную сделку, и не дай бог этот трейлинг сработает на 5-ом или большем ордере (когда установится дальний TP вывода сделки в безубыток, цена до этого TP так и не дойдёт, закроется с убытком по трейлингстопу)....

 

Используйте терйлинг в комбинации с модулем AgrZeroLoss и все будет работать как надо.

 

Я уже не говорю о том, каким образом можно учитывать в убытке комиссионные, которые взимают некотороые брокеры на некоторых счетах и которые цену совершения сделки устанавливают средней между Ask и Bid (тут весь код советника придётся переделывать).....

 

Если не пытаться скальпить Чебурашкой, то эти комиссии пренебрежимо малы.

[Golden Dragon 3]

Приветствую!

 

 

 

Используйте терйлинг в комбинации с модулем AgrZeroLoss и все будет работать как надо.

 

 

 

Если не пытаться скальпить Чебурашкой, то эти комиссии пренебрежимо малы.

 

 

Скажем так, всё время (с момента первого знакомства с Форексом) занимаюсь исключительно скальпингом с короткими реверс-локами, на микроинвестирование перехожу только при угрозах размерам депозитов (у меня депозит не один)...

Иногда сильные агрессивные черты проявляются, если не могу учесть все убытки до копеек (однажды мне высказали фразу: "Копейка рубль бережёт". И наглядно продемонстрировали, каким образом из десятых долей копейки складываются миллионы рублей за несколько дней (менее недели) в крупной сетевой торговле (и сейчас я испытываю на своей работе аналогичный эффект, работая в крупной Российской компании, насчитывающей более 80-ти регионов только в России, не считая зарубежных стран).

 

Стараюсь не пренебрегать ни чем, особенно размером комиссии величиной в три пункта (особенно, когда котирование передовых брокеров позволяет рассчитывать прибыли и убытки до пяти знаков после запятой).

[Golden Dragon 3]

Насколько я понимаю, придумать что-то ещё более лучшее, кроме усовершенствования стратегии дополнительными стратегиями больше не возможно (вопрос остаётся, как не пропускать новостные свечи)...

 

В общем, мануал к советнику не помешал бы, но я в нём уже не нуждаюсь, раз начал править код под свои нужды (ну так, по мелочи)

 

В любом случае, автору респект и уважуха - ему удалось то, что мне не удавалось год с небольшим - учёт убытков серии перевёрнутых ордеров!!!!

[74ru 0]

Всем доброго времени суток. Вопрос к Кириллу - возможно ли из "ручной" версии Че сделать "полуавтомат" путем добавления используемой по желанию трейдера опции "открывать следующую серию после завершения текущей (в том же направлении, в котором закрылся последний ордер)"? Бывает так, что серия открыта, случился переворот, сидеть у компа и ждать выхода по "Агрессиву" с целью выставления отложенников заново нет возможности, а движение цены упускать не хочется. Извините за внимание ©.

[Golden Dragon 3]

У меня была иная мысль, но похожая... Хотел предложить открыть новую серию при условии, что старая серия ещё не закрылась, а расстояние между ценой открытия последнего ордера и рыночной ценой равна размеру стопа этого ордера (таким образом можно скомпенсировать натягивающийся убыток по серии), но, почему-то я не очень уверен в этом варианте, в принципе, этот вариант можно попытаться реализовать вручную одним и тем же советником, только с разными майджиками (запустив этого же советника в нужный момент с другим магическим номером в соседнем чарте, созданном с другим или таким же таймфреймом), тогда зачем городить огород и изобретать велосипед?

[74ru 0]

...реализовать вручную одним и тем же советником, только с разными майджиками (запустив этого же советника в нужный момент...), тогда зачем городить огород и изобретать велосипед?

Как Вы очень верно подметили, запускать советника с другим мэйджиком необходимо "в нужный момент". Не факт, что трейдер именно в этот момент будет у монитора. А выставлять новые отложенники в ситуации, когда еще не закончена предыдущая серия - опасаюсь, т. к. можно угодить в уже "удвоенную серию", потому как поведение цены для меня - вещь непредсказуемая.